Одной из наиболее важных характеристик кривых нормального распределения является симметричность относительно среднего значения. Тем не менее, часто встречаются распределения переменных, которые, при соблюдении этого условия, не подчиняются нормальному закону распределения. Следующая гистограмма иллюстрирует один из таких примеров: Распределение...
リスクに見合った
つまり、リスクが指数関数的に増大している場合、エクイティも指数関数的にどちらかの方向に動く可能性があります
リスクは増えない。保証金と開始ロットの比率は一定に保たれます。仮に保証金が1000円増えるごとに開始ロットを0.01ずつ増やしていくとします。
例
1) 預金額1000、開始ロット0.01、トータルロット0.01+0.02+0.04=0.07
2) 預金額2000、開始ロット0.02、トータルロット0.02+0.04+0.08=0.14
1000/0.07 = 2000/0.14;
リスクが高まることはありません。入金額と開始ロットの比率は一定に保たれます。保証金が1000増えるごとに、開始ロットが0.01ずつ増えていくとします。
例
1) 預金額1000、開始ロット0.01、トータルロット0.01+0.02+0.04=0.07
2) 預金額2000、開始ロット0.02、トータルロット0.02+0.04+0.08=0.14
1000/0.07 = 2000/0.14;
リスクが高まることはありません。保証金と開始ロットの比率は一定に保たれます。保証金が1000増えるごとに、開始ロットが0.01ずつ増えていくとします。
例
1) 預金額1000、開始ロット0.01、トータルロット0.01+0.02+0.04=0.07
2) 預金額2000、開始ロット0.02、トータルロット0.02+0.04+0.08=0.14
1000/0.07 = 2000/0.14;
あの
ロット0.01でスタートし、リスクを計算します。
0.02追加、リスク＝ドローダウン＋ロット0.03、回数
など
入金額から取引に投資したロットあたりのリスクを計算します。
現時点でのリスクはエクイティから取る
どうですか？
開始ロット - 0.01、リスクを数える
0.02を追加した場合、リスク＝ドローダウン＋0.03ロット、カウント
など
リスクはパーセンテージで計算されます。絶対的なドローダウンはもちろん増えますが、預金に対する割合では増えません。計算し、それに反論する例を数値で示す。
リスクはパーセンテージで計算されます。ドローダウンの絶対値はもちろん増えているが、預金に対する割合では増えていない。計算して、反証となる例を挙げてみてください。
自己資本が1000人中500人だとしたら、リスクはどのくらいですか？
個人的には、新規のポジションがなくても、既存のポジションですでにリスクは2倍になっているのではないかと思います。
1000人中500人の自己資本があるとして、そのリスクは？
個人的には、新規のポジションがなくても、既存のポジションですでにリスクは2倍になっているのではないかと思います。
2倍リスクはどのケースに関連するのか？
2回どのようなケースに関連して？
残高が自己資本と同じでリアルマネーが1,000のときに、一番最初に0.01をオープンしましたね。
いざという時、株式は500になり、新しいものは何も生まれなかった。
リスクは倍増した。
信じられないなら金を下ろしてみろ、この状況でいくら持ってるんだ？
残高に対するドローダウンの計算と、資金に対する計算を比較しているわけではないことを理解してください。再投資をした場合としない場合のバリエーションを比較しています。残高に対して計算しても、資金に対して計算しても構いませんが、同じでなければなりません。
再投資をしない場合の資本と、再投資をする場合の資本との相対的な変数を計算するとします。
ドローダウンの計算を、残高と資金で比較しているわけではないことを理解してください。再投資をした場合としない場合のバリエーションを比較しています。残高との関係でも、資金との関係でも、同じ であればOKです。
は動作しません。
デポから数えると減りが早くなりますよ。
残高が資本に戻った場合 - 損失を受け入れなければならないか、システムが指定されたアルゴリズムに従って取引することを許可しない。
私の記事について考えてみてください
私自身は、どんな進行でも、決して敷地面積を適用すべきではないという結論に達しました。
SBとは違う、全然違う。
統計では5%という結果が出ています。
しかし、これは取引ではなく、ノミ取りであり、あらゆる種類の統計 分布の不正確さから生じる損失に対する果てしない保護であり、その尾に投げ込まれる。
FXの実際の出来高分布は次のようになります（例：売り、買い-253回目の計算を右側にミラーリング）、253回目は現時点での価格です。
計算は右から左へ行う。つまり、このゲームに勝つためのポイントは、そうではないのです。
例えば
システムが負けている場合、反転させたい。つまり、買いのシグナルがあった場合、売りを取引する。
いや、そういう問題じゃないんです。
つまり、253を0に、0を253にドラッグして、分布の最後尾を始点にすることです。
これはCMEでも同じように計算されています。彼らは現在の価格から 上下に275ポイントを取る（ユーロバックスが懸念される）
そして、尻尾は真ん中に
視覚的に、これはボウル、私たちの言葉で言えばGRAALです。
まずはこちらでお読みください： http://sixsigmaonline.ru/baza-znanij/22-1-0-277
次に、これを見てください。
と言って、この確率分布をひっくり返したら、次はどうなるか教えてください。
しかも確率分布をよく見ると275点じゃないんだよ、頭悪いな。
自分が知らないことで、人の頭の中をなめるな。