どのマッシュアップを掛け合わせるのがベストなのか？ - ページ 3 123456789 新しいコメント sergeyas 2011.03.01 12:29 #21 FION: ついていけなくてもいい、手を振るのは目的があるはずだ。期間によっては、支持線・抵抗線として、また方向性や強さを示す指標として機能することもある。袖がどうこうではなく、どう用意するかが重要なのです。 支持線・抵抗線としてのワンドの重要性に異論はないし、フィルターとして使っている。 でも、「直接」使うわけではなく、適当にリサイクルしているんです。 トピックスターターの問題は、ペンを直接使って価格を決めることです。 現在でも蒸気機関車やシーグリを運転することはできますが、効率的で快適とは言い難いものです。 Neutron 2011.03.01 12:38 #22 FreeLance: 反論するつもりはない。そして、そのリンクを共有してくれるのでしょうか？そうします。キャッチ！ ずん子。 セルゲイ、何してるんだ？何もかもが遅れているわけではありません。MAはフィルターです。 低い周波数を強調すると、ラグがあるように見えますが、それはラグがあるということではありません。ただ、スペクトルに高域がないんです。だから低周波なんです。それが本質です。 MAは遅れている」という表現には矛盾があります。 ラグがなかったら矛盾している! この場合、一歩先の滑らかなMAを外挿すると、ランダムVRを含めて未来予測が可能となり、後者は因果律に反するため不可能である。したがって、どんなMAでも遅れは避けられない（もちろん、マジックがないと信じている場合は別だが）。 ファイル: mema.zip 279 kb sergeyas 2011.03.01 12:48 #23 bolt: ラグというのは、ある意味便利なものです。ラグがないと、誤ったシグナルが多すぎて、マーケットに参入できない。 ある程度」「誤信号が多い」というのは、直感的で不正確な定義であり、悪魔は細部に宿る。 機械的な自律取引システムを構築するための基盤として、それらに依存することは過度のリスクを負うことになる。 手を動かしてトレードしているのですか？ 重要な製品を設計して依頼したことがある人なら、このやり方がうまくいかないことを理解できるはずです。 そこでは、故障や「浮遊」するパラメータに対する要求が非常に厳しいのです。 Alexandr 2011.03.01 12:48 #24 なかまどうし 誰か5番目のミームとそれに基づいた専門家を投稿してください。 Sergey Fionin 2011.03.01 12:51 #25 Neutron: ...したがって、どんなMAでも遅れは避け られない（もちろん、マジックの不在を信じなければ）。 数学的にはその通りなのですが、トレーディングの観点からは、分足バーの中にティッキングマスクを作ることは可能で、その場合もラグが発生しますが、どの程度のラグなら許容できるかという問題があります。すべてはTSに集約される。 Neutron 2011.03.01 14:28 #26 FION: 数学的には全く正しいのですが、トレード的には分足の中にティックダイアグラムを作ることも可能で、その場合もラグが生じますが、どの程度のラグなら許容されるかという問題があります。すべてはTSに集約される あなたの発言には、ずるいところが大いにあります。 正しくは、特定のBPで仕事をする場合、一歩先の予測を立てる必要があります。予測精度は予測の水平線が増加するにつれて（文脈上では予測カウント数が増加するにつれて）指数関数的に 低下するので、任意の数のステップについて予測を行うことは意味がありません。より長い間隔の予測をする必要がある場合は、（数学的な観点から）サンプル間のステップが必要な間隔と同じであるBPに切り替え、1日先の1サンプル予測をする必要があります。 ですから、ティックに座って分単位を予測することは最適ではなく、したがって、私が必然的なラグについて言ったことと、ティックについてのあなたの例との間には矛盾がありません。 Vladimir Paukas 2011.03.01 14:47 #27 Neutron: ... 予測精度は、予測地平線が長くなるにつれて指数関数的に低下する ... なぜExpotentiallyなのか？二乗に比例して落ちるようです。 Neutron 2011.03.01 15:08 #28 paukas: なぜエクスポネンシャルなのか？ドロップの2乗に比例しているようです。 。 ご覧ください。 一歩進んだ予測精度q=0.1とすると、i=2についてQ=0.1*0.1=q^2...となる。i=n Q=q^n Q(x)=q^xの形の底がqの指数関数があります。別の基盤に移ろう。ln(Q)=x*ln(q) =>Q(x)=exp(x*ln(q)) 必要に応じ!負の引数に指数関数的に 依存している（ln(0.1)<0）ことがわかる。 Sergey Fionin 2011.03.01 15:12 #29 Neutron: あなたの発言には、かなりのずうずうしさがありますね。 正確には、 特定のBPを扱う場合、一歩先の予測を 立てる必要がある。なぜなら、予測精度は予測の水平線が増えるにつれて（文脈上、予測回数が増えるにつれて）指数関数的に低下するからです。もし、予測間隔を長くしたいのであれば、数学的には、必要な間隔と同じサンプル間のステップを持つBPに移行し、1サンプルのフォワード予測を行うべきです。 ですから、ティックに座って分単位を予測することは最適ではなく、したがって、私が必然的なラグについて言ったことと、ティックについてのあなたの例との間には矛盾がないのです。 こんなふうに物事がシンプルになれば、人生は楽で楽しいものになるはずです。実際、BPは静止しているわけではないので、レッカー1台だけではどうにもならない。原則的に、どちらが優れているかという議論はしない、ワゴンは普通に傾向を示しているし、それ以上のものは必要ないだろう。 Neutron 2011.03.01 15:13 #30 私も同感です。 123456789 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ついていけなくてもいい、手を振るのは目的があるはずだ。期間によっては、支持線・抵抗線として、また方向性や強さを示す指標として機能することもある。袖がどうこうではなく、どう用意するかが重要なのです。
支持線・抵抗線としてのワンドの重要性に異論はないし、フィルターとして使っている。
でも、「直接」使うわけではなく、適当にリサイクルしているんです。
トピックスターターの問題は、ペンを直接使って価格を決めることです。
現在でも蒸気機関車やシーグリを運転することはできますが、効率的で快適とは言い難いものです。
反論するつもりはない。そして、そのリンクを共有してくれるのでしょうか？
そうします。キャッチ！
セルゲイ、何してるんだ？何もかもが遅れているわけではありません。MAはフィルターです。 低い周波数を強調すると、ラグがあるように見えますが、それはラグがあるということではありません。ただ、スペクトルに高域がないんです。だから低周波なんです。それが本質です。
MAは遅れている」という表現には矛盾があります。
ラグがなかったら矛盾している!
この場合、一歩先の滑らかなMAを外挿すると、ランダムVRを含めて未来予測が可能となり、後者は因果律に反するため不可能である。したがって、どんなMAでも遅れは避けられない（もちろん、マジックがないと信じている場合は別だが）。ラグというのは、ある意味便利なものです。ラグがないと、誤ったシグナルが多すぎて、マーケットに参入できない。
ある程度」「誤信号が多い」というのは、直感的で不正確な定義であり、悪魔は細部に宿る。
機械的な自律取引システムを構築するための基盤として、それらに依存することは過度のリスクを負うことになる。
手を動かしてトレードしているのですか？
重要な製品を設計して依頼したことがある人なら、このやり方がうまくいかないことを理解できるはずです。
そこでは、故障や「浮遊」するパラメータに対する要求が非常に厳しいのです。
なかまどうし
誰か5番目のミームとそれに基づいた専門家を投稿してください。
...したがって、どんなMAでも遅れは避け られない（もちろん、マジックの不在を信じなければ）。
数学的には全く正しいのですが、トレード的には分足の中にティックダイアグラムを作ることも可能で、その場合もラグが生じますが、どの程度のラグなら許容されるかという問題があります。すべてはTSに集約される
あなたの発言には、ずるいところが大いにあります。
正しくは、特定のBPで仕事をする場合、一歩先の予測を立てる必要があります。予測精度は予測の水平線が増加するにつれて（文脈上では予測カウント数が増加するにつれて）指数関数的に 低下するので、任意の数のステップについて予測を行うことは意味がありません。より長い間隔の予測をする必要がある場合は、（数学的な観点から）サンプル間のステップが必要な間隔と同じであるBPに切り替え、1日先の1サンプル予測をする必要があります。
ですから、ティックに座って分単位を予測することは最適ではなく、したがって、私が必然的なラグについて言ったことと、ティックについてのあなたの例との間には矛盾がありません。
Neutron:
... 予測精度は、予測地平線が長くなるにつれて指数関数的に低下する ...
なぜエクスポネンシャルなのか？ドロップの2乗に比例しているようです。 。
ご覧ください。
一歩進んだ予測精度q=0.1とすると、i=2についてQ=0.1*0.1=q^2...となる。i=n Q=q^n
Q(x)=q^xの形の底がqの指数関数があります。別の基盤に移ろう。ln(Q)=x*ln(q) =>Q(x)=exp(x*ln(q)) 必要に応じ!負の引数に指数関数的に 依存している（ln(0.1)<0）ことがわかる。
あなたの発言には、かなりのずうずうしさがありますね。
正確には、 特定のBPを扱う場合、一歩先の予測を 立てる必要がある。なぜなら、予測精度は予測の水平線が増えるにつれて（文脈上、予測回数が増えるにつれて）指数関数的に低下するからです。もし、予測間隔を長くしたいのであれば、数学的には、必要な間隔と同じサンプル間のステップを持つBPに移行し、1サンプルのフォワード予測を行うべきです。
ですから、ティックに座って分単位を予測することは最適ではなく、したがって、私が必然的なラグについて言ったことと、ティックについてのあなたの例との間には矛盾がないのです。