Индикатор Portfolio Modeller позволяет моделировать оптимальный портфель из нескольких инструментов. Советник Portfolio Manager помогает реализовать торговые операции с портфелем. Индикатор Portfolio Multigraph дает возможность работать с несколькими портфелями.
共積分通貨ペアを利用している人はいないのですか？
CoNegrationはストーリーによく似合う))
窓の間隔、時間枠、ペアの数、ペアの選択方法、スプレッドの取得 方法など、どのような方法で行っていますか？
ペアフィルター（スムージングではない）のカルマンさんの実装を拝見したいです。
そのための指標ですが、定常性テストなし
https://www.mql5.com/ru/code/11859
共積分は歴史的に見ても良さそうです))
どのような間隔で窓を取るのか、どのような時間枠で、何組のペアで、どのような方法でスプレッドを取得するのか？
ペアフィルターのカルマンがどうなっているのか、興味があります。
そのための指標ですが、定常性のテストは行わず
https://www.mql5.com/ru/code/11859
共統合は、非定常な引用を入力として、定常な系列で意思決定を行うことです。
そうすれば、将来、歴史上と同じような結果が得られるはずです。
共統合は、非定常な商を入力として、定常な系列の判断をすることです。
そうすれば、将来も歴史と同じような結果が得られるでしょう
まぢ）
そして、あなたは私の質問に対する答えを共有しませんでした)
では、写真でご紹介しましょう。
まさか）
そして、あなたは私の質問の答えを共有しませんでした)
質問に対する回答はありません。
そして、この質問の古典の体験談に興味があります。このようなEAで、1ポジションあたり最大5pipsの収益性があるものがあります。
PS.
カルマンが不要になる。他のモデルでも使用されています
あなたの質問にお答えします。
そして、この質問の古典の体験談に興味があります。そんなEAで、1ポジションあたり最大5pipsの利幅を確保しています。
PS.
カルマンが不要になる。他のモデルでも使用されています
それでは、写真をご覧ください。
直交回帰は適用できないのでは？
回帰は、残差が定常的になるようにする必要があります。残差が定常でない場合、ADFテストは失敗し、そのような残差を使った作業は意味を持ちません。
PS.
どのパッケージの写真ですか？
直交回帰は適用できないのでは？
回帰は、残差が定常的になるようにする必要があります。
PS.
どのパッケージの写真ですか？
サンサンチ、時代に取り残されていますね。
カルマンフィルタは昔から使われています。その使い方についてはErnie Chanに書いてあります。
直交型がよりフィットする理由は、通常のOLSとは異なり、対称であることです（ペアを入れ替えると、回帰係数が変化します）。
https://www.pairtradinglab.com/analyses/WDsreX1v6miBQ59k
サンサンチ、手持ち無沙汰です。
カルマンフィルタの応用については、Ernie Chanの記事で読むことができます。
直交型がよりフィットする理由は、通常のISCとは異なり、対称的であることです（ペアを入れ替えると回帰係数が変化します）。
https://www.pairtradinglab.com/analyses/WDsreX1v6miBQ59k
カルマンについては、遅れをとっているわけではありません。カルマンが適用される場所はよく分かっていますし、共積分ではカルマンが適用されないことも分かっています。
皆さんの結果を踏まえて直交の意見を述べました。据え置き型残像が必要です。他の回帰はそのために使われる。
カルマンについて、私は遅れていない。私は、カルマンが適用される場所をよく知っていますし、共結合ではカルマンが適用されないことも知っています。
皆さんの結果を踏まえて直交の意見を述べました。据え置き型残像が必要です。他の回帰はそのために使われる。
他のモデル、他の回帰、定常的な残差と言いますね。
プルーフと例題 - どのモデル、どの回帰を使うか。何が有利か？
そうでないと、建設的でなく、あなたの実例もない対話になってしまいます。
もし、誰かが共和分を使っているかどうかという問題が徒労に終わったのなら、まあ、ここでやめればいいんです。