// PASS = 1 – подгонка на периоде (2 + 3)(по Решетову) - получим значения TakeProfit и StopLoss и Stop_0,// на периоде 2 // PASS = 2 – подгонка на периоде 3 // PASS = 3 – фильтрация путем отсева противоречивых сигнлов, поступающих от ТС, подогнаных на периоде 2 и не периоде 3// в режиме тестирования без оптимизации или в режиме автотрейдинга на демонстрационном или реальном депозитеexternint PASS = 1;
externint x11 = 100; // оптимизация Start = 0 Step = 1 Stop = 200externint x21 = 100;
externint x31 = 100;
externint x41 = 100;
externint p = 20; // оптимизация Start = 3 Step = 1 Stop = 100externint x12 = 100; // оптимизация Start = 0 Step = 1 Stop = 200externint x22 = 100;
externint x32 = 100;
externint x42 = 100;
int P1_bar = 0; // значение perceptron1() при открытие нулевого бараint P2_bar = 0; // значение perceptron2() при открытие нулевого бара//--- // TakeProfit, StopLoss ,Stop_0, StopLossTrailDist, StopLossTrailStep заданы для 4-х разрядных котировок, если котировки 5-ти разрядные,// то программа сама это обнаруживает и умножает заданные величины на 10.//---externint TakeProfit = 50;// 4-х разрядная котировкаexternint StopLoss = 50;// 4-х разрядная котировкаexternint Stop_0 = 30;// 4-х разрядная котировка, при достижение любым из ордеров такого профита в пунктах его стоп-лосс переносится в безубыток.// Если Stoplevel не позволяет этого сделать, выдается сообщение и звуковой сигнал тревоги.// Если Stop_0 = 0, то никаких действий по переносу StopLoss-уровня в безубыток не производим.
今日、GD2に搭載されているEAに面白い機能を発見しました。今後は3rdモード（パス＝3）で取引するのではなく、1stや2ndで取引した方が良いことが判明......。
大丈夫です。しかし、あなたのExpert Advisorを使って実験をしたのですが、少し変更されていました。
1.本日2009.10.12の23時間（取引プラットフォームの時間）とする。
Expert Advisor を、最初の方法論に従って、極端に右肩上がりに最適化します。
2009.10.13の 日付、すなわち、私は最後の23 H1バー 2009.10.12-日を追加しています。
2.Expert Advisorに「23時に全ポジションを閉じる」というオプションを設定し、その間隔でExpert Advisorを実行しました。
2009.10.13-2009.10.14- 損益の確定
4.1に進み、日付を1日ずつ増やし、すべてを繰り返す。
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そんなこんなで40日間働き、そのうち35日間が黒字になりました。
私は1000ドルの初期預金をして、0.1ロットの取引をし、1600ドルの利益を得ました。
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今、私はトレード最適化の右端の日の次の日にトレードする最適化-自動化プログラムを作っているところです。
現在、右端のトレード最適化日の翌日にトレードする最適化適合自動化プログラムを構築中です。
これでいいか？
バージョン2.1で追加されたもので、最新版のダウンロードページ（http://gold-dust.info/ru/downloads）からダウンロードすることができます。
これでいいか？
バージョン2.1で追加され、最新のダウンロードページ（http://gold-dust.info/ru/downloads）からダウンロードできます。
それだと思います、これからやってみます、ありがとうございました。
フィット感を最適化するために、独自の制御可能なパラメータを持つEAを挿入できるようになると良いですね。
しかし、私は知っている、私は知っている - すぐにジョブに それを送信します。
それらしいですね、これからやってみます、ありがとうございました。
最適化やフィッティングのために、自分で制御できるパラメータを持った独自のEAを挿入できるといいですね。
でも、わかっているんです。すぐにジョブに 送るんです。
既存のEAに変更や追加を加えるには、プログラム全体を再コンパイルする必要があるということです。
つまり、どんなTCでも挿入できるという普遍性がないのです。そう簡単に作れるものではありません。簡単なら、とっくに作っていますよ。私自身、いろいろなTCを試すためにも必要なんです。
なぜそんなに厳しいのか（青のことです）。このように、良いシステムを否定してしまうことがあると思いませんか？ああ、なるほど、極端な完璧主義者のようですね...。
というのは、憧れでもあるんです。 ただ、システムには自分なりの品質管理があるんです。ランダムなプロットが出現すると、「今後、いつ、どのようなプロットが出現するのか、その期間はどれくらいなのか」という疑問がすぐに湧いてきます。 そのような答えはないので、戦略をブロックしています。
成功-失敗」で表現されるトレードの連続は、ほとんどの場合ベルヌーイ過程である。では、そこからどうやってランダム性を排除するのか。
しかし、それは私が分析していることではない、つまり「成功-失敗」ではないので、質問にどう答えていいのかわかりません。情報量が少なく、取引のプロセスそのものがほとんど書かれていないと思います。MathCADでテストすると、各区間（バー）でバランス状態が得られます。つまり、私の出力は同じ長さの 2つの最終サンプルで、1つは引用で、もう1つはバランス状態（バランス処理） です。このようなトランザクション（入口、出口、成功、失敗など）は存在しない。見積もりからバランス変換の機能の質を把握したい。もし、残高の「フラクタル性」が市場の「フラクタル性」に近いとしたら、このシステムは市場のことを何も知らず、事実上コピーしているので、負けるに決まっています。
PS: ところで、形式的に客観的に言うと、このスレッドの尊敬すべき著者は、TAの操作不能を確認しました :o)つまり、独立した学問としての TAは、価格がどこに向かうかという主要な問題に答えることはできないのです :o)
要は、既存のEAに変更や追加を加えるには、プログラム全体を再コンパイルする必要があるのです。
つまり、どんなTSでも入れられるという普遍性が全くないのです。そう簡単に作れるものではありません。簡単なら、とっくに作っていますよ。私自身、いろいろなTSを試すために必要なんです。
なるほど、つまりExpert Advisorの名前とパラメータ、アルゴリズム、そして端末の呼び出しごとにテスターでこれらのパラメータを置換するシーケンスが、プログラム本体に書かれているわけですね。
お邪魔して申し訳ないのですが、私のプログラムも縫っていただけるかもしれません。以下はそのパラメータです。
最初のステップでは、パラメータを最適化します。
extern int TakeProfit = 50; - Start = 50 Step = 1 Stop = 200
extern int StopLoss = 50; - Start = 50 Step = 1 Stop = 100
extern int Stop_0 = 30; - Start = 30 Step = 1 Stop = 100
もちろん、あなたのパラメータも
extern int p = 20; // 最適化 Start = 3 Step = 1 Stop = 100
それ以外の手順は変更ありません。
もしよろしければ、念のためプログラムそのものを添付 させていただきたいのですが。
例によって細孔モデルに基づいて最適化。
*************************
なるほど、EAの名前やパラメータ、アルゴリズム、端末の呼び出しごとにテスターでこれらのパラメータを代入する順序などがプログラム本体に書かれているのですね。
お忙しいところ恐縮ですが、私のプログラムも縫っていただけるかもしれません。以下はそのパラメータです。
いや、引き受けない。大変なんですよ。プログラムを差し込むだけですべてがうまくいくのなら、やってみたいですね。しかし、その都度、*.setや*.iniファイルでEAの設定を修正する必要があるため、面倒くさいのです。
EAごとにプログラムを作っている時間はありません。
ですから、ぜひEAを持ってZhobaに 行くべきです。
いや、引き受けない。大変なんですよ。プログラムを差し込むだけですべてがうまくいくのなら、やってみたいですね。しかし、その都度、*.setや*.iniファイルでEAの設定を修正する必要があるため、面倒くさいのです。
各EAのために別々のプログラムを作る時間がない - すべてが私のTSに行く。
ですから、ぜひEAを持ってZhobaに 行くべきです。
そうだね、ちょっと見てくるよ。
お金をかけて注文するなら、どんなTCでも問題なく挿入・調整できるようなユニバーサル なものがいいでしょう。そうでなければ、TSと再び変更する必要があります：プログラマを探して、お金を払って、実行を待って、あなたが心拍を失うまで、そう。
もちろん、普遍的なもの。WindowsでC++でプログラミングをしていたので、あまり
ユニバーサルバリアントを作るのは問題ないと思います。
1.メニュー№1 - それは、調整最適化とFIの期間を決定するために "カレンダー "を使用して、消化しやすい形で提案されている
2.メニューその2 - カタログを見ながら、適切なExpert Advisorを選択することができます。
2.選択されたEAが読み込まれ、形成され、メニュー3に表示されます。
3.メニュー3 - すべての変数をリストアップし、作成を依頼します。
最適化フィッティングの特定の期間において、最適化フィッティングへの参加/不参加のボックスをチェック/アンチェックする。
4.メニュー№3の処理後、必要な *.set *.ini ファイルがすべて生成されます。
5.端末は、必要なパラメータを指定して何度でも呼び出すことができます。
私個人としては、端末やテスターへのパラメータ転送の 問題だけが、やや不明瞭なままです。