理論から実践へ - ページ 438

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ここでコルホーズスピーチができる低学歴はバズだけ。たまに話すのは悪くない。どうやら、寝ているときのようです。寝ている間に、彼はあることを思いつく。読んでいて面白いこともある。
 
khorosh:

いいえ、価格のオーバーシュートがすべてではありません。矢印が表示されるには、形成された最後の2本のバーの方向が変化し、最後のバーの値が閾値より高くなることが必要です。トレンド指標による フィルターもかかっているため、すべてのシグナルが取引に使用されるわけではありません。

よっしゃー

フィルタリングを終了する

 
Alexander_K2:

時間軸で計算する場合、ある値より上／下の増分値しか使わないのでは？そうだろ？

いや、変形した価格の刻みを全部取るんです。
 
Andrei:


感情抜きで話そう。なぜなら、結局のところ、私の目標は、フォーラムのメンバーとの良い/悪い関係ではなく、聖杯です。

ある初期時点から出発して、すべての増分の積分＋初期価格＝現在の価格となる。

つまり、増分値の合計は、開始点=0とした観測のスライディングタイムウィンドウにおける価格と なる

平均価格そのものを完全に排除しています。ムカつくんですよ。移動窓における期待値のロバストな推定値は中央値のみである。

しかし、それとの関係でも、確率分布を見れば、せいぜいラプラス分布が見られる程度だ。

平均値に戻る」という形式的な理由はまったくない。

もう一度言いますが、どのような移動平均を使っても、プロセスをOrnstein-Uhlenbeck プロセスに還元することはできません。

そして、あなたは空気のようにそれを必要としている!!!

そこで、移動窓の増分の合計、すなわち0に対する価格を考え、その確率分布を見ると、VERY正規分布となり、このようなプロセスの増分の移動分布は厳密に対称となる。

この場合、現在の移動窓で、変形した価格が信頼水準を超え、現在の確率分布→正規分布となり、さらにもう一つ、あなたやバスが知っている関数があれば、価格は必ず期待値に戻り、0になると断言できる根拠があるのです。

上記のパラメータをしっかり見ておけば大丈夫です。

テストでは、私のトレードはすべて「利益が出ている」。

でも、練習は...。そうですね、来週は見ます。

 
Renat Akhtyamov:

大丈夫

フィルタリングを終了する

まあ、残った誤った矢印はストップロスで淘汰されるんだけどね）。

 
Evgeniy Chumakov:
いや、変形した価格の刻みを全部取るんです。


それだけでなく、分散の計算式から倍率を削除しました。Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod) だけですが、倍率を見ると、増分がチャンネル外に出ていないので、削除することにしました。

 
Evgeniy Chumakov:


それだけでなく、分散の計算式から倍率を削除しました。Abs(Return)/Sqrt(TimePeriod) だけですが、倍率を見ると増分がチャンネルから外れないので、削除することにしました。

なるほど。それは議事録に書いてあるんですか？

 
Alexander_K2:

もう一度言いますが、どのような移動平均を使っても、プロセスをOrnstein-Uhlenbeck プロセスに還元することはできません。

なぜ移動平均線ではダメなのですか？

この理論を使ったindicatorの投稿のスクリーンショットです。

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理論から実践へ

ホロシ さん 2018.07.07 21:33

6月14日のペンティはございません。M15ではこんな感じです。


これは私のスクリーンショットです。移動平均（増分）を使用し、縦線は一致するシグナルを示し、偽のシグナルを選別するフィルターはありません。


 
Alexander_K2:

なるほど。議事録に書いてあるのか？


はい。

 
Alexander_K2:
ここでコルホーズ的な演説ができる低学歴はbasだけだ。


そんなことはありません。私はここで一番学歴が低いので、ここに書かれていることをすべて消化するのは難しく、99パーセントはまったく理解できません。


UFOに空飛ぶ円盤の設計図を渡されているのに、馬車で移動しているようなものです。
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