X軸に非線形の歪みがある2つの見積もりチャートの比較

 

EURUSDや GBPUSDの日中のチャートが よく似ていることに気づいたイントラデイ派の方はいらっしゃいますか?もちろん、いつもそうとは限りませんが、昨日のパターンが今日も意外と繰り返されることが多く、それを利用して利益を得ようとすることができます。でも...

ピークと谷は、パターンを繰り返しているものの、時間的には一致していない。例えば、昨日の日中のディップは14時15分からで、今日は13時からです。スピアマン、ピアソン、最小二乗など、類似性の基準はいろいろあるが、X軸に小さな歪みがあるグラフを比較するものは知らない。どなたか、そのような方法をご存じないでしょうか?

 
クロスでフラット突破?
 
sv.:
クロスでフラット突破?

これは別の作業です。EURUSDと GBPUSDのチャートを 比較しているのではなく、同じペアの今日と昨日を比較しているのです。
 
自己相関?コードベースに解決策があります。
 
私は次のことを提案できます:グラフの1つに非線形時間を入力し、例えば区分線形表関数、ディナセグメントとその「テンポ」-パラメーターとしてそれを設定します。次に、利用可能な任意の数値メソッドと適切なセグメントパラメータを使用して、2つのグラフの相関係数を最大化します。手間はかかるが、効果はある。
 
alsu:
グラフの1つに非線形時間を導入し、例えば区分線形表関数、ディナセグメントとその「テンポ」-パラメーターとして設定します。次に、利用可能な任意の数値手法を用い、セグメントの適切なパラメータを選択して、2つのグラフの相関係数を最大化します。手間はかかるが、効果はある。


ポンデリング...。遺伝学?

グラフそのものから見ていくとどうでしょう。ポリラインのグラフを近似し(これ自体、何千ものバリエーションが可能)、X軸に沿って頂点の小さな移動を許容して、ポリゴンを比較する?

 
wmlab:


反省...。遺伝ですか・・・。

L-BFGS、Levenberg-McVardt法、などなど。


グラフそのものから見ていくとどうでしょう。ポリラインのグラフを近似的に作成し(これ自体、何千ものバリエーションが可能)、X軸に沿って頂点のわずかなずれを許容してポリゴンを比較する?

できます。ただし、あらかじめ膝の数を均等にしておく必要があります。
 
グラフを十分に大きな次数の多項式で近似することが可能である...まずは8~10で十分とし、多項式の係数がなるべく一致するように時間変換を調整します
 

これは、主従関係を見出すための特殊なケースである。TSPの適切な変換によって解かれる。そして、通常のリニアメソッドを適用する。

  1. 歴史の変容」はこちらで ご確認ください。
  2. そして、ここで ピアソンのQCを簡単に計算。

追伸:パターン理論の適用性については、やはり正当化されるべきでしょう。

 
あるいは、何が "類似 "で何が "同一 "なのかを定義する必要があります。
(類は友を呼ぶとはこのことです。)

おそらく、ロー・マックスのマップ(またはインパルス・アップ・ダウン)が絡んでくるはずです。
異なるレベルの最小/最大を識別する - 例:レベル1/2/3など。
基準点を特定する必要がある。

例えば、上位のmin/maxシーケンスがmatch-する場合
単純に最小/最大ラインを比較すればいいのです。

実は、正式な日数区分の話であれば、そのような仕事をしたのです。
理由: