ストップロスの不条理 - ページ 26 1...19202122232425262728 新しいコメント ratnasambhava 2011.07.20 06:24 #251 Mischek: 市場で決済したときと違い、slやtpできっちり決済すると損失が発生するという意味です 数学 理解されたいなら、計算を示せ。 スプレッドは、ポジションを建てた時点で全額がトレーダーに請求されます。 トレードの期待値をカウントするかどうかは別として。 ポジションを建てた時点でスプレッド分、エクイティが減少するんですね。私の現実は、エクイティです。だ から、スプレッドはすでに奪われてしまったと思っているんです。しかし、結局のところ違いはない。閉じさせてください。 重要なことは、スプレッドの分岐がないことです 私の理解では、開店時、閉店時、あるいは開店時に半分、閉店時にもう半分というように、視点の問題だと思います。そんなことより 簡単な例で考えてみましょう。 ある金融商品をXロットでネットポジションしています。位置を△Xだけ 上（または下）に変え、次に△Xだけ下 （または上）に変えたとする。 この変更のコストは容易に推測できる：1スプレッド（より正確にはΔX* 1spread）である。 では、その課題をもう少し難しくしてみましょう。例えば、-1△X+5△X-2△X-3△X+1△Xというように、一連の変化を行います。 問題は、この場合のコストはどうなのか、ということです。を解くと、｜-1∆｜となる。X|+|5∆x|+|-2∆x|+|-3∆x|+|1∆。X|= 12∆Xとすると 、12∆X*1/2spreadとなる。答えは、「6△Xスプレッド」です。 最後に、このシリーズをいわば「ブラインド」で行うと、MOはどうなるのか（閉眼時に「第3の目」が関与する場合は、ここでは考えない）。答えは、MO=見開き 6∆X（または1/2見開き、どちらか好きな方）です。 これで失礼します。すみません、急いでる んです。。 ZZZEROXXX 2011.07.20 06:49 #252 ivandurak: システムがターニングポイントを捉えることに基づいている場合、...ストップロスは一般的に戦略の収益性を高めることができます。 +100 михаил потапыч 2011.07.20 07:47 #253 ratnasambhava: 開くとき、閉じるとき、あるいは開くときに半分、閉じるときにもう半分というように、視点の問題だと理解しています。これでは意味がない。 簡単な例で考えてみましょう。 ある金融商品について、Xロットのネットポジションを保有しています。位置を△Xだけ 上（または下）に変え、次に△Xだけ下 （または上）に変えたとする。 この変更のコストは容易に推測できる：1スプレッド（より正確にはΔX* 1spread）である。 さて、この作業をもう少し複雑にしてみましょう。例えば-1△X+5△X-2△X-3△X+1△Xのように、一連の変化をさせるのです。 問題は、この場合のコストがどうなるかだ。1△X|+|5△X|+|-2△X|+|-3△X|+|1△X| = 12△X と解くと 、12△X*1/2spread となります。答えは、「6△Xスプレッド」です。 最後に、このシリーズをいわば「盲目」でやった場合、どんな手口になるのか（目を閉じたときの「第三の目」のケースは考慮しない）。答えは、MO=見開き 6∆X（または1/2見開き、どちらか好きな方）です。 これで失礼します。すみません、急いでる んです。。 もうひとつの固定観念。 スプレッドは無料です。オープニングでもクロージングでも、全くありません。スプレッドは手数料ではありません。その瞬間のベストビッドとアスクの自然な差である。 スプレッドではなく、手数料が課金されます。また、一部の証券会社が「便宜上」スプレッドからコストを補填していることは、何ら変わるものではない。 スプレッドは、証券会社ではなく、市場が設定します。また、一部の証券会社がスプレッドをコントロールしていることは、市場理論 上、何ら変わることはない。 Alexandr Bryzgalov 2011.07.20 08:04 #254 ファンタジスタは、ストップロスの話から、スプレッドの話になった。) 安く買ったなら高く売らないといけないのに、買ったものよりも安くなってはいけないというのは、はっきりしない。買いストップは、買い値より安く売るための入札 です。 SZS：母はスベルバンクで金を買った、私は今キックダウンと彼女のように、よく、彼らはとにかく販売価格が買値（鉄のロジックと説得彼女のない方法、ない指標と取引戦略を超えている場合にのみ販売させて、どのような場合、言う）))) で、すでに3ヶ月間プラスになっています )))) Vladimir Paukas 2011.07.20 08:42 #255 Mischek: もうひとつの固定観念。 の場合、スプレッドは課金されません。開店時、閉店時ともにスプレッドは全くありません。スプレッドは手数料ではありません。ある瞬間のベストビッドとベストアスクの自然な差のことです。 スプレッドではなく、手数料が課金されます。また、一部の証券会社が「便宜上」スプレッドからコストを補填していることは、何ら変わるものではない。 スプレッドは、証券会社ではなく、市場が設定します。一部の証券会社がスプレッドをコントロールしていることは、市場理論上、何ら変わることはない。 原理的には正しいのです。手数料は直接請求され、スプレッドは確率的である。結果はほぼ同じですが。 Avals 2011.07.20 08:49 #256 paukas: 原理的には正しいのです。手数料は直接請求され、スプレッドは確率的である。結果はほぼ同じですが。 取引開始後、すぐに出金したい場合は、取引を終了する必要があり、マイナスになります。取引開始後、すぐに出金したい場合は、決済する必要があり、スプレッドはマイナスになります。次のティックでゲームオンです :)損失を取り返すかもしれないし、増やすかもしれない。 михаил потапыч 2011.07.20 08:57 #257 Avals: スプレッドは取引開始時の損失となります。取引開始後に出金する場合は、決済する必要があり、スプレッドはマイナスになります。次のティックでゲームオンです :) もちろんです。しかし、スプレッドは、ここで考えられているような強欲なDTと戦うのではなく、マーケットと勝負したときに勝つのです。 Vladimir Paukas 2011.07.20 09:07 #258 Mischek: もちろんです。あくまでスプレッドを勝ち取るのは市場であって、ここで一般的に言われているような「欲張りDT」ではないのです。 ここじゃない！？(с) Виктор 2011.07.20 09:32 #259 sanyooooook: ...ZS：私の母はスベルバンクで金を買って、私は言う、そして今下方キックと彼女のように、まあ、彼らはとにかく販売価格が買値（鉄ロジックと彼女の心を変更することはできません方法、ノー指標と取引戦略）よりも高くなる場合にのみ販売しましょう。))) で、すでに3ヶ月間プラスになっています )))) 数年前に友人から、どこにお金を投資すれば、利回りが高くなるかをアドバイスされました。彼の考えは、「常に高く売れる」金を買えということだった。私は当然、「金は相場があり、下がることもあれば上がることもある」と説明しました。 どこでどう投資したかは知らないが、今は挨拶もしない...。 Andrey Dik 2011.07.20 09:59 #260 Avals: ...スプレッドは取引開始の瞬間にきっちり損切りする...。の損失、でも全部は無理かも・・・。 オープン-スプレッドは1p、その後クローズ要求-スプレッドは10pです。行き場がないので、退場時に10pipsを支払う。 一般に、このフローティング・スプレッドは、その最小値の瞬間を待っても無駄で、終了時には常に最大値になっている可能性がある...というようなものです。 特に意味はないのですが、最近の傾向として、ブローカーはフローティングスプレッドに移行しています。 1...19202122232425262728 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
市場で決済したときと違い、slやtpできっちり決済すると損失が発生するという意味です
理解されたいなら、計算を示せ。
スプレッドは、ポジションを建てた時点で全額がトレーダーに請求されます。 トレードの期待値をカウントするかどうかは別として。
ポジションを建てた時点でスプレッド分、エクイティが減少するんですね。私の現実は、エクイティです。だ から、スプレッドはすでに奪われてしまったと思っているんです。しかし、結局のところ違いはない。閉じさせてください。
重要なことは、スプレッドの分岐がないことです私の理解では、開店時、閉店時、あるいは開店時に半分、閉店時にもう半分というように、視点の問題だと思います。そんなことより
簡単な例で考えてみましょう。
ある金融商品をXロットでネットポジションしています。位置を△Xだけ 上（または下）に変え、次に△Xだけ下 （または上）に変えたとする。 この変更のコストは容易に推測できる：1スプレッド（より正確にはΔX* 1spread）である。
では、その課題をもう少し難しくしてみましょう。例えば、-1△X+5△X-2△X-3△X+1△Xというように、一連の変化を行います。 問題は、この場合のコストはどうなのか、ということです。を解くと、｜-1∆｜となる。X|+|5∆x|+|-2∆x|+|-3∆x|+|1∆。X|= 12∆Xとすると 、12∆X*1/2spreadとなる。答えは、「6△Xスプレッド」です。
最後に、このシリーズをいわば「ブラインド」で行うと、MOはどうなるのか（閉眼時に「第3の目」が関与する場合は、ここでは考えない）。答えは、MO=見開き 6∆X（または1/2見開き、どちらか好きな方）です。
これで失礼します。すみません、急いでる んです。
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システムがターニングポイントを捉えることに基づいている場合、...ストップロスは一般的に戦略の収益性を高めることができます。
開くとき、閉じるとき、あるいは開くときに半分、閉じるときにもう半分というように、視点の問題だと理解しています。これでは意味がない。
簡単な例で考えてみましょう。
ある金融商品について、Xロットのネットポジションを保有しています。位置を△Xだけ 上（または下）に変え、次に△Xだけ下 （または上）に変えたとする。 この変更のコストは容易に推測できる：1スプレッド（より正確にはΔX* 1spread）である。
さて、この作業をもう少し複雑にしてみましょう。例えば-1△X+5△X-2△X-3△X+1△Xのように、一連の変化をさせるのです。 問題は、この場合のコストがどうなるかだ。1△X|+|5△X|+|-2△X|+|-3△X|+|1△X| = 12△X と解くと 、12△X*1/2spread となります。答えは、「6△Xスプレッド」です。
最後に、このシリーズをいわば「盲目」でやった場合、どんな手口になるのか（目を閉じたときの「第三の目」のケースは考慮しない）。答えは、MO=見開き 6∆X（または1/2見開き、どちらか好きな方）です。
これで失礼します。すみません、急いでる んです。
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もうひとつの固定観念。
スプレッドは無料です。オープニングでもクロージングでも、全くありません。スプレッドは手数料ではありません。その瞬間のベストビッドとアスクの自然な差である。
スプレッドではなく、手数料が課金されます。また、一部の証券会社が「便宜上」スプレッドからコストを補填していることは、何ら変わるものではない。
スプレッドは、証券会社ではなく、市場が設定します。また、一部の証券会社がスプレッドをコントロールしていることは、市場理論 上、何ら変わることはない。
ファンタジスタは、ストップロスの話から、スプレッドの話になった。)
安く買ったなら高く売らないといけないのに、買ったものよりも安くなってはいけないというのは、はっきりしない。買いストップは、買い値より安く売るための入札 です。
SZS：母はスベルバンクで金を買った、私は今キックダウンと彼女のように、よく、彼らはとにかく販売価格が買値（鉄のロジックと説得彼女のない方法、ない指標と取引戦略を超えている場合にのみ販売させて、どのような場合、言う）))) で、すでに3ヶ月間プラスになっています ))))
もうひとつの固定観念。
の場合、スプレッドは課金されません。開店時、閉店時ともにスプレッドは全くありません。スプレッドは手数料ではありません。ある瞬間のベストビッドとベストアスクの自然な差のことです。
スプレッドではなく、手数料が課金されます。また、一部の証券会社が「便宜上」スプレッドからコストを補填していることは、何ら変わるものではない。
スプレッドは、証券会社ではなく、市場が設定します。一部の証券会社がスプレッドをコントロールしていることは、市場理論上、何ら変わることはない。
原理的には正しいのです。手数料は直接請求され、スプレッドは確率的である。結果はほぼ同じですが。
取引開始後、すぐに出金したい場合は、取引を終了する必要があり、マイナスになります。取引開始後、すぐに出金したい場合は、決済する必要があり、スプレッドはマイナスになります。次のティックでゲームオンです :)損失を取り返すかもしれないし、増やすかもしれない。
スプレッドは取引開始時の損失となります。取引開始後に出金する場合は、決済する必要があり、スプレッドはマイナスになります。次のティックでゲームオンです :)
もちろんです。しかし、スプレッドは、ここで考えられているような強欲なDTと戦うのではなく、マーケットと勝負したときに勝つのです。
もちろんです。あくまでスプレッドを勝ち取るのは市場であって、ここで一般的に言われているような「欲張りDT」ではないのです。
...ZS：私の母はスベルバンクで金を買って、私は言う、そして今下方キックと彼女のように、まあ、彼らはとにかく販売価格が買値（鉄ロジックと彼女の心を変更することはできません方法、ノー指標と取引戦略）よりも高くなる場合にのみ販売しましょう。))) で、すでに3ヶ月間プラスになっています ))))
どこでどう投資したかは知らないが、今は挨拶もしない...。
...スプレッドは取引開始の瞬間にきっちり損切りする...。
の損失、でも全部は無理かも・・・。
オープン-スプレッドは1p、その後クローズ要求-スプレッドは10pです。行き場がないので、退場時に10pipsを支払う。
一般に、このフローティング・スプレッドは、その最小値の瞬間を待っても無駄で、終了時には常に最大値になっている可能性がある...というようなものです。
特に意味はないのですが、最近の傾向として、ブローカーはフローティングスプレッドに移行しています。