市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 228 1...221222223224225226227228229230231232233234235...551 新しいコメント Sergey Gridnev 2014.05.19 04:31 #2271 avtomat: 機能的なシステムとは同語反復であり、絶対にすべてのシステムが機能的であるからだ。機能」がなければ、「システム」もない。 座標系」「価値観系」などはどうでしょうか。 削除済み 2014.05.19 08:10 #2272 また、あなたの絵を見ていると、いろいろと考えさせられますね。しかし、システムの入力信号として、価格や移動平均を 使用していますか？(例えば非周期性リンクを含むとどこかで聞いたことがあるのですが・・・）。 削除済み 2014.05.19 12:53 #2273 Contender: 座標系」「価値観系」などはどうでしょうか。 そして、座標とは何か、なぜそれが必要なのか、それを使った結果どうなるのかを考えるのです。座標を使わずに、座標系を指定せずに、空間の方向を特定したり、空間のメトリックを指定したりすることが可能であることを考えよう。 価値体系」とは、座標系でもあるが、価値空間においてのみである。例えば、異なる優先順位に基づく価値観は、社会の発展のベクトルを異なるものにします。私たちの時代の出来事は、このことを非常に明確に、そして対照的に示しています。 ここで、座標系の機能について考えてみましょう。 削除済み 2014.05.19 13:10 #2274 YOUNGA: またあなたの絵を見ていました（Oleg）-いろいろ考えていました。また、システムに影響を与える入力信号として、価格や移動平均を使用するのでしょうか？(どこかで聞いた話ですが、例えば非周期的なリンクも含まれているとか......) 価格は事実の生データである。どんな移動平均も、生の事実データを加工した結果である。そうして、どう見ても、どんな構造であれ、生の事実データに基づいて いるのです。そして、当然ながら、その通りです。私のシステムでは、非周期的なリンクはシステムの要素として含まれています。しかし、それは全く義務的なものではなく、例えば振動するリンクであってもよい。システムのこれらの要素、またはこれらの要素の使用は、システム設計者の手に委ねられています。 Юсуфходжа 2014.05.19 15:31 #2275 avtomat: はい、ちょっとだけ...。 元に戻れるように頑張りましょう ;) ここにいる全員（あるいはほぼ全員）が、TS（トレーディングシステム）の構築に忙しい。どんなシステムも、それが果たす機能によって（他の同様に重要な特性とともに）特徴づけられる。システム」と「機能」は切っても切り離せないものです。非機能なシステムは存在しない。機能的なシステムとは同語反復であり、絶対にすべてのシステムが機能的であるからだ。機能」がなければ、「システム」もない。しかし、現在機能していない（待機している）システムがあるかもしれません。 トレーディングシステムの機能とは 何か、意見（定義）を聞けると面白いですね。 まさに機能についての質問です。もう一つの疑問は、システムがその機能、基準などを果たすための有効性である。これは質問ではありません。 // この問いに私なりの答えがあることを記します。 非常に興味深い、哲学的な問いかけです。私なりの視点でお答えします。 1.正しく気づいた - TCの下で、それはすでに+で機能する必要があり、システムを理解するために受け入れられています。 2.TSの機能（タスク）は - 厳密に市場の瞬間的な現実にもかかわらず、アルゴリズムに従うことです - のみ可能な成功へのこのキーで。 3.その鍵は、誰もが自分なりに探している、問題を解くためのアルゴリズムであると結論付けています。 4.実行可能なアルゴリズムを作るには、研究者が持つ最も強力な数学的装置をつなげて市場を感じなければならない。人間の脳の力だけでは不十分なのだ。 5.あるペア（bucks/lbw）はトレンド戦略で、他のペア（euro/bucks）はアンチトレンド戦略で説明するのが良いが、その挙動が似ているのはなぜか、すでに高いレベルで理解しようとする。 削除済み 2014.05.20 00:09 #2276 yosuf:非常に興味深い、哲学的な問いかけですね。私なりの視点でお答えします。1.正しい指摘-TCは＋で機能することが前提のシステムであることが既に理解されている。2.TSの機能（タスク）は - 厳密に市場の瞬間的な現実にもかかわらず、アルゴリズムに従うことです - のみ可能な成功へのこのキーで。3.その鍵は、誰もが自分なりに探している、問題を解くためのアルゴリズムであると結論付けています。4.実行可能なアルゴリズムを作るには、研究者が持つ最も強力な数学的装置をつなげて市場を感じなければならない。人間の脳の力だけでは不十分なのだ。 5.あるペア（bucks/lbw）はトレンド戦略で、他のペア（euro/bucks）はアンチトレンド戦略で説明するのが良いが、その挙動が似ているのはなぜか、すでに高いレベルで理解しようとする。 Yusufさん、こんにちは。おっしゃることがよくわかりました。しかし、TCには 、あなたがおっしゃるようなアルゴリズムが不可欠な要素として含まれています。あなたの定義には矛盾があります。しかし、そこに欠けているのは、バラバラの要素の集合を システムにする中心的なもの、要素の集合を一つのシステムにするものである。 でも、他の意見も聞かせてください。同僚たちよ、このことについて考えを述べてみてはどうだろう。 Avals 2014.05.20 00:52 #2277 avtomat: はい、ちょっとだけ...。 元に戻れるように頑張りましょう ;)ここにいる全員（あるいはほぼ全員）が、TS（トレーディングシステム）の構築に忙しい。どんなシステムも、それが果たす機能によって（他の同様に重要な特性とともに）特徴づけられる。システム」と「機能」は切っても切り離せないものです。非機能なシステムは存在しない。機能的なシステムとは同語反復であり、絶対にすべてのシステムが機能的であるからだ。機能」がなければ、「システム」もない。しかし、現在機能していない（待機している）システムがあるかもしれません。 トレーディングシステムの機能とは 何か、意見（定義）を聞けると面白いですね。まさに機能についての質問です。もう一つの疑問は、システムがその機能、基準などを果たすための有効性である。これは質問ではありません。// この問いに私なりの答えがあることを記します。 利益になるのは、価格に方向性がある場合です。エントリー ポイントからエグジットポイントまで、トレンド、ドリフトなどと呼ぶことができます。この関数は、入力されたデータの流れ（過去の価格など）を、買う、売る、何もしないなどのコマンドに変換する）しかし、入力データは基本的にトレースであり、将来的に望ましい動きを作り出すことができるオブジェクトやプロセスそのものではない。その痕跡をもとに、市場に内在するリアルなモノやプロセスを再構築することが必要である。もちろん、すべてではなく、個別の状況だけですが。それは、痕跡から現実の市場プロセスや状況を復元し、マッチングさせるという、探さねばならない機能である。 原理的には、他の自動制御システムと同様に、物体またはその個々の特性（位置、速度など）およびそれらの相互作用の法則（慣性、重力など）を認識し、必要な制御動作を与えることである。物理プロセスだけは簡単で、不変であり、実験的にシステムを調整することができます。市場では、それらは変化し、粗調整をするのに十分なテストデータがありません。 削除済み 2014.05.20 23:31 #2278 Avals: 価格の方向性のある動きから利益を得ることができます。エントリーポイントからエグジットポイントまで、トレンド、ドリフトなどと呼ぶことができます。この機能は、入力データ（過去の価格など）の流れを、「買う」「売る」「何もしない」というコマンドに変換する。その痕跡をもとに、市場に内在するリアルなモノやプロセスを再構築することが必要である。もちろん、すべてではなく、個別の状況だけですが。それが私たちの求める機能であり、痕跡から実際の市場プロセスや状況を復元し、それに対応することなのです。 いや、スラバ、この説明はトレーディングシステムの機能の定義として 適切ではない。識別子や実行単位への言及は見られるが、システム全体としては存在しない。原理的には、他の自動制御システムと同様に、物体またはその個々の特性（位置、速度など）と、それらの相互作用の法則（慣性、重力など）を認識し、所望の制御動作を生み出す必要がある。物理プロセスだけは簡単で、不変であり、実験的にシステムを調整することができます。市場では、それらは変化し、粗調整をするのに十分なテストデータがありません。 市場のプロセスも、物理的なプロセスと同様、完全に我々の世界に属している。 Avals 2014.05.21 02:02 #2279 avtomat: いや、スラバ、この説明はトレーディングシステムの機能の定義として適切ではない。識別子や実行部隊の記載はあっても、システム全体があるわけではありません。 市場のプロセスも、物理的なプロセスと同様、完全に我々の世界に属している。 もし、それが一つの全体であるならば、それはシステムのアルゴリズム／コードである。この関数の入力には、価格系列（あるいは他の何を使っているか）があり、売買シグナルが出力される。単一のアルゴリズムは存在しない)) もちろん、機能ブロックとその間の相互作用を分離することで、アルゴリズムを一般化することができます。入力されたデータは、2値信号を出力する1次処理ユニットに乗ります。比較演算も1次処理ブロックに帰属するため、2値化も可能です。 そして、MMブロックからの信号と同様に、ロジックブロックの入力に向かう。それらをまとめて分析（ブール論理やNSなど）し、売買のコマンドを発行する。各ブロックは、より詳細に記述できることは明らかです。論理の最も非自明なブロックは、それがどのように構築されるかである。前の記事で書きました。 TSのタスクといえば、ある時系列（価格）を別の時系列（株式）に変換することである。セカンドは安定した上昇トレンドがあるはずです)) Denis Timoshin 2014.05.21 03:24 #2280 少なくとも短期売買では、時系列を 分析することは愚かなことだという説を、ますます強く思うようになりました。エクイティを分析した上で、エクイティの歴史を踏まえて進めていくべきでしょう。結局のところ、どんなエクイティも非効率的なのです。 1...221222223224225226227228229230231232233234235...551 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
機能的なシステムとは同語反復であり、絶対にすべてのシステムが機能的であるからだ。機能」がなければ、「システム」もない。
座標系」「価値観系」などはどうでしょうか。
座標系」「価値観系」などはどうでしょうか。
そして、座標とは何か、なぜそれが必要なのか、それを使った結果どうなるのかを考えるのです。座標を使わずに、座標系を指定せずに、空間の方向を特定したり、空間のメトリックを指定したりすることが可能であることを考えよう。
価値体系」とは、座標系でもあるが、価値空間においてのみである。例えば、異なる優先順位に基づく価値観は、社会の発展のベクトルを異なるものにします。私たちの時代の出来事は、このことを非常に明確に、そして対照的に示しています。
ここで、座標系の機能について考えてみましょう。
またあなたの絵を見ていました（Oleg）-いろいろ考えていました。また、システムに影響を与える入力信号として、価格や移動平均を使用するのでしょうか？(どこかで聞いた話ですが、例えば非周期的なリンクも含まれているとか......)
価格は事実の生データである。どんな移動平均も、生の事実データを加工した結果である。そうして、どう見ても、どんな構造であれ、生の事実データに基づいて いるのです。そして、当然ながら、その通りです。
私のシステムでは、非周期的なリンクはシステムの要素として含まれています。しかし、それは全く義務的なものではなく、例えば振動するリンクであってもよい。システムのこれらの要素、またはこれらの要素の使用は、システム設計者の手に委ねられています。
はい、ちょっとだけ...。
元に戻れるように頑張りましょう ;)
ここにいる全員（あるいはほぼ全員）が、TS（トレーディングシステム）の構築に忙しい。どんなシステムも、それが果たす機能によって（他の同様に重要な特性とともに）特徴づけられる。システム」と「機能」は切っても切り離せないものです。非機能なシステムは存在しない。機能的なシステムとは同語反復であり、絶対にすべてのシステムが機能的であるからだ。機能」がなければ、「システム」もない。しかし、現在機能していない（待機している）システムがあるかもしれません。
トレーディングシステムの機能とは 何か、意見（定義）を聞けると面白いですね。
まさに機能についての質問です。もう一つの疑問は、システムがその機能、基準などを果たすための有効性である。これは質問ではありません。
// この問いに私なりの答えがあることを記します。
非常に興味深い、哲学的な問いかけです。私なりの視点でお答えします。
1.正しく気づいた - TCの下で、それはすでに+で機能する必要があり、システムを理解するために受け入れられています。
2.TSの機能（タスク）は - 厳密に市場の瞬間的な現実にもかかわらず、アルゴリズムに従うことです - のみ可能な成功へのこのキーで。
3.その鍵は、誰もが自分なりに探している、問題を解くためのアルゴリズムであると結論付けています。
4.実行可能なアルゴリズムを作るには、研究者が持つ最も強力な数学的装置をつなげて市場を感じなければならない。人間の脳の力だけでは不十分なのだ。
5.あるペア（bucks/lbw）はトレンド戦略で、他のペア（euro/bucks）はアンチトレンド戦略で説明するのが良いが、その挙動が似ているのはなぜか、すでに高いレベルで理解しようとする。
非常に興味深い、哲学的な問いかけですね。私なりの視点でお答えします。
1.正しい指摘-TCは＋で機能することが前提のシステムであることが既に理解されている。
2.TSの機能（タスク）は - 厳密に市場の瞬間的な現実にもかかわらず、アルゴリズムに従うことです - のみ可能な成功へのこのキーで。
3.その鍵は、誰もが自分なりに探している、問題を解くためのアルゴリズムであると結論付けています。
4.実行可能なアルゴリズムを作るには、研究者が持つ最も強力な数学的装置をつなげて市場を感じなければならない。人間の脳の力だけでは不十分なのだ。
5.あるペア（bucks/lbw）はトレンド戦略で、他のペア（euro/bucks）はアンチトレンド戦略で説明するのが良いが、その挙動が似ているのはなぜか、すでに高いレベルで理解しようとする。
Yusufさん、こんにちは。おっしゃることがよくわかりました。しかし、TCには 、あなたがおっしゃるようなアルゴリズムが不可欠な要素として含まれています。あなたの定義には矛盾があります。しかし、そこに欠けているのは、バラバラの要素の集合を システムにする中心的なもの、要素の集合を一つのシステムにするものである。
でも、他の意見も聞かせてください。同僚たちよ、このことについて考えを述べてみてはどうだろう。
はい、ちょっとだけ...。
元に戻れるように頑張りましょう ;)
ここにいる全員（あるいはほぼ全員）が、TS（トレーディングシステム）の構築に忙しい。どんなシステムも、それが果たす機能によって（他の同様に重要な特性とともに）特徴づけられる。システム」と「機能」は切っても切り離せないものです。非機能なシステムは存在しない。機能的なシステムとは同語反復であり、絶対にすべてのシステムが機能的であるからだ。機能」がなければ、「システム」もない。しかし、現在機能していない（待機している）システムがあるかもしれません。
トレーディングシステムの機能とは 何か、意見（定義）を聞けると面白いですね。
まさに機能についての質問です。もう一つの疑問は、システムがその機能、基準などを果たすための有効性である。これは質問ではありません。
// この問いに私なりの答えがあることを記します。
利益になるのは、価格に方向性がある場合です。エントリー ポイントからエグジットポイントまで、トレンド、ドリフトなどと呼ぶことができます。この関数は、入力されたデータの流れ（過去の価格など）を、買う、売る、何もしないなどのコマンドに変換する）しかし、入力データは基本的にトレースであり、将来的に望ましい動きを作り出すことができるオブジェクトやプロセスそのものではない。その痕跡をもとに、市場に内在するリアルなモノやプロセスを再構築することが必要である。もちろん、すべてではなく、個別の状況だけですが。それは、痕跡から現実の市場プロセスや状況を復元し、マッチングさせるという、探さねばならない機能である。
原理的には、他の自動制御システムと同様に、物体またはその個々の特性（位置、速度など）およびそれらの相互作用の法則（慣性、重力など）を認識し、必要な制御動作を与えることである。物理プロセスだけは簡単で、不変であり、実験的にシステムを調整することができます。市場では、それらは変化し、粗調整をするのに十分なテストデータがありません。
価格の方向性のある動きから利益を得ることができます。エントリーポイントからエグジットポイントまで、トレンド、ドリフトなどと呼ぶことができます。この機能は、入力データ（過去の価格など）の流れを、「買う」「売る」「何もしない」というコマンドに変換する。その痕跡をもとに、市場に内在するリアルなモノやプロセスを再構築することが必要である。もちろん、すべてではなく、個別の状況だけですが。それが私たちの求める機能であり、痕跡から実際の市場プロセスや状況を復元し、それに対応することなのです。
いや、スラバ、この説明はトレーディングシステムの機能の定義として 適切ではない。識別子や実行単位への言及は見られるが、システム全体としては存在しない。
原理的には、他の自動制御システムと同様に、物体またはその個々の特性（位置、速度など）と、それらの相互作用の法則（慣性、重力など）を認識し、所望の制御動作を生み出す必要がある。物理プロセスだけは簡単で、不変であり、実験的にシステムを調整することができます。市場では、それらは変化し、粗調整をするのに十分なテストデータがありません。
市場のプロセスも、物理的なプロセスと同様、完全に我々の世界に属している。いや、スラバ、この説明はトレーディングシステムの機能の定義として適切ではない。識別子や実行部隊の記載はあっても、システム全体があるわけではありません。
もし、それが一つの全体であるならば、それはシステムのアルゴリズム／コードである。この関数の入力には、価格系列（あるいは他の何を使っているか）があり、売買シグナルが出力される。単一のアルゴリズムは存在しない))
もちろん、機能ブロックとその間の相互作用を分離することで、アルゴリズムを一般化することができます。入力されたデータは、2値信号を出力する1次処理ユニットに乗ります。比較演算も1次処理ブロックに帰属するため、2値化も可能です。
そして、MMブロックからの信号と同様に、ロジックブロックの入力に向かう。それらをまとめて分析（ブール論理やNSなど）し、売買のコマンドを発行する。各ブロックは、より詳細に記述できることは明らかです。論理の最も非自明なブロックは、それがどのように構築されるかである。前の記事で書きました。
TSのタスクといえば、ある時系列（価格）を別の時系列（株式）に変換することである。セカンドは安定した上昇トレンドがあるはずです))
少なくとも短期売買では、時系列を 分析することは愚かなことだという説を、ますます強く思うようになりました。エクイティを分析した上で、エクイティの歴史を踏まえて進めていくべきでしょう。結局のところ、どんなエクイティも非効率的なのです。