スルトノフ回帰モデル（SRM） - 市場の数学的モデルであると主張する。 - ページ 26

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tara:

まあいいや(笑)

なるかならないか、それが問題だ!

;)

 
avtomat:

なるかならないか、それが問題だ!

;)


なるようになる、ならないようになる。バドモ！
 
tara:

すべては、なるようになる。バドモ！
そしてすぐに飲む...。(с)
 
gpwr:

何が問題なのか？正規分布の価格という話であって、ランダムな迷走とは別物です。

ランダムに価格が迷走しても、最終的には正規分布の価格になる--それは確かだ。

;)

 
avatara:

ランダムに価格をさまよわせても、最終的には正規分布の価格になる-- それは確かだ。

;)

の図...もっとよく見ると、価格はラプラシアン分布に近い...。- 認めます :)
 
Aleksander:
の図...もっとよく見ると、価格はもっとラプラス分布をしている...。- 認めます :)

ちなみに、(18)のパラメーターtは時間tをラプラス変換して表現したものに他ならないので、先に示したようにhttps://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG、RMSはラプラス分布http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/ЛАПЛАСА を完全に記述していることになります。

P(t) = P0 +D*Hammasp(t/t;n+1;1;1), Microsoftの解釈によるものです。

 
Aleksander:
の図...よく見ると、価格はもっとラプラシアンな分布をしている...。- アドナズノ :)

実質価格分布、ラプラス分布、正規分布は3つ とも違うものですが...。)

そしてSBと正規分布は同じものである。 と書かれている。

ランダムな価格の迷走は、最終的には正規分布の価格になる......。

それとも、そうではないとお考えですか？

価格がランダムにさまようことがないのが良い。

;)

 
avatara:

実質価格分布、ラプラス分布、正規分布は3つ とも違うものですが...。)

そしてSBと正規分布は同じものである、と書かれている。

それとも、そうではないとお考えですか？

価格がランダムにさまようことがないのは良いことだと思います。

;)


ランダムウォークは、価格そのものではなく、価格の増分が 正規分布で記述されています。2つの異なるものです。SBは平均値に戻る傾向がなく、元の値から離れる傾向がある。正規分布の価格は、平均値への回帰が100％保証されています。
 
gpwr:
正規分布の価格は、平均値への回帰が100％保証されています。
そして、それをどこで手に入れるのか？
 
yosuf:

ところで、(18)のパラメーターtは、時間tをラプラス変換して表現したものに他ならないので、先に示したようにhttps://c.mql4.com/forum/2012/07/qwzi3.JPG、RMSはラプラス分布http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_mathematics/2650/ЛАПЛАСА を完全に記述していることになります。

P(t) = P0 +D*Hammasp(t/t;n+1;1;1), Microsoftの解釈によるものです。


そう、(18)に含まれるガンマラップスは、ラプラス分布やその他多くの分布の関数を記述していますが、乱数そのものではありません。これは大きな違いですが、あなたはどうやら理解していないようです。同様に、Exp(-x^2/σ)はその統計的（ガウス的）分布を記述しているので、ホワイトノイズ回帰関数として最適であると主張することができます。嘘つけ！

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