理論から実践へ - ページ 443

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Alexander_K2:

これまでのところ、月間で+4％。しかし、隣のスレッドの結果に比べれば、たいしたことはありません。

ちなみに、歩留まり単体では何も言えません。賢い人はドローダウンと期間だけ併記するのが一般的です。

 
Alexander_K2:

アレクセイ、何かデータはありますか？どのペアの増量分布が年ごとにどう変化しているのか？1年ごとの刻みをサンプリングした場合、刻みのノンパラメトリック統計モーメント（中央値、中央値偏差など）はほぼ同じと言えるのでしょうか。

そうです、毎年同じ確率分布を扱っていて、非定常性が現れるのはスライドする時間窓の異なる部分だけなのではないかという疑念があります。

それでも、私は「あなた」と呼びたいのですが、よろしいですか？その方が落ち着くんです。

この質問には、インクリメントのサンプルを調べれば明確に答えられるという暗黙の前提があります。これは、非定常的な増分を持つプロセスでは正しくない。サンプリングだけでなく、プロセスのパラメトリックモデルが必要です。そして、サンプリングは、このパラメーターを洗練させるだけなのです。つまり、同じサンプルでモデルが違えば、答えも違ってくるかもしれないのです。

プロセスを定常的なチャンクに分割することは、まさにそうしたパラメトリックモデルの一つである。問題は、このようなパーティショニングは一意ではありえないということです。異なる人々は常に異なるトレンドをマークアップし、質問に対する答えも異なるでしょう。

 

Alexander_K2:


でも、もしC=const,


そうすると、価格差から速度をカウントすることはできないことがわかります。

 
Alexander_K2:

D=sqrt(C*lambda*t) 拡散過程分散

これは平均的な値で、理論派のためのものです。ランダムプロセスは、同じC、t、ラムダで全く異なる軌道を実現することができる。

ですから、理論的に暗示された分散を計算するよりも、すでに実現されている分散を測定（ボリンジャーなど）する方がはるかに正確でしょう。

ランダムプロセスの理解度がもう一つD)

 
Alexander_K2:

私が聞きたいのは、このことです。

ここで今夜、私のTSはAUDCADとAUDCHFのオーバーナイトトレンドを奇跡的に回避しました。00.00を前に、速度、ティック量などが 急激に低下しました。その結果、分散が減少しました。しかも、これをスライディングウィンドウで＝4時間！？

しかし、C=const、つまりt→無限大の時の平均速度であれば、何も問題はないのです。

あなたの価格分析の方法は、あなたの取引システムと明らかに矛盾しています。トレーディングでは、そのような小さなトレンドも気になりますし、サンプル分布（およびサンプル値）を計算する際には、それらのトレンドをすべて1つの山に混ぜ、互いに補正しあって平均化することになるのです。増分のサンプルをランダムにシャッフルすると、サンプリングの特性は変わらないのに、価格のグラフがかなり違ってくるのがわかる。サンプリングでは必要な情報を得ることができないので、プロセスモデルが必要なのです。

 
Alexander_K2:

では、ある種のスライディングウィンドウを選んで、その中で平均値を計算するのは、間違った方法だとお考えなのでしょうか？


そして、誰が正しい道を知っているかというと、この窓口は状況によって変わる可能性があると思います。

 
Evgeniy Chumakov:


そして、誰が正しい道を知っているかというと、この窓口は状況によって変わる可能性があると思います。

全く同感です。この依存関係だけは、時間の経過とともに変化する（非定常性）。つまり、私の考えでは、現実に存在するどんなグレイルも、常に消耗し、時には突然の故障に見舞われることになる)

 

こんな感じでメーターを組み立てます（画像をクリックするとアニメーションが表示されます）

Market Calmというパラメータは、その名の通り、...、ただ、.数式を思いついたが、それでどうなるかはわからない。

 
Alexander_K2:

それでも、ノンパラメトリック統計で見れば、増分の意味のあるサンプルは必ず同じ値になると思うんです。

移動ティックサンプル（1,000,0000個）の中央値偏差の絶対値が0.00002であるように、ある特定のペアについては永遠にその状態が続くのです。

中央値偏差は分布の尾部の変化にあまり「気づかない」ので、標準偏差よりも 外れ値に対して安定である。価格には捨て去るべき測定誤差はない。逆に、外れ値は非常に重要である。

 
Alexander_K2:

過去3週間のスライディングウィンドウ＝1時間におけるEURUSDの「メモリー」関数の分布はこのようになっている。

右側には巨大な「しっぽ」が見えるが、これが現れる部分、つまり「記憶」が現れる部分では、Ornstein-Uhlenbeckモデルや「平均への回帰」は論外だということである。

しかし、そのしきい値をどのように決めるかは、まだわかりません。もちろん、パーセンタイルで。でも、=0.99か0.999か......わからない。まだ正当化できない。

また猥談が始まったぞ))見積もりが入ってくる速度は、サーバーの負荷やインターネットに左右される--そんなことはハリネズミだってわかっているはずだ。

メモリやFXの機種とは関係ありません。

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