市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 53

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zoritch:

なぜかというと、この市場にはかなりの新顔がいるのです...。mt4を使って...。トラクターのカウンターポジションがサポートされていないということですか？

私の考えでは、それがプラットフォーム間の唯一の違いであり、あとはすべて餌となる装飾品です...。

(無理やり訳すと違うんですけどね...。でも、まっすぐな生け垣でも、曲がっていても同じだと思うのですが......。世界は同じ淵に流れる）

カウンターポジションと何の関係があるのか...。実行のレベルと目標設定のレベルを混同しないこと。

[zoritch]

avtomat:

カウンターポジションと何の関係があるのか...。実行のレベルと目標設定のレベルを混同しないこと。

私は紛らわしくない......。:-)) 目標の基本は、安い時に買い、高い時に売る...である。

寄り道せずに働くなど...積極的に買う...。を徐々に増やしていく。

とか、戦略目標実現の原則とか、教えてください。 それとも、見ていてつまらないですか？

また、増益になるのか...？でなければこのサーカスは何なのか．? ...:-)))

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zoritch:

私は混乱していない....:-)) 目標の基本は、安い時に買い、高い時に売る...である。

寄り道せずに働くなど...積極的に買う...。を徐々に増やしていく。

とか、戦略目標実現の原則とか、教えてください。 それとも、見ていてつまらないですか？

また、増益になるのか...？でなければこのサーカスは何なのか．? ...:-)))

このスレッドは2年前のものです・・・。オブジェクト化の原理は、ブランチの冒頭で説明されています。しかし、誰がそれを必要とするのか...。と読むのさえも億劫になる...。

そして、見ていてつまらなければ......見させません。

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次に、より一般的なモデルについて見てみます。その背景はここに あった

私は、このテーマ、このモデルには、細心の注意を払うべきだと考えています。

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このような仕組みの中で、私たちが確実に利用できるのは、使用、分析、モデル構築など、X個の 引用だけです。

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すでに、最初の目撃は有望です ;)

GBPUSD H4

ここでは、パラメータを適応的に調整しない指数フィルタのセットを使用します。

また、この単純なモデルでも、ムーブメントのスイッチング構造を決定するのに非常に成功している。

[Alexey Subbotin]

avtomat:

ここでは、適応的なパラメータ調整を行わない指数フィルタのセットを使用します。

そのまま2次フィルターにするのはどうでしょうか？

やはり、他のスレッドから、入力信号がないという観測を繰り返します。

HH そして、スキームとエピウエアの関係を明確にするために、スキマティックにFとUの文字を入れることができますか？

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alsu:

1) 2次フィルターに直行すべきなのでは？

2) やはり、他のスレッドから、入力信号がないという観測を繰り返します。

3）また、エピウレとスキームの関係を明確にするために、FとUの文字を入れても良いでしょうか？

1）それは、視認であり、方向性の選択であり、---いわば、足元の地面を感じることであった。

2)Xの 見積もりだけが、確実に入手できる。

alsu:

この方式には、肝心の入力信号が欠けていることに注意したい。それは、外部からの情報の流れと、最大の参加者の取引（介入）である。どちらの信号もシステムに対して同じように作用しますが、スキーム上異なるポイントで適用されるため、分けて考えています。それらを考慮せずに、パラメーターを特定しても意味がない。なぜなら、概要から明らかなように、閉じたシステムとしての市場という当初の前提が誤っているからである。未知の入力信号と未知のPF成分のパラメータを持つ開放系に注目し、「ブラインド」デコンボリューションの問題を解決する必要があります。そして、誰が簡単だと言ったのでしょう。

HH ところで、FIRフィルターについては一言も触れていません。

介入などのインサイダーに関する情報はない。モデルへの入力として、あらゆる種類のニュース、スピーチ、視聴率などを追加することができるのです。しかし、それは本当に必要なことなのでしょうか？これらのメッセージ（ニュース、スピーチ、視聴率、噂）は、あるときは本当に有益で、あるときは純粋な偽情報であり、あるときは何の意味もなさない（情報ノイズ）ことを忘れてはならない。したがって、（そのような入力を使用する場合）入力信号の前処理の段階で、すでにノイズや誤報をふるい落とすための「意味解析器」を導入する必要があるのである。

引用元Xの 流れしかない。そして重要なのは、引用の流れの履歴があることです。

したがって、モデルの入力信号は引用文Xの ストリームである。

3) そのスレッドにあった図をとりあえずここで繰り返しておきます

と、もう少し後で、このスキームを詳しく説明します。

[Alexey Subbotin]

avtomat:

したがって、（そのような入力を使用する場合）入力信号の前処理段階で、すでに何らかの「意味解析器」をシステムに導入し、ノイズや誤報をふるい落とす必要があるのである。

引用元Xの 流れしかない。そして重要なのは、引用の流れの履歴があることです。

前処理段階では、おそらく必要ないでしょう。小さなノイズは一度にカットしたほうがよいでしょう。しかし、その後の「センスアナライザー」は、「センス」の基準が異なるいくつものデバイスになる可能性があります。

例えば（私自身も積極的に研究しているのですが）、尤度比：入力信号があるときとないときの運動のモデル分布を設定し、そのパラメータも特定しようとするものです。

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alsu:

前処理段階では、小さなノイズは一度にカットしないほうがいいかもしれません。でも、その後は大丈夫です。「センスアナライザー」は、「センス」の基準が異なるいくつものデバイスがあってもいいのです。

例えば（私自身も積極的に取り組んでいる）尤度比の場合、入力信号があるときとないときの運動のモデル分布を特定し、そのパラメータも特定する必要があるのですが、尤度比の場合、入力信号があるときとないときの運動のモデル分布を特定し、そのパラメータも特定します。

このやり方は期待できないと思っています。そして、私にとっては許しがたいことです。

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などなど、キリがないほど...。

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要するに、私のモデルは実際の相場を入力として使っているのです。実際の引用（！）であって、どう考えてももっともらしいもの（？

[Alexey Subbotin]

avtomat:

このやり方は、あまり期待できないと思っています。また、私にも受け入れられません。

要するに、私のモデルは実際の相場を入力として使っているのです。引用は実際(!?)であって、どこまでももっともらしい(!?)ものではありません。

まさにその通りです。引用だけで、余計な情報は入れない。