村人の稼ぎ方を学ぶ【第2話】! - ページ 27

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YOUNGA:
M1で始業時間から15分後をどう捉えるか。

こんなこともできます

TimeBar_t = Minute();
 
BeerGod:

することもできます。

あなたのバージョンは、よりエレガントで、結果は同じです。

まあ、その後spoilsport - 非常に小さなMO（0.77）は、怖がっていない？

オールリフト・ラッシュ（アーティスティックな設定も多いですね）通常MO=7.43

おめでとうございます

 
olyakish:

まだデュアル方向でmt5の下にマーチン（イラン）を書いた（同時に両方の方法で取引できる）。

ここでは、2組を同時にテストしています。

まだ不具合はありますが、修正しています。

エキスパート・アドバイザー エクスプ_イラン
シンボルマーク EURUSD
期間 M1 (2012.01.01 - 2012.07.08)
入力パラメータ。
ブローカー アルパリFS
通貨 米ドル
初回入金額 10 000.00
レバレッジをかける。 1:100

結果
ストーリーの質 99%
バーです。 189115 ティキ 753399 キャラクター 2
当期純利益。 7 030.94 バランスシート上の絶対的なドローダウン。 23.53 ファンドの絶対的なドローダウン 2 896.27
利益合計 9 798.48 残高の最大ドローダウン 221.95 (1.74%) 資金の最大引き出し額 3 015.16 (29.80%)
全損です。 -2 767.54 バランスで相対的なドローダウン。 1.74% (221.95) 資金の相対的なドローダウン。 29.80% (3 015.16)

収益性。 3.54 期待されるペイオフ 1.27 マージンレベル。 169.30%
リカバリーファクター。 2.33 シャープレシオ 0.10 Zスコア -28.82 (99.74%)
AHPR 1.00 (0.01%) LR相関。 1.00 OnTesterの結果。 0
GHPRです。 1.00 (0.01%) LR 標準誤差。 129.48


総トレード数 5547 ショートトレード（勝ち組の割合）。 2576 (68.28%) ロングトレード(勝率)。 2971 (67.79%)
総トレード数 13151 利益が出ている取引（全取引のうち％）。 3773 (68.02%) 損失取引(全取引に占める割合) 1774 (31.98%)

最大の利益を生む取引 474.29 最大の負けトレード -7.26

平均的な利益率の高い取引。 2.60 平均的な負けトレード。 -1.56

最大連続勝利数（利益）。 51 (54.34) 最大連続損失数（ロス）。 41 (-119.35)

最大継続利益数（勝利数）。 538.78 (4) 最大連続損失（損失数）。 -119.35 (41)

平均的な連続獲得賞金額。 5 平均連続損失額。 2



カッコイイ!

 
YOUNGA:

あなたのバージョンは、よりエレガントで、結果は同じです。

その後、タールのスプーン一杯 - 非常に小さなMO（0.77）はあなたを怖がらせないのですか？

オール・リート・ラッシュ（ロットを芸術的にセットアップしている）通常のMO=7.43

おめでとうございます

何か巧妙な動的ストップロス 計算を考え出す必要がありますが、その方向で何かアイデアや開発はありますか？
 
BeerGod:
また、ストップロスを動的に計算する方法を考えなければなりませんが、この方向で何かアイデアや進展があれば教えてください。

そうですね、例えばATRの値によって最適化の可能性があるとか......。コードの一部を並べることができる...

伝説のジョン・カタナ氏の推薦で、アバランチ支店から譲り受けました．:-)

 

円、金、銀、ユーロポンドのペアはAPRへの依存度が異なるため、別の計算式で算出されます（調べてみてください）。

この変数名は条件付きです。これは私のネッティング・アバランチェの変形で、つまり一度に一つの注文が市場にあり、ストップが発動されたときに、ボリュームが増加したポジションが逆転 されるからです。

私のコードでは、このように実装されています。

// Внешние переменные (оптимизируются)
...
extern double StopLoss = 0;       // Стоплосс в пипсах - для пятизнака для йены, золота, серебра...
int TakeProfitPips = 0;           // Тейкпрофит в пипсах 

extern int Period_ATR = 30;       // значение АТР для расчета динамического канала
extern int Mul_TP = 4.0;          // целевая прибыль в единицах волатильности (АТР)
extern double Mul_Sl = 0.8;       // защитная остановка с последующим переворотом при ее сработке уже 
                                  // увеличенным лотом в единицах волатильности (АТР)
...
double channel;
double  StopLossPips;
...
  
int start()    // -----------------------СТАРТ ЭКСПЕРТА--------------- 
{
 ...
    
    //-----------------------------------------------------считаем динамический канал----------------------------
    
    if (Symbol() == "GBPJPY" || Symbol() == "EURJPY" || Symbol() == "USDJPY" || Symbol() == "CHFJPY" ||  Symbol() == "NZDJPY" ||
        Symbol() == "XAUUSD" || Symbol() == "XAGUSD" || Symbol() == "EURGBP")   StopLossPips = StopLoss; // т.к. зависимость по АТР другая (НАДО СМОТРЕТЬ!!!)
              else
               {                 
                  channel = 10* (iATR(Symbol(),PERIOD_D1,Period_ATR,1)*10000/3)*Mul_Sl;                 
                  StopLossPips = NormalizeDouble(channel,0);                                                                                                         
                  //Print ("StopLossPips = ", StopLossPips);
               }               
    TakeProfitPips=NormalizeDouble(StopLossPips*Mul_TP,0);  // расчет уровня тейка для всех инструментов       
...
 
また、D1の平均ローソク足が目標利益にどのように影響するのでしょうか？
 
YOUNGA:
また、D1でのローソク足の平均サイズは、目標利益にどのように影響するのでしょうか？

なぜなら、日足でボラティリティが高ければ、より多くの利益を取ることができるからです。ボラティリティが低ければ、少ない...なぜなら、今（これらのパラメータを最適化した上で）小さいものを取らないと、後のロットは価格が転換した時にさらに大きくなってしまうかもしれないからです...。

 
すべてはスプレッドと手数料に依存する
 
YOUNGA:
すべてはスプレッドと手数料次第

また、それらを踏まえて見ていきましょう...。誰が私たちを止めるの？

当初-フォートレーダー誌35号48ページのATRからTRの計算をしました。48:



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