価格が上下に動く確率が不均等であることについて - ページ 120 1...113114115116117118119120121122123124125126127...184 新しいコメント Renat Akhtyamov 2020.01.25 13:13 #1191 Vitaly Muzichenko: これはチャートの一番外側のバーで、ターミナルの 設定で選択されています、何本かも分かりませんが、デフォルトはおそらく5000本です 追伸：嘘です、2万です。 チャートに何本バーがあっても いい。 重なり始めの頃？ Vitaly Muzichenko 2020.01.25 13:18 #1192 Renat Akhtyamov: オーバーラップするチャートを表示する場合、バーの 数は関係ありません。 重なり始めの頃？ もう一度言いますが、始まりも中盤も終わりも全く同じです。 Renat Akhtyamov 2020.01.25 13:20 #1193 Vitaly Muzichenko: もう一度言いますが、始まりも中盤も終わりも全く同じです。 写真を見せてください。 Vitaly Muzichenko 2020.01.25 13:20 #1194 Renat Akhtyamov: オーバーレイのあるチャートを見せてください、バーの数 には興味がありません オーバーレイの最初の部分？ 私はこれを始めたとき、2015年でしたが、基準点を持つオーバーレイを行い、350本の履歴、つまりフローティングウィンドウを取りましたが、その後、それが自滅的であることに気付きました。 Vitaly Muzichenko 2020.01.25 13:23 #1195 Renat Akhtyamov: 写真を見せてください。 これがその写真です。なぜか履歴に失敗しているが、まあいいか P.S. 物語の中の小節は2152年、時間M30です。 Renat Akhtyamov 2020.01.25 13:26 #1196 Vitaly Muzichenko: これがその写真です。なぜか歴史に残る失敗、でもいいんです 大丈夫ありがとうございました。 Vitaly Muzichenko 2020.01.25 14:34 #1197 コーヒーと饅頭を飲んでいたら、この手法でポジションを減らす方法を思いつきました トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム 価格が上昇する確率と下降する確率が同じでないことについて ホロシ さん 2020.01.23 19:31 最終的にペアトレード用のインジケーターバリアントの一つに落ち着きました。エントリーしてから30分ほど経ちますが、すでに利益が出ています。 13.00は利益です。 このアイデアは、2つの反対側のポジションをオープンし、その時点のエクイティ/バランスを記録することです。 もし、プラスを見たら、クローズして、別のシグナルを探します。負けた足のマイナスが下がるのを待ちます。そうすれば、マイナスの足を閉じたときの利益が、足を入れたときよりも大きくなります。 例ユーロで+50、ポンドで-72の利益。結果、EURを切り、ポンドの修正が-40になるまで待ち、決済する。その結果、トレードで+10となりました。 マイナスが大きくなったら......平均化しよう。 この場合、2つのペアが合計の利益に達するまで待つよりも早くマーケットを終了します。システムは新しくないが、新しいものはすべて長い間忘れ去られていた古いものである)。 Maxaxa 2020.01.25 14:49 #1198 Vitaly Muzichenko: コーヒーとパンを食べながら、この方法論でマーケットでポジションを減らす方法を突然思いつきました。 このアイデアは、2つの反対側のポジションをオープンし、その時点のエクイティ/バランスを記録します。 利益を確認したら、それらを閉じて、別のシグナルを探します。負けた足がマイナスになるのを待ちます。そうすれば、マイナスの足を閉じるときの利益が、入るときよりも多くなります。 例ユーロで+50、ポンドで-72の利益。結果、EURを切り、ポンドの修正が-40になるまで待ち、決済する。その結果、トレードで+10となりました。 マイナスが大きくなったら......平均化しよう。 この場合、2つのペアが合計の利益に達するまで待つよりも早くマーケットを終了します。システムは新しくないが、新しいものはすべて長い間忘れ去られていた古いものである)。 は正常に動作するはずです )) except if - 例．ユーロで+150、ポンドで-72の利益が出たら、ユーロを決済してポンドが上昇するのを待つことができます。 Uladzimir Izerski 2020.01.25 14:55 #1199 Vitaly Muzichenko: もう一度言いますが、始まりも中盤も終わりも全く同じです。 定格100。++) khorosh 2020.01.25 15:15 #1200 グリゴリ.S.B: 統計的裁定取引を発明したいのであれば、相関関係は関係ない。相関性の高い2つの商品は、いくらでも乖離することができます。ここで重要なのは相関関係ではなく、共和分である。例えば、こちらを お読みください。 そして、高相関、高コインテグレーションでのリターンを比較する。相関と共和制は関連性のない独立した概念である。 khorosh スレッドを全部読みましたか？それについては、すでにそこに書きました。 そうでなければ、例えばポンドとユーロのように、最初の相場の関数である変換されたデータに対してのみ、共和分（cointegration）を観察することができます。実は、この目的のためには、デトレンドが必要なのです。共位相が安定しているかどうかは、デトレンドの質に依存する。質の高いデトレンドを行うためには、動的であることが必要です。しかし、もちろん、高品質のデトレンドであっても、共和分の維持が保証されるわけではなく、これは主にツールの特性である。しかし、デトレンドが悪いと、共和分も悪くなる。 1...113114115116117118119120121122123124125126127...184 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
これはチャートの一番外側のバーで、ターミナルの 設定で選択されています、何本かも分かりませんが、デフォルトはおそらく5000本です
追伸：嘘です、2万です。
チャートに何本バーがあっても いい。
重なり始めの頃？
オーバーラップするチャートを表示する場合、バーの 数は関係ありません。
重なり始めの頃？
もう一度言いますが、始まりも中盤も終わりも全く同じです。
もう一度言いますが、始まりも中盤も終わりも全く同じです。
写真を見せてください。
オーバーレイのあるチャートを見せてください、バーの数 には興味がありません
オーバーレイの最初の部分？
私はこれを始めたとき、2015年でしたが、基準点を持つオーバーレイを行い、350本の履歴、つまりフローティングウィンドウを取りましたが、その後、それが自滅的であることに気付きました。
写真を見せてください。
これがその写真です。なぜか履歴に失敗しているが、まあいいか
P.S. 物語の中の小節は2152年、時間M30です。
これがその写真です。なぜか歴史に残る失敗、でもいいんです
ありがとうございました。
コーヒーと饅頭を飲んでいたら、この手法でポジションを減らす方法を思いつきました
トレーディング、自動売買システム、トレーディング戦略のテストに関するフォーラム
価格が上昇する確率と下降する確率が同じでないことについて
ホロシ さん 2020.01.23 19:31
最終的にペアトレード用のインジケーターバリアントの一つに落ち着きました。エントリーしてから30分ほど経ちますが、すでに利益が出ています。
13.00は利益です。
このアイデアは、2つの反対側のポジションをオープンし、その時点のエクイティ/バランスを記録することです。 もし、プラスを見たら、クローズして、別のシグナルを探します。負けた足のマイナスが下がるのを待ちます。そうすれば、マイナスの足を閉じたときの利益が、足を入れたときよりも大きくなります。
例ユーロで+50、ポンドで-72の利益。結果、EURを切り、ポンドの修正が-40になるまで待ち、決済する。その結果、トレードで+10となりました。
マイナスが大きくなったら......平均化しよう。
この場合、2つのペアが合計の利益に達するまで待つよりも早くマーケットを終了します。システムは新しくないが、新しいものはすべて長い間忘れ去られていた古いものである)。
コーヒーとパンを食べながら、この方法論でマーケットでポジションを減らす方法を突然思いつきました。
このアイデアは、2つの反対側のポジションをオープンし、その時点のエクイティ/バランスを記録します。 利益を確認したら、それらを閉じて、別のシグナルを探します。負けた足がマイナスになるのを待ちます。そうすれば、マイナスの足を閉じるときの利益が、入るときよりも多くなります。
例ユーロで+50、ポンドで-72の利益。結果、EURを切り、ポンドの修正が-40になるまで待ち、決済する。その結果、トレードで+10となりました。
マイナスが大きくなったら......平均化しよう。
この場合、2つのペアが合計の利益に達するまで待つよりも早くマーケットを終了します。システムは新しくないが、新しいものはすべて長い間忘れ去られていた古いものである)。
もう一度言いますが、始まりも中盤も終わりも全く同じです。
定格100。++)
グリゴリ.S.B:
統計的裁定取引を発明したいのであれば、相関関係は関係ない。相関性の高い2つの商品は、いくらでも乖離することができます。ここで重要なのは相関関係ではなく、共和分である。例えば、こちらを お読みください。 そして、高相関、高コインテグレーションでのリターンを比較する。相関と共和制は関連性のない独立した概念である。
khorosh
スレッドを全部読みましたか？それについては、すでにそこに書きました。
そうでなければ、例えばポンドとユーロのように、最初の相場の関数である変換されたデータに対してのみ、共和分（cointegration）を観察することができます。実は、この目的のためには、デトレンドが必要なのです。共位相が安定しているかどうかは、デトレンドの質に依存する。質の高いデトレンドを行うためには、動的であることが必要です。しかし、もちろん、高品質のデトレンドであっても、共和分の維持が保証されるわけではなく、これは主にツールの特性である。しかし、デトレンドが悪いと、共和分も悪くなる。