トレーディングにおけるニューラルネットワークの活用 - ページ 12

[СанСаныч Фоменко]

grell:

要するに、早い話、まだやることがたくさんあるんです。

鋸、修羅、鋸、彼女は黄金だ!

[СанСаныч Фоменко]

grell:

要するに、早い話、まだやることがあるんです。

鋸、修羅、鋸、彼女は黄金だ!

[Дмитрий]

faa1947:
鋸、修羅、鋸、彼女は黄金だ!

あ、そうそう！確かにちょっとアナニーに見える時もありますが、ノコギリで切ってます。

[Дмитрий]

クローズド・トランザクション
チケット オープン時間 タイプ サイズ アイテム価格 S/L T/P クローズ時間 価格 手数料 税金 スワップ利益
6598986 2013.01.27 22:15 買い 0.01 eurusd 1.34564 0.00000 0.00000 2013.01.28 06:00 1.34555 0.00 0.00 0.00 -0.09
6599063 2013.01.28 00:00 買い 0.01 EURUSD 1.34657 0.00000 0.00000 2013.01.28 08:00 1.34316 0.00 0.00 0.00 -3.41
6599082 2013.01.28 01:00 買い 0.01 EURUSD 1.34604 0.00000 0.00000 2013.01.28 09:00 1.34443 0.00 0.00 0.00 -1.61
6599116 2013.01.28 02:00 買い 0.01 eurusd 1.34548 0.00000 0.00000 2013.01.28 10:00 1.34554 0.00 0.00 0.06
6599176 2013.01.28 04:00 買い 0.01 eurusd 1.34529 0.00000 0.00000 2013.01.28 12:00 1.34366 0.00 0.00 0.00 -1.63
6599217 2013.01.28 05:00 買い 0.01 EURUSD 1.34601 0.00000 0.00000 2013.01.28 13:00 1.34393 0.00 0.00 0.00 -2.08
6599412 2013.01.28 07:00 買い 0.01 eurusd 1.34467 0.00000 0.00000 2013.01.28 17:09 1.34509 0.00 0.00 0.42
6600763 2013.01.28 15:00 売り 0.01 eurusd 1.34667 0.00000 0.00000 2013.01.28 23:00 1.34466 0.00 0.00 0.00 2.01
6601001 2013.01.28 16:00 sell 0.01 eurusd 1.34596 0.00000 0.00000 2013.01.29 00:00 1.34483 0.00 0.00 -0.01 1.13
6601152 2013.01.28 17:00 売り 0.01 eurusd 1.34578 0.00000 0.00000 2013.01.29 01:00 1.34532 0.00 0.00 -0.01 0.46
6601251 2013.01.28 18:03 sell 0.01 eurusd 1.34544 0.00000 0.00000 2013.01.29 02:00 1.34481 0.00 0.00 -0.01 0.63
6601393 2013.01.28 19:00 売り 0.01 eurusd 1.34484 0.00000 0.00000 2013.01.29 03:00 1.34526 0.00 0.00 -0.01 -0.42
6601480 2013.01.28 20:00 売り 0.01 eurusd 1.34550 0.00000 0.00000 2013.01.29 04:00 1.34532 0.00 0.00 -0.01 0.18
6601520 2013.01.28 21:00 売り 0.01 eurusd 1.34539 0.00000 0.00000 2013.01.29 05:00 1.34580 0.00 0.00 -0.01 -0.41
6601563 2013.01.28 22:28 買い 0.01 eurusd 1.34493 0.00000 0.00000 2013.01.29 06:00 1.34468 0.00 0.00 -0.02 -0.25
6601571 2013.01.28 23:00 買い 0.01 eurusd 1.34469 0.00000 0.00000 2013.01.29 07:00 1.34420 0.00 0.00 -0.02 -0.49
6601621 2013.01.29 00:28 sell 0.01 eurusd 1.34483 0.00000 0.00000 2013.01.29 08:00 1.34391 0.00 0.00 0.92
6601675 2013.01.29 02:04 sell 0.01 eurusd 1.34482 0.00000 0.00000 2013.01.29 10:00 1.34422 0.00 0.00 0.00 0.60
6601818 2013.01.29 05:00 買い 0.01 EURUSD 1.34580 0.00000 0.00000 2013.01.29 13:00 1.34294 0.00 0.00 0.00 -2.86
6601860 2013.01.29 06:00 売り 0.01 eurusd 1.34469 0.00000 0.00000 2013.01.29 14:00 1.34426 0.00 0.00 0.43
6601935 2013.01.29 07:00 sell 0.01 eurusd 1.34429 0.00000 0.00000 2013.01.29 15:00 1.34849 0.00 0.00 -4.20
6602048 2013.01.29 08:00 sell 0.01 eurusd 1.34375 0.00000 0.00000 2013.01.29 16:00 1.34778 0.00 0.00 -4.03
6602163 2013.01.29 09:00 sell 0.01 eurusd 1.34539 0.00000 0.00000 2013.01.29 17:00 1.34847 0.00 0.00 0.00 -3.08
6602265 2013.01.29 10:00 sell 0.01 eurusd 1.34403 0.00000 0.00000 2013.01.29 18:00 1.34813 0.00 0.00 0.00 -4.10
6602602 2013.01.29 12:00 sell 0.01 eurusd 1.34293 0.00000 0.00000 2013.01.29 20:00 1.34879 0.00 0.00 0.00 -5.86
6602803 2013.01.29 13:00 sell 0.01 eurusd 1.34294 0.00000 0.00000 2013.01.29 21:00 1.34923 0.00 0.00 0.00 -6.29
6603200 2013.01.29 15:00 sell 0.01 eurusd 1.34824 0.00000 0.00000 2013.01.29 23:00 1.34883 0.00 0.00 0.00 -0.59
6603422 2013.01.29 16:00 sell 0.01 eurusd 1.34757 0.00000 0.00000 2013.01.30 00:00 1.34888 0.00 0.00 -0.01 -1.31
6603696 2013.01.29 17:00 買い 0.01 eurusd 1.34842 0.00000 0.00000 2013.01.30 01:00 1.34872 0.00 0.00 -0.02 0.30
6603906 2013.01.29 19:00 sell 0.01 eurusd 1.34817 0.00000 0.00000 2013.01.30 03:00 1.34943 0.00 0.00 -0.01 -1.26
6605292 2013.01.29 22:15 買い 0.01 eurusd 1.34902 0.00000 0.00000 2013.01.30 06:00 1.34872 0.00 0.00 -0.02 -0.30
6605895 2013.01.29 23:00 買い 0.01 EURUSD 1.34884 0.00000 0.00000 2013.01.30 07:00 1.34898 0.00 0.00 -0.02 0.14
0.00 0.00 -0.18 -36.99
クローズドP/L：-37.17
オープントレード
チケット オープン時間 タイプ サイズ アイテム価格 S / L T / P 価格 手数料 税金 スワップ利益
6608678 2013.01.30 04:00 買い 0.01 ユーラスド 1.34901 0.00000 0.00000 1.35434 0.00 0.00 0.00 5.33
6609644 2013.01.30 05:00 買い 0.01 ユーロスド 1.34891 0.00000 0.00000 1.35434 0.00 0.00 0.00 5.43
6609776 2013.01.30 06:00 買い 0.01 ユーロスド 1.34890 0.00000 0.00000 1.35434 0.00 0.00 0.00 5.44
6610623 2013.01.30 08:00 買い 0.01 ユーロスド 1.35131 0.00000 0.00000 1.35434 0.00 0.00 0.00 3.03
6610769 2013.01.30 09:00 買い 0.01 ユーロスド 1.35064 0.00000 0.00000 1.35434 0.00 0.00 0.00 3.70
6610990 2013.01.30 10:00 買い 0.01 ユーロスド 1.35314 0.00000 0.00000 1.35434 0.00 0.00 0.00 1.20
6611218 2013.01.30 11:00 買い 0.01 ユーラスド 1.35568 0.00000 0.00000 1.35434 0.00 0.00 0.00 -1.34
0.00 0.00 0.00 22.79
フローティングP/L：22.79

[__kamil]

NSをトレードで使うときは、大損をしました。理由はオーバートレーニングのNSです。

[Роман]

__kamil:
NSをトレードに使って大損した。理由-NSの再教育を行うため。

詳しく教えてください。どのようなネットワークで、誤差の逆伝播があるのかないのか、教師がいるのかいないのか...。?

結論を出し、同じ過ちを繰り返さないために必要だと思うことは何でも...。

ありがとうございます。

[Дмитрий]

__kamil:
NSをトレードで使うときは、大損をしました。理由は、NSのオーバートレーニングです。

その理由は様々ですが、冗長化されたネットワークです。

[Дмитрий]

Roman.:

もう少し具体的に教えてください。誤差逆伝播がある場合とない場合、教師がいる場合といない場合、どのようなネットワーク...?

結論を出し、同じ過ちを繰り返さないために必要だと思うことは何でも...。

ありがとうございます。

MLPネットワークタイプ、プリミティブ学習、ランダムウェイトとランダムステップを取る。例えば、サンプル0.434で利益があった場合、ランダムウェイト（-0.13）、ランダムステップ（0.1）を取る。ランダムな方向に最初のステップを踏み、それをプラス（0.03）とすると、利益は減少し、ステップを2で割って反対方向（-0.18）、利益は増加し、ステップを2で割って同じ方向（-0.205）、といった具合に進むのです。しかし、非常に遅くて効率が悪い。今のところ、そういうことですね。

[Дмитрий]

ネットワークは価格を予測するのではなく、利益の出るエントリーを探します。

[__kamil]

異なるパラメータ（層数、ニューロン数、アンサンブル学習とも呼ばれる）を持つ1000個のネットワークを使って、異なる指標やデータで学習・テストを行い、平均化することで予測誤差を小さくすることができました。学習アルゴリズムは、BP、遺伝的アルゴリズムです。 結果は非常に悪かったので、予測モデルはできるだけシンプルであるべきだと考えました。結論 - ルールセット＋遺伝的アルゴリズム＋アンサンブルを使用する。