統計学、最適化、"ラッキーコイン"・・・。
結論：許容できる取引結果を得ることが単純な偶然の結果である場合（コインをはじく、指標を使用する、価格を扱う、レーダーで使用されるアルゴリズム（いくつかあります）などを使用して得られた）、それ自体または取引信号を生成するための指標で表されるいくつかの関数の形で価格は、単純なコインフリップと異ならないことが判明した。幸運な」コインがないことは明らかなので（ここで私は確率論の専門家に訴えている）、価格/価格関数に基づく「幸運な」または「長続きする」GTSは存在しない。つまり、TSの最適化やこのTSを評価するための統計は無意味である。なぜなら、「幸運」のコインが「正」の結果を示さなくなるように、単純な偶然の上に築かれたTSもいつかは「機能」しなくなるからで、問題は時間だけだ......。
第二の逆説的結論：もし、テスター/リアルで履歴が良い結果を示したVTBが、将来もその結果を維持することを保証しないなら、なぜ、履歴が悪いVTBは将来も良い結果を示すことができないのだろうか？つまり、「協調最適化」されたGTSと「非適応」されたGTSを選択しても、実際の取引では差がないことがわかりました......。いずれにせよ、当て馬であることに変わりはない。「ついているのかついていないのか・・・。
結論：以上のことから、私は特に「どうやって生きていくか」ということを問題にしているわけではありません。積極的にやっている人の、最適化の目標や統計に興味がある...。
どちらの結論も全く正しい。TSの最適化、およびその結果の統計は意味がない。特に、R. Pardoが最適化とテストに関する基本的な研究で説明した方法を適用して、この数年間「積極的に取り組んできた人たち」というのがその答えです。
Pardo氏は著書の中で、TSの条件・結果でトレーダーが満足すべきことを書いている（大げさかもしれないが、それにしても・・・・）。私の考えは、TSのどんな結果も、最も「聖杯」であっても得ることができ、唯一の問題は、そのために必要なテイク数です。問題は、結果の「重厚さ」によって、TS自体の信頼性が高まらないことだ。
良いTSにはクセがある。
どちらの結論も全く正しい。TSの最適化も、その結果の統計も意味がない。
どちらの結論も絶対に妄想です。最適化やランダムなコインフリップの統計は無意味だが（そう考えない秋と春の性格もあるが、へえ）、パターンを利用した、つまりランダム性の逆のトレーディングシステムはどうだろう。
トピックスターターへ安定した正の期待ペイオフを持つTSが見つかった場合、最適化の目的はパラメータの最適なセットを見つけることです（ある歴史の断片に関する抽象的なコインに対して、唯一利益をもたらすセットを見つけることではありません）。一連の統計の目的は、最適化する価値のあるシステムそのものを見つけることです。トレードアイデア-統計セット（アイデアの検証）-最適なパラメーターの発見という サイクルでは、最も本質的な部分である最初の部分をリリースします。2番目と3番目は、利用できる場合にのみ意味があります。
トピックスターター安定した正の期待ペイオフを持つTSが見つかった場合、最適化の目的は、パラメータの最適なセットを見つけることです（与えられた歴史の断片上のコインのある抽象的なコインに対して、唯一利益をもたらすセットを見つけることではありません）。一連の統計の目的は、最適化する価値のあるシステムそのものを見つけることです。トレードアイデア-統計セット（アイデアの検証）-最適なパラメーターの発見という サイクルでは、最も本質的な部分である最初の部分をリリースします。2番目と3番目は、利用できる場合にのみ意味があります。 。
トレーディング・アイデアとは何ですか？トピカスターの取引アイデアは、コインでポジションを建てることです。
良いTCには、いくつかの特徴があります。
R. Pardo氏と彼の著書「Developing...」についてのトピックだったので、その内容を紹介します。".
読み終わっても、「完璧な」OPTIMISATION MODELを選択する基準がわからない？何ですか？個々の期間において、変数の値を最適化する（アプローチ）。
本当に全てを平均値で叩いて終わりなのか...。
私の質問を明確にしていただけると幸いです。
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週末前夜に...。この話題は、TC最適化の価値、TCの統計的性能などに関する近隣のスレッドでの推論に触発されたものです。実用的な面ではなく、概念的なアプローチに興味があるんです。
そこで、論文その1：TCは存在する。TP - X pips, SL - Y pips; エントリー - 最後の取引の終値（すなわち、TPまたはSL）; エントリー方向 - コインをはじいて決定する。1000枚の物理的な小銭がある場合、100枚の小銭は履歴で許容できる結果を示し、そのうち10枚はリアルタイムでデモ口座で許容できる結果を示し、そのうち1枚はリアルセント口座で許容できる結果を示すと仮定できます(...)そして、得られた結果を誇りに思って、我々は、標準的なアカウントを開き、XXXXXドルにそれを充填し、それらを以前の取引の統計情報を示し、PAMM-アカウントを介して投資家を募集...; 質問1（修辞）：この物語の終わり方） - 注：数学者が突然1000コインから許容結果を得る可能性に異議を持っているなら、20 000コイン（問題は数字ではなく、アイデア自体が議論されています）取ることができます...。
この場合、コインが乱数発生器（RNG）として 機能することは明らかなので、1000枚（または2万枚）のコインの代わりに、このRNGをExpert Advisorに挿入し（私はこのタスクを達成するMQLのソフトウェア能力を考慮しているのではなく、アイデア自体を考慮しています）、1000（または2万）回の実行後に、「大まかな」テスト結果を得ることができます ...つまり、テストやフォワードなど、十分な回数の試行があれば、トレーディングシステムの統計に最も厳しい愛好家を満足させる結果を記憶することは常に可能なのです...。
テーゼその2：MT-4のインジケータは100種類もある。カスタマイズ可能なパラメータを持つ2つ、3つ、4つ、5つのインジケータのすべての可能な組み合わせで、我々は1 000（しかし、我々が望むなら、他のシンボルおよび/またはTFからこれらの同じ組み合わせの指標を取る、我々は20 000）取引信号発生器（GTS）を取得することができます。上記のTSを使いますが、コインの代わりにSTSが買いか売りのエントリーする方向を示してくれるのです。1000個（あるいは2万個）のSTSがあれば、そのうち100個のSTSが歴史上許容できる結果を示すと仮定できる......というわけだ。(さらに、スペースを節約するために - 上記と同様の...)
質問¹2（修辞）：GTSのような指標の組み合わせと、HGSのようなコインの組み合わせでは、原理的に何が違うのでしょうか？- コインは純粋な「ケース」、指標は価格関数、つまり......、だから......、とあらかじめ答えは決まっている。テーゼその3について考える...
論文その3：同じTSがあるのに...。今回、売買シグナルは以下のように生成されます。オプション1：最後のバーの終値は、その開口部の上にある場合 - BAY、開口部の下に近い場合 - 売り、オプション2：最後のバーの終値は、その開口部の上にある場合 - BAY、開口部の下に近い場合 - 売る...テスターでは、Variant 1とVariant 2で良い結果が得られると推測できますが、一般的には、どちらの結果も「楽器とTFの集合体では」かなり低調になると思われます...。ここで、バリエーション3：最後のバーの終値と始値の比率に、最後のバーの終値と始値を加える、バリエーション4：最後の2本のバーの終値と始値に、その2本のバーの高値を加える、...を追加します。バリエーション97：バリエーション4を考えるが、「隣の」楽器からデータを取るなど......。したがって、1,000（または20,000）個の可能なエントリーが得られます。1000（あるいは2万）の入力の選択肢があるとすれば、......（私の思いが伝わればいいのだが）。
を理解することができます......）。質問3：もし、あるケースでは価格がかなり弱いシグナルを発生させ、別のケースでは非常に良いシグナルを発生させた場合（私は、異なるシグナルの大きな（！！）セットから、少なくとも一つの「聖杯」結果が必ず得られると主張しています）、それは何でしょうか：基本的な市場パターンの発見か、単なる偶然の一致でしょうか？
結論：許容できる取引結果を得ることが単純な偶然の結果である場合（コインをはじく、指標を使う、価格を扱う、レーダーで使われるアルゴリズムを使う（そのようなものがある）など）、取引信号を生成するために、価格そのものと指標で表されるいくつかの機能は、コインをはじくのと変わらないことが判明した。幸運な」コインがないことは明らかなので（ここで私は確率論の専門家に訴えている）、価格/価格関数に基づく「幸運な」または「長続きする」GTSは存在しない。このことは、TSの最適化やこのTSの評価に用いる統計が意味をなさないことを意味します。なぜなら、いつでも「幸運」のコインが「正」の結果を示さなくなり、単純な偶然の上に作られたTSが「機能」しなくなるように、唯一の問題は時間についてです...。
第二の逆説的結論：もしTCPがテスター/リアルで良い結果を示したとしても、将来もその結果を維持することを保証しないなら、なぜ履歴で悪い結果を示したTCPは将来も良い結果を出せないのでしょう。つまり、「協調最適化」されたGTSと「非適応」されたGTSを選択しても、実際の取引では差がないことがわかりました......。いずれにせよ、当て馬であることに変わりはない。「ついているのかついていないのか・・・。
結論：以上のことから、私は特に「どうやって生きていくか」ということを問題にしているわけではありません。最適化や統計の目標、それに積極的に取り組んでいる人たちの姿に興味がある...。