統計学、最適化、"ラッキーコイン"・・・。 - ページ 3 12345678910...13 新しいコメント Vladimir Paukas 2013.04.27 13:10 #21 inoy:......もっと言うと、長期的に見て十分な利益が出るということも起きない。.... どの程度で十分なのかによりますが Alexey Subbotin 2013.04.27 14:40 #22 inoy: そう言われると、いつも驚きますね。歴史上、どんなものでも、どんな量でも探しますよ。 私が「歴史上」と言ったのはどこですか？ユーモア、ユーモア、天才。 削除済み 2013.04.27 16:01 #23 alsu: ......パターンを利用したトレーディングシステム、つまりランダム性の正反対のものとどう関係があるのでしょうか？トピックスターター安定した正の期待ペイオフを持つTSが見つかった場合、最適化の目的はパラメータの最適なセットを見つけることです（この歴史の断片にある抽象的なコインにとって唯一利益のあるセットを見つけることではありません）。一連の統計の目的は、最適化する価値のあるシステムそのものを見つけることです。トレードアイデア-統計セット（アイデアの検証）-最適なパラメーターの発見という サイクルでは、最も本質的な部分である最初の部分をリリースします。2番目と3番目は、利用できる場合にのみ意味があります。 質問1：「パターンを利用したトレーディングシステム」という言葉を読み解いてください・・・・。質問2：トレードのアイデア - 価格がN本のバーの極限に達したとき - 通して（...またはリバウンドで）エントリーすること。テスターで確認したところ、どこかはスルーで入ったほうがいい、どこかはバウンドしたほうがいいという結論になりました。極値を特定するためのバーの数を変更したり、精度を高めるためにいくつかの指標を追加するなど、最適化を開始します。基本的には、あるパラメータを持つシステムを得る。これらのパラメータのセットが大きい場合、テスト（XXXXバー、AAAシンボル、MMMタイムフレームで）で良い統計値を得る確率が非常に高くなります。言い換えれば、どのような取引アイデアであっても、それを最適化する際に、履歴上のテスターで常に肯定的な結果を得ることができるのです。問題は、このトレーディングのアイデアが将来も好結果を維持できるかということだ。注：私は、あなたが「トレーディング・アイデア」と呼ぶものの本質を論じているのではありません・・・。私が提案したシンプルなXピップスエントリーでも、タートルズ、チャンネル、フォーク...、何でもいいのですが...。 Алексей Тарабанов 2013.04.27 16:17 #24 質問1について。何がはっきりしないのか？質問2について：もちろん、そんなことはない。 Алексей Тарабанов 2013.04.27 16:35 #25 なるほど、パターンを見ることをあきらめていたんですね。よかったらお見せしますよ。現在、そして特定されてからも効果的。 Jeremy Falcon 2013.04.27 16:38 #26 見せてもらえますか？ Алексей Тарабанов 2013.04.27 16:45 #27 現在のレベル1.3028が認識される瞬間はここです。4月5日、リアルタイムで。ちなみに、パターンの検出の仕方も示しています :) 削除済み 2013.04.27 16:48 #28 C-4: 新支店の無意味な量は着実に増えている。本当に春が来たのでしょうか...？ アザルス君は、どこかで聞いたことがあっても、それが何を意味し、何に応用できるのか理解できていない人のようですね。最初の論文は、「あるTSがある」という言葉から始まります。"TP-Xピップス、SL-Yピップス、・・・。コインをはじいて決定されるエントリーの方向..."これ以上読めない "というのは、あなたが提案するのはTSではなく、乱数発生器だからです。最適化するのは本当に無意味なことなんです。しかし，これに基づいて，どんなTSも最適化する意味がないと結論づけるのは，意図的なデマゴギーか，TSとPRNGの間という存在しないところにつながりを見出す論理的な誤りかのどちらかです． とりあえず、なぜそんなに興奮するのかがよくわからないのですが......。最初の投稿で書いたことから、あなたは何も理解していない（書きすぎたかもしれません、まあ、すみません・・・）．再話はしませんが、個人的に説明すると、私の考えは、最適化プロセスで使われる価格（あるレベルの形や指標の表示として 示される、ある一連の数値）は、LFOから得られる同じ一連の数値より優れていない、ということです。歴史上のランダムマッチング（RNGコイン）で作られたTSは、将来のパフォーマンスに対する「信頼」を与えないので、価格と歴史の関係を検出したTSもそのような「信頼」を与えない...。もし、あなたが上記の文章の中にあるデマゴギー／論理的な誤りを特定する意欲／能力をお持ちなら、非常に興味深いのですが・・・。 削除済み 2013.04.27 16:56 #29 tara:なるほど、パターンを見ることをあきらめていたんですね。よかったらお見せしますよ。現在、そして特定されてからも効果的。 レギュラリティ」という言葉に対する理解について興味があります。しかも言葉で......:) Alexey Subbotin 2013.04.27 16:57 #30 Azerus:質問1：「パターンを利用したトレーディングシステム」という言葉の定義・・・・・・。 ここで、数学的に非常に正確な定義を与えることができる。 価格系列X(t)に適用される規則性とは、任意の関数 F(t, X(t), X(t-1), .................................)ここで、tは時間、Zは X系列に対する「外部」のベクトル（すなわち、任意のtについて相互情報量I(Z,X(t))=0となるような値）である。このとき、任意の時刻tにおいて、期待値Ti>tとなる1つ以上の時刻を指定することが可能である。E{F(Ti, X(Ti), X(Ti-1), ・・・・・。,Z)}> 0.この定義を理解するのに特別な教育は必要ないようです。簡単に言うと、パターンとは、昨日だけでなく明日も稼ぐことができる、参入の瞬間と条件に対する取引 結果の依存性のことである。これは狭い意味でのパターンであり、誰かがもっと広い意味で、いくつかの引用の中の依存性をパターンとして呼ぶかもしれない。質問2：トレードのアイデア - 価格がN本のバーの極限に達したとき - 買いのエントリー（...またはリバウンド）。テスターで確認したところ、どこかでブレイクアウトでエントリーした方がいい、どこかでリバウンドでエントリーした方がいいという結論になりました。極値を特定するためのバーの数を変更したり、精度を高めるためにいくつかの指標を追加するなど、最適化を開始します。基本的には、パラメータを設定したあるシステムを得ることができる。これらのパラメータのセットが大きい場合、テスト（XXXXバー、AAAシンボル、MMMタイムフレームで）で良い統計値を得る確率が非常に高くなります。言い換えれば、どのような取引アイデアであっても、それを最適化する際に、履歴上のテスターで常に肯定的な結果を得ることができるのです。問題は、このトレーディングのアイデアが将来も好結果を維持できるかということだ。これは救われない、もう一つの利益追求のパターンを利用したもの（質問1の回答参照）は救われる。 12345678910...13 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
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そう言われると、いつも驚きますね。歴史上、どんなものでも、どんな量でも探しますよ。
私が「歴史上」と言ったのはどこですか？ユーモア、ユーモア、天才。
......パターンを利用したトレーディングシステム、つまりランダム性の正反対のものとどう関係があるのでしょうか？
トピックスターター安定した正の期待ペイオフを持つTSが見つかった場合、最適化の目的はパラメータの最適なセットを見つけることです（この歴史の断片にある抽象的なコインにとって唯一利益のあるセットを見つけることではありません）。一連の統計の目的は、最適化する価値のあるシステムそのものを見つけることです。トレードアイデア-統計セット（アイデアの検証）-最適なパラメーターの発見という サイクルでは、最も本質的な部分である最初の部分をリリースします。2番目と3番目は、利用できる場合にのみ意味があります。
質問1：「パターンを利用したトレーディングシステム」という言葉を読み解いてください・・・・。
質問2：トレードのアイデア - 価格がN本のバーの極限に達したとき - 通して（...またはリバウンドで）エントリーすること。テスターで確認したところ、どこかはスルーで入ったほうがいい、どこかはバウンドしたほうがいいという結論になりました。極値を特定するためのバーの数を変更したり、精度を高めるためにいくつかの指標を追加するなど、最適化を開始します。基本的には、あるパラメータを持つシステムを得る。これらのパラメータのセットが大きい場合、テスト（XXXXバー、AAAシンボル、MMMタイムフレームで）で良い統計値を得る確率が非常に高くなります。言い換えれば、どのような取引アイデアであっても、それを最適化する際に、履歴上のテスターで常に肯定的な結果を得ることができるのです。問題は、このトレーディングのアイデアが将来も好結果を維持できるかということだ。
注：私は、あなたが「トレーディング・アイデア」と呼ぶものの本質を論じているのではありません・・・。私が提案したシンプルなXピップスエントリーでも、タートルズ、チャンネル、フォーク...、何でもいいのですが...。
質問1について。何がはっきりしないのか？
質問2について：もちろん、そんなことはない。
なるほど、パターンを見ることをあきらめていたんですね。
よかったらお見せしますよ。現在、そして特定されてからも効果的。
見せてもらえますか？
現在のレベル1.3028が認識される瞬間はここです。4月5日、リアルタイムで。
ちなみに、パターンの検出の仕方も示しています :)
新支店の無意味な量は着実に増えている。本当に春が来たのでしょうか...？
アザルス君は、どこかで聞いたことがあっても、それが何を意味し、何に応用できるのか理解できていない人のようですね。最初の論文は、「あるTSがある」という言葉から始まります。"TP-Xピップス、SL-Yピップス、・・・。コインをはじいて決定されるエントリーの方向..."これ以上読めない "というのは、あなたが提案するのはTSではなく、乱数発生器だからです。最適化するのは本当に無意味なことなんです。しかし，これに基づいて，どんなTSも最適化する意味がないと結論づけるのは，意図的なデマゴギーか，TSとPRNGの間という存在しないところにつながりを見出す論理的な誤りかのどちらかです．
とりあえず、なぜそんなに興奮するのかがよくわからないのですが......。
最初の投稿で書いたことから、あなたは何も理解していない（書きすぎたかもしれません、まあ、すみません・・・）．再話はしませんが、個人的に説明すると、私の考えは、最適化プロセスで使われる価格（あるレベルの形や指標の表示として 示される、ある一連の数値）は、LFOから得られる同じ一連の数値より優れていない、ということです。歴史上のランダムマッチング（RNGコイン）で作られたTSは、将来のパフォーマンスに対する「信頼」を与えないので、価格と歴史の関係を検出したTSもそのような「信頼」を与えない...。
もし、あなたが上記の文章の中にあるデマゴギー／論理的な誤りを特定する意欲／能力をお持ちなら、非常に興味深いのですが・・・。
なるほど、パターンを見ることをあきらめていたんですね。
よかったらお見せしますよ。現在、そして特定されてからも効果的。
レギュラリティ」という言葉に対する理解について興味があります。
しかも言葉で......:)
質問1：「パターンを利用したトレーディングシステム」という言葉の定義・・・・・・。
ここで、数学的に非常に正確な定義を与えることができる。
価格系列X(t)に適用される規則性とは、任意の関数
F(t, X(t), X(t-1), .................................)ここで、tは時間、Zは X系列に対する「外部」のベクトル（すなわち、任意のtについて相互情報量I(Z,X(t))=0となるような値）である。
このとき、任意の時刻tにおいて、期待値Ti>tとなる1つ以上の時刻を指定することが可能である。
E{F(Ti, X(Ti), X(Ti-1), ・・・・・。,Z)}> 0.
この定義を理解するのに特別な教育は必要ないようです。簡単に言うと、パターンとは、昨日だけでなく明日も稼ぐことができる、参入の瞬間と条件に対する取引 結果の依存性のことである。これは狭い意味でのパターンであり、誰かがもっと広い意味で、いくつかの引用の中の依存性をパターンとして呼ぶかもしれない。
質問2：トレードのアイデア - 価格がN本のバーの極限に達したとき - 買いのエントリー（...またはリバウンド）。テスターで確認したところ、どこかでブレイクアウトでエントリーした方がいい、どこかでリバウンドでエントリーした方がいいという結論になりました。極値を特定するためのバーの数を変更したり、精度を高めるためにいくつかの指標を追加するなど、最適化を開始します。基本的には、パラメータを設定したあるシステムを得ることができる。これらのパラメータのセットが大きい場合、テスト（XXXXバー、AAAシンボル、MMMタイムフレームで）で良い統計値を得る確率が非常に高くなります。言い換えれば、どのような取引アイデアであっても、それを最適化する際に、履歴上のテスターで常に肯定的な結果を得ることができるのです。問題は、このトレーディングのアイデアが将来も好結果を維持できるかということだ。
これは救われない、もう一つの利益追求のパターンを利用したもの（質問1の回答参照）は救われる。