理論から実践へ - ページ 379

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ここでは、私はこれらの方程式から聖杯を絞り出す糞までShelepinの仕事からこのテキストを貼り付けるつもりです。


 
Yuriy Asaulenko:

聞こえないのです。未来に消えていく。

何度もすみません。

彼はディラックがペンの先で聖杯を キャッチするようなものだ）。

 
波動関数（式(13)）については、定数に物理的な意味を与え、それは光の速さですが、通常の確率密度 関数（式(12)は私たちの興味を引くものです！！）については、露骨にごまかしたのです。C/ラムダをジャンプの頻度として表現し、Cそのものを微妙に無視したのだ。
 

上に示したように、ここでは厳密に定義されたスライディングタイムウィンドウにおいて式(12)を満たすプロセスを考える。そして、ジャンプ（増量）の特徴的な大きさlamdaは、このウィンドウに対して計算され、pips（条件）の次元を持つ。

従って、定数Cはpips/secの寸法を持つ。

そして商C/lamdaはジャンプ（増量）の頻度を教えてくれるはずだ。ふむ...しかし!

すなわち、EURUSDについて定数C=0.0001、時間窓の増分（ジャンプ）の平均値λ=0.00002（すなわち2pips）を条件として置くと、EURUSDでは 従来のジャンプ回数C/γ=0.0001/0.00002=5/sと なることが判明したのです。

EURJPYの場合、定数C=0.01、時間窓の条件付き増分（ジャンプ）の平均値λ=0.0025（つまり2.5pips）とすると、ジャンプ回数C/λ=0.01/0.0025=4/S EURJPYの場合、ジャンプ回数は4回です。

そうなんですか？しかし、これは確かに間違っている。これは、EURJPYのティッククォートの頻度がEURUSDよりもはるかに高いという私の実際のデータと完全に矛盾しています。

バカだなぁ、俺は。

 

実際に波動関数が適しているのは、単一プロセスでなくても良いのでしょうか？

しかし、いくつかのプロセスの重ね合わせ（必ずしも線形ではない）、そのために波動関数の使用は適していない。

という問いかけは、レトリックです。

 
Dmitriy Skub:

実際に波動関数が適しているのは、単一プロセスでなくても良いのでしょうか？

これは、いくつかの過程の重ね合わせ（必ずしも線形ではない）であり、波動関数の使用は適さない。

という問いかけは、レトリックです。

プロセスの性質、構造、周期性、構成要素、ノイズ、誰も全く気にしない :-)

"トリュフを探す豚"・・・。下品な比較で申し訳ないですが、とてもよく似ています。
流通（あるいは他の性質）を、その性質を考慮・認識することなく、また、それをどのように応用するかの考えもなく求めることは、貴重なトリュフを匂いだけで探し、探すこと自体のためにのみ行うことである

 
Dmitriy Skub:

実際に波動関数が適しているのは、単一プロセスでなくても良いのでしょうか？

波動関数の使用が適さないいくつかのプロセスの重ね合わせ（必ずしも線形ではない）である。

という問いかけは、レトリックです。

逆に（12）式で記述される非相対的な粒子としての価格があるため、波動関数（（13）式）は考慮しない。

この場合、自由相対論的な粒子のように光速ではなく、粒子自体の平均速度がCとなるのです。

しかし、ここで疑問が生じます。平均速度は、スライドする時間窓の中なのか、それとも長い時間t→無限大までなのでしょうか？

この場合、Cはまさに長い時間窓（t→無限大）における平均速度 であることを勝手に主張させていただきます。

 

したがって、スライディングウィンドウ＝4時間における価格の平均からの標準偏差 は、次のような形になります。

シグマ = ルート((SUM(ABS(return))/T)*(SUM(ABS(return))/N)*14400)

ここで、Tはシステムの実行時間（→無限大） である。

 

あとは、このシグマの倍率を処理して、信頼区間を 決定することになる。

アサウレンコの横暴な独白を思い出す。"何が違うのか、何の分配があるのか。 私は全く気にせず、自分の手で自分を助ける。私は溺れる者なのだから... "といったような。(ということは、正規分布は存在しないので、チェビシェフやペチュニン・ヴィソコフスキーの不等式を使うべきだ、ということになります。

おじさんたち、そういう問題はこうやって解決するんだよ！」と。

 

そうですね、でも実践のない理論は死んでしまいますよね。

そこで、今回、プロセスの標準偏差を 計算する精緻な公式を得たことを踏まえ、早速、更新したTSを活用することにした。

そしてErlangのフローは待たされることになります。

結果はまたお知らせします。

リーズナブル。

A_K2

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