理論から実践へ - ページ 49

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Alexander_K2:

はい、もちろんです...。

夕方だけ～そんなノックアウトから解放されたい・・・。結局、今日すでにデモ口座でプログラムを走らせたのですが、そこですべて間違っていることが判明しました

その理由は......いまだに理解できないのですが、無印を壊さないように、歴史的なアーカイブを使えるようにするために、ティックデータを正確に取るべき......ということです。


DCの小学生が静かにタバコを吸っています :)))

 
Евгений:


DCから来た小学生が静かにタバコを吸っています :)))

!!!!!!!!!!
 
bas:

増分の関係ですか？ それとも価格の関係ですか？

また、「2自由度」とはどういう意味でしょうか？

自由度というのは、古典的な定義のことです。

https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(物理)

現在の価格が前の価格とベクトルで結ばれ、次の価格が現在の価格と同じベクトルで結ばれているとすると、ようやくシステムを完全に記述する悪名高い2自由度ができあがります。統計学でいう2自由度とは、ほぼ同じで、市場では単純にt2分布が存在しなければならないのです。そして、見つからない...。どうしてですか？意味がわからない...。

 
Alexander_K2:

はい、すべての叱責を受け入れます。

しかし、市場にt2-distributionが存在しないのであれば、ヒストリカルデータを使う意味がないことがわかった...。非常に悔しいのですが...。

このフォーラムには、賢い人、教養のある人がたくさんいます。

儲かる取引システムを手に入れるには、何年もかかる地獄のような仕事です。

そして、誰もが成功するわけではありません。

アレクサンダー、あとはあなたの幸運を祈るのみです。

 
Renat Akhtyamov:

このフォーラムには、賢い人、教養のある人がたくさんいます。

儲かる取引システムを手に入れるのは、何年もかかる地獄のような仕事だ。

そして、誰もが成功しているわけではありません。

アレキサンダー、頑張ってください


ありがとうございました。

ええ、もちろん何かありますよ。もちろん、マルコフ連鎖は別の話ですが。そして、大晦日には間に合わないかもしれない...。

なるほど。また何か面白いことがあったら書きますね。

みんなに幸あれ

敬具

アレキサンダーとシュレディンガーの猫 :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

 
Alexander_K2:

自由度というのは、古典的な定義のことです。

https://ru.wikipedia.org/wiki/Степени_свободы_(物理)

現在の価格があるベクトルで前の価格と関係し、次の価格が同じベクトルで現在の価格と関係する場合、システムを完全に記述する悪名高い2自由度を持つことになるのです。統計学でいう2自由度とは、ほぼ同じで、市場では単純にt2分布が存在しなければならないのです。そして、見つからない...。どうしてですか？意味がわからない...。

正直なところ、これはある種の水です。それを把握して、何を得たいのか／見たいのかを明確に表現してほしいのですが、あなたはほとんどの質問を無視しています）。

最も低いレベルでは（ティックより深くなければ）、n番目の増分が市場の（n-1）番目の増分に依存するという基本的なものがある。そしてそれは、nと（n-1）、（n-1）と（n-2）の間だけでなく、さらに歴史をさかのぼり、徐々に薄れながら存在する、つまり、あなたの理解する「自由度」がたくさん存在するのです。しかし、自由度にとらわれる必要はない。

市場で他のものを探しますか？何を明確に説明できますか？何に依存するのか？

分配」という言葉を使わずとも、分配は依存性を表すものではありません。

p.s. もしあなたがそんなに怠惰でなければ、同じボリンジャーがどんなティックの読み方でもほぼ同じ働きをし、どこにも分布の種類を気にしないことを実際にお見せしますよ。

 
bas:

正直なところ、これはある種の水です。整理して、何を得たいのか／見たいのかはっきり言ってほしいのですが、質問のほとんどを無視しています）。

最も低いレベルでは（ティックより深くなければ）、n番目の増分が市場の（n-1）番目の増分に依存するという基本的なものがある。そしてそれは、nと（n-1）、（n-1）と（n-2）の間だけでなく、さらに歴史をさかのぼり、徐々に薄れながら存在する、つまり、あなたの理解する「自由度」がたくさん存在するのです。しかし、自由度にとらわれる必要はない。

市場で他のものを探しますか？何を明確に説明できますか？何に依存するのか？

分配」という言葉を使わずとも、分配は依存性を表すものではありません。

p.s. もしあなたがそんなに怠け者でなければ、同じボリンジャーがどんなティックの読み方でもほぼ同じように機能し、分布の種類を全く気にしないことを、実際に見せてあげたいですね。


この依存性を証明しなければならないのでは？そうだろ？今のところ、その証拠は見当たりませんが、ぜひとも見たいと思っています。そうすれば、「市場のプロセスは非マルコフ型である！」と正論を言い、冷静にアーカイブデータのデータベースを利用することができる。今、そう断言することはできない。

さらに、このスレッドから、指数関数的な 時間間隔で刻みを読み、平均化すると、メモリを持たないマルコフ型プロセスになることが証明されたと考えることができる。この場合、ティッククォートの間に相関関係はない!それは、確かに実用的な結果で証明されています。ダメ？

 
このトピックに関連しないコメントは、「MQL4 MT4 MetaTrader 4初心者からの質問」に移動しました。
 
bas:

最も低いレベルでは（ティックより深くなければ）、n番目の増分が市場の（n-1）番目の増分に依存する基本的な性質があります。そして、nと（n-1）、（n-1）と（n-2）の間だけでなく、さらに歴史をさかのぼり、徐々に薄れていくように存在します。

ところで、このスレッドの主要な仮説を見事に定式化しているのが、こちらです。しかし、例えば10秒後のデータを読み出すときに、この依存関係が存在することを確実に知るにはどうしたらいいのでしょうか？なぜ5秒でなく、1秒なのか？

実は、この引用文が具体的にどのように読まれるべきかは、このスレッドからはよくわかりません．残念...

 
Alexander_K2:

この相関関係を証明する必要があるのです。そうだろ？今のところ、この証明は見当たりませんが、是非とも見たいと思います。それなら、市場プロセスは非マルコフ的であると言ってもよいでしょう今はまだ、そう断言することはできません。

そこで、増分の自己相関を計算する。ただ、この種の依存関係は弱く、無常であるため、このケースは役に立ちそうもない。

価格のパターンを探す方がよっぽど生産的です。

ある時間帯の平均的なボラティリティは、1日ごとにほんの少ししか変化しないと言ったとします。それは「市場の記憶」として機能するのでしょうか？そして、1日に1回取られる価格のポイントは、高値と安値の2つだけです。チックはその刻み幅が全然違う)

Alexander_K2: さらに、このスレッドから証明されたと考えられるのは、指数関数的な時間間隔で刻みを読み、平均化すると、メモリのないMARKOV過程ができることです。この場合、ティッククォートの間に相関関係はない!それは確かに実用的な結果で証明されています。ダメ？

ちょっと待てよ。どこで証明されたのですか？)))記憶がないことを証明するには、すべての可能な（つまりあらゆる）パターンの存在を除外する必要があります。どこで行われたかは覚えていません)

そしてまた、どんな種類のディストリビューションであっても、メモリに関する情報は含まれていないのです。なぜ突然、逆のことを言い出したのですか？

そして、そうです、私はどんな読み出し方法でも、指数的 でも、完全にランダムでも、ティックで稼ぐシステムを簡単に構築することができます。

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