P.S. はい、すみません。モデルそのものは全く必要なく、その特性や規則性があれば十分です。言葉がない、模型があったほうが楽しい、でもやっぱりオプションで。それはAlexanderの探索の順序を見ればわかる。彼はStudentの t2-distribution of t3、つまり系列の2つの値、現在と次の値の間に統計的に有意な関係があると絶対的に信じることから始め、次に「ドリフト比の代わりに何らかの指標」、「少なくともPaulsonの限界に収束する何か」などを探し始める。彼は、少なくとも取引に適した特性を探すことに移行し、流通とその種類の両方を変更することを厭わなくなった、モデルは不要になった。
だから、次回はシュレデンの猫になるかもしれない...。
本人ではなく、おそらく別の人が撮ったものでしょう。今は性別も変えている。
いや、それどころか、このメッセージhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page945#comment_7539752 は、これまで隠されていた信号へのアクセスを明らかにするものだ。アレクサンダーが言ったように、奥さんの名前で登録されているので、今は信号そのものを見つけるのは難しくありません。Olga Shelemeyが彼女のフォーラム名であると仮定すると、唯一の信号であるhttps://www.mql5.com/ru/signals/412532、:
"取引システムの作者 - Alexander_K2(https://www.mql5.com/ru/forum/221552)"です。
そう、結果は期待できず、2018年の2ヶ月間は約ゼロを含め、レアルで328米ドルの損失となった。しかし、だからといって、試行錯誤を重ねたシステムの背後にある考え方に欠陥があるわけではありません。たとえ、そのすべてを知っているわけではないとしてもです。アレキサンダーが信号を慎重に隠さず、結果を議論していれば、まだ何かポジティブなものが実際に出てきたと思うのです。何しろ、彼が注目され、取引のたびにその理由や結果について多くの人が意見を述べることになるのだ。粒ぞろいを出してみてはいかがでしょうか。しかし...彼は早くから取引を非公開にしていた。そして、例えばボリンジャーバンドとの比較も可能だったはずです。そして、その改造品。И ...アレクサンダーの考えに近いと思われる、さまざまな分析結果の書き込みが何件もあった。 しかし、それは終わったことです。私などは、もはやアレキサンダーの(システム？)を使ったトレードの結果には興味がないのです。おそらく、他人の言葉に配慮するようになり、失敗を隠すことをやめれば、また現れるでしょう。物理学者にとっては簡単な仕事であることを示すというのが彼の目的である。もっとシンプルな目標であれば、彼は前に進めたかもしれない。
同時に、今まで知らなかったことをたくさん知ることができ、励ましてくれたアレキサンダーに感謝したい。実際、確率論や数学で今何をやっているのかを調べに行ったり、講座の構成に目を通したり、モスクワ大学やMIPTで近年勉強した資料をたくさんダウンロードしたりもしています。このスレッドで最も貴重なのは、分布を研究することは数列を研究することとは全く違うということ、つまり、異なる事象の連続が同じ分布を持つことがあるということを見事に思い出させてくれたことだと思います。そして、レートの動きから利益を得ようとする私たちにとって重要なのは、その順番です。
いや、それどころか、このメッセージhttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page945#comment_7539752 は、これまで隠されていた信号へのアクセスを明らかにするものだ。アレクサンダーが言ったように、妻の名前で登録されているので、信号そのものを見つけるのは難しくありません。Olga Shelemeyが彼女のフォーラム名であると仮定すると、唯一の信号であるhttps://www.mql5.com/ru/signals/412532、:
"取引システムの作者 - Alexander_K2(https://www.mql5.com/ru/forum/221552)"です。
そう、結果は期待できず、2018年の2ヶ月間は約ゼロを含め、レアルで328米ドルの損失となった。しかし、だからといって、試行錯誤を重ねたシステムの背後にある考え方に欠陥があるかというと、たとえそのすべてが知られているわけではないにせよ、そうではありません。アレキサンダーが信号を慎重に隠さず、結果を議論していれば、まだ何かポジティブなものが実際に出てきたと思うのです。何しろ、彼が注目され、取引のたびにその理由や結果について多くの人が意見を述べることになるのだから。粒ぞろいを出してみてはいかがでしょうか。しかし...彼は早くから取引を非公開にしていた。そして、例えばボリンジャーバンドとの比較なども可能だったでしょう。そして、その改造品。И ...アレクサンダーの考えに近いと思われる、さまざまな分析結果の書き込みが何件もあった。 しかし、それは終わったことです。私などは、もはやアレキサンダーの(システム？)を使ったトレードの結果には興味がないのです。おそらく、他人の言葉に配慮するようになり、失敗を隠すことをやめれば、また現れるでしょう。物理学者にとっては簡単な仕事であることを示すというのが彼の目的である。もっとシンプルな目標であれば、彼は前に進めたかもしれない。
同時に、それまで何も知らなかった私に多くのことを学ばせてくれたアレクサンダーに感謝したい。実際、確率論や数学で今何をやっているのかを調べに行ったり、講座の構成に目を通したり、モスクワ大学やMIPTで近年勉強した資料をたくさんダウンロードしたりもしています。このスレッドで最も貴重なのは、分布を研究することは数列を研究することとは全く違うということ、つまり、異なる事象の連続が同じ分布を持つことがあるということを見事に思い出させてくれたことだと思います。そして、レートの動きから利益を得ようとする私たちにとって重要なのは、その順番なのです。
もっと有望な方向性をご存じですか？
ご存じ」という言葉は置いておいて、これは聖杯を見つけた人に向けての言葉で、実際は「共有しろ、えっ？」という意味です。私は単に「あれこれ検討する」だけです。
やはり、コース値の分布やその増分を分析するよりも、シーケンスを分析する方が有望だと私は考えています。定義上、分布は一般集団の特性であり、本質的に積分されるものである。記憶力の欠如と平方根の法則も不可欠です。そして、ローカルエリアでのコース行動のモデルが必要です。特に、これらの積分特性の両方が破られる可能性があるところ。
P.S. はい、すみません。モデルそのものは全く必要なく、その特性や規則性があれば十分です。言葉がない、模型があったほうが楽しい、でもやっぱりオプションで。それはAlexanderの探索の順序を見ればわかる。彼はStudentの t2-distribution of t3、つまり系列の2つの値、現在と次の値の間に統計的に有意な関係があると絶対的に信じることから始め、次に「ドリフト比の代わりに何らかの指標」、「少なくともPaulsonの限界に収束する何か」などを探し始める。彼は、少なくとも取引に適した特性を探すことに移行し、流通とその種類の両方を変更することを厭わなくなった、モデルは不要になった。A_K2おじさん!
インクリメント分布のロングテールについて、手を加えるための仕掛けを考えてみました。
ナイキスト周波数について読んでみて、わからないかどうか...。
A_K2おじさん!
増分分布のロングテールについて、微調整を考えてみました。
ナイキスト周波数について読んでみて、わからないかどうか...。
うまくいかない。ハリネズミとハリネズミを掛け合わせて、30メートルの有刺鉄線が出来ると思っているんですね。
茂みの中にヒョウがいるのだが、そのシルエットを山の区画に見る人、特に怖がる市民がいる。
やはり、コース値の分布やその増分を分析するよりも、シーケンスを分析する方が有望だと思うのです。
両方の配列とその分布を同時に解析することがより有望である。ただし、分布は配列の性質の一つである。
両方の配列とその分布を同時に解析することがより有望である。ただし、分布は配列の性質の一つである。
私の考えでは、グラフの さまざまな性質を研究することは有望だと思います。計量経済学では、多くの性質を研究しています。
私の考えでは、グラフの さまざまな性質を研究することは有望だと思います。計量経済学では、そのような研究がたくさんあります。
BP処理の装置はどこでも同じで、計量経済学では同じです。しかし、処理の目的は異なる場合があります。1〜2ヶ月までの短期売買の問題では、計量経済学は役に立たないと思います。1～2ヶ月までの短期売買では、計量経済学ではどうしようもないと思います。
両方の配列とその分布を同時に解析することがより有望である。ただし、分布はシーケンスの特性の1つです。
時々そうですが、めったにありません。確率分布の話ですが、一連のコースに統計的な安定性があることを誰が示したのでしょうか。あなた自身、少なくとも2回、図https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page162#comment_6399653（「すなわち、ある分布が形成された後、この分布の外側で価格の「ジャンプ」が起こり、別の中心を中心に新しい分布が形成される」）を引用し、系列の統計的特性がどのように変化するのかを見ていたと記憶しているのですが。その安定性がないんです。特に、流通もないのが普通です。ある時点で意味をなす数列の局所的な性質を見つけ、その時点におけるその性質のパラメータを確率論の手法で求めるのは別の問題である。
ところで、basさんの「分布と配列の違い」の発言を読んで、興味を持ったので、ある比率を計算してみました。私はアレキサンダー（https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page349#comment_73485 07）のデータを取り、0.01464の範囲（1.20982から1.22446まで）のレートの動きで取引する目的で別々に考慮した正と負の増分の和を計算しました。分布の特性は増分の順序とは関係ない。つまり、最初にすべての正の率が増加し、次にすべての負の率が発生した場合、平均、分散、一般的にすべてのモーメントが同じになります。分布分析の手法により、55倍の振幅を持つ0.8の変動を背景に、0.015の振幅を持つ注目の変動を見つけることができる。 この比率の名前は伏せるが、私はこの比率に感心したのである。