What is statistical arbitrage (stat arb)? The premise of statistical arbitrage, stat arb for short, is that there is a statistical mispricing between a set of securities which we look to exploit. Typically a strategy requires going long a set of stocks and short another. StatArb evolved from pairs trading where one would go long a stock and...
Mikhael1983 さん
"...愚者は、「...のようなものを信じて進むことができる」のです。
そろそろ週末の話し合いのきっかけを作らないと...。
少ないながらも、頭のいい人が「考える」ために必要なことを、最低限、お伝えしてきました。
しかし、賢い人よりも少し大きな層は、独自の動きができていないので、一見BANALに見えるものでも、非常に意外な展開になることを紹介します。
思い出してください。
EPvirtの仮想クロスのボラティリティと形状は、実際のEPクロスのボラティリティと形状とは異なるということです。あるいは、さらに強く言うと、あるEPvirt1仮想クロスのボラティリティと形状（あるα1値で設定）は、別のEPvirt2仮想クロスのボラティリティと形状（他のα2値で設定）と異なるということである。
考える )
なぜ、私たちは、あなたが「扇風機に物を投げる」ことを作り、あなたの天才的な計画を解決するために、私たちの明るく、すっきりした心を巻き込もうと思うのでしょうか？)))
自分で考えて、私たちに教えてほしい。それは素晴らしいことです。
そして、なぜ私たちは、あなたが「扇風機の爆音」を作り、あなたの素晴らしい計画を解決するために、私たちの明るく、すっきりした心を巻き込もうと考えるのでしょうか？)))
自分で考えて、私たちに教えてくれた方がいい。それは素晴らしいことです。
マハ、フォーミュラから離れるようにするんだ。"私とみんな "で、人生はよくなる。
マハ、フォーミュラから離れるようにするんだ。"私とみんな "で、人生はよくなる。
私は、すべて整頓しているようです ))。確かに、世界は私を中心に回っているわけではありません。
しかし、次のように新しい「仮想通貨ペア」を紹介したら、どうだろう。EDnew = ED + alpha, PDnew = PD + alpha, αはある定数です。
直接取引される場合があります。なぜなら、その増分はEDやPDの増分と同じだからです。定義によると定数の微分は0であるからだ。
しかし、これはそのまま「クロスワイズ」して取引できることを意味する。
もう一度ゆっくりと：この「仮想クロス」はUNLESS（ターミナルにない）では取引できないが、EDとPDの取引に分解することで取引できる。
そして極めつけは、仮想クロスEPvirtのボラティリティと形状は、実際のクロスEPのボラティリティと形状とは異なるということです。
あるいは、もっと強く言うと、あるEPvirt1仮想クロスのボラティリティと形（あるα1値で与えられる）は、別のEPvirt2仮想クロスのボラティリティと形（あるα2値で与えられる）と異なるということです。
考える )
ええ、そしてあなた自身は、形状もボラティリティもスケールで差のないチャートを引用しています。使い道がないから減らすべきという意味のない定数を追加しても何も変わりません。何が起こるかというと、比率の変化する値がカンマの右側に移動する、それだけです。まあ、それはいいとして、なんでこんなに太らせるんだ？もっと工夫したほうがいい。
ええ、そしてあなた自身は、形もスケールも不安定なグラフを提供しています。意味のない定数を追加しても何も変わらないので、使わなくなった分、減らすべきでしょう。何が起こるかというと、比率の変化する値がカンマの右側に移動する、それだけです。まあ、それはいいとして、なんでこんなに太らせるんだ？もっと工夫すればいいのに。
誰かからコピーしたようで、自分では取得していないようです。
;)
ええ、そしてあなた自身は、形もスケールも不安定なグラフを提供しています。意味のない定数を追加しても何も変わらないので、使わなくなった分、減らすべきでしょう。何が起こるかというと、比率の変化する値がカンマの右側に移動する、それだけです。まあ、それはいいとして、なんでこんなに太らせるんだ？もっと工夫したほうがいい。
ED/PDと(ED+α)/(PD+α)が異なる変動率や形状を持つことは、まともな（バカとは対照的な）人間にとってはアプリオリに明らかなことである。
図解のために、それらを一緒に描いてみます（何のために仮想十字を下方に移動し、それにβ=-0.068の値を追加するのか）。
また、この時間間隔におけるこれら2つのプロットの線形相関のピアソン係数は、1より小さい（そうでなければありえない）ことが示されている。
誰かを騙して自分では手に入れてないように見える。
;)
ED/PDと(ED+α)/(PD+α)が異なるボラティリティと形状を持つことは、（愚か者とは異なり）合理的な考えを持つ者にとって先験的に明らかである。
例として、それらを一緒に描いてみます（そのために仮想十字を下方に移動し、値β=-0.0685を追加します）。
また、この時間間隔におけるこれら2つのグラフのK.Pearsonの線形相関係数は1より小さい（そうでなければありえない）ことが示されている。
阿呆と莫迦は同じ事を考えるそういえば、最後に下がった組み合わせは何でしたか？ポンドは売り、エバは買い？
確認中ですが、私の場合は同じように動作するようです
私はそういうロットで遊ばないんです。
そこに間違いがある。
もしロットが同じだったらどうなるか、計算してみてください。
また、これら2つのグラフのK.ピアソン線形相関係数は、この時間間隔では1より小さい（そうでなければありえない）ことが示されている。
統計的裁定取引を発明したいのであれば、相関関係は関係ない。強い相関のある2つの商品は、いくらでも乖離させることができます。ここで重要なのは相関関係ではなく、共和分である。例えば、こちらを お読みください。 そして、高相関、高コインテグレーションでのリターンを比較する。相関と共和制は関連性のない独立した概念である。
筆者の言うとおりなのは、数学は掲示板では押しにくいということでしょう。誰もが数学、物理学、MITなどの学位を持っているわけではないので、理解できることではあるのですが:)
基本的に。
p.1 - 著者からの最後の2つの記事のすべてが正しいです（あなたができます。誰が望んでいる、Excelで自分自身、それのためにあなたの言葉を取るか、適切な教育を受けた人に依頼する）。
a*EURUSD-b*GBPUSDの合成でaとbの異なる組み合わせでペアを別々に（a>>bまたはa<<b）、それらのクロスとその差とクロスの変更の無限の数を取引することができます。
p.2 - これまでのところ（少なくとも私にとっては）、三角持ち合いにおいて実質的に保証された 利益を得るのに、どのように役立つかは明らかではありません。
特に、ロットa>bのほぼ3倍で、EUは "定義上 "と呼ばれるものをマイナスで閉じるために下降線を描くだろう:)
日中はゆっくりと、そして1週間後にはかなり大きく変化しているようです。
ところで、M5 576のエントリー時にペアの相関がひどかったのですが、マイナス0,24、もしかしたら結果に影響するかもしれませんね。
追伸：ちなみにNDとEN（新基準）による三角形表現も面白いのですが、とりあえずP.2.:)
P.P.S. 星の仲裁でも7ペアと、さらに2で動作しません - この情報は、どこか5年、あるいは10年前（hrenfxは彼のおもちゃと誰もがそれらで遊んで+彼自身を書いたとき）である。