理論から実践へ - ページ 1210 1...120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217...1981 新しいコメント CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.04.24 19:25 #12091 極値を正確に特定することができました。 唯一の問題は、価格がさらに、非常に急激に「飛ぶ」ことがあることです。 唯一の問題は、価格が時々さらに、非常に急激に「飛ぶ」ことです。 問題は、それをどのように数学的に決定するかである。 Anatolii Zainchkovskii 2019.04.24 19:25 #12092 Martin Cheguevara:わかりました...でも、トリッキーな技をかけたいんです。 ANCで回帰して最適なラインを探したくない。その逆で、MOCが例えば＜＝100点＞になるようなラインを作りたいのですが、どうすればいいですか？ そうすると、ラインはアダプティブになり、その周期は価格がどう動くかに完全に依存することになります。 こうすることで、価格が最も周期的に変動する瞬間だけを登録することができます。つまり、周期的なパターンを探しているのであれば、何らかのフラットチャネルが欲しいということです。アプローチは面白いのですが、回帰線の増分値が非常に小さくなることを考慮すると、オートマトンでのサンプリング周期を選択する方が簡単だと思うのです。つまり、トレンドがあって回帰を組むと増分の値が大きくなり、横ばい期間ではほぼゼロになるということです。そうすれば、その意味が理解できると思います。水路の幅があれば限界がわかるし、限界がわかればリスクも計算できる......。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.04.24 19:28 #12093 Anatolii Zainchkovskii:うーん、周期的なパターンを探しているということは、ある種の平坦化されたチャンネルが欲しいということなんでしょうね。確かにこのアプローチは面白いのですが、回帰直線の増分値が非常に小さくなることを考慮すると、オートマトンでのサンプリング周期を選択する方が簡単だと思うのですが、いかがでしょうか。つまり、トレンドがあって回帰を組むと増分の値が大きくなり、横ばい期間ではほぼゼロになるということです。そうすれば、その意味が理解できると思います。水路の幅があれば、限界がわかるし、限界を知ればリスクを計算できる......。サンプリング周期は研究の方向性を誤らせるもので、上下に探ってみたが何もない。 なぜなら、サンプリングそのものが何ら正当化されないからです。 サンプリングは完全に適応的で、市場の動きに基づくものであるべきで、その逆ではない...。100～200のサンプルを取る人、50のサンプルを取る人、それぞれどういう根拠で取っているのでしょうか。 答えがないのは、いつも思いつきでやっているからです。 統計学の教科書には、バリデーションについて書かれたものがたくさんあります。 と、完全に回避することができます。私の提案した方法で... Anatolii Zainchkovskii 2019.04.24 19:29 #12094 Martin Cheguevara: 極値を正確に特定することができました。 唯一の問題は、価格がさらに、非常に急激に「飛ぶ」ことがあることです。 最低限のサイクルができているときは、ほとんどズレることなく月100％以上出ます。 問題は、それをどう判断するかだ。トレードがピーク値に達した場合(トレンドのようなもの)、次の手はトレンドのクローズを待つことです、そうすればトレンドは終わり、あなたのフラットの1週間をやりくりすることができます)。 Anatolii Zainchkovskii 2019.04.24 19:30 #12095 Martin Cheguevara:サンプリング期間というのは、誤った探究心で、上下に探ってみましたが、何もありませんでした。 なぜなら、サンプリングそのものが何ら正当化されないからです。 サンプリングは完全に適応的で、市場の動きに基づくものであるべきで、その逆ではありません...。だから回帰線の傾きを期間に合わせて調整するんですね、わかると思ったんですが。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.04.24 19:32 #12096 Anatolii Zainchkovskii:回帰直線の傾きに周期を合わせるわけですね、わかるような気がしました。わかったというより、2年前に実装したんです。 傾斜の度合いまで計算しても、無駄だった。 Anatolii Zainchkovskii 2019.04.24 19:37 #12097 Martin Cheguevara:思いついただけでなく、2年前に実行しました。 傾斜の度合いも計算したのですが、無駄でした。まあ、観測者から見れば程度は重要ですが、アルゴリズムでは単位時間あたりの増分の大きさの方がずっと正しいです。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.04.24 19:42 #12098 Anatolii Zainchkovskii:観測者の視点からは度合いが重要ですが、アルゴリズムでは単位時間当たりの増分の大きさの方がより正しいのです。でも、回帰線のインクリメントをするのは間違っていますね...。 ...適応を行わないと常に信号が遅れてしまうので、サンプリングが重要なのです。 そうですね、ラッキーなこともあるかもしれませんが、それは間違いです。 CHINGIZ MUSTAFAEV 2019.04.24 19:44 #12099 じゃあ、アルゴリズムを考えてみるか...。 multiplicator 2019.04.24 19:46 #12100 Martin Cheguevara:人は何を基準に100～200のサンプルを取るのか、50のサンプルを取るのか。 いつもゼロからやっているので、答えがないのです。しかし、この結果は最適化期間中のみ有効であり、他の期間で最適化した場合は、異なる結果が得られます。 1...120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217...1981 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
極値を正確に特定することができました。
唯一の問題は、価格がさらに、非常に急激に「飛ぶ」ことがあることです。
唯一の問題は、価格が時々さらに、非常に急激に「飛ぶ」ことです。
問題は、それをどのように数学的に決定するかである。
わかりました...でも、トリッキーな技をかけたいんです。
ANCで回帰して最適なラインを探したくない。その逆で、MOCが例えば＜＝100点＞になるようなラインを作りたいのですが、どうすればいいですか？
そうすると、ラインはアダプティブになり、その周期は価格がどう動くかに完全に依存することになります。
こうすることで、価格が最も周期的に変動する瞬間だけを登録することができます。
つまり、周期的なパターンを探しているのであれば、何らかのフラットチャネルが欲しいということです。アプローチは面白いのですが、回帰線の増分値が非常に小さくなることを考慮すると、オートマトンでのサンプリング周期を選択する方が簡単だと思うのです。つまり、トレンドがあって回帰を組むと増分の値が大きくなり、横ばい期間ではほぼゼロになるということです。そうすれば、その意味が理解できると思います。水路の幅があれば限界がわかるし、限界がわかればリスクも計算できる......。
うーん、周期的なパターンを探しているということは、ある種の平坦化されたチャンネルが欲しいということなんでしょうね。確かにこのアプローチは面白いのですが、回帰直線の増分値が非常に小さくなることを考慮すると、オートマトンでのサンプリング周期を選択する方が簡単だと思うのですが、いかがでしょうか。つまり、トレンドがあって回帰を組むと増分の値が大きくなり、横ばい期間ではほぼゼロになるということです。そうすれば、その意味が理解できると思います。水路の幅があれば、限界がわかるし、限界を知ればリスクを計算できる......。
サンプリング周期は研究の方向性を誤らせるもので、上下に探ってみたが何もない。
なぜなら、サンプリングそのものが何ら正当化されないからです。
サンプリングは完全に適応的で、市場の動きに基づくものであるべきで、その逆ではない...。
100～200のサンプルを取る人、50のサンプルを取る人、それぞれどういう根拠で取っているのでしょうか。
答えがないのは、いつも思いつきでやっているからです。
統計学の教科書には、バリデーションについて書かれたものがたくさんあります。
と、完全に回避することができます。私の提案した方法で...
極値を正確に特定することができました。
唯一の問題は、価格がさらに、非常に急激に「飛ぶ」ことがあることです。
最低限のサイクルができているときは、ほとんどズレることなく月100％以上出ます。
問題は、それをどう判断するかだ。
トレードがピーク値に達した場合(トレンドのようなもの)、次の手はトレンドのクローズを待つことです、そうすればトレンドは終わり、あなたのフラットの1週間をやりくりすることができます)。
サンプリング期間というのは、誤った探究心で、上下に探ってみましたが、何もありませんでした。
なぜなら、サンプリングそのものが何ら正当化されないからです。
サンプリングは完全に適応的で、市場の動きに基づくものであるべきで、その逆ではありません...。
だから回帰線の傾きを期間に合わせて調整するんですね、わかると思ったんですが。
回帰直線の傾きに周期を合わせるわけですね、わかるような気がしました。
わかったというより、2年前に実装したんです。
傾斜の度合いまで計算しても、無駄だった。
思いついただけでなく、2年前に実行しました。
傾斜の度合いも計算したのですが、無駄でした。
まあ、観測者から見れば程度は重要ですが、アルゴリズムでは単位時間あたりの増分の大きさの方がずっと正しいです。
観測者の視点からは度合いが重要ですが、アルゴリズムでは単位時間当たりの増分の大きさの方がより正しいのです。
でも、回帰線のインクリメントをするのは間違っていますね...。
...適応を行わないと常に信号が遅れてしまうので、サンプリングが重要なのです。
そうですね、ラッキーなこともあるかもしれませんが、それは間違いです。じゃあ、アルゴリズムを考えてみるか...。
人は何を基準に100～200のサンプルを取るのか、50のサンプルを取るのか。
いつもゼロからやっているので、答えがないのです。
しかし、この結果は最適化期間中のみ有効であり、他の期間で最適化した場合は、異なる結果が得られます。