もう一度言いますが、アービトラージ、ペアトレードです。 - ページ 8

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Maxim Dmitrievsky:

計算に別のバグを発見し、現在はよりリアルな画像になっています。

足は+-100pipsで、BREXITの時は-400pipsでした。）

ポンドはこのスクリーンショットで売るべきでしたね。

もう何も怖がることはない。

利益率の高いトレードができるだろう。

一般論として、このようなスプレッドを構築するためのアルゴリズムは、まだ秘密でないとすれば、どのようなものでしょうか。
 
Renat Akhtyamov:

あの画面でポンドは売れたはずです。

これで怖いものなしです。

利益を生む取引になる。

一般に、このようなスプレッドのアルゴリズムは、秘密でないとすれば、どのようなものなのでしょうか？

だから、前に書いた、重回帰。それぞれの指標について、他のすべての指標に対する依存係数を算出する。

まあ、なんというか、儲かるというか......スプレッドは今、かなり広がっています。

ポンドは再び180pips跳ね返されています。


 
Maxim Dmitrievsky:

以前にも書きましたが、重回帰です。 各測定器について、他の測定器との依存係数を 計算する。

まあ、儲かるといえば儲かるのですが...今、スプレッドがかなり広がっています。

あなたに神の祝福がありますように)

 

マキシムは何度も言っていますが、彼以外誰も気づいていません、スプレッドは各バーで再計算されます。つまり、小節ごとに比率が変わるのです。そして、この事実は、常にポートフォリオ全体（各通貨ペアの取引ごとのスプレッド）に不利益をもたらすことになるのです。それに、解析に有利になることは、絶対にありません)。

 
Maxim Dmitrievsky:

以前にも書きましたが、重回帰です。 各測定器について、他の測定器との依存係数を計算する。

まあ、なんというか、儲かるというか...今、スプレッドがかなり広がっているんですよ。

それは引用符が買いから売り、またはその逆に取引の複数の反転のケースを使用しなかったようにする必要があります。

全てにおいて素晴らしい、肉眼で確認できる。

 
Anatolii Zainchkovskii:

マキシムは何度も言っていますが、彼以外誰も気づいていません、スプレッドは各バーで再計算さ れます。つまり、小節ごとに比率が変わるのです。そして、この事実は、常にポートフォリオ全体（各通貨ペアの取引ごとのスプレッド）に不利益をもたらすことになるのです。それに加えて、解析に有利になることは全くありません（笑)。

もちろんですが、この事実は考慮されているようで、そうでないのでしょうか？

 
Anatolii Zainchkovskii:

マキシムは何度も言っていますが、彼以外誰も気づいていません、スプレッドは各バーで再計算されます。つまり、小節ごとに比率が変わるのです。そして、この事実は、常にポートフォリオ全体（各通貨ペアの取引ごとのスプレッド）に不利益をもたらすことになるのです。それに、解析に有利になることは、絶対にありません)。

解決することができます。1～2年の平均的な比率を求めることが必要である。この係数が十字架の見積もりと等しくなければ、すべてが正常である。
 

ペアでどうぞ ))))

 
Vitaly Muzichenko:

ごきげんよう（笑)


単純な話、ここに全ての内訳があります：そして、alglibはmn reg.


 
Anatolii Zainchkovskii:

ペアでどうぞ ))))


私も似たようなものを作りました。各属性の有意性を判断し、悪いペアを捨てて、その場で最適なポートフォリオを形成する方法があればいいのですが...。

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