FXにボリュームは必要ですか？ - ページ 2

[Евгений]

皆様、ご返信ありがとうございました。話題が少しあらぬ方向に行ってしまった。価格のガラスは 別問題です（と、話がそこに向かっているのは理解できました）。

私の考えを述べたいと思います。私の見解では、ティックチャートは「1つのボリューム」の動きです。これは、この瞬間にボリューム1の取引があったということではなく、 この瞬 間に価格（これらの通貨ペアの比率）の変化につながる取引が行われたことを意味します。つまり、出来高ヒストグラムという指標は、あるローソク足における相場の変化率を示しているに過ぎないのです。価格変動は、どこかの誰かが誰かと取引したことを意味するに過ぎない。その時々の取引所の価格では、まったく作れなかったかもしれないのです。これについてもご意見を伺いたいと思います。

[Alexander Sevastyanov]

infinum13:

私の考えを述べたいと思います。ティックチャートは「1つのボリューム」の動きであるように思います。そのため、新しいティックのボリュームが1つ増えるごとに正確に変化していきます。

間違っている。取引は成立していた、そうです。しかし、どの程度かはわかりません。

infinum13 です。

この 瞬間に 取引が行われ、その結果、価格（これらの通貨ペアの比率）が変化したことを意味します。つまり、出来高ヒストグラムという指標は、簡単に言えば、あるローソク足における相場の変化率を表す指標です。

一握りの業者からしか見積もりを受け付けないTHIS DCの場合。そして、フィルターにかける。つまり、すべてのダニが通過するわけではありません。見積もりの供給者の数や構成は一定ではない。

[Vladimir Gomonov]

infinum13:...........................これは 、 価格変動をもたらす取引が行われたことを意味します。

DCクォートでは絶対に意味がない。

これは、フィルターを通したインターバンク価格の流れが、アウトゴーイング（トレーダー端末への出力）クォートにシフトするのに十分な間隔だけ横に動いたことを意味する。

イプソス

[Vladimir Gomonov]

infinum13:......つまり、ボリュームヒストグラムという指標は、簡単に言えば、あるローソク足における相場の変化率を表すものなのです。

こんな感じ。 ですから、原則的には有用な情報を抽出するようにすればいいのです。ティックとリアル（金融）ボリュームの等価性という幻想に陥ることなく。

[barli]

私はDCでディーラーとして働いていました。ロイターのプラットフォームでクォートとマーケットデプスを使いました。どの銀行が売買しているのか、今どれくらいの資金があるのかがわかるのです。 デイトレーダーとして大口取引をしている場合は意味がありますが（1日に100万ドル以上取引してボリュームを動かす、そうでない場合は銀行が何をしているかを見るのは意味がない）。

[Avals]

infinum13:

皆様、ご返信ありがとうございました。話題が少しあらぬ方向に行ってしまった。価格のガラスは別問題です（と、話がそこに向かっているのは理解できました）。

私の見解を述べたいと思います。私の見解では、ティックチャートは「1つのボリューム」の動きです。これは、この瞬間にボリューム1の取引があったということではなく、 この瞬 間に価格（これらの通貨ペアの比率）の変化につながる取引が行われたことを意味します。つまり、出来高ヒストグラムという指標は、あるローソク足における相場の変化率を示しているに過ぎないのです。価格変動は、どこかの誰かが誰かと取引したことを意味するに過ぎない。その時々の取引所の価格では、まったく作れなかったかもしれないのです。これについてもご意見を伺いたいと思います。

ティックボリュームはボラティリティを示す指標であり、行われた取引の量ではありません。

[Mikhail Dovbakh]

従来の意味でのボラティリティではなく、ティックフローの特徴である。

同じ期間、違う曜日で、同じペア、別のペアで比較することが有効な場合もあります。

1秒間に何回ティックするかは「ティッキングインジケーター」です。 iVolume(NameVal,Tf1,i)/(Period()*60.0)

特にクロスについては...。

;)

[Artem Kachalkov]

Avals:

ティックボリュームはボラティリティを示す指標であり、実行された取引の量ではない。

しかし、例えば、比較的小さい（狭い）バーでは、このバーのティックボリュームが 極端に大きくなり、逆に大きい（広い）バーでは、このバーのティックボリュームが極端に小さくなるという状況があるのです。

[Avals]

kch:

しかし、例えば、比較的小さい（狭い）バーでは、このバーのティックボリュームが極端に大きくなり、逆に大きい（広い）バーでは、このバーのティックボリュームが極端に小さくなるという状況があるのです。

まあ、ボラティリティは計算したい時間間隔に依存します。例えば、日足もそれまでのものと比べて「小さい」かもしれませんが、1時間足で構成されているものはごく普通のものです。すなわち、一日のレベルでは - フラットですが、各時間のレベルでは、ボラティリティは正常です。私もavataraさんと同意見ですが、通常、ボラティリティは一定期間の価格の変化、つまり増分の大きさを意味し、価格変化の回数を意味するものではありません。しかし、実際には強い相関関係があります。例えば、時間帯別のティックボリュームの 平均変化のヒストグラム（例えば1時間ごとのバー）と同様のヒストグラムHigh-Lowを比較することができます。

[Artem Kachalkov]

さらに、バーの「方向」とティックボリュームにズレがある。

標準的なVolumesのインジケーターが内蔵されています。あまり詳しくなかったのですが、私の理解では、緑色であれば、対応する形成されたバーにおいて、ティックアップの量がティックダウンの量を上回り、赤色であれば、形成されたバーにおいて、ティックダウンの量がティックアップの量を上回ると考えています。間違っていたら訂正してください。

例えば、昨日06.04.11 GUの11-30（GMT）で、完全に弱気のバー（赤い矢印でマーク）がそのティックボリュームから「乖離」した状況を見ることができました。 つまり、1分間に11-30でポンドが60旧pips下落したことで、そのティックボリュームは「強気」であった。