ガラスの中のフィン - 刻み目で何が起こったかを理解するために - ページ 8

[Andrey Khatimlianskii]

Vasiliy Sokolov:

そう、本当に見えないんです。それはおかしいな...。

それは、私たちが対処できることです。

Renat Fatkhullin さん、@Slava さん、ティックシーケンスを確認できる方はいらっしゃいますか？

[Ilya Baranov]

prostotrader:

配当金の会計処理については、3つの選択肢があります。

...

ありがとうございます、とても興味深いです。

また、配当予想を変更したり、期限切れによるリスケジュールを行ったりしても、戦略の収益性はそれほど悪化しないのですか？

[Vasiliy Sokolov]

Andrey Khatimlianskii:

これは、私たちが対処できることです。

Renat Fatkhullin さん、@Slava さん、ティックシーケンスを確認できる方はいらっしゃいますか？

自分でできるのに、なぜジェダイを呼ぶのか。1）フィナムのダニをダウンロードする。2）MT5からティックをダウンロードする。3）ダニを比較する。それだけです。

[Aleksey Vyazmikin]

Vasiliy Sokolov:

自分でできるのに、なぜジェダイを呼ぶのか。1）フィナムのダニをダウンロードする。2）MT5からティックをダウンロードする。3）ダニを比較する。それだけです。

FinamのAskとBidはどこですか？

プロトレーダーも同じだ。

[Sergei Lebedev]

そもそもFinamも他のブローカー/ソースも、取引のティックテープ（time&sake）にはbid/askは入っていないのです。ここで重要なのは、ティックは一連の取引、すなわち集約されたビッドであるのに対し、ビルアクスは集約されていないリミットの「クォート」であるということです。

一般的に私はあなたがここで何を理解していない、なぜこのような議論は、取引所のビジネスのための通常の：ビッグ入札 価格が急騰し、ピークに達した後、それは11日に見ることができますが、取引所は、65800前後の古い価格の順序に焦点を当て、一般参加者からの指値注文を受信し続けて、よく、65825でこれらのすべての制限と他の人が同じ価格でカウンターリミットでhftトレーダーによってブロックされていました。確かにカップに入らず、bid/askも発生しなかったが、これはdma-interfacesを介したhft-tradingに慣れていない人だけが驚くことかもしれない。

[Aleksey Vyazmikin]

Sergey Lebedev:
Finamや他のブローカー/ソースは、取引のティックフィード（time&sake）にビッド/アスクを持ちません。ここで重要なのは、ティックは一連の取引、すなわち集約されたビッドであり、ビルアクスは集約されていないリミットの「相場」であるという点です。

一般的に私はあなたがここで何を理解していない、なぜこのような議論は、取引所のビジネスのための通常の：ビッグ入札 価格が急騰し、ピークに達した後、それは11日に見ることができますが、取引所は、65800前後の古い価格の順序に焦点を当て、一般参加者からの指値注文を受信し続けて、よく、65825でこれらのすべての制限と他の人が同じ価格でカウンターリミットでhftトレーダーによってブロックされていました。たしかにカップには届かなかったし、bid/askも発生しなかったが、dma-interfacesによるhft-tradingに慣れていない人には驚きしかないだろう。

hftの目利きの方なので、ご教示ください。私は入札がフレームで処理されていることを知っている、すなわち、取引所は、情報の頻度を持っている、0.01秒で例えばヒットしたすべての入札は、この事実についての情報が放送された後、一緒に持って来られ、この操作後に入札とアスク。私の理解では、連結にはFIFO方式が使われています（時間ではなく価格によって）。それでは、フレームが受信のために閉じている場合、どのようにしてリクエストがこのフレームに順番に入るのでしょうか？それとも、AskとBidの再送信は、MT5サーバー側のエラーなのでしょうか？

ベットを換金した事実でこの枠にビッドを入れ、その隙間を自分のリミットで埋め、その後削除したのはMMさんだと推測されます。

[prostotrader]

Ilya Baranov:

ありがとうございます、とても興味深いです。

また、配当予想を変更したり、期限切れによるリスケジュールを行ったりしても、戦略の収益性はそれほど悪化しないのですか？

:)これは私の戦略ではありません。

それは、先物の誕生と同時に現れました。

配当金を割り当てない場合、計上（カウント）される配当金は実際の配当金を上回る傾向があります。

ということで、単純にマーケットへの参入がない（しかし、マーケットは「レールの上を行く」わけではなく、故障があることは、よくあることだ）。

そして、収益性は市場参加者が状況を正しく評価するかどうかにかかっています。

私はいつも、銀行預金の提示額より3～5％高いところにエントリーを置いています。

私はいつも56組の楽器を交換するのですが、必ず誰かが「一発勝負」をしています。

追加

今は全くトレードしていません、MOEXで全力です

[Sergei Lebedev]

詳細：hftに接続していないマーケットメイカーから65822の売り指値注文が来たことを市場分析hftストラテジーが検知し、反対指値注文が発生したため、この取引が12秒後の1フレーム目に注目され登録されました。市場に投入することなく!それがhft戦略の本質であり、本当の終値を予測し、「遅れている」入札を買い取ることである。つまり、11秒目に取引された数量を評価し、その数量の後に市場価格が65870/65880の領域にあることを「知って」、すべての「安い」売りのカウンターリミットを生成したのである。そして、ストラテジーが速やかに評価した適正な「市場価格」で再販売する。他の市場参加者は、この入札をカップで全く見ていない。これが一言で言えば、hftトレードの真骨頂です。

追伸：「知っていた」/「評価した」は、ニューラルネットワークの結果と理解すべきです。

[Aleksey Vyazmikin]

Sergey Lebedev:
具体的には、t&sの操作分析にhft-connectionを使用していない参加者が、取引所に価格65822で来た指値注文を、市場を分析するhft-strategyが注目し、その下で反対指値注文が発生し、12秒の最初のフレームにこの取引が登録されました。市場に投入することなく!それがhft戦略の本質であり、本当の終値を予測し、「遅れている」入札を買い取ることである。つまり、11秒目に取引された数量を評価し、その数量の後に市場価格が65870/65880の領域にあることを「知って」、すべての「安い」売りのカウンターリミットを生成したのである。そして、ストラテジーが速やかに評価した適正な「市場価格」で再販売する。他の市場参加者は、この入札をカップで全く見ていない。これが一言で言えば、hftトレードの真骨頂です。

追伸：「知っていた」/「評価した」というのは、ニューラルネットワークの結果ということですね。

あなたの論理では、2人の異なる参加者が同時に（最小限の差で）取引を行ったのか、それとも連続して行ったのでしょうか？もし同時に行ったとしたら、最初の参加者の行動がまだ取引所からすべての入札者にブロードキャストされていない場合、2番目の参加者はどうやって最初の参加者の行動を知ることができるでしょうか。

もし最初の人がカップを交換したら、誰かが制限をかけて、その時だけ他の人が交換した、つまり3人でも参加できることがわかったのです。

入札がどのように枠にまとめられるかは、ルールを読むことが必要である。

[Vasiliy Sokolov]

Sergey Lebedev:
そもそもFinamも他のブローカー/ソースも、取引のティックテープ（time&sake）にはbid/askは入っていないのです。ここで重要なのは、ティックは一連の取引、すなわち集約された注文であるのに対し、ビルアクスは集約されていない指値の「相場」であるという点です。

一般的に私はあなたがここで何を理解していない、なぜこのような議論は、取引所のビジネスのための通常の：ビッグ入札 価格が急騰し、ピークに達した後、それは11日に見ることができますが、取引所は、65800前後の古い価格の順序に焦点を当て、一般参加者からの指値注文を受信し続けて、よく、65825でこれらのすべての制限と他の人が同じ価格でカウンターリミットとhft-トレーダーによってブロックされていました。確かにカップに入らず、ビッド／アスクも発生しなかったが、これはdma-interfacesによるhft-tradingに慣れていない人だけが驚くことかもしれない。

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