Набор статистических функций, которые позволяют рассчитывать некоторые значения, описывающие таймсерии, такие как корреляция между двумя таймсериями, линейная регрессия, стандартное отклонение и т.д. Набор также включает в себя более сложные функции, такие как определенный интеграл. Заголовочный файл "Statistics.mqh" содержит следующие функции...
まず、商品間の線形関係の係数を求めてスプレッドを計算するのですが、例えば、こんな風にスケッチしてみました。
eurusdとusdchfのスプレッドを取得しました。
次に、残差の定常性テストを行い、残差が定常であれば、もう売買ロジックを進めてトレードを開始することができます。
この問題は、誰かが怠慢でなければ、分析されるべきです...共通の理解と一般的な表記に到達するために。ただ怠け者で、やるのが退屈なだけなんだ :)
マキシム、クール、いくぞ。
私は、ヘッジの信頼性を高めるために、メジャーと対応するクロスの間、すなわち2つのスプレッドを構築します。
つまり、spread(usdchf<->eurchf)とspread(eurchf<->eurusd)である。
コードを修正できますか?
2つのチャートを取得し、このスプレッドを使用することになります。
スプレッド(スプレッド(usdchf<->eurchf)およびスプレッド(eurchf<->eurusd))。
ごうせい
これは信頼できるスプレッドだと私は思っています。ドローダウンはほぼ確実に除外される
最後に見開きで1枚のグラフを残します。
いかがでしょうか?マキシム、クール、いくぞ。
私は、ヘッジの信頼性を高めるために、メジャーと対応するクロスの間、すなわち2つのスプレッドを構築します。
つまり、spread(usdchf<->eurchf) と spread(usdchf<->eurusd) です。
コードを修正できますか?
2つのチャートを取得し、スプレッドを構築していくことになります。
spread(spread(usdchf<->eurchf) + spread(usdchf<->eurusd))
ごうせい
このスプレッドは信頼できると思う。ドローダウンはきっと除外されるでしょう。
いかがでしょうか?そうですね、シンボルをいくつでも追加してスプレッドを構築したいです。 後でやるかもしれません。とりあえず、ここからDickey-Fullerの定常性テストを追加してみました。 https://www.mql5.com/ru/code/13072
なぜtrueが返され続けるのか、よくわからない。統計のわかるMbが助けてくれる。
テスターのターミナルログにはテストの結果が表示され、ビジュアライザーではスプレッドがどのように変化しているかを確認することができます。
SymbolsListに カンマで区切って任意の数のシンボルを追加すると、現在のシンボルに対応する合成シンボルを構築することができます。リストから各シンボルのスプレッドを計算するだけで、全体像が把握できます。
そうですね、任意の数のキャラクターを追加してスプレッドを構築できるようにしたいのですが、それはまた後日。とりあえず、ここからDickey-Fullerの定常性テストを追加しましたhttps://www.mql5.com/ru/code/13072。
なぜtrueが返され続けるのか、よくわからない。統計のわかるMbが助けてくれる。
テスターのターミナルログにはテストの結果が表示され、ビジュアライザーではスプレッドがどのように変化しているかを確認することができます。
SymbolsListにカンマで区切って任意の数のシンボルを追加すると、現在のシンボルに対応する合成シンボルを構築することができます。リストから各シンボルのスプレッドを計算し、全体像を把握すれば十分です
かなりイケてますね。使ってみようかな。
投稿を修正しました。コーディングを継続する場合は、変更点に注意してください。
かっこいいですね。使ってみないとわからないですね。
投稿を微調整しました。コーディングを継続する場合は、変更点に注意してください。
そうですね、1枚目のチャートにスプレッドをいくつでもプロットできるオプションを追加して、わかりやすいように範囲に正規化する必要がありますね...夜にやってみます。
例えば、ダイバージェンスに基づいて手動でトレードを開始し、その後アルゴモジュールを追加することができます。
そうですね、1枚目のチャートに好きな数のスプレッドをプロットして、わかりやすいようにレンジに正規化するオプションを追加する必要がありますね...夕方にはやりますよ
例えば、私はダイバージェンスに基づいて手作業で取引を開始し、その後アルゴモジュールを使用することがあります。
例えば、私はダイバージェンスに基づいて手作業で取引を開始し、その後アルゴモデュラスを追加することがあります。
写真をお見せしました。 ポンドがどうなったか、ご覧になったかもしれませんね。
唯一の救いは、ポンドクロスに注目することだった
そこで、クロスを使ったアービトラージスキームを提案しています。
すなわち、各メジャーに、最も可能性の高いメジャーの価格に比例したクロスを課す必要がある。
そしてもちろん、その夜、ポンドが1000pips以上下落したときのテストにも。
ユーロではなくポンドの価格を適宜選択し、シフを残してもよい。
メジャー間だけでは、迷走している。
写真を見せたので、ポンドがどうなったか見たはずです。
唯一の救いは、ポンドクロスに注目することだった
そこで、クロスを使ったアービトラージを提案します。
株でもインデックスでも何でもいいんです。)
私は、個々の商品のウェイトが重要でなく、また、一つの商品の控除額がそれほど重要でないような共集積ポートフォリオを作る方が良いと思います。
要するに、あらゆるテストに対応するユニバーサルブランケットが必要なのです。
株でもインデックスでも何でもいいんです、試練の場です。)
個々の商品のウェイトが重要でないような共集積ポートフォリオを作れば、一つの商品のスパイクはそれほど重要でなくなると思います。
個々の商品のウェイトが無視できるような共積分ポートフォリオを作るのが良いと思います。
普通のラチェットやペアワイズトレードが使えない。
この方法で取引したい場合は、他のテスト/統計を使用する必要があります。
つまり、マーケットニュートラルな戦略であり、常にヘッジであるべきなのだ。要するに、Fullerはほとんど例外なく、スプレッドチャートを静止画として検出するので、あまり意味がないのだ。
ペアトレードをやったことがないので、何を使っているのかわからない...スプレッドチャートを正しく評価する方法
とりあえずR^2を使ってみる...そうすればbotはなんとか分散を推定して、だらだらとスプレッドを取引しないようにすることができる。
マキシム、クール、いくぞ。
私は、ヘッジの信頼性を高めるために、メジャーと対応するクロスの間、すなわち2つのスプレッドを構築します。
つまり、spread(usdchf<->eurchf)とspread(eurchf<->eurusd)である。
コードを修正できますか?
2つのチャートを取得し、その後、スプレッドを描きます。
スプレッド(スプレッド(usdchf<->eurchf)およびスプレッド(eurchf<->eurusd))。
2つの合成樹脂の間
これは信頼できるスプレッドだと私は思っています。ドローダウンは確実に除外されている
最終的に1枚の見開きチャートになります
いかがでしょうか?よく読むと、正三角形で、スプレッドは0になる...三角形のアービトラージは 機能しない
ドローダウンは確実に除外されるし、取引もそうなる、彼らは単に起こらない :D それについてすでに何度も書いている
この程度の「認識」では誰も理解できないので、自分だけでやることにして、クローズドなプロジェクトに招待することにしました :)
よく読んだら正三角形で、スプレッドが0になる...三角形のアービトラージが機能しない
ドローダウンと取引も確実に除外する。
よっしゃー
とペアトレードはこちら
つまり、そんなことはない、ありえないのです