マーチン付きEAは全部負けてると思い込んでる人へ。 - ページ 51 1...44454647484950515253 新しいコメント Виктор 2014.02.13 09:56 #501 khorosh: アンチマーチンとは、マーチンに対する救済策という意味ですが、 。 ところで、専門家であるあなたに質問です。 逆相関のある2つのペアに同じマーチンを2つ置いたトレーディングシステムは、単一のマーチンに比べてリスクを減らす のに役立つのでしょうか? そして、それを最適化しようとする原理は何でしょうか? 削除済み 2014.02.13 10:11 #502 2つの赤字システムの積み重ねが、1つの赤字システムになる khorosh 2014.02.13 10:29 #503 granit77: ところで、専門家であるあなたに質問です。 逆相関のある2つのペアに配置された2つの同じマーチンを表す取引システムは、単一のマーチンに比べてリスクを減らすのに役立ちますか? そして、それを最適化しようとする原理は何でしょうか? 商品間に相関があるかないかにかかわらず、エキスパート・アドバイザーの最大ドローダウンが異なる時間帯に発生した場合、合計の最大ドローダウンはどちらかの最大ドローダウンより大きくなることはないでしょう。その結果、回収率に応じた利益が得られる可能性があります。最適化は、ベストなリカバリーファクターで互いに依存し合わない方がいいように思います。 Виктор 2014.02.13 11:00 #504 khorosh: 商品間の相関の有無にかかわらず、エキスパート・アドバイザーの最大ドローダウンが異なる時間帯に発生した場合、合計の最大ドローダウンはどちらかの最大ドローダウンより大きくなることはないでしょう。その結果、回収率に応じた利益が得られる可能性があります。最適化は、ベストなリカバリーファクターで互いに依存し合わない方がいいように思います。 ありがとうございます。同意はできないが、大筋は理解できる。昔のものを掘り返して、デモで確認してみようと思います。 Roman Kutemov 2014.02.14 02:00 #505 YOUNGA: 2つの不採算システムの積み重ねが1つの不採算システムを生む そんなことはないだろう。 パラドント・パラドックスという言葉を聞いたことがありますか? Роман 2014.02.14 02:28 #506 Stells: そんなことはないだろう。 パラドント・パラドックスという 言葉を聞いたことがありますか? :-) パラドント...ズ... パーロンド・パラドックス! 削除済み 2014.02.14 02:31 #507 負ける戦略(スプレッドで負けない)を教えてくれたら、一瞬で黒字にしますよ。 Роман 2014.02.14 02:55 #508 YOUNGA: 負ける戦略(スプレッドで負けない)を教えてくれたら、一瞬で黒字にしますよ。 5のコードと テスト結果はこちらです。説明付きの動画を ご紹介します。 Maicl_Shuvalov 2014.02.14 03:24 #509 granit77: ところで、専門家であるあなたに質問があります。逆相関のある2つのペアに配置された2つの同一のマーチンからなるトレーディングシステムは、単一のマーチンに比べてリスクを減らすことができるでしょうか。そして、それを最適化しようとする原理は何でしょうか? すみません。 ここでのトピックスターは、マーチンの要素を取り入れたカウンタートレンドの システムを考えています。つまり、値動きに逆らってポジションを持ち、トレンドではシステムが不調になり、本当に危険なのです。同じシステムで他の商品(相関があるかないかに関わらず)を取引すると、リスクは2倍になります。 トレンドとカウンタートレンドの2つのシステムをタンデムで使うことで、トータルのドローダウンリスクを軽減することが可能だと思います。 さらに、カウンター・トレンド・システムでポジションの量が 常に増えているとしたら、トレンド・システムではそれを減らさなければならない。 Виктор 2014.02.14 03:46 #510 GEFEL: 私見ですが、トレンド系とカウンタートレンド系の2つのシステムをタンデムで使用することで、トータルのドローダウンリスクを軽減することが可能だと考えています。 また、カウンタートレンドのシステムでポジション量が常に増加しているとすれば、トレンドのシステムではポジション量を減少させなければならない。 と思っていたのですが、別の方法で可能なんですね。負の相関を持つシンボルに設定された2つのカウンタートレンドシステムは、トレンドがミラーであるため、互いのポジションをヘッジし、反対のポジションを置きます。単一のカウンタートレンドシステムと比較して、より低いリスクを望むことができます。 また、リスクを低減したシステムの必須条件である最適化の問題もある。 1...44454647484950515253 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
アンチマーチンとは、マーチンに対する救済策という意味ですが、 。
逆相関のある2つのペアに同じマーチンを2つ置いたトレーディングシステムは、単一のマーチンに比べてリスクを減らす のに役立つのでしょうか?
そして、それを最適化しようとする原理は何でしょうか?
ところで、専門家であるあなたに質問です。
逆相関のある2つのペアに配置された2つの同じマーチンを表す取引システムは、単一のマーチンに比べてリスクを減らすのに役立ちますか?
そして、それを最適化しようとする原理は何でしょうか?
商品間の相関の有無にかかわらず、エキスパート・アドバイザーの最大ドローダウンが異なる時間帯に発生した場合、合計の最大ドローダウンはどちらかの最大ドローダウンより大きくなることはないでしょう。その結果、回収率に応じた利益が得られる可能性があります。最適化は、ベストなリカバリーファクターで互いに依存し合わない方がいいように思います。
2つの不採算システムの積み重ねが1つの不採算システムを生む
そんなことはないだろう。
パラドント・パラドックスという言葉を聞いたことがありますか?
そんなことはないだろう。
パラドント・パラドックスという 言葉を聞いたことがありますか?
パラドント...ズ...
パーロンド・パラドックス!
負ける戦略(スプレッドで負けない)を教えてくれたら、一瞬で黒字にしますよ。
ところで、専門家であるあなたに質問があります。逆相関のある2つのペアに配置された2つの同一のマーチンからなるトレーディングシステムは、単一のマーチンに比べてリスクを減らすことができるでしょうか。そして、それを最適化しようとする原理は何でしょうか?
すみません。
ここでのトピックスターは、マーチンの要素を取り入れたカウンタートレンドの システムを考えています。つまり、値動きに逆らってポジションを持ち、トレンドではシステムが不調になり、本当に危険なのです。同じシステムで他の商品(相関があるかないかに関わらず)を取引すると、リスクは2倍になります。
トレンドとカウンタートレンドの2つのシステムをタンデムで使うことで、トータルのドローダウンリスクを軽減することが可能だと思います。
さらに、カウンター・トレンド・システムでポジションの量が 常に増えているとしたら、トレンド・システムではそれを減らさなければならない。
私見ですが、トレンド系とカウンタートレンド系の2つのシステムをタンデムで使用することで、トータルのドローダウンリスクを軽減することが可能だと考えています。
また、カウンタートレンドのシステムでポジション量が常に増加しているとすれば、トレンドのシステムではポジション量を減少させなければならない。
また、リスクを低減したシステムの必須条件である最適化の問題もある。