ヘッジファンドをどこでどう立ち上げるか? - ページ 11

 
forexman77:

何かすがるものがあるのでしょうか。例えば、線形回帰に 基づく移動平均は単純平均よりも優れています。

ええ、いろいろありますよ。しかも、計算が大変なんです。

でも、いつも "BUT!"が1つだけあるんです。

市場の強さが再び証明された

お金を数えたり、取引をしたりするほうがいい。数学は必須です。

 
Renat Akhtyamov:

そう、後ろ髪を引かれる思いです。それに、すべてにおいて計算が必要なんだ。

しかし、"BUT!"は常に1つしかないのです。

市場は再び強気に転じた。

しかし、お金を数えること、貿易をすることは良いことです。ここでは数学が非常に重要なのです。

これは、私が相関のシステムを書いている3日目ですが、私はいくつかの時間前に手動で取引を開始し、それはかなり成功しました。

一般論として:全通貨ペアのピアソン相関を計算するのですが、私は全部で28の正気のペアを選びました。もし、+-0.95のペアを見つけたら、その2つのペアのスピアマン相関を計算し、何を売り、何を買うかを決め、相関の高いペアを売り、低いペアを買う。

結果はまだ良いので、手動で履歴で確認しました。数日中にアルゴリズムをボットに変換して、テストに走らせようと思います。

ここで、計算をします。

現時点でのスクリーンショット。

一般に相場は数理モデルであるが、利益を得るための数式を選ぶのは難しい。

 
Vitaly Muzichenko:

相関システムを書いて3日目、一度手動で取引を始め、かなり成功しました。

一般論として:全ての通貨ペアでピアソン相関を計算するのですが、私は全部で28の正気なペアを選びました。もし、+-0.95のペアを見つけたら、その2つのペアのスピアマン相関を計算し、何を売り、何を買うかを決め、相関の高いペアを売り、低いペアを買う。

結果はまだ良いので、手動で履歴で確認しました。数日中にアルゴリズムをボットに変換して、テストに走らせようと思います。

ここで、計算をします。

現時点でのスクリーンショット。

一般に、相場は数理モデルであるが、利益を得るための公式を見つけることは難しい。

もし簡単なら、私たちは石ころを食べていることでしょう。みんな仕事をやめて(パン屋もパンを焼かなくなる)FXに殺到する。
 
LRA:
もしそれが簡単なことなら、私たちは石ころを食べていることでしょう。みんな仕事をやめて(パン屋もパンを焼くのをやめて)FX市場に殺到するだろう。

このようなことは決して起こらない。人々は、誰もがそこから抜け出すことができない「コンフォートゾーン」で生きることに慣れている。

同じヘッジファンドでも、PAMMでも、儲けたい人はそこに注ぎ込み、燃え尽きたら、また別のところに注ぎ込む習性があります。お金を稼いだことがない人は、100ドルでも投資しない。結局、多くの人はお金は手で稼ぐものだと教えられ、頭で稼ぐことができることを知らされてこなかったのです。

 
Vitaly Muzichenko:

相関システムを書いて3日目、一度手動で取引を始め、かなり成功しました。

一般論として:全ての通貨ペアでピアソン相関を計算するのですが、私は全部で28の正気なペアを選びました。もし、+-0.95のペアを見つけたら、その2つのペアのスピアマン相関を計算し、何を売り、何を買うかを決め、相関の高いペアを売り、低いペアを買う。

結果はまだ良いので、手動で履歴で確認しました。数日中にアルゴリズムをボットに変換して、テストに走らせようと思います。

ここで、計算をします。

現時点でのスクリーンショット。

一般に、相場は数理モデルであるが、利益を得るための公式を見つけることは難しい。

ああ、昔はそうだったんだけどね。

相関係数が大きい場合は、相関が低下する、つまりペアが発散する可能性が高い。ただ、最初のうちは、どれがどこに行くのか、はっきりしないんです。つまり、このような解釈のストラテジーは、トレードを行ったり来たりさせる。この見開きの自動印象は、見積もりにはもってこいでしょう。

その時、次のような解決策が見つかった。

- 相関係数の高いペアを選択するが、そのペアの相関が悪化した時点から取引される。つまり、ダイバージェンスではなく、ペアのコンバージェンスが取引されるのです。

予想利益の見積もりも可能です。

履歴の適当な部分を取り出して、相関係数を推定し、ペア間の差をpipsで測定します。統計的平均値を算出する。この図は、相関係数とともに、信号の第二の確認となる。

 
forexman77:

線形回帰、フーリエなどですね。


フーリエを試してみたが、うまくいかず、すべてノイズになってしまう。フーリエは主に周期的な信号の解析を目的としているため、理解できるだろう。ウェーブレットはもっといい、時々戻っているが、まだ実用的な成果はない。

動画の後半でリアルタイムフィルタとウェーブレットを見せる、映画のようなクリップをいくつか作りました。

https://youtu.be/Jvk8eW6tNxY

https://youtu.be/75JmYzPQdyw

Работа на тиковых данных в Metatrader 4, часть 2
Работа на тиковых данных в Metatrader 4, часть 2
  • 2013.08.11
  • www.youtube.com
Пример обработки тиковых данных в Matlab, используется цифровой фильтр и алгоритм на основе вейвлет-преобразования. http://robo-forex.ru
 
Alexey Volchanskiy:

フーリエを試しましたが、うまくいかず、ノイズが出るだけです。フーリエは主に周期的な信号の解析を目的としているため、理解できるだろう。ウェーブレットはもっといいもので、定期的に行っているのですが、まだ実用的な結果は出ていないんです。

動画の後半でリアルタイムフィルタとウェーブレットを見せる、映画のようなクリップをいくつか作りました。

https://youtu.be/Jvk8eW6tNxY

https://youtu.be/75JmYzPQdyw


2つのタイムフレームを試して、小さい方はエントリー、大きい方はフィルタリングに使用しましたか?

 
forexman77:

小さなタイムフレームでエントリー、大きなタイムフレームでフィルタリングと、2つのタイムフレームを試されましたか?


もちろん、ターミナルからのタイムフレームではありませんが、原理は同じです

 
Vitaly Muzichenko:

相関システムを書いて3日目、一度手動で取引を始め、かなり成功しました。

一般論として:全ての通貨ペアでピアソン相関を計算するのですが、私は全部で28の正気なペアを選びました。もし、+-0.95のペアを見つけたら、その2つのペアのスピアマン相関を計算し、何を売り、何を買うかを決め、相関の高いペアを売り、低いペアを買う。

結果はまだ良いので、手動で履歴で確認しました。数日中にアルゴリズムをボットに変換して、テストに走らせようと思います。

ここで、計算をします。

現時点でのスクリーンショット。

一般に、相場は数理モデルであるが、利益を得るための公式を見つけることは難しい。


そうですね、相関関係があってペアが減ったり、逆に減ったりすると問題が発生することがあります。下落相場に相関があり、システムが買ってくれる可能性があるということです。

 
Renat Akhtyamov:

そう、そういうことをやっていたんです。

相関係数が高い場合、相関が減少する、つまりペアが異なる方向に発散する可能性があります。ただ、最初のうちは、どれがどこに行くのか、はっきりしないんです。つまり、このような解釈のストラテジーは、トレードを行ったり来たりさせる。この見開きの自動印象は、見積もりにはもってこいでしょう。

その時の解答は次のようなものであった。

- 相関係数の高いペアを選択し、そのペアの相関が悪化した時点から売買を行う。つまり、ダイバージェンスではなく、ペアのコンバージェンスが取引されるのです。

また、予測利益の推定も可能です。

履歴の適当な部分を取り出して、相関係数を推定し、ペア間の差をpipsで測定します。統計的平均値を算出する。この図は、相関係数とともに、信号の第二の確認となる。

今書いてあることは、テスターで動くという利点があります。履歴のテスターでシグナルが出たら、すぐに2つのチャートを開いて結果をカウントしています。20ポイントプラスになったら、両方のポジションをクローズして次のシグナルを待つべきだという結論に達しました。200で引っ張ることもありますが、オーバーして、トランザクションがハングアップすることもあります。

歴史は深く調べていないが、効率性については十分判断できると思う。