ティックチャートで動作するTAはありますか？ - ページ 6 12345678910111213...15 新しいコメント hrenfx 2010.09.27 20:20 #51 ULAD: 私もそう思います。私のTSでは33は全く使っていませんが。 ZigZagというのは、指標という意味ではなく、分析のためのBPの形成方法という意味です。 Prival 2010.09.27 20:21 #52 Mathemat: そこに連続性はないのだ、セルゲイ。3年前、私はチックに関する1つのマイクロ スタディを掲載しました。結論はどうだったのでしょうか？ 1.チックが等間隔で続くのであれば、すべてがうまくいくはずだ。チックの「振幅」の分布そのものは、ほぼ定常的である。 2.バー（ローソク足）のリターンの非定常性は、ティック間のラグが非常に不均等な分布であることに起因する。 3.ティックフレームのインジケータを作成したことはありませんが、多くのインジケータがバーフレームとは全く異なる表示となる可能性が高いです。しかし、ティックフレームプロットには、最も重要な情報である隣接するダニの到着間隔が欠けています。 1.多くのマットを壊す水晶発振器の精度を、ティックが上書きしないことは十分承知しています。また、ダニは後で使用するために、ろ過したものを用意する必要があります。 2. 刻み目には時間がある。それらの間の時間軸上の距離は既知である。バーはこの情報を隠し、ティックフローを歪めてしまうのです。等間隔で到着するのは彼ら（バー）であり、マーケットはそうではない。バーとバーの間の時間（時間間隔）が一定であるように見えるだけです。 3. Clowesによる指標を構築する際には、サンプルを打ち切ります。100刻みで検閲しています（正しいか否かは別問題です）。検閲の管理は行っておりません。もう一度、建てる坂道を選ぶとき、1分（1時間）の終わりに到着した刻みを選ぶのです。しかし、その時間軸上の正確な位置は、バーが隠しているため、私たちにはわからない。DSPの理論ではサンプリングノイズと呼ばれる。 4.サンプリングノイズは対処可能だが、最悪のノイズである。 水晶の安定化、冷却からアトミッククロックまであらゆる手段で回避しようとする。こちらの市場には、そんなものはない。私たちは、手に入れたものを使って仕事をします。数学の計算で、時間軸上に2つの点があり、その間に3つ目の点が必要な場合、いつでも置くことができます（例えば、シンプソンの方法）。 Prival 2010.09.27 20:25 #53 hrenfx: ... 追伸：賛同してくれる人はほぼいないでしょうね。 なぜ、そう思うのか、そして、絶対にそうだ。流れが必要で、そこから多くのスライスをすることができます。ジグザグを使うことができます。Renkoチャート、equivolumeチャートなどを使うことができます。多通貨バー（ドルインデックスが変化したときなど）を使うこともできます。 Sergey Kravchuk 2010.09.27 20:57 #54 Mathematical さん、Prival さん、リンクありがとうございます。 Uladzimir Izerski 2010.09.27 21:22 #55 Prival: 2. 刻み目には時間がある。それらの間の時間軸上の距離は既知である。バーはこの情報を隠し、ティックフローを歪ませます。市場にはない、等間隔で現れるそれら（バー）である。バーとバーの間の時間（時間間隔）が一定であるように見えるだけです。 ティック寿命が非常に短く、1ティックの情報が小さすぎて解析しにくい。もちろん、ある一定期間のティックを調べれば、他の時間枠と同様に、より多くの情報を得ることができる。 ちなみに。ゼロバーから等しい時間を計算することも可能で、私のインジケーターではそのようなソリューションをよく使います。 Andrei01 2010.09.28 04:36 #56 hrenfx: 刻みの間隔に違いはない。 相場が 100ティックで来たのが1秒後だろうが1分後だろうが変わりません。 ボラティリティは時間間隔なしで測定できるのか？ hrenfx 2010.09.28 06:04 #57 Andrei01: ボラティリティは時間軸に関係なく測定できるのか？ はい、できます。ここでも 議論されています。 Andrei01 2010.09.28 07:05 #58 hrenfx: できます。ここでも 議論されています。 まあ、一日や一年の為替変動の総振幅がどうであろうと関係ないのでは？ ダニに例えるなら、「ダニ」。 hrenfx 2010.09.28 07:15 #59 Andrei01: まあ、一日や一年の為替変動の総振幅がどうであろうと関係ないのでは？ 同対談から引用。 発想はシンプルです。結果を見て ください。例えば、Amounts_1.00%.txtという ファイルです。 期間：2009.10.20～2010.09.03 価格最小変化率＝1.00%。 01 SILVERの金額＝664 02 NZDJPYの金額＝389円 03 AUDJPYの金額＝369 04 USDPLN額＝343 05 USDHUFの金額＝335 06 CADJPYの金額＝289 07 GBPJPYの金額＝265 08 GBPZARの金額＝261 09 USDZARの金額＝257 10 GOLD量＝241 ファイル名から、最小膝条件1％でのZigZag膝の数（Amount）を示していることがわかる。 そう、これは膝の量ではなく、あくまでも膝の数なのです。しかし、今回は異なる膝の大きさで一度に結果を提示するため、このような評価が可能となったのです。 つまり、シルバーは調査期間中（2009.10.20～2010.09.03）に664回、少なくとも1％変動していることがわかる。ボラティリティはこれくらいに。 NZDJPYが1％ではなく2％変化した可能性があるので、膝の数は指標にならないと言う。そして、あなたは正しいでしょう、しかし、この文脈ではありません。他の膝のサイズでも結果を出しているため。 ボラティリティは、上に書いたように、膝の合計で数えるのが絶対正しいです。 Andrei01 2010.09.28 07:22 #60 hrenfx: つまり、シルバーは2009年10月20日から2010年9月3日の間に 664回、少なくとも1％変動していることがわかる。ボラティリティはこれくらいに。 ということは、結局のところ、時間間隔は存在するのでしょうか？ 12345678910111213...15 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私もそう思います。私のTSでは33は全く使っていませんが。
そこに連続性はないのだ、セルゲイ。3年前、私はチックに関する1つのマイクロ スタディを掲載しました。結論はどうだったのでしょうか？
1.チックが等間隔で続くのであれば、すべてがうまくいくはずだ。チックの「振幅」の分布そのものは、ほぼ定常的である。
2.バー（ローソク足）のリターンの非定常性は、ティック間のラグが非常に不均等な分布であることに起因する。
3.ティックフレームのインジケータを作成したことはありませんが、多くのインジケータがバーフレームとは全く異なる表示となる可能性が高いです。しかし、ティックフレームプロットには、最も重要な情報である隣接するダニの到着間隔が欠けています。
1.多くのマットを壊す水晶発振器の精度を、ティックが上書きしないことは十分承知しています。また、ダニは後で使用するために、ろ過したものを用意する必要があります。
2. 刻み目には時間がある。それらの間の時間軸上の距離は既知である。バーはこの情報を隠し、ティックフローを歪めてしまうのです。等間隔で到着するのは彼ら（バー）であり、マーケットはそうではない。バーとバーの間の時間（時間間隔）が一定であるように見えるだけです。
3. Clowesによる指標を構築する際には、サンプルを打ち切ります。100刻みで検閲しています（正しいか否かは別問題です）。検閲の管理は行っておりません。もう一度、建てる坂道を選ぶとき、1分（1時間）の終わりに到着した刻みを選ぶのです。しかし、その時間軸上の正確な位置は、バーが隠しているため、私たちにはわからない。DSPの理論ではサンプリングノイズと呼ばれる。
4.サンプリングノイズは対処可能だが、最悪のノイズである。 水晶の安定化、冷却からアトミッククロックまであらゆる手段で回避しようとする。こちらの市場には、そんなものはない。私たちは、手に入れたものを使って仕事をします。数学の計算で、時間軸上に2つの点があり、その間に3つ目の点が必要な場合、いつでも置くことができます（例えば、シンプソンの方法）。
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追伸：賛同してくれる人はほぼいないでしょうね。
2. 刻み目には時間がある。それらの間の時間軸上の距離は既知である。バーはこの情報を隠し、ティックフローを歪ませます。市場にはない、等間隔で現れるそれら（バー）である。バーとバーの間の時間（時間間隔）が一定であるように見えるだけです。
ティック寿命が非常に短く、1ティックの情報が小さすぎて解析しにくい。もちろん、ある一定期間のティックを調べれば、他の時間枠と同様に、より多くの情報を得ることができる。
ちなみに。ゼロバーから等しい時間を計算することも可能で、私のインジケーターではそのようなソリューションをよく使います。
刻みの間隔に違いはない。
相場が 100ティックで来たのが1秒後だろうが1分後だろうが変わりません。
ボラティリティは時間軸に関係なく測定できるのか？
できます。ここでも 議論されています。
まあ、一日や一年の為替変動の総振幅がどうであろうと関係ないのでは？
ダニに例えるなら、「ダニ」。
まあ、一日や一年の為替変動の総振幅がどうであろうと関係ないのでは？
発想はシンプルです。結果を見て ください。例えば、Amounts_1.00%.txtという ファイルです。
期間：2009.10.20～2010.09.03
価格最小変化率＝1.00%。
01 SILVERの金額＝664
02 NZDJPYの金額＝389円
03 AUDJPYの金額＝369
04 USDPLN額＝343
05 USDHUFの金額＝335
06 CADJPYの金額＝289
07 GBPJPYの金額＝265
08 GBPZARの金額＝261
09 USDZARの金額＝257
10 GOLD量＝241
ファイル名から、最小膝条件1％でのZigZag膝の数（Amount）を示していることがわかる。
そう、これは膝の量ではなく、あくまでも膝の数なのです。しかし、今回は異なる膝の大きさで一度に結果を提示するため、このような評価が可能となったのです。
つまり、シルバーは調査期間中（2009.10.20～2010.09.03）に664回、少なくとも1％変動していることがわかる。ボラティリティはこれくらいに。
NZDJPYが1％ではなく2％変化した可能性があるので、膝の数は指標にならないと言う。そして、あなたは正しいでしょう、しかし、この文脈ではありません。他の膝のサイズでも結果を出しているため。
ボラティリティは、上に書いたように、膝の合計で数えるのが絶対正しいです。
つまり、シルバーは2009年10月20日から2010年9月3日の間に 664回、少なくとも1％変動していることがわかる。ボラティリティはこれくらいに。