理論から実践へ - ページ 44

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Nikolay Demko:

ステップフィルターを設定することで、時間座標を殺してしまう、つまり、完全に壊してしまうのです。

もし、それが受け入れられるなら、IMHOは、買値と売値の両方が変化した場合にステップする、という条件付きフィルタを作るべきでしょう。

その後、鋸の平均的なステップを計算し、すでにこれらのデータにステップフィルターを適用します。

そうすると、ティックデータにもう一つ、バーと同じように、このポイントは何ティック入っているとか、このレベルで何回相場がやられたとか、そういう分析に役立つような指標もあるはずです。


いいえ、ニコライさん、そんなことはありません。どの時点で価格が指定された閾値を超えたかがわかり、価格値とともにタイムスタンプを保存することができます。確かに、タイムスタンプは一様に分布しているわけでも、指数関数的な法則に従っているわけでもありませんが、それは本当に重要なのでしょうか？ダニも一様にやってくるわけではありません。また、Bid/Askを別々に分析する必要はなく、（Bid+Ask）/2を処理と取引の両方で考慮してもよい。そうですね、ティックボリュームは 便利です。使ってみて、何らかのアドバンテージが得られる可能性はあります。その結果、閾値フィルタ処理済みデータファイルの構造は、以下のようになる可能性がある。

Date/Time Price TickVolume

方法は、バー/カーブ分解と似ていますが、唯一の違いは、古典的なバーが時間でスライスされているのに対し、私たちのものは価格でスライスされていることです。これは、マーケットやブローカーのティックノイズを除去するための、おそらく唯一かつ効果的な方法です。

 
Alexander_K2:

ティックの時間間隔を指数関数的に選び、その間の平均値も取っているのは偶然ではありません。

そうすると、リターンの増分がかなり純粋なt2-distributionになりますね。これ以外のやり方はありえない。

10秒など、刻みを大きくして読むようにすればよい。すべてのメトリクスが保持されていれば、「DCによって刻みが違う」という依存関係から解放されるかもしれません。
 
bas:
10秒など、より大きな単位で刻みを読み取る ことだけを試してみてください。すべてのメトリクスが保持されていれば、「DCによって刻みが違う」という依存関係から解放されるかもしれません。
私の考えでは、情報を失うことになり、さらに悪い結果になると思います。

議事録を分析することをお勧めします。

BUT、それはあなた次第です。

 
Alexander Sevastyanov:

成功を心から祈っていますが、きっちりティック単位で調査して いるのがミソですね。私見ですが、(Bid+Ask)/2でカウントするのではなく、平均スプレッド1-2の固定値でフィルタリング/サンプリングし、実際には単純な閾値フィルタに 切り替えた方が良いと思われます。一定間隔でカウントすることのデメリットは何でしょうか？なぜなら、その間に価格が相当程度上下することがあるからです。そして、偶然のスパイクではないかもしれませんが、見逃してしまうのです。しきい値フィルターは、市場やブローカーから発生するティックノイズをフィルタリングすることで、分析用データ量を大幅に削減し、大きな値動きを見逃さないようにします。そして、もう一つの利点は、1-2スプレッドの刻みを理論的にではなく、実践的に取引できるようになったことです。そして、あなたの「分位関数と信頼度」の装置では、なおさらです。

またお声が聞けて嬉しいです。
トピックスターター（だけでなく）には、旧リンクの 情報 : H- volaなどが 有益だと思うのですが。かぎと連子......今のところ良い方法はない。
ストロボ効果を見ながら、面白いものを見逃すことになるのです。
そして、平均的なウィーナープロセスへの漫才では、「乱れた花嫁」を適用することもできる--そうすれば、 （ベレゾフスキーによれば） 入口は少し良くなる......。

😎

 
Alexander Sevastyanov:

いいえ、ニコライさん、そんなことはありません。どの時点で価格が所定の閾値を超えたかが分かるので、価格値とともにタイムスタンプを保存することができます。確かに、タイムスタンプは一様に分布しているわけでも、指数関数的な法則に従って分布しているわけでもありませんが、それは重要でしょうか？ダニも一様にやってくるわけではありません。また、Bid/Askを別々に分析する必要はなく、（Bid+Ask）/2を処理と取引の両方で考慮してもよい。そうですね、ティックボリュームは 便利です。使ってみて、何らかのアドバンテージが得られる可能性はあります。その結果、閾値フィルタ処理済みデータファイルの構造は、以下のようになる可能性がある。

Date/Time Price TickVolume

方法はバー/カーブ分解と同様で、唯一の違いは、古典的なバーが時間でスライスされているのに対し、私たちのものは価格でスライスされていることです。これは、マーケットやブローカーのティックノイズを除去するための、おそらく唯一かつ効果的な方法です。


DCの違いによるダニの到着の差は？

それとも、比率を合わせて伸ばしていくのか？

 
Mikhail Dovbakh:

刻みを薄くすることは原理的に合理的ではないと思います。ストロボスコープ効果を観察することになり、面白いものをすべて見逃してしまうことになるからです。

ポイントは、トピ主のトレードが数時間続き、数十pipsの大きさであることです。この点から、数秒の間に価格が大きく変化することはない。そして、Renkoは確かにノイズをうまくフィルタリングしてくれますが、おそらくまったく異なる増分の分布になるはずです。

 
Vladimir:

あなたは「繰り返す」という言葉を、「証明する」「正当化する」という意味で使っているようですね。そして、あなた自身がそのような正当化を信じているかのようです。最近のメディアではそうなっていますが、なぜここで？


ウラジミール、君に捧ぐ。

これは、直近1週間のEURJPYの上昇を指数時間 間隔で表したヒストグラムで、相場は平均化されて います。


以下はその統計です。

D列は確率の実数値

E列はt2-distributionの計算値。

これ以上証拠が必要なのか？

 
bas:

ポイントは、トピ主のトレードが数時間続き、数十pipsの大きさであることです。この点から、数秒の間に価格が大きく変化することはない。そして、Renkoはもちろんノイズをうまくフィルタリングしますが、おそらく全く異なる増分の分布になるでしょう。

まあ、私のTSも注文ごとに13時間凍結しているんですけどね。(

 
Alexander_K2:

ウラジミール、君に捧ぐ。

これは、過去1週間のEURJPYの増分のヒストグラムで、引用符の平均化で ちょうど指数関数的な時間 間隔で表示されます。


以下はその統計です。

D列は確率の実数値

E列はt2-distributionの計算値。

これ以上証拠が必要なのか？


フォーラムでは、投稿にファイルを添付することができます。

.xlsファイルは添付できませんが、Zip圧縮することは可能です。

 
Alexander_K2:

ウラジミール、君に捧ぐ。

これは、直近1週間のEURJPYの増分のヒストグラムで、引用符平均による 正確な指数時間間隔 です。

インクリメントが何であるかは分かっています。また、サンプリング間伐の内容もわかっています。
また、この場合、引用の平均化とは何を意味するのでしょうか。

Beautifulのヒストグラムにおいて、サンプリング間隔として何を取るかを正式に記述することは可能でしょうか？

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