理論から実践へ - ページ 8 123456789101112131415...1981 新しいコメント Alexander_K 2017.12.04 08:15 #71 私が考えているのは、フォッカー・プランク方程式における確率密度 W（x,t）とドリフトM（x,t）の概念の定義の問題で、このような拒否反応が起きるのであれば、次のような項、つまり、電流分散と履歴分散を考えたらどうなるのか、ということです。どうだろう、どうだろう...。今夜まで考えてみます。もしかしたら、この話題を完全に捨ててしまうかもしれないので...。その一方で、これらの概念が身近なものである人、あるいはこれから身近なものにしたいと思っている人たちのために、私は執筆を続けています。まあ、若い人はもちろんですが、とにかく読んでみてください、何か役に立つかもしれませんよ :)))とりあえず、共通の努力によって、私たちは2つの現実的な結論を得た。1.ティックデータ受信のアルゴリズム- 1秒間のリアルティッククオート、すなわち、取引が実際に実行されたときに受け入れられます。すべてのティックが連続しているわけでもなく、1秒の頻度ですべての値があるわけでもなく、正確に。2.市場価格の動きの中心傾向を示す 唯一の真の指標は、MA（移動平均）でもなく、中央値や最頻値でもなく、正確にはWMA（移動加重平均）で、加重wは特定の通貨ペアの価格増分リターンの確率密度式から決定さ れます。 Maxim Kuznetsov 2017.12.04 08:46 #72 数学者が想像する市場とは少し違うということは、すでに議論のどこかで指摘しようとしたのですが :-)仮説を立てたり検証したりするためにデータを取るには、まず不要なものをふるい落とす必要があります。ここでは、あなたが取得した増分見積もりは、技術的には2つの状態（もっとあるかもしれませんが、2つは明らかです）で提供されます。- アクティブな取引 - あなた/私たちに来る価格は、特定のサーバーとその周辺での需要/供給で大きく形成されています。ここで主役となるのはトレーダーです。- 受動的な取引 - あなた/私たちに来る価格は、主にサプライヤーとピアによって生成され、ローカル市場は全く参加していません。この市場の主役はマーケットメーカーである。トレーダーが少ないので、マーケットメーカーも一緒になって取引しなければならないのです。ニュースリリース、セッションの開始/終了、日付の変更などの瞬間には、ターミナルに送信されるティックが「消えてくっつく」、つまり増分が異なるという技術的なニュアンスもあります。この場合、スプレッドは時間の境目で正確に跳ね上がり、市場には依存しない、純粋に技術的なニュアンスとなります。さらに、すべてのペアは関連しており、EURUSDだけを研究/分析することができます - それは最も活発であり、それは他のものの動きの影響を受けにくいです。しかし、EURUSDのすべての動きは、他のペアに影響を与える。それ以外のものを摂取すると、ノイズが大量に蓄積され、解析に支障をきたすだけです。あるいは、ある時間における特定のブローカーの特定のレートを測定するのです :-)また、「ティックボリューム」については、通過した取引の量でも数でもなく、tick_size外のbidとaskの変動量でもないのに、なぜか人によって違うという指摘があります :-)。 Alexander_K 2017.12.04 08:57 #73 Maxim Kuznetsov:数学者が想像する市場とは少し違うということは、すでに議論のどこかで指摘しようとしたのですが :-)仮説を立てたり検証したりするためにデータを取るには、まず不要なものをふるい落とす必要があります。ここで、あなたが取得している増分見積もりは、技術的には2つの状態（もっとあるかもしれませんが、2つは明白です）で提供されます。- アクティブな取引 - あなた/私たちに来る価格は、特定のサーバーとその周辺での需要/供給で大きく形成されています。ここではトレーダーが主役です。- 受動的な取引 - あなた/私たちに来る価格は、主にサプライヤーとピアによって生成され、ローカル市場は全く参加していません。この市場の主役はマーケットメーカーである。トレーダーが少ないので、マーケットメーカーも一緒になって取引しなければならない。また、技術的なニュアンスとして、ニュースリリース、セッションの開始/終了、ターミナルに送信される日付の変更の瞬間は、「消えて一緒に固まる」、すなわち増分が異なることになります。この場合、スプレッドは時間の境目で正確に跳ね上がり、市場には依存しない純粋に技術的なニュアンスとなります。さらに、すべてのペアは関連しており、EURUSDだけを研究/分析することができます - それは最も活発であり、それは他のものの動きの影響を受けにくいです。しかし、EURUSDのすべての動きは、他のペアに影響を与える。それ以外のものを摂取すると、ノイズが大量に蓄積され、解析に支障をきたすだけです。あるいは、ある時点の特定のブローカーの特定の市場を測定している :-)。また、「ティックボリューム」については、過去の取引量でもなく、tick_sizeを超えるbidとaskの変動量でもないのですが、なぜか人によって違うという指摘があります :-)。物理学者-数学者が振り向くことを許さない、重要な問題の概要を、あなたは実際に示しています。実際、トレーダーはティックデータを 処理し、分析するための統一されたアルゴリズムを持って いません。多くの記事を読みましたが、ティックデータのサンプリング方法については、統一されていません。多くの人は、「EVERY TICK」のために戦うべきだと考えがちです。このやり方は、根本的に間違っていると思います。このスレッドで、私はデータの取り方について別の方法を提案したのですが、その方が物理的な観点から見て正しいと思われます。 Mykola Demko 2017.12.04 09:08 #74 1.最後が実際の取引の反映、残りはタンバリンゲーム。また、時間ではなく価格を取引するため、1Hzの離散性は役に立ちません。これはどうでもいいことで、変化が起きていない以上、取引の世界は存在しないのです。2について。確率密度 関数を計算するためのサンプルサイズは？ for WMA Denis Kirichenko 2017.12.04 09:11 #75 Alexander_K:...ほとんどの人は、すべてのチックのために戦わなければならないと考えているようです。このやり方は、根本的に間違っていると思います。このスレッドで私は別のデータ受信方法を提案しましたが、その方が物理的な観点から見て正しいと思われます。アレクサンダーさん、こんにちはコンセプトが少し変わったという理解でいいのでしょうか？:-) ここで、ある周期性（1秒とする）で刻みを収集する必要がある。MetaTrader4/5では、テスターでロボット、ラバチェイサー[ティックコレクター]を使ってこれを実行することができます。 Mickey Moose 2017.12.04 09:12 #76 Nikolay Demko:1.最後が実際の取引の反映、残りはタンバリンゲーム。また、時間ではなく価格を取引するため、1Hzの離散性は役に立ちません。これはどうでもいいことで、変化が起きていない以上、取引の世界は存在しないのです。2について。確率密度 関数を計算するためのサンプルサイズは？数年間、平屋に座っていれば10倍に跳ね上がるのに、「時間は重要ではない」と言い切る。 Alexander_K 2017.12.04 09:26 #77 Dennis Kirichenko: アレクサンダーさん、こんにちはコンセプトが少し変わったということでよろしいでしょうか。:-) ここで、ある周期性（仮に1秒とする）で刻みを収集する必要がある。MetaTrader4/5では、ストラテジーテスターの中で、ラバチェイサー（ティックコレクター）と呼ばれるロボットがそれを行うことができます。デニスさん、こんにちは。何が問題なのか、おわかりいただけたでしょうか。この問題を一緒に解決するには、同じ言語を話すこと、つまり同じデータストリームで作業することが必要です。しかも、これからテストして作る取引ロボットが本当に他の証券会社で動くかというと、そうではなく、相場の流れが違うのです。NikolayDemkoからの 質問：サンプリング量はどのくらいにすべきでしょうか？どう答えればいいのでしょうか？なぜなら、私は自分の証券会社のみで運用しており、私の試算では、すべての通貨ペアで、選択のボリュームは5,000ティックを下回らないはず だからです。そして、それぞれのペアについて、このスレッドであげた計算式で最適な サンプリング量を手動で算出します。しかし、この最適なボリュームは、証券 会社によって異なって 見えることがあります。では、どうすればいいのか？答えは、「データ受信のためのユニバーサルなアルゴリズムを考えなければならない」です。 Alexander_K 2017.12.04 09:44 #78 Nikolay Demko:1.最後が実際の取引の反映、残りはタンバリンゲーム。また、時間ではなく価格を取引するため、1Hzの離散性は役に立ちません。これはどうでもいいことで、変化が起きていない以上、取引の世界は存在しないのです。2で。確率密度 計算のサンプルサイズは？ニコライさん、こんにちは。ラストって、本当にかっこいいですよね。つまり、AscとBidを別々に扱う必要がないので、アルゴリズムが簡単になります。しかし、私は愚かにもLastのないどこかのブローカーに口座を開いてしまいました。だから、残念なのは、私が何を書いても、計算をしても、その計算は私の証券会社の中でしか通用しないことです。私の計算を利用する場合は、各トレーダーが自分の証券会社で再確認し、出来高などを独自に計算する必要が あります。これは非常に長く、面倒なことです。私は、引用文は一定の順序で読むことが必要だと考えています。 Mykola Demko 2017.12.04 09:50 #79 Alexander_K: ニコライさん、こんにちは。ラストって、本当にかっこいいですよね。さらに、AskとBidを別々に扱う必要がなくなるので、アルゴリズムが簡素化されます。しかし、私は愚かにもLastのないどこかのブローカーに口座を開いてしまいました。だから、残念なのは、私が何を書いても、計算をしても、その計算は私の証券会社の中だけでしか通用しないことです。私の計算を利用する場合は、各トレーダーが自分の証券会社で再確認し、出来高などを独自に計算する必要が あります。これは非常に長く、面倒なことです。私は、引用文は一定の順序で読むことが必要だと考えています。マーケットメーカー（これは私の仮説です）は先物をガイドとして見ているので、取引所取引の通貨先物のLastを分析する必要がある、ということです。なぜなら、FXのプライシングは取引所でのプライシングと同じだからです。さらに言うと、先物そのものがオプションを意識して取引されている、とさえ言えるでしょう。どういうメカニズムなのか、もしかしたら先物トレーダーはオプショントレーダーでもあるのかもしれませんが、オプションのレベルの前に、どちらかのレベルを保持するか、ブレイクするかという実戦もあるのです。 Alexander_K 2017.12.04 09:53 #80 しかし、このことは問題解決という概念そのものを否定するものではありません。理論物理学では、FXの値動きと同じような問題はよく解けるのですが、実際の物理学者には時間がなく、そんなくだらないことを扱うのはふさわしくないと考えているのです。しかし、調子に乗って（本当の物理学者ではないということでしょうか？- ふむある種の哲学にハマっているんですけどね）。まあ、一般的な気分でどうぞ :))) 123456789101112131415...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私が考えているのは、フォッカー・プランク方程式における確率密度 W（x,t）とドリフトM（x,t）の概念の定義の問題で、このような拒否反応が起きるのであれば、次のような項、つまり、電流分散と履歴分散を考えたらどうなるのか、ということです。どうだろう、どうだろう...。今夜まで考えてみます。もしかしたら、この話題を完全に捨ててしまうかもしれないので...。
その一方で、これらの概念が身近なものである人、あるいはこれから身近なものにしたいと思っている人たちのために、私は執筆を続けています。まあ、若い人はもちろんですが、とにかく読んでみてください、何か役に立つかもしれませんよ :)))
とりあえず、共通の努力によって、私たちは2つの現実的な結論を得た。
1.ティックデータ受信のアルゴリズム- 1秒間のリアルティッククオート、すなわち、取引が実際に実行されたときに受け入れられます。すべてのティックが連続しているわけでもなく、1秒の頻度ですべての値があるわけでもなく、正確に。
2.市場価格の動きの中心傾向を示す 唯一の真の指標は、MA（移動平均）でもなく、中央値や最頻値でもなく、正確にはWMA（移動加重平均）で、加重wは特定の通貨ペアの価格増分リターンの確率密度式から決定さ れます。
数学者が想像する市場とは少し違うということは、すでに議論のどこかで指摘しようとしたのですが :-)
仮説を立てたり検証したりするためにデータを取るには、まず不要なものをふるい落とす必要があります。ここでは、あなたが取得した増分見積もりは、技術的には2つの状態（もっとあるかもしれませんが、2つは明らかです）で提供されます。
- アクティブな取引 - あなた/私たちに来る価格は、特定のサーバーとその周辺での需要/供給で大きく形成されています。ここで主役となるのはトレーダーです。
- 受動的な取引 - あなた/私たちに来る価格は、主にサプライヤーとピアによって生成され、ローカル市場は全く参加していません。この市場の主役はマーケットメーカーである。トレーダーが少ないので、マーケットメーカーも一緒になって取引しなければならないのです。
ニュースリリース、セッションの開始/終了、日付の変更などの瞬間には、ターミナルに送信されるティックが「消えてくっつく」、つまり増分が異なるという技術的なニュアンスもあります。この場合、スプレッドは時間の境目で正確に跳ね上がり、市場には依存しない、純粋に技術的なニュアンスとなります。
さらに、すべてのペアは関連しており、EURUSDだけを研究/分析することができます - それは最も活発であり、それは他のものの動きの影響を受けにくいです。しかし、EURUSDのすべての動きは、他のペアに影響を与える。それ以外のものを摂取すると、ノイズが大量に蓄積され、解析に支障をきたすだけです。あるいは、ある時間における特定のブローカーの特定のレートを測定するのです :-)
また、「ティックボリューム」については、通過した取引の量でも数でもなく、tick_size外のbidとaskの変動量でもないのに、なぜか人によって違うという指摘があります :-)。
数学者が想像する市場とは少し違うということは、すでに議論のどこかで指摘しようとしたのですが :-)
仮説を立てたり検証したりするためにデータを取るには、まず不要なものをふるい落とす必要があります。ここで、あなたが取得している増分見積もりは、技術的には2つの状態（もっとあるかもしれませんが、2つは明白です）で提供されます。
- アクティブな取引 - あなた/私たちに来る価格は、特定のサーバーとその周辺での需要/供給で大きく形成されています。ここではトレーダーが主役です。
- 受動的な取引 - あなた/私たちに来る価格は、主にサプライヤーとピアによって生成され、ローカル市場は全く参加していません。この市場の主役はマーケットメーカーである。トレーダーが少ないので、マーケットメーカーも一緒になって取引しなければならない。
また、技術的なニュアンスとして、ニュースリリース、セッションの開始/終了、ターミナルに送信される日付の変更の瞬間は、「消えて一緒に固まる」、すなわち増分が異なることになります。この場合、スプレッドは時間の境目で正確に跳ね上がり、市場には依存しない純粋に技術的なニュアンスとなります。
さらに、すべてのペアは関連しており、EURUSDだけを研究/分析することができます - それは最も活発であり、それは他のものの動きの影響を受けにくいです。しかし、EURUSDのすべての動きは、他のペアに影響を与える。それ以外のものを摂取すると、ノイズが大量に蓄積され、解析に支障をきたすだけです。あるいは、ある時点の特定のブローカーの特定の市場を測定している :-)。
また、「ティックボリューム」については、過去の取引量でもなく、tick_sizeを超えるbidとaskの変動量でもないのですが、なぜか人によって違うという指摘があります :-)。
物理学者-数学者が振り向くことを許さない、重要な問題の概要を、あなたは実際に示しています。実際、トレーダーはティックデータを 処理し、分析するための統一されたアルゴリズムを持って いません。多くの記事を読みましたが、ティックデータのサンプリング方法については、統一されていません。
多くの人は、「EVERY TICK」のために戦うべきだと考えがちです。このやり方は、根本的に間違っていると思います。
このスレッドで、私はデータの取り方について別の方法を提案したのですが、その方が物理的な観点から見て正しいと思われます。
1.最後が実際の取引の反映、残りはタンバリンゲーム。また、時間ではなく価格を取引するため、1Hzの離散性は役に立ちません。これはどうでもいいことで、変化が起きていない以上、取引の世界は存在しないのです。
2について。確率密度 関数を計算するためのサンプルサイズは？ for WMA
...ほとんどの人は、すべてのチックのために戦わなければならないと考えているようです。このやり方は、根本的に間違っていると思います。
このスレッドで私は別のデータ受信方法を提案しましたが、その方が物理的な観点から見て正しいと思われます。
アレクサンダーさん、こんにちは
コンセプトが少し変わったという理解でいいのでしょうか？:-)
ここで、ある周期性（1秒とする）で刻みを収集する必要がある。
MetaTrader4/5では、テスターでロボット、ラバチェイサー[ティックコレクター]を使ってこれを実行することができます。
1.最後が実際の取引の反映、残りはタンバリンゲーム。また、時間ではなく価格を取引するため、1Hzの離散性は役に立ちません。これはどうでもいいことで、変化が起きていない以上、取引の世界は存在しないのです。
2について。確率密度 関数を計算するためのサンプルサイズは？
数年間、平屋に座っていれば10倍に跳ね上がるのに、「時間は重要ではない」と言い切る。
アレクサンダーさん、こんにちは
コンセプトが少し変わったということでよろしいでしょうか。:-)
ここで、ある周期性（仮に1秒とする）で刻みを収集する必要がある。
MetaTrader4/5では、ストラテジーテスターの中で、ラバチェイサー（ティックコレクター）と呼ばれるロボットがそれを行うことができます。
デニスさん、こんにちは。
何が問題なのか、おわかりいただけたでしょうか。
この問題を一緒に解決するには、同じ言語を話すこと、つまり同じデータストリームで作業することが必要です。しかも、これからテストして作る取引ロボットが本当に他の証券会社で動くかというと、そうではなく、相場の流れが違うのです。
NikolayDemkoからの 質問：サンプリング量はどのくらいにすべきでしょうか？どう答えればいいのでしょうか？なぜなら、私は自分の証券会社のみで運用しており、私の試算では、すべての通貨ペアで、選択のボリュームは5,000ティックを下回らないはず だからです。そして、それぞれのペアについて、このスレッドであげた計算式で最適な サンプリング量を手動で算出します。
しかし、この最適なボリュームは、証券 会社によって異なって 見えることがあります。では、どうすればいいのか？
答えは、「データ受信のためのユニバーサルなアルゴリズムを考えなければならない」です。
1.最後が実際の取引の反映、残りはタンバリンゲーム。また、時間ではなく価格を取引するため、1Hzの離散性は役に立ちません。これはどうでもいいことで、変化が起きていない以上、取引の世界は存在しないのです。
2で。確率密度 計算のサンプルサイズは？
ニコライさん、こんにちは。
ラストって、本当にかっこいいですよね。つまり、AscとBidを別々に扱う必要がないので、アルゴリズムが簡単になります。しかし、私は愚かにもLastのないどこかのブローカーに口座を開いてしまいました。
だから、残念なのは、私が何を書いても、計算をしても、その計算は私の証券会社の中でしか通用しないことです。私の計算を利用する場合は、各トレーダーが自分の証券会社で再確認し、出来高などを独自に計算する必要が あります。これは非常に長く、面倒なことです。
私は、引用文は一定の順序で読むことが必要だと考えています。
ニコライさん、こんにちは。
ラストって、本当にかっこいいですよね。さらに、AskとBidを別々に扱う必要がなくなるので、アルゴリズムが簡素化されます。しかし、私は愚かにもLastのないどこかのブローカーに口座を開いてしまいました。
だから、残念なのは、私が何を書いても、計算をしても、その計算は私の証券会社の中だけでしか通用しないことです。私の計算を利用する場合は、各トレーダーが自分の証券会社で再確認し、出来高などを独自に計算する必要が あります。これは非常に長く、面倒なことです。
私は、引用文は一定の順序で読むことが必要だと考えています。
マーケットメーカー（これは私の仮説です）は先物をガイドとして見ているので、取引所取引の通貨先物のLastを分析する必要がある、ということです。なぜなら、FXのプライシングは取引所でのプライシングと同じだからです。
さらに言うと、先物そのものがオプションを意識して取引されている、とさえ言えるでしょう。どういうメカニズムなのか、もしかしたら先物トレーダーはオプショントレーダーでもあるのかもしれませんが、オプションのレベルの前に、どちらかのレベルを保持するか、ブレイクするかという実戦もあるのです。
しかし、このことは問題解決という概念そのものを否定するものではありません。理論物理学では、FXの値動きと同じような問題はよく解けるのですが、実際の物理学者には時間がなく、そんなくだらないことを扱うのはふさわしくないと考えているのです。しかし、調子に乗って（本当の物理学者ではないということでしょうか？- ふむある種の哲学にハマっているんですけどね）。まあ、一般的な気分でどうぞ :)))