コインゲームのシミュレーションを用いたMartingaleの適用性に関する研究 - ページ 6

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Stanislav Aksenov:

あなたは4603回しか取引していないのに、私は20億回取引した ))) そして、テスターでは何もいじらない。だから、マーチンが機能しているかどうかがよくわかるんです。


そして、フィッティングはどのようなものなのか 7

 
Ibragim Dzhanaev:

また、フィッティング7はどのようなものでしょうか。


まあ、過去に価格がどう動いたかがわかると戦略を立てやすいという点では、とても簡単なことなんですけどね。手間もかからないしね。

 
Stanislav Aksenov:

まあ、過去に価格がどう動いたかがわかると戦略を立てやすいという点では、とても簡単なことなんですけどね。手間もかからないしね。


はい。このテストは、最適化せずに当初の計画通りに実行されています。

必要なら最適化もできる

マーチンであることがミソです。
 

そして、これはあくまでも枠組みであって、ここから先はもっと良くなります。

 
Stanislav Aksenov:

まあ、過去に価格がどう動いたかがわかると戦略を立てやすいという点では、とても簡単なことなんですけどね。手間もかからないしね。


私はこの発言に反対です。

FXのプロセスは「記憶」特性、つまり非マルコフ型であることが知られており、過去のデータを踏まえても、価格形成プロセスにおいてすべてがクリアーになっていると言える人は、世界中にそう多くはないと思います。非マルコフ型プロセスを積分微分方程式 系として研究することは、はるかに困難である。

しかし、あなたが考えているマルコフ過程の場合（状態0と1が等確率の場合）-ここでは、ただ単純なことです。価格はいつでも同じ確率で上がったり下がったりします。ここではすべてが明確です。どんなに頑張っても、スプレッドと手数料（カジノのゼロのようなもの）のために、遅かれ早かれ必ず赤字になります^))))。

 
Ibragim Dzhanaev:

そして、これはあくまで枠組みであって、ここから先はもっと良くなります。


他のツールで動かしてみると、もうそんなにきれいには見えませんよ。最適化せずにそのまま動かすと言うことですね))))

 
Alexander_K:

私はこの発言に反対です。

FXのプロセスは「記憶」特性、つまり非マルコフ型であることが知られており、過去のデータに基づいても、プライシングプロセスを理解していると言える人は、世界中にそう多くはいないと思います。非マルコフ型プロセスを積分微分方程式 系として研究することは、はるかに困難である。

しかし、あなたが考えているようなマルコフ過程の場合（状態0と1が等しい状態である場合）-ここでは、単純なことです。価格はいつでも同じ確率で上がったり下がったりします。ここですべてが明らかになります - あなたがどんなに頑張っても、スプレッドと手数料（カジノのゼロのような）のために、あなたは常に遅かれ早かれ赤字になります^)))))


いろいろ書こうと思っていたのですが、気が変わりました。

人の言うことを聞かず、シンプルにやっていれば、すべてうまくいく。

 
Stanislav Aksenov:

他の楽器で動かしてみても、それほどきれいには見えないでしょう。最適化せずにそのまま動かすと言うことですね))))


おかしいな、見たままを実行したんだ。

 

もう一度、このフォーラムとこのスレッドの読者の皆さんへ。

過去（積分）と現在のパラメータの分析に基づく取引戦略のみが、何らかのポジティブな結果をもたらすことができます。ボリンジャーバンド、マーチンゲール、フーリエ変換に基づくあらゆる種類のオシレーターなど、現在のパラメータのみ（現在の価格、現在の分散、現在の相関係数など）の分析に基づくすべての戦略は、失敗する運命にあります。

 
Alexander_K:

もう一度、このフォーラムとこのスレッドの読者の皆さんへ。

過去（積分）と現在のパラメータの分析に基づく取引戦略のみが、何らかのポジティブな結果をもたらすことができます。ボリンジャーバンド、マーチンゲール、フーリエ変換に基づくあらゆる種類のオシレーターなど、現在のパラメータのみ（現在の価格、現在の分散、現在の相関係数など）の分析に基づくすべての戦略は、失敗する運命にあります。


)))))))))))

なんで今まで書かなかったんだ、知らなかったよ ))

以上、今、運は常に私に味方してくれる。

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