どのマッシュアップを掛け合わせるのがベストなのか？ - ページ 6

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Svinozavr:
つまり、精神分裂病と狂気が交錯し、それをレニウムで少し滑らかに したものをフィルターにかけ、探し出す......。


ご意見ありがとうございます。もう少し具体的に書いていただけると助かります。

 
具体的になぜ七面鳥の掛け合わせが甘いのか、誰かから根拠くらいは聞いてみたいのですが......。
 
Mathemat:
具体的になぜ七面鳥の掛け合わせが 甘いのか、誰かから根拠くらいは聞いてみたいのですが......。
は甘いのか？
 

甘いのは、最も形式化しやすく、視覚的に区別しやすいからであり、また、台所で主婦に教えていることでもあるからです )))。

でも真面目な話、例えばEMAがSMAより優れているという主張は誤りだと思います。交差点という観点では、EMAの方が何倍も優れているからです。

実際、SMAは最高のインジケーターだと思います。MA派へようこそ。

 
joo: 甘いですか？
死者だけが最初に食いつかないというのは、古典的な話ですから。
 

まあ、ZZZER0XXX さんが正しく指摘されているように、本当に、形式化しやすいからです。人間は複雑な現象に対して単純な説明をしようとする（これは良いことであり、時間の節約にもなるが、市場の場合のように常に正しいとは限らない）。

人間は、地球上で最高の存在であり（少なくとも自分自身はそう思っている）、非常に発達した多機能な器官である脳を持つため、何に対してもシンプルな解決策を探す傾向がある（これは、他の理由（時間の節約など）と共に、脳の活動による高い電力消費と関係がある：したがって、小さな子供は体全体のエネルギーの最大80％を、大人は最大60％を消費している）。だからこそ、人は緊急の必要がない限り、あまり脳を酷使しないようにするのです。:)

絶対市場」・・・価格が連続的に変化する、「アナログ的」な市場。このような市場に参入した参加者は、トリマーのようなものであり（利益が出ると、トレーダーの体に熱が放出される - 彼/彼女は必要なすべての熱を取ることができ、過剰な熱は常に取り除くことができる、一方損失では熱が取り除かれ、無制限ではない - トレーダーがぐったりしたり、自分の足を偽る限界がある）、価格に従ってゆっくりと、その取引ポジションのボリュームも変化さ せます。このような相場では、明らかに、指標のクロスオーバーをエントリー/イグジットに使うことは馬鹿げている。:)

現実の市場では、トレーダーは「絶対的な市場での絶対的な行動」を目指すしかないのである。そして、指標のクロスオーバーを追うことは、最も原始的な（ありうるすべての）市場行動である。

PS 小話は嘘でも、ヒントがある...。

 

人間は高度に進化した存在であり、結局のところ、価格チャートというものを発明したが、それを解明することはできず、ほとんどの場合、解明することに近いだけである。自己欺瞞 ))である。）この場合の解き方は、高値で売って安値で買うことです。

確かに交差は最も原始的ですが、だからといって他の行動より悪いというわけではありません。 もっと高度な方法もありますが、手を振る以上の効果はありません。人間は物事を複雑にする必要があります。おそらく、自分自身への優越感を証明するためでしょう;)。損失につながらない市場行動のバリエーションは少ないと思います)。全リストを教えてください)))

 

ほら、精神分析、人体生理学、思考プロセスの複雑さの間に。

交差点を利用することは、何も怖いことでも、原始的なことでもないのです。

2本の直線の交点は、ちょうど演算条件A-B=0となる。

このような条件を使わない人はいないでしょう。

交差点でトピックスターが混乱するのは？

悪名高い「フラッター」ですか？ この現象は、多少のコストはかかるものの、克服可能であると既に申し上げました。 それとも、他の何かですか？

何ですか？

 

感情やイメージの言語から数学的な言語に切り替えると、2つのMoUの交点とその1つの微分の性質の類似性を語ることができるのである。使用したミューウイングの 周期が同じ値になる傾向のある極限では、その交点はミューウの微分に比例することが厳密に示されるのです。

このように変態的ではあるが、滑らかな曲線の主な特性である、選ばれた方向に動き続ける可能性が高いことを利用しようとしていることは明らかである。これは、MAHの交差に基づくすべての可能なアルゴリズムのトレンドフォローTSの全クラスを結合することができます。ひとつ問題が...全部うまくいかない！なぜ？というのも、パラメータが大きく異なる移動平均を分析に使うことで、実は理想的な微分から遠ざかり、同時にフィッティングパラメータの数が増えてしまうからです。しかし、自由度（フィッティングパラメータ）の増加により、テスト領域ではTSの収益性が高いと錯覚し、トレーニングに参加していないBP領域に適用した途端に破綻してしまうのです。そのため、MAの交点に取り組むと、すべての問題が発生するのです。

しかも、選択されたTSのクラスはトレンドフォローであり、マーケット商品には全く使えない。BPトレンドの定義はいろいろあるが、最も理解しやすいのは、「トレンド区間の隣り合う増分の対積の和が0より大きいこと」というものであろう。簡単に言うと、1つのキャンドルカラーが優勢であることです。大規模なサンプルのマーケットBPの場合、我々は自信を持ってその逆、つまり、通常、合計は負で、フラットが支配的であると言うことができる。しかし、その支配力は非常に小さく、まさにスプレッドがリザーブでカバーされている程度です :-)。

結論は同じで、MAの交差点で利益を上げることは可能だが、それは偶然に過ぎない。

 
私の考えでは、波形の交差はあまりにも曖昧な信号で、波形の方向や角度の方がずっと情報が多く、より正確な信号が得られると思います。また、シグナルを発生させる波形の最適な周期や、最適なターゲットやストップは、トレンド・フラットな状態に強く依存します。従って、市場環境に適応したシステムであることが求められる。
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