価格が上下に動く確率が不均等であることについて - ページ 51 1...444546474849505152535455565758...184 新しいコメント Mikhael1983 2020.01.17 16:36 #501 というわけで、一応、1週間前にこんな感じで始まりました。 M5 tfの2日間を紹介します。次に何が起こったかを見るために、もうほとんどなくなった7日間を表示してみましょう（7日間を少し切っていますが、ポイントはそこではありません）。 ズレはまだ同じ符号ですが、やはり小さいですね。70羽ほどのインコからスタートし、今は23.6羽になりました。 Mikhael1983 2020.01.17 16:41 #502 つまり、5つのトリックが利益として表示されるわけです。前作は待ち時間があっという間だったことが判明しましたが。夜が近くなると、金曜日の夕方、取引終了前のオープニングでデスノート（死の鐘）を繰り返す。 secret 2020.01.17 16:48 #503 Mikhael1983: いいえ、美しさはシステムの安定性にあります。一週間の市場において、係数が正しく選択されたことは明らかであり、一週間を通して何も動いていない。 ここまでで、取った利益の2倍のドローダウンを凌駕していることがよくわかる。長時間のテストはされましたか？ RomFil 2020.01.17 16:52 #504 Mikhael1983: つまり、5つのトリックが利益を生むことが示されているのです。ラストは待ち時間にモヤモヤすることが判明しましたが。夜が近くなると、金曜日の夕方、取引終了前のオープニングでデスノート（死の鐘）を繰り返す。 個人的には、これ以上の仕掛けは必要ないのですが．数式が見られると良いのですが・・・。:):):) khorosh 2020.01.17 16:57 #505 Mikhael1983: khorosh様、私が詳しく説明したこと以外にどんな説明が必要でしょうか？純粋な算数、単純なものです。小刻みに検討するのですね。delta_EURGBPの増分をdelta_EURUSDに、delta_GBPUSDの増分にリンクする厳密な（！）数式を得ることができます。 この単純な比率は、もう少し後（たぶん明日）に掲載できると思います。要するに、EURGBPのトレードをEUR/somethingとGBP/something（somethingはUSDでも可）のペアのトレードに分解する方法がわかります。 つまり、ご質問の答えは、 直線的なEUR/WHATとGBP/WHATの組み合わせの取引では、EURとGBPの株式を独立して管理する可能性がありますが、EURGBP取引では、取引開始時にEURGBP値によってEURとGBP株式の比率が事前に定義されます（そしてこの事前定義比率が正確にあなたの必要とするものになることは非常に稀です） 。 最終目標について話そう。区画の比率が足りなくなる。精神的な実験をしてみよう。あるケースでは、市場の同じセクションでEURとGBPをエントリーし（ある最適に計算されたロットの比率で）、2番目のケースでは、最初のケースと全く同じ利益が出るように計算されたロットでエントリーしたとします。エントリータイムとエグジットタイムはどちらも同じです。 では、いくつかの仮定を立ててみましょう。最初のバリエーションは、どのようにしたら良いのでしょうか？選ぶものが少ないのです。1) 多分、variant 1 の方が最大ドローダウンが少ないのでは？2）もしかしたら、最初のバリアントでエントリーやエグジットのタイミングを正しく、より正確に見つけることが容易なのでは？オプション1では、他にどのような点が優れているのでしょうか？他の何かが浮かばない。もしかしたら、何か追加できるかもしれません。残念ながら、私は質問に対する答えを持っていませんし、ましてや数学的な証明も持っていません。 Mikhael1983 2020.01.17 18:23 #506 khorosh: ...あるケースでは、ユーロとポンドを（ある最適に計算されたロット比率で）エントリーし、2番目のケースでは、ユーロとポンドを、最初のケースと全く同じ利益を出すように計算されたロットでエントリーしました。エントリータイムとエグジットタイムはどちらも同じです。 あなたは頑なに私が言っていることを理解しません。たぶん、数式を書くことになると思います。もう一度言いますが、「終了時刻」と「終了時刻」のレートが事前に分からないのであれば、「ユーロポンドでエントリーして、全く同じ利益が出るように計算したロット」はあり得ないのです。 Mikhael1983 2020.01.17 18:27 #507 モスクワ時間は21:25です。もう一度デスナンバー（金曜夕方オープン）をやってみよう。レイアウトは以下の通りです。 明らかにEURUSDは買われるべきで、GBPUSDはそれに応じて売られるべきです。体積比：2.706。 Focus6が始まりました。もちろん、65オウムの乖離幅は相当なものではなく、最初は大きくなり（トレードが赤字になり）、そのときだけ崩壊する確率があります。今度はそんなに長く崩れないといいんだけど。 Mikhael1983 2020.01.17 18:36 #508 Grigori.S.B: ...GBPUSD - 2.8*EURUSD の合成では成功の可能性は高くならない。でも、減るわけでもないのは、他と同じです。 合成で定数係数2.8～だろう。ある瞬間に計算されたオッズと合成される - それが増える。確かに、いくつかの対称性が加わって、予測しやすくなっているかもしれません。 Mikhael1983 2020.01.17 18:43 #509 RomFil: ごあいさつ 取引はそんなに長くは続かないはずだ．M5の時間軸の場合。私の意見では、このような浅い時間枠で、取引の期間は最大1日であるべきです... 私もそう思います。でも、いろいろあるんですよ。損失を受け入れるか、待つかのどちらかです。乖離のサインがオープントレードの方向にあるという理解がある限り、待つことに意味がある。でも、負けを認めて、次の（成功した）一手で補うという感覚はありますね。実際には、どちらのアプローチもロット数を過大評価することまではほぼ等しく妥当である。なお、1週間前に2.795でスタートし、今は2.706の比率になっています。つまり、「理想体積比推定の累積差」は0.089、つまり0.089/2.795＝3％と小さいのです。だから、「新しい動き」は基本的に変わらないのだから、待つことに意味があったのだ。万が一、そうでない場合は、（トレードの一部を閉じる、あるいは追加するなどの）調整を行う方が理にかなっていたはずです。 khorosh 2020.01.17 18:57 #510 Mikhael1983: 私が説明していることを、あなたは頑なに理解しようとしない。もしかしたら、数式を書くかもしれません。もう一度言いますが、「終了時刻」と「終了時刻」のレートが事前に分からないと、「ユーロを、ロットで、全く同じ利益を出すように計算してエントリーする」ことができません。 理解できない。ペアトレードでは常に利益が大きくなると言いたいのですか？ユーロ・ポンドをどのようなロットで取引しても利益が少なくならないように、ユーロ・ポンドにこのようなロットを設定することを妨げるものは何でしょうか。 これらはすべて言い訳です。具体的にどのようなメリットがあるのか、教えてください。もしかしたら、取引の質、市場にいる時間が短くなるかもしれない、より正確なエントリーとエグジットができるかもしれない、もっと稼げるかもしれない？具体的に何が良いのか言っていないし、メリットもないのではと思うので、言わないのでしょう。それを思いとどまらせ、証明してくれるのなら、喜んで。そうしたら、ペアトレードに真剣に取り組むかもしれません。 1...444546474849505152535455565758...184 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
というわけで、一応、1週間前にこんな感じで始まりました。
M5 tfの2日間を紹介します。次に何が起こったかを見るために、もうほとんどなくなった7日間を表示してみましょう（7日間を少し切っていますが、ポイントはそこではありません）。
ズレはまだ同じ符号ですが、やはり小さいですね。70羽ほどのインコからスタートし、今は23.6羽になりました。
いいえ、美しさはシステムの安定性にあります。一週間の市場において、係数が正しく選択されたことは明らかであり、一週間を通して何も動いていない。
ここまでで、取った利益の2倍のドローダウンを凌駕していることがよくわかる。長時間のテストはされましたか？
つまり、5つのトリックが利益を生むことが示されているのです。ラストは待ち時間にモヤモヤすることが判明しましたが。夜が近くなると、金曜日の夕方、取引終了前のオープニングでデスノート（死の鐘）を繰り返す。
個人的には、これ以上の仕掛けは必要ないのですが．数式が見られると良いのですが・・・。:):):)
khorosh様、私が詳しく説明したこと以外にどんな説明が必要でしょうか？純粋な算数、単純なものです。小刻みに検討するのですね。delta_EURGBPの増分をdelta_EURUSDに、delta_GBPUSDの増分にリンクする厳密な（！）数式を得ることができます。
この単純な比率は、もう少し後（たぶん明日）に掲載できると思います。要するに、EURGBPのトレードをEUR/somethingとGBP/something（somethingはUSDでも可）のペアのトレードに分解する方法がわかります。
つまり、ご質問の答えは、 直線的なEUR/WHATとGBP/WHATの組み合わせの取引では、EURとGBPの株式を独立して管理する可能性がありますが、EURGBP取引では、取引開始時にEURGBP値によってEURとGBP株式の比率が事前に定義されます（そしてこの事前定義比率が正確にあなたの必要とするものになることは非常に稀です） 。
最終目標について話そう。区画の比率が足りなくなる。精神的な実験をしてみよう。あるケースでは、市場の同じセクションでEURとGBPをエントリーし（ある最適に計算されたロットの比率で）、2番目のケースでは、最初のケースと全く同じ利益が出るように計算されたロットでエントリーしたとします。エントリータイムとエグジットタイムはどちらも同じです。
では、いくつかの仮定を立ててみましょう。最初のバリエーションは、どのようにしたら良いのでしょうか？選ぶものが少ないのです。1) 多分、variant 1 の方が最大ドローダウンが少ないのでは？2）もしかしたら、最初のバリアントでエントリーやエグジットのタイミングを正しく、より正確に見つけることが容易なのでは？オプション1では、他にどのような点が優れているのでしょうか？他の何かが浮かばない。もしかしたら、何か追加できるかもしれません。残念ながら、私は質問に対する答えを持っていませんし、ましてや数学的な証明も持っていません。
...あるケースでは、ユーロとポンドを（ある最適に計算されたロット比率で）エントリーし、2番目のケースでは、ユーロとポンドを、最初のケースと全く同じ利益を出すように計算されたロットでエントリーしました。エントリータイムとエグジットタイムはどちらも同じです。
あなたは頑なに私が言っていることを理解しません。たぶん、数式を書くことになると思います。もう一度言いますが、「終了時刻」と「終了時刻」のレートが事前に分からないのであれば、「ユーロポンドでエントリーして、全く同じ利益が出るように計算したロット」はあり得ないのです。
モスクワ時間は21:25です。もう一度デスナンバー（金曜夕方オープン）をやってみよう。レイアウトは以下の通りです。
明らかにEURUSDは買われるべきで、GBPUSDはそれに応じて売られるべきです。体積比：2.706。
Focus6が始まりました。もちろん、65オウムの乖離幅は相当なものではなく、最初は大きくなり（トレードが赤字になり）、そのときだけ崩壊する確率があります。今度はそんなに長く崩れないといいんだけど。
Grigori.S.B:
...GBPUSD - 2.8*EURUSD の合成では成功の可能性は高くならない。でも、減るわけでもないのは、他と同じです。
合成で定数係数2.8～だろう。ある瞬間に計算されたオッズと合成される - それが増える。確かに、いくつかの対称性が加わって、予測しやすくなっているかもしれません。
ごあいさつ
取引はそんなに長くは続かないはずだ．M5の時間軸の場合。私の意見では、このような浅い時間枠で、取引の期間は最大1日であるべきです...
私もそう思います。でも、いろいろあるんですよ。損失を受け入れるか、待つかのどちらかです。乖離のサインがオープントレードの方向にあるという理解がある限り、待つことに意味がある。でも、負けを認めて、次の（成功した）一手で補うという感覚はありますね。実際には、どちらのアプローチもロット数を過大評価することまではほぼ等しく妥当である。なお、1週間前に2.795でスタートし、今は2.706の比率になっています。つまり、「理想体積比推定の累積差」は0.089、つまり0.089/2.795＝3％と小さいのです。だから、「新しい動き」は基本的に変わらないのだから、待つことに意味があったのだ。万が一、そうでない場合は、（トレードの一部を閉じる、あるいは追加するなどの）調整を行う方が理にかなっていたはずです。
私が説明していることを、あなたは頑なに理解しようとしない。もしかしたら、数式を書くかもしれません。もう一度言いますが、「終了時刻」と「終了時刻」のレートが事前に分からないと、「ユーロを、ロットで、全く同じ利益を出すように計算してエントリーする」ことができません。
理解できない。ペアトレードでは常に利益が大きくなると言いたいのですか？ユーロ・ポンドをどのようなロットで取引しても利益が少なくならないように、ユーロ・ポンドにこのようなロットを設定することを妨げるものは何でしょうか。
これらはすべて言い訳です。具体的にどのようなメリットがあるのか、教えてください。もしかしたら、取引の質、市場にいる時間が短くなるかもしれない、より正確なエントリーとエグジットができるかもしれない、もっと稼げるかもしれない？具体的に何が良いのか言っていないし、メリットもないのではと思うので、言わないのでしょう。それを思いとどまらせ、証明してくれるのなら、喜んで。そうしたら、ペアトレードに真剣に取り組むかもしれません。