もう一度言いますが、アービトラージ、ペアトレードです。 - ページ 9

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Maxim Dmitrievsky:

私もそうでした...ただ、各属性の重要性を判断して、悪い組を捨てて、その場で最適なポートフォリオを形成する方法があればいいのですが...。


最適なポートフォリオというものは存在せず、それを受け入れるしかないのです。そして、悪いペアはありません。どんな分析も、どんな数学の公式も、私たちに有利な「優位性」を推測したり見つけたりすることはできません。

 
Anatolii Zainchkovskii:

最適なんてないんだ!そして、悪いペアはありません。どんな分析も、どんな数式も、私たちに有利な「エッジ」を推測したり見つけたりすることはできません。


そう、今日は最適、明日はさようなら、です（笑)。

 

)) true )) もっと面白いのは、相関性の高い外国為替商品の別の特徴です）相関性が高い（あなたは計算のために25〜30バーを取ることができます）強いタイが壊れてしまいます）それをどうするか、私はそれが多くの知性を取らないと思う......

 
Maxim Dmitrievsky:

そう、今日は最適、明日はさようなら、だ)

ああ...

100％同意

引用者は学習して「アデュー、うまくいかなかったです、先生、うまくいかなかったです・・・」と言うでしょう。

 

後でニューラルネットワークをやってみようかな、どうなるか比べてみるのも面白いし )

 
Maxim Dmitrievsky:

後でニューラルネットワークを使って、何が起こるか、比較するのも面白いでしょう)


ニューラルネットワークでトレーディングシステムのフーリエ位相探索をして、パターンが見つかればいいのですが・・・・。

 
Anatolii Zainchkovskii:

ニューラルネットワークで取引システムのフーリエ位相探索をして、パターンが見つかれば良いのですが・・・。


より良いフーリエ -経験的モード分解が あります。

私はすでにその方法でやっていましたが、少し違った方法で、1つのペアだけが他のいくつかのペアに依存して取引されていました...結果は、第一近似値でまあまあです

 

ところで、1分足チャートでは、もうどこで、どれをトレードすればいいのかがわかるのですが......。

 
Maxim Dmitrievsky:

後日、ニューラルネットワークでやってみようと思います。）

そして、今見てください audchf / nzdjpy

 
Maxim Dmitrievsky:

より良いフーリエ -経験的モード分解が あります。


但し、序盤で怒らせるだけで、何もしませんが...)

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