"Pipsing at every tick "ですか？本当にそうでしょうか？ブローカーやディーラーは、デモでそれを行うのに役立ちますし、あなたはランダムなエントリで利益を上げるでしょう：彼らはあなたに有利に相場をシフトし、あなたのための正のスリッページでオープン/クローズされます。しかし、現実の市場では全く逆のことが起こるでしょう。そして、質問されなかったLFLについての私の質問は、好奇心の問題ではありません。LFLをスプレッド内に収めたTSは、実際の市場では失敗する運命にある。
"Pipsing at every tick "ですか？本当にそうでしょうか？ブローカーやディーラーは、デモでそれを行うのに役立ちますし、あなたはランダムなエントリで利益を上げるでしょう：彼らはあなたに有利に相場をシフトし、あなたのための正のスリッページでオープン/クローズされます。しかし、現実の市場では全く逆のことが起こるでしょう。そして、質問されなかったLFLについての私の質問は、好奇心の問題ではありません。LFLをスプレッド内に収めたTSは、実際の市場では失敗する運命にある。
そうすると、リターンの増分のt2分布がかなりきれいに見えるんです。
アレクサンダー いくつか質問をさせてください。
要は、実質的な流動性供給者（＃1）は、長い間、相場・データをフィルタリング・描画しており、経験があるのです。このプロバイダーは（おそらく他のプロバイダーと同様に）、最も可能性が高いのは（純粋にイミフ）、何らかの条件（おそらく高いタイムフレームを使用しないことを可能にする特定の時間帯の隠された良い）において、一日の特定の時間帯に＃2および＃3で無効になっていることです。すなわち。
- 端子2と端子3への連続的な刻みの流れには明確な規則性がなく、2〜3時間刻みはこのように進み、5時間刻みは別の方向に進み、その規則性の変化の符号はユーザーには分からない。複数の流動性プロバイダーの単純なアグリゲーターでティックを分析するのは意味がない。
- の場合、ある瞬間にデータの誤差が-1/+1（上下方向）となってしまうため、発見・調整されたティックパターンは信頼性がありません。
- 1分間に、DT/ブローカーは、最後の1分が何かに対応する限り、何でも描くことができ（多分誰かがfcaに行くでしょう）、大規模なDT/ブローカーは、頻繁にティック描画を変更せず、履歴更新（とスーパー指標/アドバイザーを "ハング"）だけを送信します。
ダニが、ある人にはまとめて、ある人には等間隔で、ある人には別の間隔でやってくるということはない のでしょうか？
そうすると、引用文を比較すると、上記の説はすべてナンセンスではないでしょうか？
ポイントは、まず時間軸でグラフを同期させて、初めて比較することです。
でも、ダニとは、同じ通信経路、同じ受信・送信装置などがない限り、100％誰もできないでしょうね。
そして、比較の基準点がTF M 1のグラフであることも、決して無駄なことではありません。
しかし、М1でも分足の最初のティックと最後のティックが証券会社によって異なるローソク足で発生し、また異なるので、チャートが一致しないことがあります。
また、一般論として、ある地球物理学者が 最初から計算式を間違えて出して、いまだに胸を張っているのが気に食わなかったのですが、私はモル......。アレクサンダー いくつか質問をさせてください。
アレクサンダーさん、こんにちは。
1.また、この分布を市場モデルで表現した人がこれまでいなかったことにも興味を持ちました。どうしてですか？いくつかのガウス、ラプラス、コーシー...そしてさらに、現時点で入手可能なすべてのモデルは、「まったく」という言葉からは見過ごすことはできない。次のように繰り返すことができます。2つの連続した引用の間には、いわゆる「記憶」の関係があります。自由度は2つです。増分は非マルコフ連鎖を形成し、その確率分布は t2 分布で記述されなければ ならない。そこにあるはずなんです。他には何もないし、ありえない!ただ、これは連続分布であるt2-distributionの離散的なアナローグであり、例えば、こちらティック 毎のピップを構築 することができるのです。まあ、スプレッドと手数料で利益が減るだけなんだけどね。
しかし、私は考えた。私は物理学者なのか、それとも物理学者ではないのか？お金と真実、どちらが大切なのか？真実だ！それだ！
そこで私は、価格そのものの非定常過程を記述し、それがこのt2分布による増分の定常過程と関連するようにすることにしたのです。そして、そこから感情の嵐が巻き起こり、それはこのスレッドにも表れています :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
アレクサンダーさん、こんにちは。
1.また、この分布を市場モデルで表現した人がまだいないことにも興味があります。どうしてですか？いくつかのガウス、ラプラス、コーシー...そしてさらに、現時点で入手可能なすべてのモデルについて、人は「まったく」という言葉に見向きもしないのです。次のように繰り返すことができます。2つの連続した引用の間には、いわゆる「記憶」の関係があります。自由度は2つです。増分は非マルコフ連鎖を形成し、その確率分布は t2 分布で記述されなければ ならない。そこにあるはずなんです。他には何もないし、ありえない!ただ、これは連続分布であるt2-distributionの離散的なアナロジーであり、例えば、こちら（http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?wshow=paper&jrnid=znsl&paperid=1692&option_lang=rus）を参照してください。
繰り返す」という言葉を、「証明する」「立証する」という意味で使っている印象がありますね。まるで、そんな正当化を信じているかのように。最近のメディアはそうなっているが、なぜここで？
リンク先では、「情報がない」というフレーズだけを何とか「読む」ことができました。もしかしたら、他の人はもっと幸運だったのかも？
あなたは「繰り返す」という言葉を、「証明する」「正当化する」という意味で使っているようですね。そして、あなた自身がそのような正当化を信じているかのようです。今、マスメディアではこのようなやり方が主流ですが、なぜここでは？
リンク先では、「情報がない」というフレーズだけを何とか「読む」ことができました。もしかしたら、他の人はもっと幸運だったのかも？
あなたは「繰り返す」という言葉を、「証明する」「正当化する」という意味で使っているようですね。そして、あなた自身がそのような正当化を信じているかのようです。最近のメディアはそうなっているが、なぜここで？
あなたのリンクから「情報がない」というフレーズを「読む」ことができただけです。他の人はもっと運が良かったのかも？
ウラジミール そのことは、あなたもよくご存じだと思います。その証拠に、個人的には辛かったです。私が1日で何でもするとでも思っているのでしょうか。信じられないなら、自分の目で見て確かめてください。
アレクサンダーさん、こんにちは。
1.次のように繰り返すことができます。連続して入ってくる2つの引用 文の間には、いわゆる「記憶」のようなつながりが あるのです。自由度は2つです。増分は非マルコフ連鎖を 形成し、その確率分布は t2 分布で記述されなければ ならない。そこにある はずなんです。他には何もないし、ありえない!
2. ...1ティックごとにピップス されます。まあ、スプレッドと手数料で単純に利益が減るだけなんだけどね。
Alexanderさん、詳しい回答ありがとうございました。
アレクサンダーさん、ご回答ありがとうございます。
2.については、全く同感です。だからやらなかったのです。
投稿ありがとうございました考えなければなりませんね。
http://www.mathnet.ru/links/4d855cb05856b9210d332bf0ee475aef/znsl1692.pdf
2について、全く同感です。だから、やらなかったんです。
投稿に対して - Thanks!考えないといけないですね。
しかし、ここであなたは間違っている。
あなたのやり方は正しい。ただ、理論の実用化や計算式に間違いが多いのだ。
そして、理論、取引、専門の取引言語によるプログラミング、経験豊富なトレーダーのアドバイスを求めるという4つを組み合わせてこそ、自分を正すことができるのです。
また、売り注文はビッドで、買い注文はアスクで、アスク-ビッドはスプレッドであることを忘れてはならない。ティックデータを初期データとして、何を取引するのですか？