理論から実践へ - ページ 20

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Alexander_K:

ウラジミール - この件に関して上に添付した写真を見てください。ECN口座からの実際の相場の流れです。

以下はその統計です。


Nikolayが3秒に1回来るティックの平均頻度について書いているのに、私が平均＝3秒と受け取ったのはどうしてでしょう。個人的に全く知らない人なのに、データは同じ？

また、3秒付近では、DCが意図的にデータを切り出しているようなディップが見られます。


このギャップは人為的なものです。フィルターについて書きましたが、証券会社が世界中から情報を受け取り、1秒間に数千件の取引を行い、証券会社がそれを集約して1ティックを生成すると想像してください。しかし、証券会社のサーバーは外部流動性を処理し、フィルタリングしてクォートを送信する必要があることに加え、リクォートを 避けるためにクォートがしばらくハングする必要があります。

つまり、一方では競争のためにできるだけ頻繁に見積もりを出すべきであり、他方では再見積もりを出さずに注文を出すためにできるだけ頻繁に見積もりを出す必要はないのです。

証券会社では、このような頻度のフィルターを設定しているようで、安定していれば問題ないのですが、市場の動きによって跳ね上がってしまうのです。

 
Nikolay Demko:

とにかく凄い!

リスペクト!!!

 
Vitaly Muzichenko:

とにかく凄い!

リスペクト!!!


無名の司会者もこのスレッドを見守ってくれてありがとう。

ごちゃごちゃしないように、しばらくしたら自分で取り壊すつもりでしたが、そのままでいいんです。

 
Nikolay Demko:

おめでとうございます！FXのセッションを発見されましたね )))

チャート冒頭の小さな上昇はシドニー（豪州セッション）です

もう一つは、あまり大きくないが、東京（アジアセッション）である。

アジアのセッションが終わると、ヨーロッパがオープンし、約1時間、一緒に取引されます。

そして、最後のピークは、ヨーロッパの終焉とアメリカ大陸の始まりです。

特定された定量的特性について、口頭での説明をありがとうございました。A(i)のダイナミクスが一日のうちに「繰り返し」起こるのはUSDCHFだけではありません。セッションの境界線だけでなく、一日のレートの動きを特徴づけるさまざまな記号を、私はどう名づければいいのかわからない。30分後にはアクティビティが6倍になる、と期待しています。例えば、ここに他の3つの楽器の同じ期間の同じ分量のアクティビティが描かれています。午前中は最も不活発だったMXNが、3つのうちで最も活発になっているのがわかると思います。そして、JPYはその逆です。


この図は、Alexanderの移動平均の重さw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]の公式を、s値だけでなくこの値の時間依存性も考慮して修正できることを期待して、ここに掲載したものである。図に示すこの依存関係も、統計の一つである。ただし、スカラーではなく、例えば1440次元のベクトルである。

追伸：この統計的性質の特定方法は、週刊誌活動にも応用できる。そこにもパターンがある。しかし、私が最も魅力を感じるのは、平方根の法則が満たされていることです。ある時間枠でアクティビティを測定すれば、他のすべての時間枠で測定する必要はなく、コンバージョンエラーは20％程度です。

 
Nikolay Demko:

ですから、一方では競合のためにできるだけ頻繁に引用符をつけるべきであり、他方では再引用符につまずくことなく注文を出す ためにできるだけまれにしか引用符をつけないようにすべきなのです。

証券会社にとって、注文 執行におけるスリッページはリクオートの代替となるものです。
 
Vladimir:

特定された定量的特性について、口頭での説明をありがとうございました。USDCHFは、アクティビティA(i)のダイナミクスが日中に「繰り返される」唯一の商品ではありません。セッションの境界線だけでなく、一日のレートの動きを特徴づけるさまざまな記号を、私はどう名づければいいのかわからないが、その必要はない。30分後にはアクティビティが6倍になる、と予想しています。例えば、ここに他の3つの楽器の同じ期間の同じ分量のアクティビティが描かれています。午前中は最も不活発だったMXNが、3つのうちで最も活発になっているのがわかると思います。そして、JPYはその逆です。


この図は、Alexanderの移動平均の重さw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)]の公式を、s値だけでなくこの値の時間依存性も考慮して修正できることを期待して、ここに掲載したものである。図に示すこの依存関係も、統計の一つである。ただし、スカラーではなく、例えば1440次元のベクトルである。

追伸：この統計的性質の特定方法は、週刊誌活動にも応用できる。そして、そこにはパターンもある。しかし、私が最も魅力を感じるのは、平方根の法則が満たされていることです。ある時間枠でアクティビティを測定すれば、他のすべての時間枠で測定する必要はなく、コンバージョンエラーは20％程度です。


繰り返しになるが、FXは先物を見ているため、円が最も注目される東京セッションは比較的活発であり、メキシコは先物が取引される現地取引所のため、アメリカセッションが活発である。

なぜFXは先物を見て、その逆はないのかと聞かれれば、それは経験的な事実です。

そして、先物はオプションを見ることになるので、主戦場はオプションの水準付近となる。

ところで、そうそう、時間帯によってバーに重みをつけてみたところ、チャートはより正規分布に近づくのですが、まだファットテイル（何と言うか、正規分布に向かって変化するのですが、もちろんそれには至りません）が残っています。

そして、それをどのようにトレードするのかが明確でないため、断念したのです。

ZS どう表現したらいいのかわかりませんが、時間的な刻みに重みをつけると、水準が浮いてしまう、FXでは水準が重要です。

 
Alexander Sevastyanov:
証券会社には、リクオートに代わるものとして、取引注文の 執行時のスリッページがあります。

証券会社は、クォートフィルタリング、リクォート、スリッページ、あらゆるものを少しずつ使っています。

すべては、特定の証券会社のサーバー設定に依存します。

 
Alexander_K: VissimシステムにおけるEURJPYペアの動的モデルの私の草案。

アレキサンダー、あなたのやり方は複雑すぎると思いませんか？同じことを、もっと簡単な方法で簡単に実現することができるのです。

見てください、ここにトレーダーに「ボリンジャーチャネル」として知られる原始的なシステムがあります。規則的なSMAとそれからの規則的な乖離、約4RMSです。取引は非常にまれで、ほとんどすべてプラスになります。同じEURJPY、同じヒストリカルレンジ、同じ場所でトレードしている。

しかも、これはティックなし、5分足での話です。テストは始値で 行われ、すなわち5分間に1ティックが取られます。サンプリング周波数については、推測の域を出ません。

フォッカー・プランク、スチューデント、ヴィソコフスキー・ペチューニンのいずれもなし。物理数学的なパトスは一切なしで。

このようなことは、アルゴトレーダーの間では昔から知られていたことで、ここではアメリカは発見されていない。 ここではすべてが極めてシンプルで、つまり改善の可能性が大きい。 しかしもちろん、履歴テストは将来の成功について何も語っていない。



 
Yuriy Asaulenko:

くまのプーさん」の言葉を借りれば、「聖杯は、あればすぐになくなってしまうようなもの」なのです。

もしそのようなGrailがいくつかMOEXに置かれた場合、それらは単に機能しなくなり、Grailは消滅します-いくつかのGrailのためにカップに十分な流動性がないのです。私の予想では、DC Forexではもう少し長持ちするのではないかと思っています。

まあ、欲は抑えるべきで、そうすれば全て解決するのですが))しかし、DCフォレックスにはもう一つ問題があって、お金を出してくれないのです)。

 
Dmitriy Skub:

まあ、欲は抑えなければならないし、そうすれば全て解決するのだが......))DC Forex」でのトラブル（お金が支払われない）。


ダーモダイナミクスの第二法則によれば、どうせみんな死ぬんだから、やらない」ように思える ))))

まずはグレイルを 書き、どのような手段で証券会社から自分たちのお金を搾り取るかを考える。例えば、証券会社数社にグレイルを設定し、そこから少しづつ払い出し、少しづつ取っていくなど、戦略はいくらでもあります。

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