理論から実践へ - ページ 43

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ILNUR777:
1-誰が何を書き込もうと気にしない。
DTではこのような動きでは取引できない、ましてや「全ティックで」と言われたのは今回が初めてではありません。そして、それは陰謀とは程遠い。確かに彼らは非常に卑劣で、簡単に車輪に棒を投げ込むかもしれませんが、何事にも限度があり、スケジュールを無闇に消去して変えることはできません。すべてのお客様が逃げてしまう、同時に契約しているにもかかわらず、文句を言うことができない。逆にDTを高度に設定したMTツールを使うことも可能です。 100500回議論され、それで再BANされた人もいます、2回目の10人はダニで再BAN、理由の説明はまだBANの臭いがします。
なぜなら、すべてが非常に醜く始まり、すべてが流れ、その結果、何が起こったか。しかし、すでにmtについて述べたように、死人について悪いことは許されない、そうでなければ、彼らは彼の隣に横たわっている（もちろん、一定の確率で）)))) 。
当然、DTはkotierをフィルタリングし、その理由については、賢い人たちのトピックが山ほどある。そして、どうにかしてフィルタリングの仕組みに行き当たったからといって、市場が捕まるわけではありません。そんな中、ある男性は、マトラブの被害者であることを語った。つまり、機械の欠陥は、それ自体が天才的な解決策であると認識されているのです。ノーベルは、全員にメダルを配ることに賛成していない。ただし、チョコレートは除く。
誰が得するか、誰が得するか、誰がT字配分をするのか。t分布が市場で主張するのは、唯一無二の18番との天才的な競争だけである（ミームがすでに神によってそうなっているように）。

2-これは全くシカルドです。どこで何をするのか、わからないのではないでしょうか。掲示板に理論を書き込んで、何に反応し、何に反応しないかを見るのは、今に始まったことではないのです。あなたの作品を証明するために、誰かが秘密を漏らしてくれることを期待して。
まあ、もちろん、みんなそうではないと説得しているのでしょうけど。真実はT字開脚にあることを隠す。悪党ども。しかし、いや、騙されないでください。聖杯はすぐそこにある。はい、そうです。でも、もうお分かりですよね。へっへっへっへ。

これはディスカッションの場なんだ!もし誰かが自分の知識を共有したいのなら、なぜそうしないのか？詮索はしない。
 
Renat Akhtyamov:

あなたのやり方は正しい、ただ多くの間違いがある

一人のgraalemakerが 他の人を教える))))

 
Alexander_K2:
ここはディスカッションの場ですもし誰かが自分の知識を共有したいと思えば、そうすればいいじゃないですか。何もこじ開けるつもりはない。
アリーナにしたんですね。中身のあることを言うのは恥ずかしい。
 
ILNUR777:
アリーナにしたんですね。まともなことを言うのも恥ずかしい。

なぜそうなのか、もっと輝けよ。みんなに恥をかかせる)))

 
Nikolay Demko:

なぜそうなのか、もっと輝けよ。みんなに恥をかかせる)))

ノーベル賞を手にした人の前で輝くのは、不謹慎な気がする。
役に立つというのは、個人的な天才とか、深い科学的知識という意味ではない。そして、著者が推進するそれらの考え方の中で、かなり現実的な指摘。その妥当性の 有無は、作者自身に確認してもらいましょう。本質ではない。でも、それは文脈の中での話です。しかし、同時に著者は、実用面では面白くないと断じている。じゃあ、何を話せばいいんだ。デマゴギーだけ。筆者を含め、ほとんどの人がここで成功していること。
これは、文脈の中にある。そして、誰かを貶めるためにもっと深く掘り下げると、コンプレックスの臭いがしてくるのです。必要ない結局、私の考えを論じているのではないのです。
PS.ここには、ゴキブリの拡散が多く投稿されていますね。著者に聞いてみてください、いったいなぜ、彼の分布が他のすべてのものよりも支配的なのか、と。そして、一体なぜ、特定の流通が市場を支配しているのか、その理由は全く不明です。無限大の話でなければ。これは、あなたとアバターと他の数人のスレッドで議論することができます。
そして、現実的な観点から興味のない作者に証明するために、自分の考えをすべて捨てるのは愚かなことです。
理論的な要素に興味を持つ人がいるからと言って、仮に儲かったツを公開するようなものです。これは通行人に渡すよりもっと悪い、少なくとも彼は黙ってしまうだろう。
そして、理論家もまた、ここには何の関係もないことを理解せずに、利益の存在こそがノーベル賞を与えることのできる証明だと胸を張って、愚かにも主張することになるのです。さらに、お礼を言われないこともよくあります。
 
ILNUR777:
誰からのボーナスがある人の前で輝くなんて、なんだか不謹慎ですね。
感覚的というのは、個人的な天才とか、深い科学的知識ということではありません。しかし、著者が推進する考え方の中で、かなり具体的な実践ポイント。グラリティがあるかどうかは、作者自身が確認するようにしましょう。本質ではない。でも、それは文脈の中での話です。しかし、同時に著者は、実用面では面白くないと断じている。じゃあ、何を話せばいいんだ。デマゴギーだけ。筆者を含め、ほとんどの人がここで成功していること。
これは、文脈の中にある。そして、誰かを貶めるためにもっと深く掘り下げると、コンプレックスの臭いがしてくるのです。必要ない結局、私の考えを論じているのではないのです。
PS.ここには、ゴキブリの拡散が多く投稿されていますね。著者に聞いてみてください、いったいなぜ、彼の分布が他のすべてのものよりも支配的なのか、と。そして、一体なぜ、特定の流通が市場を支配しているのか、その理由は全く不明です。無限大の話でなければ。

筆者の理解では、筆者自身がトレードの実務経験を持っていないため、実務経験者に会うためにこのフォーラムを訪れたのだと思います。マナーについては、作為的なもので、直接切ってはいけない、もしかしたら相手の環境での習慣かもしれないし、これは個人の虫のいい話かもしれない。重要なのは、アイデアの物理的な意味、そしてピッチ（イミフ）vtrostepnevnaです。

かつて、誤字脱字のない文章を書くかどうかという争いがあり（覚えていらっしゃるでしょうか）、モラリストたちは「リスペクトだ」と強く主張したのです。彼らは、プログラマーやトレーダー・フォーラムに対する敬意は、エラーのない数式やコードであると結論づけた。

仲介するつもりはない、自分で質問すればいい。

 
Nikolay Demko:

筆者の理解では、筆者自身はトレードの実務経験がないため、実務経験のある人に会うためにこのフォーラムに来たのだと思います。主なものは、アイデアの物理的な意味、およびピッチ（彼らに、例えば）を理解し、著者は、取引の実務経験者のためのフォーラムに来ていることを理解することです。重要なのは、アイデアの物理的な意味、そしてピッチ（イミフ）vtrostepnevnaです。

かつて、誤字脱字のない文章を書くかどうかという争いがあり（覚えていらっしゃるでしょうか）、モラリストたちは「リスペクトだ」と強く主張したのです。彼らは最終的に、プログラマーやトレーダー・フォーラムに対する敬意は、エラーのない数式やコードであるという結論に達したのである。

仲介するわけでもなく、自分で質問すればいいのです。

私は仲介するつもりはないので、自分で質問してください。私は意図的に このようなコミュニケーションスタイルを選択しました。しかし、それでは人々は興味を示さないでしょう。間違っているかもしれません-申し訳ございません。
 
ILNUR777:
一人のgraalemakerが他の人を教える))))

そして3つ目は、荒らしです。

実践も、経験も、理論も、提案も、まったくなし

 
Renat Akhtyamov:

そして3つ目は、荒らしです。

実践も、経験も、理論も、提案も、まったくない。

オプーナは削除します、ご心配なく。
しかし、あなたからの同じものを求めて、目は消すことができる。ただ、ある知識を隠そうとして枝葉末節に走り回るようなことは1度もなく、その知識のなさは実務家なら誰でもわかることです。
実は、地獄のような話です。でも、「自分は正しい道を歩んでいる」というのも誤解を招きますよね。まるで自分が唯一の正しい道を知っているかのように。そうでないことは、体の動きでわかるはずです。しかし、それはわざとやっているのです。
荒らし以上に初心者に害悪な存在だな。

 
Alexander Sevastyanov:

Alexanderさん、詳しい回答ありがとうございました。

  1. 私の理解が正しければ、ティックリターンの分布に関する結論は、連鎖が非マルコフ的であること、すなわち「記憶」があり、過去と現在・未来がリンクしていることに基づいています。これを証明なしに公理として認めるのか？また、例えばレベルやトレンドラインなどのテクニカルツールが機能することの方が多いので、ある程度の「記憶」はあると思いがちです。しかし、この「記憶」の定量的な尺度は何なのか、それを盲目的に根拠にしていいのか。
  2. "Pipsing at every tick "ですか？本当にそうでしょうか？ブローカーやディーラーは、デモでそれを行うのに役立ちますし、あなたはランダムなエントリで利益を上げるでしょう：彼らはあなたに有利に相場をシフトし、あなたのための正のスリッページでオープン/クローズされます。しかし、現実の市場では全く逆のことが起こるでしょう。そして、質問されなかったLFLについての私の質問は、好奇心の問題ではありません。LFLをスプレッド内に収めたTSは、実際の市場では失敗する運命にある。
成功を心から祈っていますが、ティック刻みを具体的に調査 するのは間違いだと思います。私見ですが、(Bid+Ask)/2や等間隔または指数関数的に分布する時間間隔のサンプルの代わりに、1-2平均スプレッドの固定値で価格増分をフィルタリング/サンプリングする、実際には最も単純な閾値フィルタに 切り替える方が良いと思われます。一定間隔でカウントすることのデメリットは何でしょうか？なぜなら、その間に価格が相当程度上下することがあるからです。そして、偶然のスパイクではないかもしれませんが、見逃してしまうのです。しきい値フィルターは、市場やブローカーから発生するティックノイズをフィルタリングすることで、分析用データ量を大幅に削減し、大きな値動きを見逃さないようにします。そして、もう一つの利点は、1-2スプレッドの刻みを理論的にではなく、実践的に取引できるようになったことです。そして、あなたの「分位関数と信頼度」の装置では、なおさらです。

ステップのフィルターを設定することで、時間座標を殺してしまう、つまり完全に壊してしまうのです。

もし、それが受け入れられるのであれば、IMHOは条件付きフィルターを作る価値があると思います：買値と売値の両方が変化した場合にステップします。

その後、鋸の平均的なステップを計算し、すでにこれらのデータにステップフィルターを適用します。

ちなみに、このようなフィルターをかける場合、ティックデータのインデックスをもうひとつ用意し、バーでいうところの「このポイントは何ティック入っている」というような、このレベルで何回相場がやられているかというような分析に役立つようなものを用意するとよいでしょう。

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