統計学、最適化、"ラッキーコイン"・・・。 - ページ 5 12345678910111213 新しいコメント Vladimir Paukas 2013.04.27 18:24 #41 Demi:ええ、その通りです)クモのVolodyaはStanley Drakkenmillerです。そしてC-4はジョージ・ソロスけど、スクルートだから、誰にも言わないでね 勘違いしてますね。 私の本名はシドーロフです。シドーロフだけでいい。 Дмитрий 2013.04.27 18:27 #42 paukas: ちゃんとしてねえじゃん。 私の本名はシドーロフです。シドーロフだけでいい。 スタンレー、こっちだ！もうみんな知っている... Vladimir Paukas 2013.04.27 18:33 #43 Demi. スタンレー、こっちだ！もうみんな知っている... シドーロフはどうしたんだ？なぜ、そんなに外国人を慕うのか？ソロスやドラネンミラーを狙ってるんだよ。 Avals 2013.04.28 02:51 #44 問題は、ロバストなシステムを手に入れること、つまり、規則性と適合性をどう区別するかということです。大きく分けて2つの方向性があります。 1. 論理的であること。どんな収益システムも、他の市場参加者の大量売買の前座である。つまり、トレーダーがなぜある時点、ある価格で売買するのかを理解する必要があるのです。ゼロサムゲームと同じように、勝つためには相手の戦略を理解する必要があります。2.統計的である。テストの取引回数が多ければ多いほど、現実を反映した結果になりやすい（ただし、取引を開始するのが遅ければ遅いほど、である ;）。もちろん、最適化する際の自由度は高ければ高いほど、システムにフィットしやすくなります。しかし、個々のランを見るのではなく、最適化されたパラメータが変化したときのターゲットの変化を見るべきでしょう。この依存性の形は、このパラメータがロバストであるか、カーバフィットであるかをよく表している。つまり、システムをパーツに分解し、個別に堅牢性をテストすることができるのです。良いシステムは最小限のパーツで構成され、それらはすべて堅牢です))ストーリー上の推定値が適合ではなく、現実に即していた確率を高める統計手法は他にもある。その結果、そのパターンが継続したり、すぐには消えない可能性があり、儲けることができるのです。ここで重要なのは、いつシステムを取引から切り離すかである。これも1、2との最新の履歴の分析によるものです。 Vasiliy Sokolov 2013.04.28 06:39 #45 Azerus: とりあえず、あなたが激しく興奮する理由がよくわからないのですが......。最初の投稿で書いた内容からすると、何もわかっていないようですね（書きすぎたのかもしれません、まあ、すみません・・・）。私の考えは、最適化プロセスで使用される価格（実際のレベルと指標の両方の形で示される特定の数値のセットとして）は、LFOから得られる同じ数値のセットよりも優れていない、ということです。歴史上のランダムマッチング（RNGコイン）で作られたTSは、将来のパフォーマンスに対する「信頼」を与えないので、歴史に対する価格の何らかの検出された関係で作られたTSも、そのような信頼性を与えない...。もし、あなたが上記の文章の中にあるデマゴギー／論理的誤謬を特定する意志／能力があれば、非常に興味深いのですが......。 そこでも、価格とGCFを等しくしています。最適化で使用する価格（...）は、GSFから得られる同じ数値の集合と比較して、優れているとは言えないつまり、価格は、あなたの意見では、CLOですが、そうではありません。GCPと価格の同一性は、まだ誰も証明していない。そして、両者が似ていることを理由に同一であると結論づけるのは、論理的な誤りである。 削除済み 2013.04.28 08:31 #46 Avals:問題は、ロバストなシステムを手に入れること、つまり、規則性と適合性をどう区別するかということです。大きく分けて2つの方向性があります。 1. 論理的であること。どんな収益システムも、他の市場参加者の大量売買の前座である。つまり、トレーダーがなぜある時点、ある価格で売買するのかを理解する必要があるのです。ゼロサムゲームと同じように、勝つためには相手の戦略を理解する必要があります。2.統計的である。テストの取引回数が多ければ多いほど、現実を反映した結果になりやすい（ただし、取引を開始するのが遅ければ遅いほど、である ;）。もちろん、最適化する際の自由度は高ければ高いほど、システムにフィットしやすくなります。しかし、個々のランを見るのではなく、最適化されたパラメータが変化したときのターゲットの変化を見るべきでしょう。この依存性の形は、このパラメータがロバストであるか、カーバフィットであるかをよく表している。つまり、システムをパーツに分解し、個別に堅牢性をテストすることができるのです。良いシステムは最小限のパーツで構成され、それらはすべて堅牢です))ストーリー上の推定値が適合ではなく、現実に即していた確率を高める統計手法は他にもある。その結果、そのパターンが継続したり、すぐには消えない可能性があり、儲けることができるのです。ここで重要なのは、いつシステムを取引から切り離すかである。これも1、2との最新の履歴の分析によるものです。 に少し訂正です。枝葉の質問：トレーディングにおける統計の価値とTC最適化の価値。私は、TSの頑健性を判断する上で、得られた統計データの絶対化に疑問を持っています。なぜなら、私は、変更するパラメータを増やせば、どんな「Trading Idea」に対しても、どのようにしても「良い」統計が得られることを示そうとしたからです。2つの方向性については、最初の方向性については、ほぼ完全に同意します（今はあえて議論しませんが...）。2つ目には、疑問があります。1).=システムをパーツに分解し、個別に堅牢性をテストすることができる。良いシステムは最小限のパーツで構成されており、それらはすべて堅牢である）＝Fittingは、全体としても、任意のセグメント系列においても、優れた統計的性能を示すことができる......ということである。2).= このパターンが続く、もしくはすぐには消えない可能性があり、それによって稼ぐことができる = この発言によって困惑が生じた...。私の中では、パターンは始まらないし、止まらない、そうでなければパターンではなくなってしまう......と思っています。規則性は客観的に存在するか、全く存在しないか...。例えて言うなら、遊びのキューブがある...。4回に1回は「5」が落ち、これが200回連続で絶対的な精度で続いている......。パターン化されているのでしょうか？この検出された現象は、いつまで賭けに使えるのか、また、いつまでに賭けをやめればいいのか？ BBC 2013.04.28 08:44 #47 Azerus:例えるなら、サイコロがある...。 4回に1回は "5 "が出て、これが200回連続の絶対的な精度で続いている......。パターン化されているのでしょうか？ この現象はいつまでベッティングに使えるのか、また、いつまでにプレイを止めるべきなのか。 この例えだけでも、この掲示板の常連の方々の心を癒すには十分でしょう。しかし、彼らはそれを考えようともしない。 Avals 2013.04.28 08:48 #48 Azerus:2つ目については、疑問があります。1).= システムをパーツに分解し、個別に堅牢性をテストすることができる。良いシステムは最小限のパーツで構成され、そのすべてが堅牢である）＝Fittingは、全体としても、セグメントの任意の区分においても、良い統計的性能を示すことができる......ということです。話を分割して比較するのではなく、最適化するパラメータを変更したときの結果を比較するのです。詳しくはこちら アゼラス2つ目については、疑問があります。2).= このパターンが続く、あるいは一度になくならない可能性があり、それによって収入を得ることができる＝この発言でモヤモヤが生じました...。私の中では、パターンは始まらないし、止まらない、そうでなければパターンではなくなってしまう......と思っています。規則性は客観的に存在するか、全く存在しないか...。例えて言うなら、遊びのキューブがある...。4回に1回は「5」が落ち、これが200回連続で絶対的な精度で続いている......。パターン化されているのでしょうか？この検出された現象をいつまで賭けに使えるのか、そしていつ賭けをやめればいいのか。 ここでいう規則性とは、物理学のような不変のものではありません。ほとんど一時的なものばかりです。そして、その理由は、あるパターンが存在すればするほど、それを見て利用する人が増える（それが消滅の原因になる）だけでなく、ゲームのルールや条件（市場のマイクロストラクチャー）が周期的に変化することが、多くの「パターン」の基本になっているからである。あなたの例では、投げる回数によって特定の結果が得られる確率のDIをかなり正確に計算することができます。投げる数が多いほど、同じ確率で当たるDIは狭くなる 削除済み 2013.04.28 08:59 #49 alsu: まさにそこが間違いで、論理的ではなく、むしろ哲学的なのです。誰があなたのシステムが儲かると言ったのですか？誰も、明日生きているという確信がないのと同じように、100％の確信があるわけではありません。確かチベットの『死者の書』には、死について確実に分かっている事実は2つしかない。それは、死は必ず起こるということと、いつ起こるかを事前に推測することはできない、ということだ。とはいえ、死後の世界を否定する理由はない。市場のパターンも同じで、絶対にどのパターンもいつかは使えなくなりますが、だからといって、クーポン切りのチャンスがそこで終わってしまうわけではありません。要するに、祈り、断食し、ラドネジのラジオを聴けば、すべてがチキプカになるのである。 つまり、相場のパターンを見つけることのむなしさに、ようやく気づいたということですね......。:)雑談は抜きにして、ある一般的に受け入れられている考え方があり、それがいろいろな掲示板で議論され、若いトレーダー向けの講義で語られ、本が書かれ、実際の活動で応用され、そのようなもの......です。つまり、有能なトレーダーは皆この考え方を使うべきだと考えられており、最も興味深いのは、この考え方が実によく浸透していることだ...。私は、この考えを問うために、何らかの論理構成をしてみました。何かを売ろうとしているわけでもなく、何か問題を解決するためのサポートを求めているわけでもないのですが... :)私は、このアイデアの信奉者が、その弁護のために同じ論理的な議論をすることに興味がある。残念ながら、ほとんど宗教的な憤りを除けば、建設的な証拠はほとんどない（あったとしても、論理的な矛盾が非常に多い...）。あるアイデアの応用は、その理解度ではなく、「一般的な受容度」に基づいていることが判明したのですね。 anonymous 2013.04.28 09:04 #50 Azerus:2).サイコロだ...4回に1回は "5 "が出て、それが200回連続、絶対的な精度で出ている......。このような現象は、いつまでベッティングに使えるのか、また、いつまで遊べばいいのか。内訳について対応する問題を定式化することで計算できる。停止する基準はおおよそ次のような形になります。-6.204558 * win / n > 4.59512 / n - 4.422849, ただしnはベット数、winは勝ち数（基準有意性0.01、検出力0.99）．そして、基本的に稼ぐ機会を与えない。しかし、時間的に預金の排出を止めることができます。サプライズ!:) 12345678910111213 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ええ、その通りです)
クモのVolodyaはStanley Drakkenmillerです。
そしてC-4はジョージ・ソロス
けど、スクルートだから、誰にも言わないでね
勘違いしてますね。
私の本名はシドーロフです。シドーロフだけでいい。
ちゃんとしてねえじゃん。
私の本名はシドーロフです。シドーロフだけでいい。
スタンレー、こっちだ！もうみんな知っている...
シドーロフはどうしたんだ？なぜ、そんなに外国人を慕うのか？
ソロスやドラネンミラーを狙ってるんだよ。
問題は、ロバストなシステムを手に入れること、つまり、規則性と適合性をどう区別するかということです。
大きく分けて2つの方向性があります。
1. 論理的であること。どんな収益システムも、他の市場参加者の大量売買の前座である。つまり、トレーダーがなぜある時点、ある価格で売買するのかを理解する必要があるのです。ゼロサムゲームと同じように、勝つためには相手の戦略を理解する必要があります。
2.統計的である。テストの取引回数が多ければ多いほど、現実を反映した結果になりやすい（ただし、取引を開始するのが遅ければ遅いほど、である ;）。もちろん、最適化する際の自由度は高ければ高いほど、システムにフィットしやすくなります。しかし、個々のランを見るのではなく、最適化されたパラメータが変化したときのターゲットの変化を見るべきでしょう。この依存性の形は、このパラメータがロバストであるか、カーバフィットであるかをよく表している。つまり、システムをパーツに分解し、個別に堅牢性をテストすることができるのです。良いシステムは最小限のパーツで構成され、それらはすべて堅牢です))
ストーリー上の推定値が適合ではなく、現実に即していた確率を高める統計手法は他にもある。その結果、そのパターンが継続したり、すぐには消えない可能性があり、儲けることができるのです。ここで重要なのは、いつシステムを取引から切り離すかである。これも1、2との最新の履歴の分析によるものです。
とりあえず、あなたが激しく興奮する理由がよくわからないのですが......。
最初の投稿で書いた内容からすると、何もわかっていないようですね（書きすぎたのかもしれません、まあ、すみません・・・）。私の考えは、最適化プロセスで使用される価格（実際のレベルと指標の両方の形で示される特定の数値のセットとして）は、LFOから得られる同じ数値のセットよりも優れていない、ということです。歴史上のランダムマッチング（RNGコイン）で作られたTSは、将来のパフォーマンスに対する「信頼」を与えないので、歴史に対する価格の何らかの検出された関係で作られたTSも、そのような信頼性を与えない...。
もし、あなたが上記の文章の中にあるデマゴギー／論理的誤謬を特定する意志／能力があれば、非常に興味深いのですが......。
そこでも、価格とGCFを等しくしています。
つまり、価格は、あなたの意見では、CLOですが、そうではありません。GCPと価格の同一性は、まだ誰も証明していない。そして、両者が似ていることを理由に同一であると結論づけるのは、論理的な誤りである。
問題は、ロバストなシステムを手に入れること、つまり、規則性と適合性をどう区別するかということです。
大きく分けて2つの方向性があります。
1. 論理的であること。どんな収益システムも、他の市場参加者の大量売買の前座である。つまり、トレーダーがなぜある時点、ある価格で売買するのかを理解する必要があるのです。ゼロサムゲームと同じように、勝つためには相手の戦略を理解する必要があります。
2.統計的である。テストの取引回数が多ければ多いほど、現実を反映した結果になりやすい（ただし、取引を開始するのが遅ければ遅いほど、である ;）。もちろん、最適化する際の自由度は高ければ高いほど、システムにフィットしやすくなります。しかし、個々のランを見るのではなく、最適化されたパラメータが変化したときのターゲットの変化を見るべきでしょう。この依存性の形は、このパラメータがロバストであるか、カーバフィットであるかをよく表している。つまり、システムをパーツに分解し、個別に堅牢性をテストすることができるのです。良いシステムは最小限のパーツで構成され、それらはすべて堅牢です))
ストーリー上の推定値が適合ではなく、現実に即していた確率を高める統計手法は他にもある。その結果、そのパターンが継続したり、すぐには消えない可能性があり、儲けることができるのです。ここで重要なのは、いつシステムを取引から切り離すかである。これも1、2との最新の履歴の分析によるものです。
に少し訂正です。枝葉の質問：トレーディングにおける統計の価値とTC最適化の価値。私は、TSの頑健性を判断する上で、得られた統計データの絶対化に疑問を持っています。なぜなら、私は、変更するパラメータを増やせば、どんな「Trading Idea」に対しても、どのようにしても「良い」統計が得られることを示そうとしたからです。
2つの方向性については、最初の方向性については、ほぼ完全に同意します（今はあえて議論しませんが...）。
2つ目には、疑問があります。
1).=システムをパーツに分解し、個別に堅牢性をテストすることができる。良いシステムは最小限のパーツで構成されており、それらはすべて堅牢である）＝Fittingは、全体としても、任意のセグメント系列においても、優れた統計的性能を示すことができる......ということである。
2).= このパターンが続く、もしくはすぐには消えない可能性があり、それによって稼ぐことができる = この発言によって困惑が生じた...。私の中では、パターンは始まらないし、止まらない、そうでなければパターンではなくなってしまう......と思っています。規則性は客観的に存在するか、全く存在しないか...。例えて言うなら、遊びのキューブがある...。4回に1回は「5」が落ち、これが200回連続で絶対的な精度で続いている......。パターン化されているのでしょうか？この検出された現象は、いつまで賭けに使えるのか、また、いつまでに賭けをやめればいいのか？
例えるなら、サイコロがある...。
4回に1回は "5 "が出て、これが200回連続の絶対的な精度で続いている......。パターン化されているのでしょうか？
この現象はいつまでベッティングに使えるのか、また、いつまでにプレイを止めるべきなのか。
この例えだけでも、この掲示板の常連の方々の心を癒すには十分でしょう。
しかし、彼らはそれを考えようともしない。
2つ目については、疑問があります。
1).= システムをパーツに分解し、個別に堅牢性をテストすることができる。良いシステムは最小限のパーツで構成され、そのすべてが堅牢である）＝Fittingは、全体としても、セグメントの任意の区分においても、良い統計的性能を示すことができる......ということです。
話を分割して比較するのではなく、最適化するパラメータを変更したときの結果を比較するのです。詳しくはこちら
2つ目については、疑問があります。
2).= このパターンが続く、あるいは一度になくならない可能性があり、それによって収入を得ることができる＝この発言でモヤモヤが生じました...。私の中では、パターンは始まらないし、止まらない、そうでなければパターンではなくなってしまう......と思っています。規則性は客観的に存在するか、全く存在しないか...。例えて言うなら、遊びのキューブがある...。4回に1回は「5」が落ち、これが200回連続で絶対的な精度で続いている......。パターン化されているのでしょうか？この検出された現象をいつまで賭けに使えるのか、そしていつ賭けをやめればいいのか。
ここでいう規則性とは、物理学のような不変のものではありません。ほとんど一時的なものばかりです。そして、その理由は、あるパターンが存在すればするほど、それを見て利用する人が増える（それが消滅の原因になる）だけでなく、ゲームのルールや条件（市場のマイクロストラクチャー）が周期的に変化することが、多くの「パターン」の基本になっているからである。
あなたの例では、投げる回数によって特定の結果が得られる確率のDIをかなり正確に計算することができます。投げる数が多いほど、同じ確率で当たるDIは狭くなる
まさにそこが間違いで、論理的ではなく、むしろ哲学的なのです。誰があなたのシステムが儲かると言ったのですか？誰も、明日生きているという確信がないのと同じように、100％の確信があるわけではありません。確かチベットの『死者の書』には、死について確実に分かっている事実は2つしかない。それは、死は必ず起こるということと、いつ起こるかを事前に推測することはできない、ということだ。とはいえ、死後の世界を否定する理由はない。市場のパターンも同じで、絶対にどのパターンもいつかは使えなくなりますが、だからといって、クーポン切りのチャンスがそこで終わってしまうわけではありません。要するに、祈り、断食し、ラドネジのラジオを聴けば、すべてがチキプカになるのである。
つまり、相場のパターンを見つけることのむなしさに、ようやく気づいたということですね......。:)
雑談は抜きにして、ある一般的に受け入れられている考え方があり、それがいろいろな掲示板で議論され、若いトレーダー向けの講義で語られ、本が書かれ、実際の活動で応用され、そのようなもの......です。つまり、有能なトレーダーは皆この考え方を使うべきだと考えられており、最も興味深いのは、この考え方が実によく浸透していることだ...。私は、この考えを問うために、何らかの論理構成をしてみました。何かを売ろうとしているわけでもなく、何か問題を解決するためのサポートを求めているわけでもないのですが... :)私は、このアイデアの信奉者が、その弁護のために同じ論理的な議論をすることに興味がある。残念ながら、ほとんど宗教的な憤りを除けば、建設的な証拠はほとんどない（あったとしても、論理的な矛盾が非常に多い...）。あるアイデアの応用は、その理解度ではなく、「一般的な受容度」に基づいていることが判明したのですね。
2).サイコロだ...4回に1回は "5 "が出て、それが200回連続、絶対的な精度で出ている......。このような現象は、いつまでベッティングに使えるのか、また、いつまで遊べばいいのか。
内訳について対応する問題を定式化することで計算できる。
停止する基準はおおよそ次のような形になります。-6.204558 * win / n > 4.59512 / n - 4.422849, ただしnはベット数、winは勝ち数（基準有意性0.01、検出力0.99）．
そして、基本的に稼ぐ機会を与えない。しかし、時間的に預金の排出を止めることができます。サプライズ!:)