スルトノフ型差分計 - ページ 16

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Yousufkhodja Sultonov:
そう、アルテム、私も仕事から帰ってきて、この嫌な事実を知ったんだ。リセットすると、読み取り値を再描画します。これは、計算期間外の過去のデータを含んでいるためで、正しいとは言えません。設定で指定された期間で認可された最新のデータのみで動作するようにし、履歴に向かってそれを超えないようにしてください。あるいは、プログラム的にインジケータを再起動することに変わりはありません。規定されたその最後の範囲内で読ませる。猫、今はインジケーターで期間1000の市況を表示していますが、再インストール前は履歴から不要なデータを取ってしまうので、初期インストール時から滅茶苦茶でしたhttps://www.mql5.com/ru/charts/7574577/eurusd-m1-e-global-trade。

ユセフ、証券取引所に行きなさい。そこでは、このデータが何の計算もなく、遅延や上書きもなく提供されています。

上が価格、下が「あなたの」指標（行間のデルタ）です。


ただ、その名前で呼ぶことはできない))
 
Maxim Kuznetsov:

スライディングサムと、限度額では長期間のATRを得ることができます


実際に使ってみて、その効果を実感してください。難しいことではありません。そして、新たな成果から新たな発想が生まれる。

 
Artyom Trishkin:

あなたの問題は、それが歴史からデータを蓄積していることです。ここで、データを蓄積するのに一定のバー数しかかからないとしたら、新しいバーが出るたびにデータ量が変化し、線が全く違う表情に描き直されることを想像してみてください。

仮に10という量の蓄積するデータがあるとします。異なる値のテーブルを作成し、計算の開始点（左側）を1本右にずらすことで、新しいバーの出現を模倣します。計算の開始点も常に右に移動し、それに応じて、新しいバーごとに累積データ量が変化し、指標線の外観が変化します（完全に再描画します）。

しかし、すべての計算の後、計算を開始したバーに関係なく、出力ラインは同じであるべきです。

アルテムさん、このアルゴリズムを含め、どんなアルゴリズムも、許可された小節数で動くべきで、履歴から、たとえ「彼の」最近の履歴であっても、未知の小節数を蓄積してはいけないのです。それは、新しい情報が入ってくると、再描画しますが、与えられたN個のバー内の市場の真の状態を示すだろう、バーからする必要があります。より多くのバーが必要な場合は、インジケーターの 設定でその数を多く設定します。間違いなく、この間違いを正さなければならない。それは、遠隔通信のコストである。
 
Олег avtomat:

前作で理解した限りでは、インジケータは単に異なる方向の増分の累積和を与えるだけです。この結果は、古い無関係な値をゆっくりとゼロにする「忘却」演算子を導入することで改善することができます。

オレグ、この問題には価値がないんだ。わざわざ「忘れる」よりも、ヒストリーの最後のN小節だけを取り出して計算するようにコードで指定することは難しいのでしょうか？
 
Dmitriy Skub:

ユセフ、証券取引所に行きなさい。そこでは、このデータが何の計算もなく、遅延や上書きもなく提供されています。

上部に価格、下部に「あなたの」インジケータ（行間のデルタ）。


唯一名前を出せないもの))
他人の開発になりふり構わず、でも、自分の開発はなるべく失敗しないように。コーシー差分」「幾何学的移動平均」「比例1/Nのフェージング期間計算付き移動平均」（正確な名前は覚えていない）については、他の人の優先順位でkodobaseに置いてある。もう十分だろう？なぜ、この事実をみんな妬んでいるように見えるのか。
 
Dmitry Fedoseev:

それは問題ではなく、彼らのアルゴリズムについてです。

ウィドラーのアルゴリズムと知り合いになった。最後の2小節のHigとLowの差を(+D)と(-U)として、それを元にします。これを累積し、DラインとUラインそれぞれの移動平均を 算出し、その差をADXとする。私は、2本のラインBとMの構築に完全に異なるアプローチを持っており、その違いは、ADXのアナログである指標DDAを提供します。この2本の線の差を応用して、ADXとDDAの類似性を終わらせる。そして、ウィドラーにDAに近いアナログは見当たりません。
 
Олег avtomat:

前作で理解した限りでは、インジケータは単に異なる方向の増分の累積和を与えるだけです。古い履歴に対する「忘却」演算子を導入して、古い無関係な値をゆっくりとゼロにすることで、結果を改善することができます。

今のはセンスあるアイデアですねもし「忘れる」アルゴリズムが正しければ、結果はもっと面白くなるはずです。
 
Yousufkhodja Sultonov:
他人の作品を発展させるような真似はしませんが、できれば自分の作品は外さないようにしたいですね。私の開発した「コーシー差分」「幾何学的移動平均」「比例1/Nのフェージング期間計算付き移動平均」（正確な名前は忘れました）は、他の方の優先順位でkodobaseに配置されました。もう十分だろう？なぜ、みんなをぎゃふんと言わせるのか？

半合成為替相場で）黒猫を探す代わりに、分析的思考を本来の目的である、価格とは別に、より大規模で多様な情報の流れがある実際の取引所で使うことを提案しているのです。

個人的には、あなたの考えに悪気はないのです。なぜそう思うのですか？そんな心が無駄になるのは、残念なことです。もちろん、これはすべてIMHOの意見です。

そして、これは「宴会」の続きです。


 
Yousufkhodja Sultonov:
オレグ、この問題には何の価値もない。わざわざ "forgeting "するよりも、ヒストリーの最後のN小節だけを計算に入れるようにコードに割り当てることは難しいのでしょうか？

ユスフ 問題は見えていないのだから、本当はないんだよ。でも、あるんです。"歴史の最後のN小節だけを取る "というのは難しくはないのですが、問題はそこではありません。

各バーで（1分ごとに）「履歴の最後のN本だけを計算に入れる」と、毎回基準点が変わるので、各バー上の指標線は この新しい基準点に対する値を示すことになります。つまり、バーごとに全体 像が変化することになる。

試してみればわかる。

 
Dmitriy Skub:

つまり、（半合成為替相場で）黒猫を探すのではなく、価格とは別に、より大きく、より多様な情報の流れがある実際の取引所に分析的思考を適用することが提案されているのです。

個人的には、あなたの考え方に戸惑いはありません。なぜそう思うのですか？これだけの知性が無駄になるのは残念なことです。もちろん、これらはすべてIMHOの意見です。

そして、これが「宴」の続きです。


Dimitriさん、リアルなやり取りで研究の幅を広げる提案をありがとうございました。しかし、大学の助教授の給料が250ドルでは、本番の仮説検証 プロジェクトに資金を出すことはできません。そしてまた、すべての開発は理論的なものであるだろう。富裕層の投資会社の一員として、さまざまな市場プロジェクトの開発者として、リモートで働くという状況もあり得るでしょう。しかし、まだそのようなオファーは受けていない。
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