3. time t. いや、time t と言ってもいい。これが最も重要なパラメータだ!ティックデータの受信をどのように整理するか、各ティックは重要か、等々、ここでいろいろなトピックを読みました。もし式にW(x)だけが含まれていたら - そう、私はすべてのティックを受信する必要があり、もしW(x(t))- とすると、それが本当のティックかどうかにかかわらず、一定の頻度で価格を読み取ることになる。しかし、正確にはW(x,t)であるから、データの受け取り方はどちらも間違って いることになる。定数t=1秒を選び、この頻度でティッククォートを 読めば、正しいアルゴリズムに なります。
今週のEURJPYのAskの刻みはどうなっているのかに注目
ビッドもほぼ同様です。
しかも、このデータは本物のNDD/ECN口座のものです!同じように、DCがティッククォートを放送するために、出力に何らかのフィルターをかけていることは明らかです。
では、どう戦えばいいのか。その答えは、 最もシンプルな入力フィルター にある。
例えば、同じデータセットで得られた連続する2つの見積もり間の平均値を取る。
私は今、DCから「実行者」に向かって、「そういうものだ、おじさんたちは何も助けないよ！」と言っているのです。:))))))非マルコフ型プロセスにおける「記憶」は簡単には破壊できないことも理解していないようですね。学校で習った物理の知識だけではダメなんだ!
またまた、こんにちは同じことをポタリングでやってみましたか？ディーリングセンターは、あなたと同じようにデータサンプリングをしているとは考えにくいということです。ティックチャートはノコギリ波状の動きをすることが多く、1～2ポイントの上下変動がティック ごとに起こり、通常そのような変動は明らかな利益なしに行われ、出来高の統計が変わるだけだという事実に基づいて、私はこの推測をしているのです。すべてのティックのサンプルで、市場の動きが最大となる時間帯、例えばアメリカセッションで同様のヒストグラムを作成してみると、多くの興味深いことが見えてくるかもしれません。あなたの研究に乾杯
実は、ここでは仮装は認められていないんです。そして、それは歓迎されない。
ユーリ、マジかー、戻りたくなかったなー。しかし、この掲示板の書き込みを読んで、私は心の底から感動しました。このまま辞めるわけにはいかないと悟ったのです。失礼して、さっそくですが、よろしくお願いします。いい？
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確かに、この話題は終わったと思っていました。まあ、そうでないなら、そうなんでしょうけど。第2シリーズを見よう）。
最も的確なコメントです。Alexander_K2 第2シリーズ )))
またまた、こんにちはWebで同じことをやってみましたか？要は、ディーリングセンターがあなたと同じデータサンプリングをしているとは考えにくいということです。ティックチャートはしばしばノコギリを示すという事実に基づいて、私はこの仮定をします - 1-2ポイントの上下運動、変更はすべてのティックと 通常そのような動きは、任意の明白な利益なしで実行され、唯一のボリュームの統計情報を変更します。すべてのティックのサンプルで、市場の動きが最大となる時間帯、例えばアメリカのセッションで同様のヒストグラムを作成してみると、いろいろと面白いことが見えてくるかもしれません。あなたの研究に敬意を表して!
しかし、それでもティックデータの読み方には疑問が残ります。
このスレッドで以前言ったことを繰り返します。積分項で補強されたフォッカー・プランク方程式の解を数値的手法で考察する。そのためには、その中の「everyパラメータ」の物理的な意味を 理解する必要があります。
1.確率密度 W(x,t) - ある時刻tに価格がある値をとる可能性。また、どのようなサンプルサイズであっても、価格値はチェビシェフの不等式で定義される範囲内にある。
2.x-priceは、時刻tのAskまたはBidの値です。また、それは取引がなかった場合、価格が読み取られないと時間の経過とともに計算に参加しない、すなわち、正確にティッククオート です。
3. time t. いや、time t と言ってもいい。これが最も重要なパラメータだ!ティックデータの受信をどのように整理するか、各ティックは重要か、等々、ここでいろいろなトピックを読みました。もし式にW(x)だけが含まれていたら - そう、私はすべてのティックを受信する必要があり、もしW(x(t))- とすると、それが本当のティックかどうかにかかわらず、一定の頻度で価格を読み取ることになる。しかし、正確にはW(x,t)であるから、データの受け取り方はどちらも間違って いることになる。定数t=1秒を選び、この頻度でティッククォートを 読めば、正しいアルゴリズムに なります。
付け足しておきます。
ダニの読み方は違っても、なぜその読み方なのか、なぜそうでないのかを理解することが重要です。アービトラージ戦略やリターンの増分を目的とした取引では、EVERY TICKを読む方法が望ましい。
しかし、私たちは重大な 整数微分方程式を解いているのです。パラメータの二重解釈はあってはならないし、あってはならないのですそうでなければ、敗北に導くことになる。
だから、ティッククォートはあるアルゴリズムに従って読み取るように主張しているのです。
1. 等間隔で（例：t=1秒）。
2. 指数関数的に分布する間隔で
ただ、そのように「ぼろぼろ」の時間間隔を通して読むと--いや、方程式を解く数値的な方法には適さない、私をどうこうするのは勝手だが。
またまた、こんにちはWebで同じことをやってみましたか？要は、ディーリングセンターがあなたと同じデータサンプリングをしているとは考えにくいということです。ティックチャートはしばしばノコギリを示すという事実に基づいて、私はこの仮定をします - 1-2ポイントの上下動、変化はティックごとに 発生し、通常そのような動きは明らかな利益なしで実行され、唯一のボリュームに関する統計を変更します。すべてのティックのサンプルで、市場の動きが最大となる時間帯、例えばアメリカセッションで同様のヒストグラムを作成してみると、多くの興味深いことが見えてくるかもしれません。あなたの研究に敬意を表して!
だから、ラストとの連携が必要だと言っているんです。フリッパーには、そのような問題はありません。
また、DTはなぜそうするのでしょうか？薄利多売のマーケットメーカーが、取引相手がどの値段で買ってくれるかを探っているのかもしれませんね。
マーケットメーカーが薄商いの中でタンバリンを鳴らしても、実際の取引は行われず、ただ保留中の注文を移動させるだけである。
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もう問題は解決したのでしょうか？まだです。学術的でない明快な表現にこだわっているつもりでも、とても真面目な んです。
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また、DCはなぜそうするのでしょうか？もしかしたら、薄利多売のマーケットメーカーが、取引相手がどの価格で落札するかを探っているのかもしれません。
また、Lastの間隔の分布の法則は どうなっているのでしょうか？制服？指数関数的？きっとどちらでもないのでしょう。そして、そのような使い方はできない。
またまた、こんにちはWebで同じことをやってみましたか？要は、ディーリングセンターがあなたと同じデータサンプリングをしているとは考えにくいということです。ティックチャートはしばしばノコギリを示すという事実に基づいて、私はこの仮定を行います - 1-2ポイントの上下運動、変更はすべてのティックと 通常そのような動きは、任意の目に見える利益とボリューム上の統計値を変更せずに実行されているだけで。すべてのティックのサンプルで、市場の動きが最大となる時間帯、例えばアメリカセッションで同様のヒストグラムを作成してみると、多くの興味深いことが見えてくるかもしれません。あなたの研究に敬意を表して!
お待たせしました。友人たちよ、たまには私を助けてください。
刻み目の時間間隔のヒストグラムをプロットして、誰でも見られるように掲載してください。いい？