市場は制御されたダイナミックなシステムである。 - ページ 231 1...224225226227228229230231232233234235236237238...551 新しいコメント Vladimir 2014.05.24 15:58 #2301 わかった、議論するつもりはない、すべて無駄だ、理論だけだ、しかし実際には排水だ、トラクターは決して行かない 削除済み 2014.05.24 16:04 #2302 gpwr:わかった、議論するつもりはない、すべて無駄だ、理論だけだ、しかし実際には排水だ、トラクターは決して行かない また勘違いしている。今回、あなたはとても大きな勘違いをしています。 Uladzimir Izerski 2014.05.25 17:29 #2303 1 1 0 .....1 0 1 ..... アフトマット 原因と結果を逆にして、大いに勘違いしている。まず、「トレーディングシステムがシグナルを出したから、価格が上がる確率が高いと予測 した」のではなく、逆に、現状の分析に基づいて、トレーディングシステムが「こうしよう」「ああしよう」と判断しているのです。第二に、私のシステムは確率で動いていません。計算できないからではなく、確率論的なアプローチに基づいていないからです（これは私には受け入れられません）。あなたが理解しているような予測は存在しないのです。次のページという状態空間の定義と混同してしまうんですね。「システムが予測し、あなたがポジションを開くと状態が形成され、あなたがポジションを閉じると状態が変化 する」--ここであなたは、私のポジションを状態ベクトルに含めているのです。そして、これは真実ではありません。私の立場は、市場の状態空間とは関係ありません。さて、「説明、フリ」については...。自分の限られた知識と理解の範囲内でしか説明できない。そして、その知識や理解の枠を超えたものは、すべて「ふり」だと認識する。知識の限界を広げれば、認識も変わる。=============================================例えば、2つの信号の状態空間では、次のような出力のテーブルを作ることができます。1 1 OpenBuy1 0 CloseBuy0 1 CloseSell0 0 OpenSell( 合計2^2=4 ).ここで練習問題を出します（似ていますが、より複雑です）。3つの信号の状態空間における出力の表を作れ。1 1 1 OpenBuy1 1 0 .....1 0 1 .....1 0 0 .....0 1 1 ..........( 2^3=8個).などなど...。2^nとして複雑さが増す 表に余分な要素を加えることで、予言の確率を高めようとするものではないでしょうか？誰がいくら「予測」という言葉を否定したくても、「確率」は必然的に嘘をつくことになる。予言がなければ、ただのコインに過ぎない。そして、これは純粋な予想です。誤魔化す必要はないのです。 1 1 OpenBuy -------は、ある商品が上昇することを予測することにほかならない。" 1 1 1 ............................ 予測確率の増加0 0 0 ..... "1 0 CloseBuy ------- 商品が再び上昇しない確率0 1 CloseSell ------- 商品がこれ以上下落しない確率。0 0 OpenSell -------- 商品が下落することを予測する以外の何ものでもない。相場は確率やインサイドで取引する方が成功する。インサイドが望ましいが、トレードの収益性を100％保証するものではない。ここで厄介なのは、この取引をいつ決済するかということです。また予測で、また確率で...。. 削除済み 2014.05.25 18:31 #2304 ULAD:表に要素を追加することで、予測の確率を上げたいという思いがあるのではないでしょうか？誰がいくら「予測」という言葉を否定したくても、「確率」は必然的に欺くことになる。予言がなければ、ただのコインに過ぎない。そして、これは純粋な予想です。誤魔化す必要はないのです。 1 1 OpenBuy -------は、ある商品が上昇することを予測することにほかならない。" 1 1 1 ............................ 予測確率の増加0 0 0 ..... "1 0 CloseBuy ------- 商品が再び上昇しない確率0 1 CloseSell ------- 商品がこれ以上下落しない確率。0 0 OpenSell -------- 商品が下落することを予測する以外の何ものでもない。相場は確率やインサイドで取引する方が成功する。インサイドが望ましいが、トレードの収益性を100％保証するものではない。ここで厄介なのは、この取引をいつ決済するかということです。また予測で、また確率で...。. あなたのメッセージは、離散数学の知識が全くないことを示すだけです。そして、それは確率でも予測でもなく、事実の記述なのです。まずは教科書を読み、2項論理とは何か、組合せ回路とは何か、2入力、3入力、n入力の素子とは何か、などを考えてみてください。--- 少なくとも、このテーマについて知ることができ、早とちりすることもなくなるでしょう。 Uladzimir Izerski 2014.05.25 19:13 #2305 avtomat: あなたのメッセージは、あなたが離散数学の知識を全く持っていないことを指摘しているだけです。そして、それは確率でも予測でもなく、事実の記述なのです。まずは教科書で、二項論理とは何か、組合せ回路とは何か、2入力、3入力、n入力の素子とは何か、などを調べてみてください。--- 少なくとも、このテーマについて知ることができ、早とちりすることもなくなるでしょう。 いいえ、そんなことはありません。侮辱するつもりはなかったんだ。数学はその通りです。私は弱いんです。 削除済み 2014.05.25 20:42 #2306 ULAD: いいえ、そんなことはありません。悪気はなかったんです。数学はその通りです。弱い。 悪気はないのですが...。神と共にあれ...また、（あなたが言うように）「数学に弱い」のであれば、まず自分が不慣れな分野で何かを述べる前によく考えるべきでしょう。特に、「確率」については、曖昧で非常に議論の多い分野です。そして、「予測」に関しては、さらにそのような注意が必要である。 Avals 2014.05.26 01:15 #2307 ULAD:表に要素を追加することで、予測の確率を上げたいという思いがあるのではないでしょうか？誰がいくら「予測」という言葉を否定したくても、「確率」は必然的に欺くことになる。予言がなければ、ただのコインに過ぎない。そして、これは純粋な予想です。誤魔化す必要はないのです。 1 1 OpenBuy -------は、ある商品が上昇することを予測することにほかならない。" 1 1 1 ............................ 予測確率の増加0 0 0 ....."1 0 CloseBuy ------- 商品が再び上昇しない確率0 1 CloseSell ------- 商品がこれ以上下落しない確率。0 0 OpenSell -------- 商品が下落することを予測する以外の何ものでもない。相場は確率やインサイドで取引する方が成功する。インサイドが望ましいが、トレードの収益性を100％保証するものではない。ここで厄介なのは、この取引をいつ決済するかということです。また予測で、また確率で...。. システム的に取引することで、自分のシステムがうまくいくことを予測するのです))収束しない（非定常性）ので、数学的な意味での確率はない。そして、周波数は、歴史に対する一連の帰結に過ぎないのです。おそらく、固定されたストップ＆テイクのシステムに対してのみ、周波数と予測について話すことができます。ほとんどのシステムでは、行き先を予測することができないため、毎回異なる市場の出来事に賭けることになります。儲かる取引と損する取引の頻度は、異なる条件下での異なる事象の結果の算術平均に過ぎず、確率の定義とその推定（頻度）に矛盾しています。 Uladzimir Izerski 2014.05.26 04:09 #2308 WIKIで調べてみたんです。私は何を勘違いしているのでしょうか？確率とは、ある事象が発生する可能性の度合い（尺度、定量化）である。ある事象が現実に起こりうる理由が反対の理由より勝っている場合、その事象は「起こりうる」といい、そうでない場合は「ありえない」「ありえない」という。肯定的な根拠が否定的な根拠より優位に立つこと、あるいはその逆は、程度の差こそあれ、結果として確率（とありえないこと）は大きくも小さくもなりうる[1]。そのため、特に多かれ少なかれ正確な定量的評価が不可能、あるいは極めて困難な場合、確率は定性的なレベルで評価されることが多い。確率の「レベル」には様々な階調が考えられる[2]。 確率を数学的に研究することは、確率論という特殊な学問を構成する[1]。確率論と数理統計学では、確率の概念は、事象の数値的特性である確率尺度（またはその値）として形式化されます。これは事象の集合（素事象の集合の部分集合）に対する尺度であり、以下の値をとります。この値は、信頼できる事象に対応する。不可能な事象は確率0である（その逆は一般的に言って必ずしも真ではない）。ある事象の発生確率を ，とすると，その非発生確率は ，となる．具体的には、確率とは、ある事象の発生と不発の確率が等しいことを意味する。古典的な確率の定義は、結果の確率が等しいという概念に基づいている。確率とは、ある事象に有利な結果の数が、同じように起こりうる結果の総数に対する割合のことである。例えば、コイントスで表か裏が出る確率は、この2つの可能性しかないと仮定すれば[3]、1/2となり、両者は等しく可能である。この古典的な確率の「定義」は、可能な値が無限の場合にも一般化できる。たとえば、ある事象が空間（平面）のある限られた領域のどの点（点の数は無限）でも同じ確率で起こりうる場合、この許容領域のある部分で起こる確率は、この部分の体積（面積）とすべての可能な点の領域の体積（面積）の比に等しくなる。 確率の経験的な「定義」は、十分な数の試行があれば、その頻度がその事象の客観的な可能性の程度に近づくはずだという仮定に基づいて、ある事象の発生頻度に関連するものである。現代の確率論の説明では、確率は抽象的な集合測度論の特殊な場合として、公理的に定義されている。しかし、抽象的な尺度と、ある事象が発生する可能性の度合いを表す確率の関係は、まさにその観測頻度である。 ある現象を確率的に記述することは、現代科学において広く行われており、特に 計量 経済学やマクロな（熱力学的）系の統計物理学では、古典的な粒子運動の決定論的記述の場合でさえ、粒子系全体を決定論的に記述することは現実的ではないし実現可能であるとされています。量子物理学では、記述された過程そのものが確率的な性質を持つ。===================================正しいエントリー方向（とエグジットも）の高い確率の選択と取引回数の掛け算＝遠くの収益性の高いTS。したがって、合理的な停止と利益がなければなりません。単純な数学です。参入のためのルールセットは、確率的な値にほかならない。論点は何なのか？ Vizard 2014.05.26 06:28 #2309 cpポジションの最小ライフタイムを 取る...そして実際、この（最小）区間の予測を得る...。 このスレの最初のほうで話題になってたと思うけど、どんなポジションの募集＝予想... 例えば最小ポジションの有効期間が2バーである場合、どのポジションを開始しても2バー以上の方向（最大ポジションの有効期間）に予測... 運不運や確率は関係ない...次の2本のバーを最初に予想する...つまり、予想する...のだ。 Avals 2014.05.26 09:45 #2310 ULAD:エントリー方向が正しい確率が高いこと（エグジットも同様）、取引回数が多いこと＝距離の長いTSで利益が出ること。したがって、合理的な範囲内でストップ＆プロフィットを行う必要があります。単純な数学です。参入のためのルールセットは、確率的な値にほかならない。論点は何なのか？ 私はavtomatに 同意します-数学を学びます。また、数学では、ただ読むだけでなく、実践的な問題を理解し、解決していくことが大切です。つまり、Wikiから抽象的な定義を鵜呑みにするのではなく、実際にどのように確率が計算（推定）され、どのような条件を満たさなければならないのか、その公式を知る必要があるのです。確率を決定する際のテストの均質性と独立性の要件と、我々の実際的な問題との関連性を見てください。 1...224225226227228229230231232233234235236237238...551 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
わかった、議論するつもりはない、すべて無駄だ、理論だけだ、しかし実際には排水だ、トラクターは決して行かない
わかった、議論するつもりはない、すべて無駄だ、理論だけだ、しかし実際には排水だ、トラクターは決して行かない
また勘違いしている。今回、あなたはとても大きな勘違いをしています。
1 1 0 .....
1 0 1 .....
アフトマット原因と結果を逆にして、大いに勘違いしている。まず、「トレーディングシステムがシグナルを出したから、価格が上がる確率が高いと予測 した」のではなく、逆に、現状の分析に基づいて、トレーディングシステムが「こうしよう」「ああしよう」と判断しているのです。第二に、私のシステムは確率で動いていません。計算できないからではなく、確率論的なアプローチに基づいていないからです（これは私には受け入れられません）。あなたが理解しているような予測は存在しないのです。
次のページという状態空間の定義と混同してしまうんですね。「システムが予測し、あなたがポジションを開くと状態が形成され、あなたがポジションを閉じると状態が変化 する」--ここであなたは、私のポジションを状態ベクトルに含めているのです。そして、これは真実ではありません。私の立場は、市場の状態空間とは関係ありません。
さて、「説明、フリ」については...。自分の限られた知識と理解の範囲内でしか説明できない。そして、その知識や理解の枠を超えたものは、すべて「ふり」だと認識する。知識の限界を広げれば、認識も変わる。
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例えば、2つの信号の状態空間では、次のような出力のテーブルを作ることができます。
1 1 OpenBuy
1 0 CloseBuy
0 1 CloseSell
0 0 OpenSell
( 合計2^2=4 )
.
ここで練習問題を出します（似ていますが、より複雑です）。
3つの信号の状態空間における出力の表を作れ。
1 1 1 OpenBuy
1 1 0 .....
1 0 1 .....
1 0 0 .....
0 1 1 .....
.....
( 2^3=8個)
.
などなど...。
2^nとして複雑さが増す
表に余分な要素を加えることで、予言の確率を高めようとするものではないでしょうか？
誰がいくら「予測」という言葉を否定したくても、「確率」は必然的に嘘をつくことになる。予言がなければ、ただのコインに過ぎない。
そして、これは純粋な予想です。誤魔化す必要はないのです。
1 1 OpenBuy -------は、ある商品が上昇することを予測することにほかならない。
"
1 1 1 ............................ 予測確率の増加
0 0 0 .....
"1 0 CloseBuy ------- 商品が再び上昇しない確率
0 1 CloseSell ------- 商品がこれ以上下落しない確率。
0 0 OpenSell -------- 商品が下落することを予測する以外の何ものでもない。
相場は確率やインサイドで取引する方が成功する。インサイドが望ましいが、トレードの収益性を100％保証するものではない。ここで厄介なのは、この取引をいつ決済するかということです。また予測で、また確率で...。.
表に要素を追加することで、予測の確率を上げたいという思いがあるのではないでしょうか？
誰がいくら「予測」という言葉を否定したくても、「確率」は必然的に欺くことになる。予言がなければ、ただのコインに過ぎない。
そして、これは純粋な予想です。誤魔化す必要はないのです。
1 1 OpenBuy -------は、ある商品が上昇することを予測することにほかならない。
"
1 1 1 ............................ 予測確率の増加
0 0 0 .....
"1 0 CloseBuy ------- 商品が再び上昇しない確率
0 1 CloseSell ------- 商品がこれ以上下落しない確率。
0 0 OpenSell -------- 商品が下落することを予測する以外の何ものでもない。
相場は確率やインサイドで取引する方が成功する。インサイドが望ましいが、トレードの収益性を100％保証するものではない。ここで厄介なのは、この取引をいつ決済するかということです。また予測で、また確率で...。.
あなたのメッセージは、離散数学の知識が全くないことを示すだけです。そして、それは確率でも予測でもなく、事実の記述なのです。
まずは教科書を読み、2項論理とは何か、組合せ回路とは何か、2入力、3入力、n入力の素子とは何か、などを考えてみてください。--- 少なくとも、このテーマについて知ることができ、早とちりすることもなくなるでしょう。
あなたのメッセージは、あなたが離散数学の知識を全く持っていないことを指摘しているだけです。そして、それは確率でも予測でもなく、事実の記述なのです。
まずは教科書で、二項論理とは何か、組合せ回路とは何か、2入力、3入力、n入力の素子とは何か、などを調べてみてください。--- 少なくとも、このテーマについて知ることができ、早とちりすることもなくなるでしょう。
いいえ、そんなことはありません。悪気はなかったんです。数学はその通りです。弱い。
悪気はないのですが...。神と共にあれ...
また、（あなたが言うように）「数学に弱い」のであれば、まず自分が不慣れな分野で何かを述べる前によく考えるべきでしょう。特に、「確率」については、曖昧で非常に議論の多い分野です。そして、「予測」に関しては、さらにそのような注意が必要である。
表に要素を追加することで、予測の確率を上げたいという思いがあるのではないでしょうか？
誰がいくら「予測」という言葉を否定したくても、「確率」は必然的に欺くことになる。予言がなければ、ただのコインに過ぎない。
そして、これは純粋な予想です。誤魔化す必要はないのです。
1 1 OpenBuy -------は、ある商品が上昇することを予測することにほかならない。
"
1 1 1 ............................ 予測確率の増加
0 0 0 .....
"1 0 CloseBuy ------- 商品が再び上昇しない確率
0 1 CloseSell ------- 商品がこれ以上下落しない確率。
0 0 OpenSell -------- 商品が下落することを予測する以外の何ものでもない。
相場は確率やインサイドで取引する方が成功する。インサイドが望ましいが、トレードの収益性を100％保証するものではない。ここで厄介なのは、この取引をいつ決済するかということです。また予測で、また確率で...。.
システム的に取引することで、自分のシステムがうまくいくことを予測するのです))収束しない（非定常性）ので、数学的な意味での確率はない。そして、周波数は、歴史に対する一連の帰結に過ぎないのです。おそらく、固定されたストップ＆テイクのシステムに対してのみ、周波数と予測について話すことができます。ほとんどのシステムでは、行き先を予測することができないため、毎回異なる市場の出来事に賭けることになります。儲かる取引と損する取引の頻度は、異なる条件下での異なる事象の結果の算術平均に過ぎず、確率の定義とその推定（頻度）に矛盾しています。
WIKIで調べてみたんです。私は何を勘違いしているのでしょうか？
確率とは、ある事象が発生する可能性の度合い（尺度、定量化）である。ある事象が現実に起こりうる理由が反対の理由より勝っている場合、その事象は「起こりうる」といい、そうでない場合は「ありえない」「ありえない」という。肯定的な根拠が否定的な根拠より優位に立つこと、あるいはその逆は、程度の差こそあれ、結果として確率（とありえないこと）は大きくも小さくもなりうる[1]。そのため、特に多かれ少なかれ正確な定量的評価が不可能、あるいは極めて困難な場合、確率は定性的なレベルで評価されることが多い。確率の「レベル」には様々な階調が考えられる[2]。
確率を数学的に研究することは、確率論という特殊な学問を構成する[1]。確率論と数理統計学では、確率の概念は、事象の数値的特性である確率尺度（またはその値）として形式化されます。これは事象の集合（素事象の集合の部分集合）に対する尺度であり、以下の値をとります。この値は、信頼できる事象に対応する。不可能な事象は確率0である（その逆は一般的に言って必ずしも真ではない）。ある事象の発生確率を ，とすると，その非発生確率は ，となる．具体的には、確率とは、ある事象の発生と不発の確率が等しいことを意味する。
古典的な確率の定義は、結果の確率が等しいという概念に基づいている。確率とは、ある事象に有利な結果の数が、同じように起こりうる結果の総数に対する割合のことである。例えば、コイントスで表か裏が出る確率は、この2つの可能性しかないと仮定すれば[3]、1/2となり、両者は等しく可能である。この古典的な確率の「定義」は、可能な値が無限の場合にも一般化できる。たとえば、ある事象が空間（平面）のある限られた領域のどの点（点の数は無限）でも同じ確率で起こりうる場合、この許容領域のある部分で起こる確率は、この部分の体積（面積）とすべての可能な点の領域の体積（面積）の比に等しくなる。
確率の経験的な「定義」は、十分な数の試行があれば、その頻度がその事象の客観的な可能性の程度に近づくはずだという仮定に基づいて、ある事象の発生頻度に関連するものである。現代の確率論の説明では、確率は抽象的な集合測度論の特殊な場合として、公理的に定義されている。しかし、抽象的な尺度と、ある事象が発生する可能性の度合いを表す確率の関係は、まさにその観測頻度である。
ある現象を確率的に記述することは、現代科学において広く行われており、特に 計量 経済学やマクロな（熱力学的）系の統計物理学では、古典的な粒子運動の決定論的記述の場合でさえ、粒子系全体を決定論的に記述することは現実的ではないし実現可能であるとされています。量子物理学では、記述された過程そのものが確率的な性質を持つ。
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正しいエントリー方向（とエグジットも）の高い確率の選択と取引回数の掛け算＝遠くの収益性の高いTS。したがって、合理的な停止と利益がなければなりません。単純な数学です。
参入のためのルールセットは、確率的な値にほかならない。論点は何なのか？
このスレの最初のほうで話題になってたと思うけど、どんなポジションの募集＝予想...
例えば最小ポジションの有効期間が2バーである場合、どのポジションを開始しても2バー以上の方向（最大ポジションの有効期間）に予測
...
運不運や確率は関係ない...次の2本のバーを最初に予想する...つまり、予想する...のだ。
エントリー方向が正しい確率が高いこと（エグジットも同様）、取引回数が多いこと＝距離の長いTSで利益が出ること。したがって、合理的な範囲内でストップ＆プロフィットを行う必要があります。単純な数学です。
参入のためのルールセットは、確率的な値にほかならない。論点は何なのか？
私はavtomatに 同意します-数学を学びます。また、数学では、ただ読むだけでなく、実践的な問題を理解し、解決していくことが大切です。つまり、Wikiから抽象的な定義を鵜呑みにするのではなく、実際にどのように確率が計算（推定）され、どのような条件を満たさなければならないのか、その公式を知る必要があるのです。確率を決定する際のテストの均質性と独立性の要件と、我々の実際的な問題との関連性を見てください。