聖杯じゃなくて、普通にバブロス!!!! - ページ 11

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Kocty2 :

高い集会への暖かい挨拶！
スレッドの作者に約束したように、私は収益性の高い外国為替取引の可能性の数学的証明を投稿しています。
しかし、前回の投稿以来、そのような証拠が長い間存在していたという考えが思い浮かびました。マーチンゲールです！ゲームのシステムは、数学的に厳密に昔に証明されており、カジノのディーラーまたは所有者が上下からの賭けを制限し、プレーヤーに機会を奪うという事実を掘り下げることは数学の仕事ではありません。マーチンゲールを最大限に活用してください。彼らがマーチンゲールをプレイするのに十分なお金を持っていても...
しかし、私が約束したので、特にシステムがまだ外国為替の特性を考慮に入れているので、私はそうしなければなりません。
まず、1時間以内の為替レートの動きの性質を考慮してください。オーダーが機能するためには、最大偏差値が設定されたオーダー以上である必要があります。したがって、為替レートの最大時間値の確率分布に関心があります。十分に長い期間、1時間ごとの為替レートのバーを取得し、同じ高さのすべてのバーをカウントし、バーの値に従って結果のドロップアウト頻度を配置すると、ヒストグラムの形式でこのような分布を簡単に取得できます。このようなヒストグラムを図1に示します。横軸はバーのサイズ（高–オープン）を示し、縦軸は調査期間中のそのようなバーの数を示します。残念ながら、ヒストグラムがどの通貨でどの期間計算されたかは覚えていません。 1998年12月16日から今年の4月頃までの期間のEURの可能性が最も高いです。結局のところ、これは証明にとって重要ではありませんが、この分布の性質は、すべての通貨ペアでほぼ同じであり、特定の数値パラメーターのみが異なります。

写真1。
ヒストグラムをよく見ると、Nが無限大になる傾向があるため、分布が二項分布に非常に似ていることがわかります。 Nが無限大に等しい離散確率変数の二項分布の限定的なケースは、連続確率変数の指数分布です。原則として、1時間ごとのバーのサイズがどのような最大値をとることができるかわからないため、この値は何にも制限されていないと仮定し、指数分布の法則を使用する権利があります。なぜなら、そのような置き換えは非常に正当化されるからです。二項分布と指数分布を表す式は、「自転車からの機関車」のように複雑さが異なります。指数分布-

p（x）=λ* exp（-λ* x）

これは単なる指数であり、統合後および微分後も同じ指数のままです。便利な小さなこと。
さらに、両方の法則は、確率変数が履歴から独立しているという仮定から導き出されます。言い換えれば、それらは絶対に予測不可能なプロセスを特徴づけます。そして、既存の統計分布（指数分布）を近似すると、それによって、予測が不可能なプロセス、つまり、プロセスをすでに検討します。マルコフカ。
図2は、通貨ペア（おそらくEUR / USD）の正規化された統計分布を茶色で示し、指数分布を青色で近似したものです。

図2。
この図は、指数分布からの統計分布の最大偏差が、約13ポイントまでの小さな値の領域に集中していることを示しています。大きな値の領域では、一致はほぼ完全であり、「非常に大きな値」の領域では、統計的なものが単に終了し、指数関数が「永遠に」続くため、分布密度は再び発散します。
「予測不可能な」指数分布からの統計分布の偏差の程度と面積は、為替レートの予測可能性の程度を特徴付けるため、予測方法に関係なく、為替レートの予測可能性は非常に非常に低いと結論付けることができます。ほとんどなし。非常に小さい値（ピッパーを喜ばせるため）と非常に大きい値を除いて。それらの。たとえば、現在の価格から8桁の距離で行われたストップ注文は、次の1時間以内に、価格が到達しないことを自信を持って予測できます...
そして、「貧しい」トレーダーはどこに行くべきですか？予報は無理ですが、denyushkaが欲しいです！
トレーディングシステムの収益性の数学的期待値の方程式を考えてみましょう。

M（sys）= M（T）– M（L）、

ここで、M（T）–利益の期待。
M（L）–予想損失。
確率変数の数学的期待値は、この値とその確率の積として計算できることが知られています。

M（x）= x * p（x）、次に
M（sys）=（T-S）* p（T）-（L + S）* p（L）、

ここで、Tは利益注文の値です。
Lはストップオーダーのサイズです。
S –スプレッド値。
p（T）–テイクプロフィット注文をトリガーする確率。
p（L）–サイドロス注文をトリガーする確率。
元の方程式を少し変換します。

M（sys）= T * p（T）– L * p（L）– S *（p（T）+ p（L））

そして、p（T）+ p（L）がイベントの完全なグループであるという事実を考慮に入れます。 1に等しいのは、ストップか利益のどちらかが機能するまで、私たちは「顔が青くなるまで」立ちます。ついに：

M（sys）= T * p（T）– L * p（L）–Sまたは
M（sys）= T * p（T）– L *（1-p（T））– S（1）

p（T）を計算するだけで、ポケットにWin-Winシステムがあります...
次に、指数分布をもう一度見てみましょう。

図3
図3は、注文を示しています。利益-ポイントA、および停止-ポイントB。横軸のこれらのポイントの予測は、発注された注文の値に等しく、縦軸は、そのトリガーの確率です。数学的期待値を計算するための式に従って、形成された長方形の面積は、対応する次数の数学的期待値に等しくなります。赤-利益、青-停止、緑-広がり。これらの長方形に最大値があるかどうかを判断するだけで、バブルはそこで利益を得ることができます。
ストップとプロフィットの注文のサイズは問題ではないという一般的な意見があるとすでに述べました。注文サイズが大きいほど、トリガーされる可能性は低くなり、その逆も同様です。その結果、注文サイズを変更しても利益も損失も得られません。
ある場所のスレッドの作者でさえ、これを言いました：

引用：M。Jobbaryannikからのメッセージ
確かに、利益がストップよりも短い場合、それはより頻繁に機能し始めますが、同時に、ポジションが最も高い動きの可能性に向けられる必要があります。そうしないと、一連の小さなストップの後ろに大きなストップが表示されますすべての利益を破壊する利益...

、そして他では、このように：
引用：M。Jobbaryannikからのメッセージ
損失よりも大きな目標の存在についての声明は十分ではないように私には思えます。
次の方法で確認できます。期待利益のサイズが期待損失のサイズの2〜3倍であるランダムなエントリを使用して、システムをテストします。
ただし、このようなシステムのテストでは、損失が利益よりも短い場合、統計によれば、利益よりも頻繁に機能するため、確実にマイナスになることが示されています。

最後に、「昨日は5つですが大きいか、今日は3つですが小さい」のが良いかどうかを判断します。 （c）M.ズヴァネツキー

内接長方形（図3）の面積が一定である場合、現実は彼らが考えるほどひどいものではありません

x * y = Const-この場合、これは双曲線の方程式です。

そして、双曲線分布はありません。確率変数の確率密度のグラフは、どのような形でもかまいませんが、運命の意志として、1つの不可欠な条件があります。このグラフの積分は1に等しくなければなりません。双曲線の積分は無限大です。さらに、双曲線よりも曲率が大きいすべての滑らかな曲線は、中央に内接長方形の最小面積があり、そのエッジが増加し、曲率が小さくなります-中央で最大になり、エッジが減少します。
まあ、実際には、証明はほぼ完全であると見なすことができます。指数法則の分布密度を微分し、それをゼロに等しくし、方程式を解き、自然に期待される値を取得することだけが残っています。

T（opt）=1/λ。

しかし、この決定は私たちには適していません。注文が機能するまで「顔が青くなるまで」注文を保留することに同意し、1時間以内に作業の確率を計算します。これは機能しません！正しい解決策を得るには、時間を考慮せずに注文をトリガーする確率に行く必要があります-それらが機能するまで。
私のワークブックでは、これらの式の導出には3ページを超える「象形文字とのジャグリング」が必要なので、ここでは導出を行いません。しかし、私はあなたに道を教えます、彼ら自身でそれをしたい人のために。前の1時間は機能しなかったと仮定して、注文がトリガーされる確率を再帰的に表現する必要があります。その結果、等比数列が得られ、その合計が計算されます。この金額を計算した後、次のオーダートリガー確率式を取得する必要があります。

p（T）=（p（t）* q（l））/（1-q（t）* q（l）– p（t）* p（l））;

どこ

q（t）= 1 – p（t）、
q（l）= 1 – p（l）;

そして最後に

p（t）= exp（-λ* T）、p（l）= exp（-λ* L）。

これで、得られた方程式をシステムの期待の方程式（1）に代入し、解を見つけるために、TとLに関して偏導関数を取ります。得られた両方の方程式をゼロに等しくすると、次のことがわかります。結果として得られる連立方程式には、解析形式の解がありません。彼女には解決策がまったくありません！そして、これは当然のことです。指数分布の場合、システムの最大利益の観点から最も収益性の高いソリューションは、無限大に等しいストップロス領域にあります。しかし、私たちはそれを必要としません！
次に、実際の統計的分布は制限されており、無限大には及ばないことがわかります。したがって、解は存在しますが、数値的方法で求める必要があります。さて、これで証明が完了したと見なすことができます。洗練された式によると、結果のチャートは提示しません。これは、注文トリガーの確率曲線の性質が変更されていないためですが、曲線の特定のデジタル表現のみが変更されています。これは、ソリューション以降、必要ありません。まだ数値的な方法で探す必要があります。はい。この画像は、空間の表面で描写する必要があるため、それほど美しくは見えません。

M（sys）= f（T、S）。

調査結果：
1.予測手法を使用せずに収益性の高い外国為替取引の可能性が証明されています。これを行うには、使用通貨ペアとストップロスの分布の確率法則の数学的な期待の領域、または統計が十分に大きい値の領域で、テイクプロフィットを設定する必要があります通貨ペアの分配は終了するか、または小さな値の領域で終了します。この場合、開位置の方向は関係ありません。システムの2番目のバージョン（短い停止あり）は、おそらくもっと興味深いものです。システムの分散は非常に高く、彼女の混乱を乗り切るのに十分な預金を持っている人はいないと思います。しかし、「利益に興味がない」人にとって、これは重要ではありません...
2.小さなテイクプロフィット値の領域での図3の分析は、ピッピングシステムが（ピッパーの山で）「非常に負の」利益期待値を持っていることを示しています。実際、赤い長方形を見て、点Aを原点に精神的に向けると、赤い長方形と緑の長方形の面積の差がゼロになる傾向があることがわかります。利益はゼロになる傾向があります。しかし、ストップロスをいくら小さくしても、損失はゼロになる傾向がありません。これは、青と緑の長方形の面積の合計に等しくなります。今、ピッピングの高い収益性についての神話が何に基づいているかは明らかです：小さな値の領域での為替レートの予測可能性。しかし、要約すると、ピプサーには、強力な心（予測用）、機敏な手（すばやく出入りするため）、そして非常にフレンドリーなディーラーが必要であると言えます。誤ってモニターの後ろでくしゃみをしたとしても、ディーラーは市場からピッパーの群れ全体を払いのけることができます...
3.指標やTAを批判したい人には、為替レートの予測不可能性を証明したとされる私に言及しないように、すぐに警告したいと思います。為替レートは、ニューラルネットワークでも、デジタルフィルターでも、キャタピラーでも、占星術でも、決して予測できませんが、（！）現在の価格から15〜150ポイントの範囲でのみです。 100〜150ポイントを超える領域では、統計分布と指数分布が再び発散し、レートの予測可能性が向上します。時間外、たとえば日次およびそれ以上のバーの統計分布をとると、そこの分布は指数分布とまったく同じではなく、コーシー分布によってはるかに正確に近似されます。そして、その日のうちにトレンドを描く有能なアナリストを見せてください。 「誰か」が1時間ごとに3〜5本のバーの分岐を探している場合。 10分のMACDで終了することをお勧めします。はい、同時に、ギャップを解決するときに停止しないこともお勧めします（！）。そして、Vasya Pupkinに似ているとほのめかされたとき、彼は比較ポイントを理解していません。その場合、ブランチが「まあまあ詐欺師です！」のような名前で表示されるのは当然のことです。


式に名前を付けます（19）

 
Vinin:


式の名称 (19)


同志よ、後始末を頼むぞ。私の投稿ではないので、文脈を無視する必要はありません。私の投稿への返答で、著者へのリンクを提供しました。

誰かを信じさせるためではなくいろいろな角度から議論したほうが楽しいですからね。

 
excelf:
あなたがここに書いたことはすべて安っぽい荒らしです。あなたのシステムがそのような利益を生み出せるという言葉は一言も見当たりません。支離滅裂な言葉の羅列と野暮ったさがあるだけです。そして、もし誰かに自分の妄想を信じてもらいたいのなら、その人にアカウントのパスワードを教えるか、同じ を監視するためにアカウントを接続します。

運が悪かったな :-) 荒らししかない350以上の投稿が水の泡に...。ローカルモデレーターの気まぐれで...。300ページのスレッドを削除することによって......だから......。何も手に入らない...

私は、TCに関する分かりやすい情報の観点から話す :-) しかし、私は（情報の粒を含む）ちんぷんかんぷんな言葉で話す :-) それが私の意志であるからだ :-)

 
Aleksander:
いや、こっちの方がシンプルでいいんだけど...。必要な形の合成ツール（トータル・エクイティ）を作り、そこで簡単なロット管理のトリックを適用する......というものです。

まあ、私も何とかしますよ。 

//---
   for
   (int i=rates_total-prev_calculated-1;i>=0;i--)
     {
      double tmp1[],tmp2[];
      CopyClose(s1,PERIOD_CURRENT,time[i],1,tmp1);
      CopyClose(s2,PERIOD_CURRENT,time[i],1,tmp2);
      double x=SymbolInfoDouble(s1,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
      double y=SymbolInfoDouble(s2,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE);
      switch(plys_minys)
        {
         case 0:
            Label1Buffer[i]=tmp1[0]*x/SymbolInfoDouble(s1,SYMBOL_POINT)*l1    -
            tmp2[0]*x/SymbolInfoDouble(s2,SYMBOL_POINT)*l2;
            break;
         case 1:
            Label1Buffer[i]=tmp1[0]*x/SymbolInfoDouble(s1,SYMBOL_POINT)*l1    +
            tmp2[0]*x/SymbolInfoDouble(s2,SYMBOL_POINT)*l2;
            break;
        }

     }

そして、あなたはそれをEAに置くことができ、それは正しいフォーム+最大変動+すべてのペア（だけでなく、メジャー）のために、ペア、ロットを選択するように;)。

アレックズンデラさんは、合成繊維で2足以上試されたのですか？

ファイル:
plocha.mq5  4 kb
 
costy_: アレックサンダーさんは、合成繊維で2足以上試されたのですか？

うーん、このスレッドでは4組の合成樹脂が表示されているようです :-)- 分析中が8組、そのうち4組が入札に......。

然りところで今日のテキストブロック :-) 忘れるところだった :-)

---

xxxxx7902 d6 t6 buy 0.15 p1 1.3613 0.0000 0.0000 d6 t6.1 1.3581 0.00 0.00 -48.00
xxxxx7903 d6 t6 sell 0.43 p3 0.9891 0.0000 0.0000 d6 t6.1.1 0.9852 0.00 0.00 0.00 167.70
xxxxx7905 d6 t6 sell 0.51 p4 0.9847 0.0000 0.0000 d6 t6.1 0.9850 0.00 0.00 0.00 -15.53

xxxxx7907 d6 t6 sell 0.38 p2 1.6086 0.0000 0.0000 d6 t6.1 1.6058 0.00 0.00 0.00 106.40

---

開店から約6時間後、同日に取引終了ということで、クローズ 信号が鳴ったのです......。

 
だから、まだ少し残っている......。79日分のお買い得情報が残っています :-)
 
80日後にまた来てくれるかい？
 

いいえ:) 見なければなりません: 私は コンビネーションを押しました...今となっては消し飛んでしまったが...。- 時間差でいくつか手に入るかもしれませんね :-) p1 p2 p3 p4 などは何でしょう。


 
Kocty2:

ForexclubフォーラムのUPが、FXで利益を生む取引が可能であることを数学的に証明している記事へのリンクです。しかも（！）マルコフ過程に違反した結果ではなく、完全にランダム、つまりマルコフ過程であるという仮定に基づくだけである。

実際のリンク先は、http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=22097&page=3

キスさせてください))もしかしたら、簡単な不要なものから「吸収壁問題への検討を想定した場合」も出てくるかもしれませんね。
 
Kocty2:

私も書きましたよ、ちなみに。 クソ...怒ってもしょうがない、全部消されたんだから...。今となってはもう......。

つまり，ゼロ付近でバルト海が形成され，ゼロから徐々に左右に境界が広がっていく。そして、フランマティーニをフナックすれば、デポがブーム的に美味しくなること。でも、それはそれで、見積もりで確認する必要があります。

48手でどうやるんだ、速すぎる、信じられない、もし毎回着実にそれに出るなら、何百と、おそらくやることは一手もない、それとも、純粋に偶然にそうなっただけなのか？


ハシビでは、短時間で20件ほどダイヤルしました。

そこで、ランダムな行動が最も効果的だという説を検証してみることにしたのです。coinflepではコインを投げ、eagle / hashbyでは+-を置くに応じてhashbyで。400手目には24になりました。それまではずっとプラスだったのが、あっという間に0になり、マイナスになった。へーへー。

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