ガラスの中のフィン - 刻み目で何が起こったかを理解するために - ページ 13

 

ちょっとだけ教えてあげよう))

FORTSでは、3種類の オーダーに加え、4種類の オーダーを用意しています。

 
Vasiliy Sokolov:


このような事態は大いにあり得ることです。競争の激しい市場では、入札は1秒間に数十件入ってくるので、Ask/Bidのレベルが形成される前に2つの入札が一致してもおかしくはないのである。

全くその通りです。スタック(質問/入札)しか見ない

を、交換が「与える」ように。リアルタイムの ストリームではありません。

残念ながら、MT5は無個性なビッドストリームを 流さない。

ということで、全交換履歴の再構築は不可能ですし

取引所コアでどのように取引が行われたかを正確に把握するためです。

プラザ2では、マーケットレートを形成するために2つの可能性があります。

1. 取引所は、現在の注文のSRESを送信します(集約されたカップ、私たちが端末で見るもの)。

2.非人間的な注文の流れからブロックを形成することができるのです。

2番目のバリエーションは、私たちの速度では意味がありません(MT5が注文(Orders log)を送信しないのはそのためでしょう)。

 

超高速で注文が収束し、ワンタイムで送信されるという仮説は、結果としてもっともらしく聞こえることは確かですが、そのような注文の収束は、ランダムではなく、一定の頻度で起こるべきであるということは、同僚も同意してくれると思います。

例えば、最初の投稿に添付されたファイルには、このような領域があります。

<DATE <TIME> <BID> <ASK> <LAST> <VOLUME>
03.04.2019 13:00:00.007 65805 65808
03.04.2019 13:00:00.013 65807
03.04.2019 13:00:00.083 65805 4
03.04.2019 13:00:00.228 65805 9
03.04.2019 13:00:00.323 65807 1
03.04.2019 13:00:00.341 65805 7
03.04.2019 13:00:00.445 65806
03.04.2019 13:00:00.603 65805 2
03.04.2019 13:00:00.699 65805 1
03.04.2019 13:00:00.856 65805 12
03.04.2019 13:00:00.856 65805 2
03.04.2019 13:00:00.856 65805 48
03.04.2019 13:00:00.856 65805 12
03.04.2019 13:00:00.916 65805 1
03.04.2019 13:00:01.092 65806 4
03.04.2019 13:00:01.092 65806 2
03.04.2019 13:00:01.095 65808
03.04.2019 13:00:01.103 65805 1
03.04.2019 13:00:01.118 65807
03.04.2019 13:00:01.437 65805 1
03.04.2019 13:00:01.452 65805 4
03.04.2019 13:00:01.453 65805 3
03.04.2019 13:00:01.456 65805 1
03.04.2019 13:00:01.456 65805 1
03.04.2019 13:00:01.465 65805 2
03.04.2019 13:00:01.471 65805 1
03.04.2019 13:00:01.936 65805 5
03.04.2019 13:00:01.949 65805 5
03.04.2019 13:00:02.006 65805 7
03.04.2019 13:00:02.037 65805 1
03.04.2019 13:00:02.068 65805 2
03.04.2019 13:00:02.084 65805 1
03.04.2019 13:00:02.099 65805 1
03.04.2019 13:00:02.115 65805 1
03.04.2019 13:00:02.131 65805 4
03.04.2019 13:00:02.162 65805 1
03.04.2019 13:00:02.692 65807 1
03.04.2019 13:00:04.021 65805 418
03.04.2019 13:00:04.021 65805 54
03.04.2019 13:00:04.021 65804 1
03.04.2019 13:00:04.021 65804 5
03.04.2019 13:00:04.021 65804 3
03.04.2019 13:00:04.021 65804 1
03.04.2019 13:00:04.021 65803 1
03.04.2019 13:00:04.021 65803 5
03.04.2019 13:00:04.021 65803 1
03.04.2019 13:00:04.021 65803 1
03.04.2019 13:00:04.021 65803 3
03.04.2019 13:00:04.021 65803 5
03.04.2019 13:00:04.023 65800 65803


ここでは、13:00:00.013 から 13:00:00.341 まで取引が追加され、同時に 13:00:00.445 にのみ新しい Ask が出現していることがわかりますが、これは取引の数よりも追加が長く、ウィンドウと仮定して、432ミリ秒です。

しかし、次に見るのは、次の取引の窓が13:00:00.603から13:00:01.095まで開いていて492 000秒であることです。まあ、偏差は大きくないので、よしとしましょう。

次の時間帯の13時00分01秒437から13時00分04秒023までを見てみましょう。注目すべきは、2905千分の1秒、つまりほぼ3秒です!!!!

したがって、マッティングの仮説は成り立たないようです。おそらく、取引所が放送するAskとBidの実際の値を見逃しているのでしょう

 
Aleksey Vyazmikin:


したがって、マット仮説は無効のようです。おそらく実際には、取引所から放送されるAskとBidの値が見逃されているのでしょう!?

あなたは頑なに不完全なデータを使用しています。入札のテープがなければ、すべての仮定は価値がありません

 
prostotrader:

あなたは頑なにFULLでないデータ、アプリケーションのテープ無しで操作している - すべての仮定は無効である

ジャスティファイをお願いします。連結取引に関する情報を有しています。

また、オーダーのテープはどのように役立っているのでしょうか?カップの完全なキャストというのは、具体的にはどういうことですか?

 
Aleksey Vyazmikin:

ジャスティファイをお願いします。連結取引に関する情報を有しています。

そして、この入札テープがここでどう役に立つのか?ガラスの完全鋳造とは、具体的にどういうことでしょうか?

アレクセイ!

それはとてもシンプルなことです

交換機が受け取るリクエスト(3種類)

到着時刻を割り当てて、その時刻になるまでキャッシュに保存されます。

オークションで、入札の合計、拒否、またはカップに入力されます。

オークションはリアルタイムで行われず、部分的に行われます。

入札が100件とか、タイマーで積み上げられる(確かなことは言えないが)。

そして、充填されたカップ(SRES)が私たちに譲渡されます。

実質的にリアルタイムで進む入札のテープから、カップ、そしてディールのテープから。

オークション 終了後に送信される "Skype "を見れば、取引の全容がわかる。

入札のテープがなければ - 画像は完全ではない(オークションでの入札はアスク/ビッドを生成することなく合計または拒否されます。)

オークション 終了後に形成されたタンブラーや取引のテープにたどり着きました。

これではっきりしましたか?

 
このアプリケーションテープは必要なのか?
実際に何も変わらない、何も影響を与えないのであれば、考慮しないことです。
グラスとそのあとのディールスライバーがあります。それが、私たちの仕事です。
prostotrader:

どり オークション


そして、こんなこともあります。カップとは別に入札をまとめることができることがわかった。
そんなのあるんですか?

付け加えます。
仮に、スライバーがない情報があったとします。
では、質問です。
どこかにそのような情報量が載っているのでしょうか。
 
気の利いたことを言うつもりはないんです。ただ、自分のために写真をまとめる。
 
Andrey Gladyshev:
この飼料は全く必要ないのでしょうか?実際に何も変わらない、何も影響しないのであれば、考慮に入れるべきではありません。マーケットがあり、その後にディールフィードがある。それが、私たちの仕事です。

そして、これです。ガラスとは別にアプリケーションを統合できることがわかりました。
そういうことはありますか?

付け加えます。
仮に、スライバーがない情報があったとします。
では、質問です。
どこかにそのような情報量が載っているのでしょうか。

自分が答えることを許可する。単純な話、カップの中に入っているのは供給、取引を目的としたものは需要。その際、需要が満たされる場合もあり、この場合は帯に表示される案件となり、満たされない場合(ボリューム不足など)は、「インデックス情報」にも帯にも反映されない。上記では、取引所が注文・受注情報を集計しているとした。これは、すべてのアクションが離散的であるためと思われます。どのような基準でか - わからない。

追伸:オープン為替情報には「オーダーテープ」はありません。プロの取引所プラットフォームでは、供給量の 変化を一定の水準で固定することでそれを考慮することができます。しかし、私の経験では - それはあなたに多くを与えることはありません。

 
Andrey Gladyshev:
この細切れの注文は全く必要ないのでしょうか?
実際に何も変わらない、何も影響を与えないのであれば、考慮すべきではない。
グラスとそのあとのディールスライバーがあります。それが、私たちの仕事です。

あと、これも。入札はカップとは別に集計できることがわかった。
可能なのでしょうか?

付け加えます。
仮に、スライバーがない情報があったとします。
では、質問です。
どこかにそのような情報量が載っているのでしょうか。

取引所での申し込み受付(3種類)

到着時刻を割り当てて、その時刻になるまでキャッシュに保存されます。

入札を集計し、拒否したり、カップに入れたりするオークション。

オークションはリアルタイムで行われず、部分的に行われます。

入札は、例えば100件とか、タイマーで積み上げられる(はっきりとは言えませんが)。

そして、充填されたカップ(SRES)が私たちに譲渡されます。

実質的にリアルタイムで進む入札のテープから、カップ、そしてディールのテープから。

オークション 終了後に送信される "Skype "を見れば、取引の全容がわかる。

入札のテープがなければ - 画像は完全ではない(オークションでの入札はアスク/ビッドを生成することなく合計または拒否されます。)

オークション 終了後に形成されたタンブラーや取引のテープにたどり着きました。

これではっきりしましたか?