リアルアカウント（セント）選手権」登録 2017年7月. - ページ 99 1...9293949596979899100101102103104105106...125 新しいコメント Sergey Gritsay 2017.07.09 16:13 #981 また、以下の計算式で利益率を算出する提案もあります。利益率 = (EquityDaily - EquityBeginingTour - (Deposit - Withdrawal)) / (EquityBeginingTour + Deposit) x 100 (%),どこEquityBeginingTour- 初回入金額（口座登録時の資本金）。EquityDaily - ファンド（株式）現時点では;入金- ツアー中に口座に入金された資金。出金 -ツアー中に口座から引き出された資金（絶対値）。 Kirill Belousov 2017.07.09 16:36 #982 Vitaly Muzichenko:つまり、FSが "0 "であれば、最小の数字、例えば0.000001に置き換えるべきと考えることができるのですこれは正しいのか、それとも何か再計算が必要なのか？まさにその逆です :)要するに、あなたの言うように、利用可能な最大限の数に置き換える必要があるのですが、ただ置き換えるのではなく、微妙な加減が必要なんですね。私は人道的な拷問はせず、式の中の回復係数に関連する部分の解決案を概説する。免責事項1：成分を変えたくない場合の解答を示し、数式中の係数（1；1，5；0，5）の妥当性については、なぜこのような 係数が導入されているのか、現時点では分からないので、論じない。係数が正しい可能性があります。第2項：参加者間の指標の差の程度は、形式的な数字の差ではなく、取引結果の実務的な差の程度を反映することが原則であるとの判断に基づくもの。だから 1.リカバリーファクターは、取引システムが過去の最大ドローダウンからどの程度回復することができるかを示しています。ただし、計算式のドローダウンとは、私たちの計算式にあるドローダウンではなく、残高の最大ドローダウン、つまり負けトレードの量を意味しています。そのため、負けトレードが一度もない参加者のリカバリーファクターは計算 できません（「オーバーサブスクリプション」を示す可能性が高いです）。(0で割ると無限大になると言う人は、算数の授業で、実数の演算で0を割る操作は不確実性を生むので意味がないことを学ばせてあげよう）。よく言われるのは「0では割り切れない」です）。2.同時に、1つの小さな負けトレードと他のすべての利益トレードがあれば、500、1000、5000という非常に大きなリカバリーファクターを得ることができます。しかし、システムを大きく差別化し、その品質を相対的に語ることができるでしょうか。そんなことはありません。Rec.Factを使って、10桁の精度でなくても、短期決戦に適用するような重大な誤算のない取引システム／戦略を評価するにはどうしたらよいでしょうか。そのために、トレーディングシステムの指標を議論している多くの資料を参照すると、この信頼性クラスのトレーディングシステムを特徴づけるFSの値には 一定の幅があることがわかります。かなり信頼できる取引システムは、FS=15、プロの取引システムはFS=20以上です。この数字を引用したのは、大会の成績を算出する際に考慮するFS値の最大値に一定の制限を設けることを提案するためです。結果に影響を与えるFSの上限を20という数字にすることを提案したい。これはどういうことでしょうか？つまり、ある参加者のFSが≧20であれば、それを20として計算を行うのです。負けトレードがない参加者については、FS＝20も設定した。PVが高い参加者（MQLシグナルサイトで0の参加者も含む）には、この部分の最大値、つまり0.5ポイントが与えられることが判明するのです。他の参加者は、バーからどれだけ離れているか、他の参加者との関係性に応じて、0.5ポイントの公平な分配を受けることができます。20を上限とすることに数値的に正当な反論があれば、別の値を議論すればよいが、上限値の導入は必要かつ原則 である。したがって、既存の計算式に基づいて計算する前に、この値を正規化 する必要があり、シグナルサービスのFSをそのまま使用することはできない。Score(Rec.Factor) =(Rec.FactorNormalized( K ) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) / (max(Rec.FactorNormalized(1:N)))です。- min(Rec.FactorNormalized(1:N))* 0.5K - テーブル内の参加者番号N - 計算の対象となる参加者の総数。Rec.FactorNormalized ( K ) = PV[参加者]norm=。 シグナルサイトでPB[参加者]=0またはPB[参加者]>=20の場合、PB[参加者]norm=20とする。 信号のサイトにおいてFS[参加者]<20であれば、FS[参加者]norm=FB[参加者]となる。min(Rec.FactorNormalized(1:N))- は、全参加者中の正規化回復係数の最小値max(Rec.FactorNormalized(1:N))- は、全参加者における回復要因の正規化値の最大値このような小さく単純な変換は、意味を付加し、不確実性を取り除く。つまり、数式を変えるのではなく、FSの値を用意して代入するだけである。一石二鳥です。 Yousufkhodja Sultonov 2017.07.09 17:29 #983 Vitaly Muzichenko:つまり、FSが "0 "であれば、最小の数字、例えば0.000001に置き換えるべきと考えることができるのですこれは正しいのか、それとも何か再計算が必要なのか？ 回収率は、定義上、利益がゼロのときを除いて、決してゼロにはならない。利益がゼロになるのは、ポジションを建てた ときに、スプレッド分だけマーケットが自分の方向に動く場合です。以上、他に事例がなく、これは非常に稀なケースであり、検討に値しない。FSの問題は遠回しで、そろそろ無教養で初歩的なことも理解していないことを露呈するのはやめた方がいいと思います。 Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5 www.metatrader5.com Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением... Kirill Belousov 2017.07.09 17:33 #984 Sergey Gritsay:回収率とは、現在の利益率のことです。を、最大相対ドローダウンのパーセント値に設定する。自分で計算することをお勧めします。計算のためのデータはすでにテーブルの中にあり、その後、値はシグナルタブよりも正確になります、以下は計算のための式です。返還係数＝利益率／MaxRelativeDrawdown。どこPercent Profit - 利益率。MaxRelativeDrawdown -最大相対ドローダウンの パーセンテージです。Restitutionという言葉が不適切に使われていることに惹かれました。刑事法や国際法の用語を、誰が貿易システムの推定に 使ったのだろうかと思った。アルパリのロシア語翻訳者がめちゃくちゃにしたらしいことが判明した。:)提案の本質について。セルゲイ すべてにリンクさせないと、何かを変えることはできないんだ。説明しよう。現在、Total Scoreに3つの指標を追加しています。スコア＝スコア（残高）＋スコア（ドローダウン）＋スコア（Rec.Factor）Score(Balance)は、他の参加者の相対的な増加に対する、ある参加者の残高の相対的な増加を示しているScore(Drawdown)は、ある出場者の最大相対ドローダウンの割合が、他の出場者の最大相対ドローダウンの割合に対する相対的な割合 であることを示します。Score(Rec.Factor)は、参加者の負けトレードを決済した際のドローダウンの合計（最大値）に対する、参加者の残高の相対的な増加の比率を他の参加者と比較して示しています。同じものを2回最終スコアに入れるのは論理的でない。 Kirill Belousov 2017.07.09 18:16 #985 Yousufkhodja Sultonov: 回収率は、定義上、利益がゼロのときを除いて、決してゼロにはならない。利益がゼロになるのは、ポジションを建てた ときに、スプレッドの分だけマーケットが自分の方向に進んだ場合だけです。以上、他に事例がなく、これは非常に稀なケースであり、検討に値しない。FSの問題は遠回しで、そろそろ無教養で初歩的なことも理解していないことを露呈するのはやめた方がいいと思います。カウボーイに関するジョークがあります。二人のカウボーイが草原を走っている。一人がこう言った、「ジョー、100ドル賭けてもいい、俺の糞を食わないなら」と。 食うよ」二人は賭けた。ジョーはそれを食べ、ビルは100ドル払わなければならなかった。 彼らは跳ね返り続けている。ジョーは自分が情けなくなり、「ビル、100ドル賭けてもいい、お前は俺の糞を食わない」と言った。「食います」 賭けは成立した。ビルが食べて、ジョーが100ドル払って、何度も不渡りを出している。突然、ビルが「ジョー、お前と俺はタダじゃ済まさないぞ」と言い出した。もし、このカウボーイたちの名前がジョーとビルではなく、トレーダーとブローカーだと想像すると、2番目の議論はすべて、両ヒーローの利益がゼロであるという事実で終わることになる。モラルです。 スレッドで大声であからさまに何かを述べて、基本的なことがわからない文盲呼ばわりする前に、何の話をしているのか、どんな数式が使われているのか、どんな値なのかを理解するために、自分の裸を隠す配慮は必要でしょう。そうすれば、迷うことは少なくなります。 Vitaly Muzichenko 2017.07.09 18:48 #986 Kirill Belousov:まさにその逆です :)要するに、あなたの言うように、最大限利用できるように代用する必要があるのですが、ただ代用するだけではなく、ある種のニュアンスを持たせているのです。私は人道的な拷問はせず、式の中の回復係数に関連する部分の解決案を概説する。免責事項1：成分を変えたくない場合の解答を示し、数式中の係数（1；1，5；0，5）の妥当性については、なぜこのような 係数が導入されているのか、現時点では分からないので、論じない。係数が正しい可能性があります。第2項：参加者間の指標の差の程度は、形式的な数字の差ではなく、取引結果の実務的な差の程度を反映することが原則であるとの判断に基づくもの。だから 1.リカバリーファクターは、取引システムが過去の最大ドローダウンからどの程度回復することができるかを示しています。ただし、計算式のドローダウンとは、私たちの計算式にあるドローダウンではなく、残高の最大ドローダウン、つまり負けトレードの量を意味しています。そのため、負けトレードが一度もない参加者のリカバリーファクターは計算 できません（「オーバーサブスクリプション」を示す可能性が高いです）。(0で割ると無限大になると言う人は、算数の授業で、実数の演算で0を割る操作は不確実性を生むので意味がないことを学ばせてあげよう）。よく言われるのは「0では割り切れない」です）。2.同時に、1つの小さな負けトレードと他のすべての利益トレードがあれば、500、1000、5000という非常に大きなリカバリーファクターを得ることができます。しかし、システムを大きく差別化し、その品質を相対的に語ることができるでしょうか。そんなことはありません。Rec.Factを使って、10桁の精度でなくても、短期決戦に適用するような重大な誤算のない取引システム／戦略を評価するにはどうしたらよいでしょうか。そのために、トレーディングシステムの指標を議論している多くの資料を参照すると、この信頼性クラスのトレーディングシステムを特徴づけるFSの値には 一定の幅があることがわかります。かなり信頼できる取引システムは、FS=15、プロの取引システムはFS=20以上です。この数字を引用したのは、大会の成績を算出する際に考慮するFS値の最大値に一定の制限を設けることを提案するためです。結果に影響を与えるFSの上限を20という数字にすることを提案したい。これはどういうことでしょうか？つまり、ある参加者のFSが≧20であれば、それを20として計算を行うのです。負けトレードがない参加者については、FS＝20も設定した。PVが高い人（0点の人も含む）には、この部分による最大値、つまり0.5点が与えられることがわかる。残りの参加者は、自分がどれだけバーから外れているか、他の参加者との関係性に応じて、0.5ポイントを公平に受け取ることができるのです。20を上限とすることに数値的に正当な反論があれば、別の値を議論すればよいが、上限値の導入は必要かつ原則 である。したがって、既存の計算式に基づいて計算する前に、この値を正規化 する必要があり、シグナルサービスのFSをそのまま使用することはできない。Score(Rec.Factor) =(Rec.FactorNormalized( K ) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) / (max(Rec.FactorNormalized(1:N)))です。- min(Rec.FactorNormalized(1:N))* 0.5K - テーブル内の参加者番号N - 計算の対象となる参加者の総数。Rec.FactorNormalized ( K ) = PV[参加者]norm=。 シグナルサイトでPB[参加者]=0またはPB[参加者]>=20の場合、PB[参加者]norm=20とする。 信号のサイトにおいてFS[参加者]<20であれば、FS[参加者]norm=FB[参加者]となる。min(Rec.FactorNormalized(1:N))- は、全参加者中の正規化回復係数の最小値max(Rec.FactorNormalized(1:N))- は、全参加者における正規化回復係数の最大値このような小さく単純な変換は、意味を付加し、不確実性を取り除く。すなわち、数式を変えるのではなく、FSの値を用意して代用するだけである。一石二鳥です。ここでは、書かれていることに同意することができます。 Kirill Belousov 2017.07.09 19:54 #987 Vitaly Muzichenko:ここで、書かれていることに納得できることがあります。素晴らしい。Vitalyさん、正直なところ、第一次指名の参加者の最終的な計算やニュアンス＋αがまだ不明です。1.まずはSomethingから。コンペティションの規約では、最後にすべての取引を終了しなければならないことになっています。参加者は、どのように取引の終了を管理するのか？競技終了時にトレードを終了させる必要があるのでしょうか？クローズする時間がなかった場合などはどうなるのでしょうか。この場合、カウントはどのように行われるのですか（失格がある場合とない場合）。2.ここで、私たちは取引を終了しました。 なぜ、どのような理由で、ネタバレに表示される計算なのでしょうか。達成された最大ドローダウンに応じて30％を超えない場合は自己資本に基づき、それ以上の場合はバランスに基づき計算します。すべての取引を終了している場合、残高＝資本となります。計算値のドローダウンへの依存性がわからない。結果は同じです。3.一般的に、私が入手可能な情報から理解する限り、今は何も参加者を刺激せず、1位指名のための戦いで小さなドローダウンを維持することができます。結局のところ、あなたが追求し、ドローダウンの10％と70％ができれば、主なものは - それはちょうど完全なゼロにマージしないリスクを強制的にである...。そうなんですか？4.願いを込めて。メインページには、各カテゴリー別に2つのテーブルを設けたいと考えています。- これは、わかりやすくするためです。第1表では、すべての指数を計算し、バランス（将来の総合指数として）でソートしています。熟練したトレーダーは、ドローダウンとエクイティに基づいて、最後にトレードをクローズした後にポジションを失う可能性を自分で推定します。2番目の表では、2番目のカテゴリーでまだ賞金を請求できる参加者を、現在の残高順に並べたままにしておきます。ここでは再計算する必要はなく、1つ目のテーブルからデータを取り出せばよいのです。5.審議事項の提案ドローダウン10％以内に収まる参加者がいない場合、第2部門の賞品として、ドローダウンの少ない20％の参加者の中で最高得点を獲得した参加者に賞品を与えたいと考えています。もし、このような場合に準グランプリを授与すべきではないと考えるのであれば、それもまた理解できる。結局のところ、そうすれば、2等賞に応募した人たちは、2次ノミネートでは何も獲れないと悟り、保証金の負荷を増やすことができ、その超戦略で1次ノミネートの全員を「引き裂く」ようになるのです :) Yousufkhodja Sultonov 2017.07.09 20:08 #988 Kirill Belousov: カウボーイにまつわる逸話がある。もし、このカウボーイたちがジョーとビルという名前ではなく、トレーダーとブローカーという名前だと想像すると、他のすべての議論は、両方のヒーローが利益をゼロにするという結末になるのです。モラルです。 スレッドで大声であからさまに何かを述べて、基本的なことがわからない文盲呼ばわりする前に、何の話をしているのか、どんな数式が使われているのか、どんな値なのかを理解するために、自分の裸を隠す配慮は必要でしょう。そうすれば、恥をかくことも少なくなります。 お聞きしたいのですが、FS=Net Profit/Maximum Drawdownの式で0で割るというのは、どのような場合に言えるのでしょうか？ちなみに、最大ドローダウンが0になることは理論上ありえません。ポジションを建てた 時点ですでにスプレッドにドローダウンが発生しており、この取引の終了まで相場が自分の方向に進んだとしても、最大ドローダウンは、開始時のスプレッドの大きさに依存し、1～2ポイントで固定されています。これで、FSに関するあなたの推理が、どんな価値を持つのか、あなた自身の目で確かめてください。すべてのポジションがプラスで決済された場合でも、リソース「シグナル」は、当然のことながら、取引中に発生した最大ドローダウン、いわゆる「隠れたドローダウン」を修正します。 Yousufkhodja Sultonov 2017.07.09 20:14 #989 コンテスト終了までに物理的にポジションを閉じるのは意味がないし、必要ない。その瞬間の取引状態を確定することで、仮想的にポジションを閉じる ことを実現すれば十分だ。結局のところ、我々はコンテストの終了後に継続することができる実際の取引を扱っており、TSのルールに反して早すぎる閉鎖は、アカウントの将来のパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。 Совершение сделок - Торговые операции - Справка по MetaTrader 5 www.metatrader5.com Торговая деятельность в платформе связана с формированием и отсылкой рыночных и отложенных ордеров для исполнения брокером, а также с управлением... Kirill Belousov 2017.07.09 22:56 #990 Yousufkhodja Sultonov: 経験豊富な理論家の先生にお聞きしたいのですが、FS=Net Profit/Maximum Drawdownの式で0で割るというのは、どのような場合に言えるのでしょうか？ちなみに、最大ドローダウンが0になることはありません。ポジションを建てた 瞬間にすでにスプレッドにドローダウンが発生しており、この取引の終了まで相場が自分の方向に進んだとしても、最大ドローダウンは、建てた瞬間のスプレッドサイズに応じて、1～2ポイントに固定されています。これで、FSに関するあなたの推理が、どんな価値を持つのか、あなた自身の目で確かめてください。すべてのポジションが黒字で決済された場合でも、「シグナル」リソースは、当然のことながら、取引中に発生した最大ドローダウン、いわゆる「隠れたドローダウン」を修正します。つまり、大きな声で指示する言葉（今回は「学識ある理論家」、「あなたの知識では」、「理論的にも」、「あなたの推論は何の価値があるのか」）を使う前に、我々が何を話しているのか、どんな公式が使われ、どんな値が 使われているのかを理解せよ、と優しく示唆するかのように述べたのです。議論に参加したいのであれば、感情的で指導的なトーンから作業的なトーンに変え、まず本当に理解しようとすることで、後で自分が間違っていたことや不適切な議論をしていたことに気づいて恥ずかしい思いをすることがないようにしましょう。若くて血気盛んなのはわかるが......。ここでは、皆さんの参考のために、使用されている計算 式の背景をご紹介します。1.たまたまですが、「リカバリーファクター」という指標の計算式は、実は何種類もあって、結果が異なる のです（Googleのお世話になりました）。最大ドローダウン」という言葉を使うときは、常に我々が話しているドローダウンを指定する必要があります。そうでなければ、不確実性が生じます。例えば、MQLシグナルサービスのツールチップには、最大ドローダウンが明記されておらず、左図の最大ドローダウンの値をその計算式（Net Profit/Maximum Drawdown）に代入しても、そこに書かれている回収率の値は得られません（この計算では、この値はドルで設定する必要があります - マウスポインタを左のドローダウンフィールドに移動すると値が表示されます）。指数の算出は、大会主催者がMQLシグナルズのウェブサイトから計算式に代入するための準備値を解析して行います。リカバリーファクターの指標を含む議論されたゼロがどこから来たのかなどの価値観について3 さて、負けトレードのないシグナルの統計を開くと、もう一つ直面することがあります：何らかの理由で、これらのシグナルはリカバリーファクターが0に等しいのです。リカバリーファクターがゼロになることはありえない、また、「シグナル」というリソースでは、取引プロセスで発生した最大ドローダウン、いわゆる「隠れドローダウン」が正しく固定 されているという、ユセフさんの2つの発言にどう対処したらいいのでしょうか？答えは、下の写真の下です。エレナのバランスでリーダーのシグナルを開こうと思ったら、なぜかシグナルが隠されていることが判明...。損切りなしのトレードをしている2番手のAlexey Volchanskyのシグナルを開いてみましょう（Alexeyが広告を気にしないことを祈ります）。おそらく、次のような方法で対処することになるでしょう。 1) Recovery Factorは本来0であってはならず、プログラム上の誤りがある。秘伝の係数が適用されない限りは :)2) 左の「最大ドローダウン」の下にあるリソース「シグナル」は、株式による最大相対ドローダウンを意味します（そしてこの数字は、「ご参考までに」の間と「これであなた自身がFSについてのあなたの推論の価値を理解 しました」の前に書いたことを本当に考慮に入れています）。しかし、「ニュアンス」があります。残念ながら、Maximum Relative Equity DrawdownはFSの計算には 含まれないのです。その恥ずかしさは想像に難くないでしょう。これで分かってもらえたかな...。私の皮肉を真に受けないでください。心の底から、教育のためだけです。FSの計算に含まれる最大ドローダウンはどのくらいですか？- バランスシート上の相対的なドローダウンの最大値。もちろん、計算式は用意されていますが、MQLサイトの「シグナル」セクションに純粋な形で（別のパラメータとして）値が表示されるわけではありません。これは「ブーケ」を形成したもので、ご覧のように外れはない。成績の計算式に0を加えると、損切りトレードのないトレーダーは自動的に0.5ポイント以下になるため、ホームページの0値は使用できません。私は一時的な解決策を提案しましたが、これは後で変更・改善されるでしょう。しかし、すでに現在、数式を変更することなく状況を修正することができます（パラメータの予備的な正規化「a la Factor recovery」のみ）。追伸：「ニュアンス」についての逸話は持ってきていません。そのさまざまなバリエーションについては、ググってみてください。 1...9293949596979899100101102103104105106...125 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
また、以下の計算式で利益率を算出する提案もあります。
利益率 = (EquityDaily - EquityBeginingTour - (Deposit - Withdrawal)) / (EquityBeginingTour + Deposit) x 100 (%),
どこ
EquityBeginingTour- 初回入金額（口座登録時の資本金）。
EquityDaily - ファンド（株式）現時点では;
入金- ツアー中に口座に入金された資金。
出金 -ツアー中に口座から引き出された資金（絶対値）。
つまり、FSが "0 "であれば、最小の数字、例えば0.000001に置き換えるべきと考えることができるのです
これは正しいのか、それとも何か再計算が必要なのか？
まさにその逆です :)
要するに、あなたの言うように、利用可能な最大限の数に置き換える必要があるのですが、ただ置き換えるのではなく、微妙な加減が必要なんですね。
私は人道的な拷問はせず、式の中の回復係数に関連する部分の解決案を概説する。
免責事項1：成分を変えたくない場合の解答を示し、数式中の係数（1；1，5；0，5）の妥当性については、なぜこのような 係数が導入されているのか、現時点では分からないので、論じない。係数が正しい可能性があります。
第2項：参加者間の指標の差の程度は、形式的な数字の差ではなく、取引結果の実務的な差の程度を反映することが原則であるとの判断に基づくもの。
だから
1.リカバリーファクターは、取引システムが過去の最大ドローダウンからどの程度回復することができるかを示しています。ただし、計算式のドローダウンとは、私たちの計算式にあるドローダウンではなく、残高の最大ドローダウン、つまり負けトレードの量を意味しています。そのため、負けトレードが一度もない参加者のリカバリーファクターは計算 できません（「オーバーサブスクリプション」を示す可能性が高いです）。(0で割ると無限大になると言う人は、算数の授業で、実数の演算で0を割る操作は不確実性を生むので意味がないことを学ばせてあげよう）。よく言われるのは「0では割り切れない」です）。
2.同時に、1つの小さな負けトレードと他のすべての利益トレードがあれば、500、1000、5000という非常に大きなリカバリーファクターを得ることができます。しかし、システムを大きく差別化し、その品質を相対的に語ることができるでしょうか。そんなことはありません。Rec.Factを使って、10桁の精度でなくても、短期決戦に適用するような重大な誤算のない取引システム／戦略を評価するにはどうしたらよいでしょうか。そのために、トレーディングシステムの指標を議論している多くの資料を参照すると、この信頼性クラスのトレーディングシステムを特徴づけるFSの値には 一定の幅があることがわかります。かなり信頼できる取引システムは、FS=15、プロの取引システムはFS=20以上です。この数字を引用したのは、大会の成績を算出する際に考慮するFS値の最大値に一定の制限を設けることを提案するためです。結果に影響を与えるFSの上限を20という数字にすることを提案したい。これはどういうことでしょうか？つまり、ある参加者のFSが≧20であれば、それを20として計算を行うのです。負けトレードがない参加者については、FS＝20も設定した。PVが高い参加者（MQLシグナルサイトで0の参加者も含む）には、この部分の最大値、つまり0.5ポイントが与えられることが判明するのです。他の参加者は、バーからどれだけ離れているか、他の参加者との関係性に応じて、0.5ポイントの公平な分配を受けることができます。20を上限とすることに数値的に正当な反論があれば、別の値を議論すればよいが、上限値の導入は必要かつ原則 である。
したがって、既存の計算式に基づいて計算する前に、この値を正規化 する必要があり、シグナルサービスのFSをそのまま使用することはできない。
Score(Rec.Factor) =(Rec.FactorNormalized( K ) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) / (max(Rec.FactorNormalized(1:N)))です。- min(Rec.FactorNormalized(1:N))* 0.5
K - テーブル内の参加者番号
N - 計算の対象となる参加者の総数。
Rec.FactorNormalized ( K ) = PV[参加者]norm=。
シグナルサイトでPB[参加者]=0またはPB[参加者]>=20の場合、PB[参加者]norm=20とする。
信号のサイトにおいてFS[参加者]<20であれば、FS[参加者]norm=FB[参加者]となる。
min(Rec.FactorNormalized(1:N))- は、全参加者中の正規化回復係数の最小値
max(Rec.FactorNormalized(1:N))- は、全参加者における回復要因の正規化値の最大値
このような小さく単純な変換は、意味を付加し、不確実性を取り除く。つまり、数式を変えるのではなく、FSの値を用意して代入するだけである。一石二鳥です。
つまり、FSが "0 "であれば、最小の数字、例えば0.000001に置き換えるべきと考えることができるのです
これは正しいのか、それとも何か再計算が必要なのか？
回収率とは、現在の利益率のことです。
を、最大相対ドローダウンのパーセント値に設定する。
自分で計算することをお勧めします。計算のためのデータはすでにテーブルの中にあり、その後、値はシグナルタブよりも正確になります、以下は計算のための式です。
返還係数＝利益率／MaxRelativeDrawdown。
どこ
Percent Profit - 利益率。
MaxRelativeDrawdown -最大相対ドローダウンの パーセンテージです。
Restitutionという言葉が不適切に使われていることに惹かれました。刑事法や国際法の用語を、誰が貿易システムの推定に 使ったのだろうかと思った。アルパリのロシア語翻訳者がめちゃくちゃにしたらしいことが判明した。:)
提案の本質について。
セルゲイ すべてにリンクさせないと、何かを変えることはできないんだ。
説明しよう。
現在、Total Scoreに3つの指標を追加しています。
スコア＝スコア（残高）＋スコア（ドローダウン）＋スコア（Rec.Factor）
Score(Balance)は、他の参加者の相対的な増加に対する、ある参加者の残高の相対的な増加を示している
Score(Drawdown)は、ある出場者の最大相対ドローダウンの割合が、他の出場者の最大相対ドローダウンの割合に対する相対的な割合 であることを示します。
Score(Rec.Factor)は、参加者の負けトレードを決済した際のドローダウンの合計（最大値）に対する、参加者の残高の相対的な増加の比率を他の参加者と比較して示しています。
同じものを2回最終スコアに入れるのは論理的でない。
回収率は、定義上、利益がゼロのときを除いて、決してゼロにはならない。利益がゼロになるのは、ポジションを建てた ときに、スプレッドの分だけマーケットが自分の方向に進んだ場合だけです。以上、他に事例がなく、これは非常に稀なケースであり、検討に値しない。FSの問題は遠回しで、そろそろ無教養で初歩的なことも理解していないことを露呈するのはやめた方がいいと思います。
カウボーイに関するジョークがあります。
二人のカウボーイが草原を走っている。一人がこう言った、「ジョー、100ドル賭けてもいい、俺の糞を食わないなら」と。 食うよ」二人は賭けた。ジョーはそれを食べ、ビルは100ドル払わなければならなかった。 彼らは跳ね返り続けている。ジョーは自分が情けなくなり、「ビル、100ドル賭けてもいい、お前は俺の糞を食わない」と言った。「食います」 賭けは成立した。ビルが食べて、ジョーが100ドル払って、何度も不渡りを出している。突然、ビルが「ジョー、お前と俺はタダじゃ済まさないぞ」と言い出した。もし、このカウボーイたちの名前がジョーとビルではなく、トレーダーとブローカーだと想像すると、2番目の議論はすべて、両ヒーローの利益がゼロであるという事実で終わることになる。
モラルです。
スレッドで大声であからさまに何かを述べて、基本的なことがわからない文盲呼ばわりする前に、何の話をしているのか、どんな数式が使われているのか、どんな値なのかを理解するために、自分の裸を隠す配慮は必要でしょう。そうすれば、迷うことは少なくなります。
まさにその逆です :)
要するに、あなたの言うように、最大限利用できるように代用する必要があるのですが、ただ代用するだけではなく、ある種のニュアンスを持たせているのです。
私は人道的な拷問はせず、式の中の回復係数に関連する部分の解決案を概説する。
免責事項1：成分を変えたくない場合の解答を示し、数式中の係数（1；1，5；0，5）の妥当性については、なぜこのような 係数が導入されているのか、現時点では分からないので、論じない。係数が正しい可能性があります。
第2項：参加者間の指標の差の程度は、形式的な数字の差ではなく、取引結果の実務的な差の程度を反映することが原則であるとの判断に基づくもの。
だから
1.リカバリーファクターは、取引システムが過去の最大ドローダウンからどの程度回復することができるかを示しています。ただし、計算式のドローダウンとは、私たちの計算式にあるドローダウンではなく、残高の最大ドローダウン、つまり負けトレードの量を意味しています。そのため、負けトレードが一度もない参加者のリカバリーファクターは計算 できません（「オーバーサブスクリプション」を示す可能性が高いです）。(0で割ると無限大になると言う人は、算数の授業で、実数の演算で0を割る操作は不確実性を生むので意味がないことを学ばせてあげよう）。よく言われるのは「0では割り切れない」です）。
2.同時に、1つの小さな負けトレードと他のすべての利益トレードがあれば、500、1000、5000という非常に大きなリカバリーファクターを得ることができます。しかし、システムを大きく差別化し、その品質を相対的に語ることができるでしょうか。そんなことはありません。Rec.Factを使って、10桁の精度でなくても、短期決戦に適用するような重大な誤算のない取引システム／戦略を評価するにはどうしたらよいでしょうか。そのために、トレーディングシステムの指標を議論している多くの資料を参照すると、この信頼性クラスのトレーディングシステムを特徴づけるFSの値には 一定の幅があることがわかります。かなり信頼できる取引システムは、FS=15、プロの取引システムはFS=20以上です。この数字を引用したのは、大会の成績を算出する際に考慮するFS値の最大値に一定の制限を設けることを提案するためです。結果に影響を与えるFSの上限を20という数字にすることを提案したい。これはどういうことでしょうか？つまり、ある参加者のFSが≧20であれば、それを20として計算を行うのです。負けトレードがない参加者については、FS＝20も設定した。PVが高い人（0点の人も含む）には、この部分による最大値、つまり0.5点が与えられることがわかる。残りの参加者は、自分がどれだけバーから外れているか、他の参加者との関係性に応じて、0.5ポイントを公平に受け取ることができるのです。20を上限とすることに数値的に正当な反論があれば、別の値を議論すればよいが、上限値の導入は必要かつ原則 である。
したがって、既存の計算式に基づいて計算する前に、この値を正規化 する必要があり、シグナルサービスのFSをそのまま使用することはできない。
Score(Rec.Factor) =(Rec.FactorNormalized( K ) - min(Rec.FactorNormalized(1:N)) / (max(Rec.FactorNormalized(1:N)))です。- min(Rec.FactorNormalized(1:N))* 0.5
K - テーブル内の参加者番号
N - 計算の対象となる参加者の総数。
Rec.FactorNormalized ( K ) = PV[参加者]norm=。
シグナルサイトでPB[参加者]=0またはPB[参加者]>=20の場合、PB[参加者]norm=20とする。
信号のサイトにおいてFS[参加者]<20であれば、FS[参加者]norm=FB[参加者]となる。
min(Rec.FactorNormalized(1:N))- は、全参加者中の正規化回復係数の最小値
max(Rec.FactorNormalized(1:N))- は、全参加者における正規化回復係数の最大値
このような小さく単純な変換は、意味を付加し、不確実性を取り除く。すなわち、数式を変えるのではなく、FSの値を用意して代用するだけである。一石二鳥です。
ここでは、書かれていることに同意することができます。
ここで、書かれていることに納得できることがあります。
素晴らしい。
Vitalyさん、正直なところ、第一次指名の参加者の最終的な計算やニュアンス＋αがまだ不明です。
1.まずはSomethingから。
コンペティションの規約では、最後にすべての取引を終了しなければならないことになっています。参加者は、どのように取引の終了を管理するのか？競技終了時にトレードを終了させる必要があるのでしょうか？クローズする時間がなかった場合などはどうなるのでしょうか。この場合、カウントはどのように行われるのですか（失格がある場合とない場合）。
2.ここで、私たちは取引を終了しました。
なぜ、どのような理由で、ネタバレに表示される計算なのでしょうか。
すべての取引を終了している場合、残高＝資本となります。
計算値のドローダウンへの依存性がわからない。結果は同じです。
3.一般的に、私が入手可能な情報から理解する限り、今は何も参加者を刺激せず、1位指名のための戦いで小さなドローダウンを維持することができます。結局のところ、あなたが追求し、ドローダウンの10％と70％ができれば、主なものは - それはちょうど完全なゼロにマージしないリスクを強制的にである...。
そうなんですか？
4.願いを込めて。
メインページには、各カテゴリー別に2つのテーブルを設けたいと考えています。- これは、わかりやすくするためです。
第1表では、すべての指数を計算し、バランス（将来の総合指数として）でソートしています。熟練したトレーダーは、ドローダウンとエクイティに基づいて、最後にトレードをクローズした後にポジションを失う可能性を自分で推定します。
2番目の表では、2番目のカテゴリーでまだ賞金を請求できる参加者を、現在の残高順に並べたままにしておきます。ここでは再計算する必要はなく、1つ目のテーブルからデータを取り出せばよいのです。
5.審議事項の提案
ドローダウン10％以内に収まる参加者がいない場合、第2部門の賞品として、ドローダウンの少ない20％の参加者の中で最高得点を獲得した参加者に賞品を与えたいと考えています。もし、このような場合に準グランプリを授与すべきではないと考えるのであれば、それもまた理解できる。結局のところ、そうすれば、2等賞に応募した人たちは、2次ノミネートでは何も獲れないと悟り、保証金の負荷を増やすことができ、その超戦略で1次ノミネートの全員を「引き裂く」ようになるのです :)
カウボーイにまつわる逸話がある。
もし、このカウボーイたちがジョーとビルという名前ではなく、トレーダーとブローカーという名前だと想像すると、他のすべての議論は、両方のヒーローが利益をゼロにするという結末になるのです。
モラルです。
スレッドで大声であからさまに何かを述べて、基本的なことがわからない文盲呼ばわりする前に、何の話をしているのか、どんな数式が使われているのか、どんな値なのかを理解するために、自分の裸を隠す配慮は必要でしょう。そうすれば、恥をかくことも少なくなります。
コンテスト終了までに物理的にポジションを閉じるのは意味がないし、必要ない。その瞬間の取引状態を確定することで、仮想的にポジションを閉じる ことを実現すれば十分だ。結局のところ、我々はコンテストの終了後に継続することができる実際の取引を扱っており、TSのルールに反して早すぎる閉鎖は、アカウントの将来のパフォーマンスに悪影響を与える可能性があります。
経験豊富な理論家の先生にお聞きしたいのですが、FS=Net Profit/Maximum Drawdownの式で0で割るというのは、どのような場合に言えるのでしょうか？ちなみに、最大ドローダウンが0になることはありません。ポジションを建てた 瞬間にすでにスプレッドにドローダウンが発生しており、この取引の終了まで相場が自分の方向に進んだとしても、最大ドローダウンは、建てた瞬間のスプレッドサイズに応じて、1～2ポイントに固定されています。これで、FSに関するあなたの推理が、どんな価値を持つのか、あなた自身の目で確かめてください。すべてのポジションが黒字で決済された場合でも、「シグナル」リソースは、当然のことながら、取引中に発生した最大ドローダウン、いわゆる「隠れたドローダウン」を修正します。
つまり、大きな声で指示する言葉（今回は「学識ある理論家」、「あなたの知識では」、「理論的にも」、「あなたの推論は何の価値があるのか」）を使う前に、我々が何を話しているのか、どんな公式が使われ、どんな値が 使われているのかを理解せよ、と優しく示唆するかのように述べたのです。議論に参加したいのであれば、感情的で指導的なトーンから作業的なトーンに変え、まず本当に理解しようとすることで、後で自分が間違っていたことや不適切な議論をしていたことに気づいて恥ずかしい思いをすることがないようにしましょう。若くて血気盛んなのはわかるが......。
ここでは、皆さんの参考のために、使用されている計算 式の背景をご紹介します。
1.たまたまですが、「リカバリーファクター」という指標の計算式は、実は何種類もあって、結果が異なる のです（Googleのお世話になりました）。
最大ドローダウン」という言葉を使うときは、常に我々が話しているドローダウンを指定する必要があります。そうでなければ、不確実性が生じます。例えば、MQLシグナルサービスのツールチップには、最大ドローダウンが明記されておらず、左図の最大ドローダウンの値をその計算式（Net Profit/Maximum Drawdown）に代入しても、そこに書かれている回収率の値は得られません（この計算では、この値はドルで設定する必要があります - マウスポインタを左のドローダウンフィールドに移動すると値が表示されます）。
指数の算出は、大会主催者がMQLシグナルズのウェブサイトから計算式に代入するための準備値を解析して行います。リカバリーファクターの指標を含む
議論されたゼロがどこから来たのかなどの価値観について
3 さて、負けトレードのないシグナルの統計を開くと、もう一つ直面することがあります：何らかの理由で、これらのシグナルはリカバリーファクターが0に等しいのです。リカバリーファクターがゼロになることはありえない、また、「シグナル」というリソースでは、取引プロセスで発生した最大ドローダウン、いわゆる「隠れドローダウン」が正しく固定 されているという、ユセフさんの2つの発言にどう対処したらいいのでしょうか？
答えは、下の写真の下です。
エレナのバランスでリーダーのシグナルを開こうと思ったら、なぜかシグナルが隠されていることが判明...。
損切りなしのトレードをしている2番手のAlexey Volchanskyのシグナルを開いてみましょう（Alexeyが広告を気にしないことを祈ります）。
おそらく、次のような方法で対処することになるでしょう。
1) Recovery Factorは本来0であってはならず、プログラム上の誤りがある。秘伝の係数が適用されない限りは :)
2) 左の「最大ドローダウン」の下にあるリソース「シグナル」は、株式による最大相対ドローダウンを意味します（そしてこの数字は、「ご参考までに」の間と「これであなた自身がFSについてのあなたの推論の価値を理解 しました」の前に書いたことを本当に考慮に入れています）。しかし、「ニュアンス」があります。残念ながら、Maximum Relative Equity DrawdownはFSの計算には 含まれないのです。その恥ずかしさは想像に難くないでしょう。これで分かってもらえたかな...。私の皮肉を真に受けないでください。心の底から、教育のためだけです。
FSの計算に含まれる最大ドローダウンはどのくらいですか？- バランスシート上の相対的なドローダウンの最大値。もちろん、計算式は用意されていますが、MQLサイトの「シグナル」セクションに純粋な形で（別のパラメータとして）値が表示されるわけではありません。
これは「ブーケ」を形成したもので、ご覧のように外れはない。成績の計算式に0を加えると、損切りトレードのないトレーダーは自動的に0.5ポイント以下になるため、ホームページの0値は使用できません。
私は一時的な解決策を提案しましたが、これは後で変更・改善されるでしょう。
しかし、すでに現在、数式を変更することなく状況を修正することができます（パラメータの予備的な正規化「a la Factor recovery」のみ）。
追伸：「ニュアンス」についての逸話は持ってきていません。そのさまざまなバリエーションについては、ググってみてください。