マーチン付きEAは全部負けてると思い込んでる人へ。 - ページ 41

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khorosh:

リアルにマーチンの最新バージョン。


物事を正式名称で呼びましょう、それはマーチンではありません、それはマーチン "ティックのために "と（多分）時折多くの増加を適用することを含む何か他の上のEAです、だから誰もこのスクリーンショットが間違ったトピックにあると言うことはできません:)。
 
evillive:
物事を正式名称で呼びましょう、それはマーチンではありません、それはマーチン "ティック用 "と（多分）時折多くの増加を適用することを含む何か他の上のEAです、だから誰もこのスクリーンショットが間違ったトピックであると言うことはできません：） 。

指標はありません。幾何学的な ロット進行は、その後の平均化取引に使用されます。
 
瀬戸際から入って、資金管理をいじって利益を出すということですか？はぁ...
 
khorosh: martin on realの最終バージョン。
テスターでは、特に大きなTFや始値で テストするのが好きなので、取引自体の中のドローダウンは表示されません。

Alpari PAMMのように、テスターに入金負荷の表がないのはなぜですか？そのアカウントについて、いろいろと教えてくれます。

テスターを長い間使っていない。しかし、私は分単位で （より速くするために、オープニング価格で）、しかし稀な取引（例えば、15～30分に1回以下）でテストすることを望みます。そうすれば、多少なりとも正確なイメージがつかめるはずです。発想の主はpaukas です。もし、私が間違ったものを通過していなければ、訂正してくれるでしょう。

 
Mathemat:
テスターの特殊性から、ドローダウンは取引そのものに表示されません。さらに、大きなTFと始値でテストするのが好きですね。

Alpari PAMMのように、テスターに入金負荷の表がないのはなぜですか？そのアカウントについて、いろいろと教えてくれます。

テスターを長い間使っていない。しかし、私は分単位で （より速くするために、オープニング価格で）、しかし稀な取引（例えば、15～30分に1回以下）でテストすることを望みます。そうすれば、多少なりとも正確なイメージがつかめるはずです。発想の主はpaukas です。私が間違ったことを伝えなければ、訂正してくれる。

普段は時間短縮のためにM15のオープンプライスで テストしています。ティックでテストしたときの最大ドローダウンを比較したのですが、その差はドローダウンの絶対値の10％以内です。そのため、実際のドローダウンは10％ほど大きくなることを常に念頭に置いています。この差は、15分足のバーの尾を犠牲にして生み出される。テスターは点数だけでなく、高低でテストできると良い。そうすると、最大ドローダウンはティックでテストするときと同じになります。
 
Mathemat:
テスターの仕様上、取引自体のドローダウンは表示されません。特に、大きなTFや始値でのテストがお好きなようですので。

Alpari PAMMのように、テスターに入金負荷の表がないのはなぜですか？そのアカウントについて、いろいろと教えてくれます。

テスターを長い間使っていない。しかし、私は分単位で （より速くするために、オープニング価格で）、しかし稀な取引（例えば、15～30分に1回以下）でテストすることを望みます。そうすれば、多少なりとも正確なイメージがつかめるはずです。発想の主はpaukas です。私が何か間違ったことを言えば、訂正してくれる。


申し訳ありませんが、Expert Advisorで自己資本とマージンレベルを計算し、ストラテジーテスターで実行するたびにこれらの値を価格チャートに表示することを妨げるものは何もありません。こうすることで、一般的な資金、特にインサイド・トレードの最大ドローダウンを常に把握することができます。

1分足のテスト、さらには分足でのトレードについてですが、これはよくある誤解のように思います。この場合、あなたはノイズ以外の何ものでもなく、ノイズを取引していることになります。そして、これが神風の宿命である。

毎日取引しなければならない（しかも100回ずつ注文しなければならない）なんて誰が言った？証券会社以外には儲からない。取引頻度が少なく、取引のタイミングを慎重に判断すればするほど、取引の質は高くなります。

ここで言っているグリッドトレーダーは、年間50～70回のトレードで簡単に調整できる。しかし、利益率の高い取引は96～98％で、資金の最大ドローダウンは15％程度です。

khorosh:
時間を節約するために、いつもM15の始値でテストしています。ティックでテストしたときの最大ドローダウンを比較すると、その差はドローダウンの絶対値の10％以内です。そのため、実際のドローダウンは10％ほど大きくなることを常に念頭に置いています。この差は、15分足のバーの尾を犠牲にして生み出される。テスターは点数だけでなく、高低でテストできると良い。そうすれば、ドローダウンの結果は、ティックでテストしたときと同じようになります。

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なぜ、高値、安値、ティックが必要なのか？テストと実際の取引で意図的に差をつけたいのか？自分をごまかしたいのか？

ウーペンは唯一の定数値です。もし、あなたがウーペンでトレードとテストの両方を行うのであれば、実際のトレードはテスターのトレードと正確に一致するはずです。そうでなければ、このようなテストやExpert Advisorの価格は重要ではありません。

EAの収益性が年率50～60％ということで、動揺しているのでは？これは非常に良いリターンです。しかし、ドローダウンはよくないですね。ランダム入力を なくし、取引を少なくするようにする。失敗しないトレンドは年間4～5回しかない。その平均値を測るのは簡単だ。そんな流れの中で連敗を喫し、そこからは静かにトレードする。最終的なドローダウンが大きくならないことがお分かりいただけると思います。ぐっすり熟睡できますよ。特に負けトレードが続いた後では。-:)))

 
GEFEL:


話を遮るようで申し訳ないのですが、EA本体で利用可能資金と証拠金レベルを計算し、テスターで実行するたびに、その値を例えば価格チャート上に表示することは、何も妨げられません。こうすることで、一般的な資金、特にインサイド・トレードの最大ドローダウンを常に把握することができます。

1分足のテスト、さらには分足でのトレードについてですが、これはよくある誤解のような気がします。この場合、あなたはノイズ以外の何ものでもなく、ノイズを取引していることになります。そして、これが神風の宿命である。

毎日取引しなければならない（しかも100回ずつ注文しなければならない）なんて誰が言った？証券会社以外では儲からない。取引頻度が少なく、取引のタイミングを慎重に判断すればするほど、取引の質は高くなります。

ここで言っているグリッドトレーダーは、年間50～70回のトレードで簡単に調整できる。しかし、利益率の高い取引は96～98％で、資金の最大ドローダウンは15％程度です。


なぜ、高値、安値、ティックが必要なのか？テストと実際の取引で意図的に差をつけたいのですか？自分をごまかしたいのか？

ウーペンは唯一の定数値です。もし、あなたがウーペンでトレードとテストの両方を行うのであれば、実際のトレードはテスターのトレードと正確に一致するはずです。そうでなければ、このようなテストやExpert Advisorの価格は重要ではありません。

EAの収益性が年率50～60％ということで、動揺しているのでは？これは非常に良いリターンです。しかし、ドローダウンはよくないですね。ランダム入力をなくし、取引を少なくするようにする。ノートレンドは1年に4、5回しかありません。その平均値を測るのは簡単だ。そんな流れの中で連敗を喫して、そこからは静かにトレードする。最終的なドローダウンが大きくならないことがお分かりいただけると思います。ぐっすり熟睡できますよ。特に負けトレードが続いた後では。-:)))

はい、ドローダウンは取引内のテストチャートには表示されませんが、計算されてテスターレポート には最大ドローダウンが表示されます。また、最大ドローダウンの計算には私の関数を使用しており、テストの最後に最大ドローダウンの日時も表示されます。

"高値""安値""刻み "が必要な理由とは？

最大ドローダウンを測定するため。Openテストでは、真のドローダウンは得られない（過小評価される）。取引はオーペンでも可能ですが、ティックでテストすると、最大ドローダウンが正しく決定されます。

 
GEFEL: 分単位でのテスト、さらには分単位でのトレードについてですが、これはよくある誤解のように思います。この場合、あなたはノイズと、ノイズ以外の何ものでもないものを使って取引することになります。これが神風の宿命である。

トレーダーオンミニッツとテストオンミニッツを混同しないでください。特に強調したのは

私は、分単位で （より速くするために、始値で）、しかしまれな取引（例えば、15-30分に1回以下の頻度）でテストすることを希望します。

 
例えば、モスクワからノボシビルスクまで車で行く場合。運転中は最低でも1分間は車から離れることができます。トレードと同じで、毎日作業をしていてもロボット（またはあなた）は常にマーケットにいるわけで、ミス（利益損失）が全体の結果に与える影響が少ないだけなのです。
 
khorosh:

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"高値""安値""刻み " が必要な理由とは？

最大ドローダウンを測定するため。oupenテストは真のドローダウンを与えない（過小評価する）。ウーペンで取引を開始することもできますが、ティックでテストすると、最大ドローダウンが正しく決定されます。


これは理解できる。しかし、ローソク足の陰線を取引する場合、ミニドローダウンに十分な証拠金がないのでは？そんな予備軍が必要なのです。

また、ウーペンでトレードする場合とティックでテストする場合、これらは全く異なるプロセスです。取引量も、その結果も、実際の取引とは一致しない。そして、ティックによるテストは、ある抽象的なドローダウンを測定していることになります。必要ですか？

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