ガラスの中のフィン - 刻み目で何が起こったかを理解するために
実はSi-6.19の楽器 2019.04.03 13:00
テスターのスプレッドが60pips以上あることに戸惑い、ティック履歴を見に行きました。
以下はその文面です。
| <DATE | <TIME> | <BID> | <ASK> | <LAST> | <VOLUME> | ボルサム |
| 03.04.2019 | 13:00:11.950 | 65811 | ||||
| 03.04.2019 | 13:00:11.979 | 65875 | ||||
| 03.04.2019 | 13:00:11.979 | 65811 | 5 | |||
| 03.04.2019 | 13:00:11.979 | * | * | 12471 | ||
| 03.04.2019 | 13:00:11.979 | 65875 | 55 | |||
| 03.04.2019 | 13:00:12.007 | 65821 | 3 | |||
| 03.04.2019 | 13:00:12.007 | 65822 | 4 | |||
| 03.04.2019 | 13:00:12.007 | 65822 | 3 | |||
| 03.04.2019 | 13:00:12.008 | 65814 | 65819 | |||
| 03.04.2019 | 13:00:12.009 | 65819 | 3 |
印は、購入数量を省略しています。
以下は、ティックを図式化したものです。
そして、理解できないのは、どういう状況だったのか、ということです。仮に誰かが12471ロットを一度に買ったとします（疑わしい）が、このティックで65875を買った場合、彼はどのように市場の初期部分、すなわち65822よりも安いロットを買ったのでしょうか？それとも年表の記録ミス？もし間違いなら、次のアスクがすでに65819にある！？
このティックのセクションでは、私はストップロスを持っており、テスターは最大 価格で閉じていることは明らかですが、実際には価格は、ブローカーがこの動きに取引を駆動する時間を持っていなかったであろうために、低くする必要があり、結果はティックとOHLC間の30ポイントの違いである。
添付の写真は、ダニのいる分です。
Si-6.19ツール本体 2019.04.03 13:00
...
添付の写真は、ダニのいる分です。
添付されたファイルをよく見てください。2019.04.03 13:00:11.979の場合、数百のティックがあり、ボリュームが異なる。提供されるリストのダニの順番を保証するものではありません。2019.04.03 13:00:11.979 65875という価格は、本当は最初ではなかったんですね。
ティックシートから判断すると、確かに誰かが12471ロットの入札を行い、それによってカップを全部食べつくした。それは、この入札を取引した人の数を見ればわかるが、確実に100人以上いるのである。
一般に、シシカでは、吸盤のあるこの商品では、マーケットビッドでこれほどの量の取引は行われないので、このような状況は典型的なものではありません。
何がはっきりしないのか？誰かが市場で売ろうと思って、リミッターを全部集めてきたんです。
一貫性と強い価格バウンス、つまり市場の買い戻し後にほぼ同じ場所に保留中の注文が出現していることの2つが明確ではありません。
添付されたファイルをよく見てください。2019.04.03 13:00:11.979 に、異なるボリュームで数百の刻みがあります。
その間にAskとBidがないため、ティックは1つだけ、つまりカップの中で1つの動きとなる。実は、価格が跳ね上がったのは、その間に食べられた量なんです。また、リターンテールのタイミングがメインムーブメントと一致していない点にも疑問が...。
提供されるリストのダニの順番を保証するものではありません。
ダニは価格決定性であり、時間決定性ではない。ティックとは、買い手と売り手を結びつけるデータベースの項目である。エントリーは同時に、またはバッチで行うことができます。バッチからの1ティックは、価格が異なっていても、同じバッチの他のティックに対して時間的なアドバンテージがあるわけではありません。つまり、実は同時につくられているのです。
刻みはまったく同じ...
ティックは1つだけです。テープで見ると、何百本もあることがわかります。
2019.04.03 13:00:11.979 65811 5.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65812 17.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65812 3.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65812 4.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65812 4.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 2.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 17.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 4.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 5.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65813 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65814 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65814 3.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65814 2.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65814 17.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65814 10.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65814 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65814 25.00000000 ... 2019.04.03 13:00:11.979 65875 5.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65875 10.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65875 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65875 20.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65875 1.00000000 2019.04.03 13:00:11.979 65875 55.00000000
一貫性と強い価格バウンス、つまり市場の買い戻し後にほぼ同じ場所に保留中の注文が出現することの2点が明確ではありません。
競争力のある市場。指値注文の流れは非常に強力で、1秒間に数十個の注文が入ることもある。流動性をすべて飲み干した後、すぐに新しい指値注文でグラスが満たされ、流動性が維持されます。一回の大きな入札でも、単純に50ルーブルも価格を動かす人はいないでしょう。流動性のない非競争的な市場では、はい、可能です。Siのような市場では、価格が変化 する前に、ある程度のプロトレーディングが必要です。
有名なフラッシュクロスは、指値注文のフローが十分でなかったために起こりました。市場の注文の流れはより強くなり、誰もが市場で売ろうと急ぎ、値付け担当者は注文を出すのに十分な時間がなかったのです。状況を分析した結果、取引所は特定のケースで機能する成行注文の発注制限を導入した。流動性供給者に指値注文を出す時間（数秒）を与え、市場を障害から守るのが狙いだ。
ダニは価格決定性であり、時間決定性ではない。ティックとは、買い手と売り手を結びつけるデータベースの項目である。エントリーは同時に、またはバッチで行うことができます。バッチからの1ティックは、価格が異なっていても、同じバッチの他のティックに対して時間的なアドバンテージがあるわけではありません。つまり、実は同時につくられているのです。
1はどうだろう。テープで見ると、何百本もあることがわかります。
つまり、1つの取引には1つ以上のティックが含まれます。各トレードの後、私たちはファイルにアスクとビッドを表示します。
ここでは1回の取引で、ギャップでは他のアスクとビッド、つまり売買価格はなく、取引終了後に更新されるからだ。
では、取引を時間帯で分けたのはどうしてですか？本案件より遅れて価格と時間の戻りが発生したのはなぜか。
競争力のある市場。指値注文の流れは非常に強力で、1秒間に数十件の注文が入ることもある。流動性をすべて飲み干した後、グラスはすぐに新しい指値注文で満たされ、流動性が維持されます。一回の大きな入札でも、単純に50ルーブルも価格を動かす人はいないでしょう。流動性のない非競争的な市場では、はい、可能です。Siのような市場では、価格が変化する前にトレードスルーする必要があるのです。
強い動きではリミッターが価格を追って動くだけで、グラスごと食べられてもMMだけが同じ価格ですぐに埋められる、なぜ他の参加者がそれを必要とするのか、納得がいかないのです。その結果、MMは注文を処理し、同時にガラスに指値を入れたと考えることができます。ディールクロージングの後ではなく、同じフレームですぐに行ったこと、つまり、市場参加者全員より先に情報を得たか、あるいは共謀である。
...
私はそれに同意することはできません - 強い動きでちょうど限界は価格の後に移動し、ガラス全体が食べられた場合、MMだけが同じ価格ですぐにそれを埋めることができます - なぜ他の参加者がそれを必要とするのでしょうか？その結果、MMは注文を処理し、同時にガラスに指値を入れたと考えることができます。ディールクロージングの後ではなく、同じフレームですぐにやったということ、つまり市場参加者全員より先に情報を得るか、あるいは陰謀であるということです。
これは陰謀論であなたの憶測です。SiにはMMが ない。
つまり、1つの取引には1つ以上のティックが含まれます。各取引の後、ファイルに質問と入札が表示されます - 同意しますか？
...
1トレード＝1ティックです。トレードの数だけ、刻みがある。トレード」と「ティック」に違いはありません。
これはあなたの陰謀論的な憶測です。SiにはMMが ない。
トレーディング、自動売買システム、ストラテジーテストに関するフォーラム
アレクセイ・ヴャズミキン, 2019.03.05 22:19
そこでSi先物を見て、よくわからないまま、3社が同時にMMとして活動することになったことが判明？2018年末に契約更新と記載されている通りです。
以下はMMの一覧です。
"共同株式商業銀行 Derzhava Public Joint Stock Company"
有限責任会社ブローカークレジットサービス
有限責任会社「イントラスト・ファイナンシャル・カンパニー
最初の2つの組織が知られており、プロファイルされているとすれば、私は3番目の組織について疑問を持っている、事実は、それが登録されている（その創設者は）ZAO "Asmk"、従業員の平均数は2人で、主な活動は、 " 書籍、パンフレット、パンフレットや印刷辞書や百科事典など、同様の出版物の出版、盲人のために含む"。つまり、同社は明らかにリスクを最小化する企業である。同 時に、Asmkには14人のファウンダー（株主）がいます :)
マーケットメーカーのランキング - ランキングプログラムのリーダーたち
2019年3月実績より
| プログラムオプション | 1位 | 2ポジション | 3位 | 4位 | 5 位 |
|---|---|---|---|---|---|
| MosExchange指数先物取引、MosExchange指数（ミニ）先物取引 | (株)リコム・トラスト | ルネッサンス・ブローカー・リミテッド | OOO BKS社 | イントラスターゼ商会LLC | |
| Si、Eu、EDの通貨ペアの 先物契約 | ルネッサンス・ブローカー・リミテッド | LLC "Kompaniya BKS" - Si、Eu、EDの通貨ペアの先物契約 | - | PJSC JSCB メタルインベストバンク | 株）イントラストFX |
| 株式先物取引GAZR, SBRF, VTBR, LKOH,ROSN,GMKR | ALOR + LTD. | イントラストファイナンシャルカンパニー | I.T. Invest 投資会社 JSC | PJSC「ベストエフォート銀行 |
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実はSi-6.19の楽器 2019.04.03 13:00
テスターのスプレッドが60pips以上あることに戸惑い、ティック履歴を見に行きました。
以下はその文面です。
印は、購入数量を省略しています。
以下は、ティックを図式化したものです。
そして、理解できないのは、どういう状況だったのか、ということです。仮に誰かが12471ロットを一度に買ったとします（疑わしい）が、このティックで65875を買った場合、彼はどのように市場の初期部分、すなわち65822よりも安いロットを買ったのでしょうか？それとも年表の記録ミス？もし間違いなら、次のアスクがすでに65819にある！？
このティックのセクションでは、私はストップロスを持っており、テスターは最大 価格で閉じていることは明らかですが、実際には価格は、ブローカーがこの動きに取引を駆動する時間を持っていなかったであろうために、低くする必要があり、結果はティックとOHLC間の30ポイントの違いである。
添付の写真は、ダニのいる分です。