出来高、ボラティリティ、ハースト指数 - ページ 34 1...2728293031323334353637 新しいコメント Candid 2010.09.20 08:15 #331 Vita: 新しい行のサイズの 意味がまだ理解できていません。R/S分析の対象となる行は常に同じで、その大きさも変わりません。列はK個にスライスされている。Kはいわゆる定規の大きさであって、新平均値ではない。 こういう細かいことを言う人は、自分が何から来たのかを正確に記述しなければならない。そうでなければ、100％に近い確率で、違うことを話してしまう。この記事でようやく、かなり具体的な手順の説明のリンクが張られましたが、そこにはKチャンクに分解することについては何も書かれていないんですね。私がハーストのファンなら、どの手順で、どのソースから話しているのか、察しがつくと思います。しかし、私は推測するつもりはありません.新しい平均（願わくば、行をK個の塊に分割するためのR/S平均を参照）は、すでに定規でK個のサイズを測った結果です。その結果、異なるサイズのルーラーで 測定した結果、同じ 列に多くのポイントが存在することになります。おそらく、平均値ということで不正確な表現をしてしまったのでしょう。ご指摘のベンチマークにおける累積偏差の系列、Z(t)のことです。最初のn点の系列から、サイズt = 1, 2, ...,nのn個の系列が生成される。そして、そのような行ごとに、定規-Z(t)が存在する。もっとわかりやすく言うと、私にとってどんな累積和も、ある正規化係数までは平均とほぼ同義なのです。 また、漸近線もありません。 ハースト漸近法への言及については、確かにWikipediaでは以下のように指摘されています。 ...... これまでのところ、ハースト漸近法の計算コードは提示されていない。 どのような漸近計算をするのですか？ハーストのSBがどんなNでも0.5になる証明をしてくれよ。0.5がSBスプレッドの漸近線であることから、まさに漸近線が発生します。 実はこの質問はあなたにとってとても重要なので、「その」スプレッド計算でゆりさんの計算を繰り返してはいかがでしょうか？ いずれにせよ、冗談めかして見下すような口 調が必要なのは、キャンディド さんにはよくわかります。今のところ、このスレッドには、結果とそれを検証する機会以外のものが溢れています。本当に頑張ってほしい、デンワを期待しています。私を幸せにしてください。 うーん、私たちの議論もスレッドをオーバーロードしてしまう、それ故のトーンです。あなたは議論の結果の一つを見逃しているようですが、オリジナルのハーストは我々の目的には最適な指標ではないということに同意しているのです。つまり、ある種の歴史的な再構築に取り組んでいるわけです。 Yurixx 2010.09.20 12:15 #332 HideYourRichess: ところで、私は漠然とした疑問で悩んでいます。今回の実験では、たまたまC言語のPRNGを使ったわけではないのですね？もしそうなら、それは大きな間違いです。ハーストのデータを生成するために使うことはできないのです。 一点一点丁寧にコメントいただき、ありがとうございました。と答えることができた。しかし、私は、引用された引用文に限定することにした。そこに、私たちのアプローチの根本的な違いがあるように思います。 MQ PRNGを使いましたが、これはC言語のものをシェル化しただけのものです。つまり、あなたの視点からは「大きな間違い」であり、「ハースト社のデータを生成する」ためには適さないということです。 ここで、質問の形式そのものが、私には全く受け入れがたいものに思えるのです。ハーストの特別なデータが必要なことがわかりました。特殊なデータ以外では動作しません。選択的な指標とはどういうものなのでしょうか。では、数学とどんな関係があるのでしょうか？ 例えば、ヴィータは、ニコライに ハーストをキューブの中の数字Nで計算するように提案した。ヴィータは 、その結果がどうあるべきかを決して認めないにもかかわらず、あたかもそれが十分に可能であり、その結果が意味を持つに違いないかのように振る舞っているのだ。そして、私は彼を信じています。 PRNGについては、私が、注意してみると、レンジ、増分係数、分散の3つの量について計算を実行しました。これらのうち、最後のものについては、厳密に証明された公式があります。<D>=N.この式は、私にとって計算の正しさの基準となるものでした。もし、計算で成り立たないことがわかったのなら、計算式ではなく計算が間違っていたのだと思います（理由はどうであれ）。しかし、やはり注意してみると、この式がNのすべての値で成立することが、結果から明らかになっている。そして、ハーストにとっては、まさに期待通りの結果を示してくれた。ですから、私自身は何の疑問も持っていません。 どうやら私たちは、ハースト指数とは 何か、どのように算出するのか、全く異なる考えを持っているようです。この状況で議論しても意味がない。まず、概念に同意する必要があります。英語版のwikipediaで調べてみることをお勧めします。Vitaは先ほどどこかで言及していました。そのリンク先を拝見しましたが、とても正しい内容だと思います。そして、シンプル。 Andrey Dik 2010.09.20 12:38 #333 Thanks Farnsworth Candid Yurixx Avals Candid: 紹介と受け止めました。好奇心が湧き、何らかの共鳴が起こり、何かが（関連性の欠如という意味で）空虚に陥る。しかし、序文には本文が続くはずです :)。パターンを原因と結果に分けることは、私の考えと全く同じです。ただ、この場合、それらは別のタイトルと別の考察に値するのです。類似性、相関性、その他の生体解剖学的ツールからの切り離しは、むしろアイデアの開発の初期段階を示唆しており、何かを明確に把握したという感覚とごく一般的なイメージ以外はほとんど何もない状態である。全体として、あなたは大まかに描かれた新しい世界が好きなようですが、それが現実とどう関係するのか、理解したいと思います。 。 私のBP解析のアプローチは、単なる方法ではなく、理論として特徴づける方が正しい。Transcending Paternals Theory（TPT、まだワーキングタイトルです）。2008年末からダウ理論とそれに基づくTAを完全に置き換えるものとして開発された。それ以来、私はテスターでレディーMAとサー・マクディとその親族を苦しめることをほとんどやめてしまった。 行き詰まりは、TAのシグナルの離散性、あの有名でどこにでもある「買い、売り、煙竹割り」にあり、そのためにラグなどTAの必然的な「重み」があるのである。また、TAは内部矛盾に満ちている。 ATSを自由に書けるようにしたい、一方でライブトレーダーの意思決定プロセスをエミュレートしたい、というのがそもそもの始まりです。マニュアルトレード（インジケータを使わないという意味）の特徴の一つは、チャート上、つまりどのバーでも一目見てすぐに判断ができることです。その時思ったのは、自分がやっていることを、どうやって愚かな機械に教えることができるのか、ということでした。また、「マニュアル」の戦術は形式化できないという意見もちらほら見受けられました。 。 2009年の半ばにANNを知りましたが、当時は原始的なレシェトフ・リニア・ペルセプトロン（悪気はないのですが）でした。そのときから、直感的に「これだ！」と感じて、非線形BP変換の手段としてのANNを使いこなすようになったのです。その後、一般的な最適化アルゴリズム、特にGAを、ネットワークを学習するためのツールとして、またAIによる適応型自己組織化システムを作る可能性（もちろん取引の目的によって限定される）として研究してきました。このあたりからCCIの輪郭が見えてきます。ダウ理論やTAの矛盾を排除した理論。アナログ」な売買シグナルでATCを構築する、つまり、いつでも、TS自体の取引機能に関する 設定なしに、ほぼ「ライブ」なアダプティブATCを構築することが可能になる理論です（もちろん、サービスメンテナンスに関する設定は除きます）。 CCIの基本理念については、すでにフォーラムのさまざまなスレッドで繰り返し発言してきました。 これらは次のとおりです。 -いつでもロングとショートの両方のポジションを持つ可能性があります。 -いつでもロングとショートの両方のポジションが一緒にある可能性があります（それぞれは独自の目的を持っています）。 -各ポジションには、TPやSLなど、取引判断を一意に特定するための制限があります。 各ポジションにはそれぞれ「寿命」があり、基本的に末尾のペイターノスターで制限されます。 。 CCPを適用するための主な手続きは以下の通りです。-厚い尾のない分布を得るためのBPの準備。-パターンの相対的なスケールで静止した形に構築する。 -異なるTFからのパターンセットの分析（異なるツールを使用することができ、私はANNを使用） -シグナル分析に基づく形式化。 ユリックス。 演出の大筋は異論がない。でも、かなりクールなプログラムです。パターンの正式な定義がなく、一方で同一のパターンが異なる点数で構成されることもあるため、実装は簡単ではないでしょう。 パターンの類似性の指標として相関を使用しないことは、代替の（効率的な）方法が提案されれば、興味深いものになるでしょう。それがなければ、相関関係を放棄することで行き詰まる可能性があります。 。 иファーンズワース MathCAD、MQL、C++のどれを使うかはあまり関係ないんです。最終的にはどうにかして形式化しなければならないのです。パターンを調べても、過去・未来の枠組みでZZを調べても無駄、つながりがない。全くありません。ハーストの0.5がすべてを説明しています。 。 これがセオリーです。それぞれのポイントには、誰も興味を示さないようなニュアンスやディテールが存在します。それぞれの項目はさまざまな方法で実装できますが、実はすべてが形式化可能なのです。 TPPを咀嚼していくと、必然的に非常に面白い結論になる。 。 アヴァルス イムハ パターンや異なるフレームでの組み合わせは、ある文脈、つまり相場の局面においてのみ意味を持つのです。パターンは移行の原因ではなく、何らかの確率的なサインに過ぎない。文脈が全く異なることもあります。 Contextの有名なスレッドに考え方を影響されました。本来、各時点で異なるTF（異なるホリゾン）のパターンの総体が、まさにそのContextなのである。それぞれの瞬間の文脈をパターンの総和が現在の市場局面を一義的に表す. アヴァルス 私はテクニカル分析を使って取引の意思決定をしていますが、このグループの他の多くのトレーダーのアプローチと私の手法には、いくつかの重要な違いがあります。まず、テクニカルトレーダーで、100年以上どころか、30年以上も遡って研究している人はあまりいないと思うのですが......。第二に、同じステレオタイプな人物像でも、いつも同じように解釈しているわけではないことです。また、長期的な経済サイクルのどの部分に位置するかも考慮しています。これだけでも、私がチャートから導き出す結論と、そうでないトレーダーが導き出す結論に、非常に大きな違いが出てくるのです。最後に、私は古典的なチャートパターン（ヘッド＆ショルダー、トライアングルなど）を単に独立した形として考えてはいない。むしろ、ある組み合わせの図形、つまり図形の中の図形を探そうとしているのです。このような、より複雑な複数桁の組み合わせは、より高い成功確率でトレードのシグナルを提供することができます。 。 確かに似ているところがありますね。これは、トレーダーが取引商品に「慣れる」ことであり、人それぞれ異なる。ただ、違うのは、「私はむしろ、ある数字の組み合わせ、言い換えれば、数字の中の数字を見つけようとする」検索をしないことです。 現在の市場の局面を明確に表現するパターンの集合が常に存在しています。 。 キャンディッド私はこれを導入としました。...... しかし、序文の後には本文が続くはずです :)...... 基本テキスト（より詳細なもの）は用意しない。このスレッドの範疇を超えています。それに、ファンズワースには面白いことを教えてあげようと思っていたんだ。 現在、CCIに関するATCを執筆中ですが、ロックに関するブランチに理論的な研究結果がいくつか掲載されました。Lockブランチでは、私の理論的な知見を掲載してきました。 Hide 2010.09.20 13:47 #334 Yurixx: 一点一点丁寧にコメントしていただき、ありがとうございました。そして、私も同じように対応することができました。しかし、私は上記の引用にとどめることにした。そこには、私たちのアプローチの根本的な違いが埋もれているように思います。 MQのPRNGを使っていたのですが、これはCishのシェルに過ぎません。つまり、あなたから見れば「大きな間違い」であり、「ハースト社のデータを生成する」ためには適さないということですね。 ここで、質問の形式そのものが、私には全く受け入れがたいものに思えるのです。ハーストの特別なデータが必要なことがわかりました。特殊なデータ以外では動作しません。選択的な指標とはどういうものなのでしょうか。では、数学とどんな関係があるのでしょうか？ 例えば、ヴィータは、ニコライに ハーストをキューブの中の数字Nで計算するように提案した。ヴィータは 、その結果がどうあるべきかを決して認めないにもかかわらず、あたかもそれが十分に可能であり、その結果が意味を持つに違いないかのように振る舞っているのだ。そして、私は彼を信じています。 PRNGについては、私が、注意してみると、レンジ、増分係数、分散の3つの量について計算をしました。これらのうち、最後のものについては、厳密に証明された公式があります。<D>=N.この式は、私にとって計算の正しさの基準となるものでした。もし、計算で成り立たないことがわかったのであれば、計算式ではなく計算がおかしい（理由はどうあれ）のだと思うのです。しかし、やはり注意してみると、この式がNのすべての値で成立することが、結果から明らかになっている。そして、ハーストにとっては、まさに期待通りの結果を示してくれた。ですから、私自身は何の疑問も持っていません。 どうやら私たちは、ハースト指数とは何か、どのように計算されるのか、そしてそれが何であるのかについて、まったく異なる認識を持っているようです。この状況で議論しても意味がない。まず、概念に同意する必要があります。英語版のwikipediaで調べてみることをお勧めします。Vitaは先ほどどこかで言及していました。そのリンク先を拝見しましたが、とても正しい内容だと思います。そして、シンプル。 強力なPRNGについて、私のコメントを誤解していますね。正確には「ランダム」ではなく、「擬似ランダム」でもないため、「ランダム」な数値のセットを期待すると、ジェネレータ自体の内部周期性の不快なセットに出くわす可能性があるのです。それが結果に影響を与えることがあります。しかし、それはそうです、ところで、入力データの正しさの問題は非常に気にしない場合 - あなたはそれに注意を払うことはできません。 そして、ハーストのwikipediaからの定義は、私にとって何ら驚くべきものではありませんでした。 Candid 2010.09.20 17:25 #335 Vita: 成功を祈るばかりです。どうぞよろしくお願いします。 前回の回答は、時間的なプレッシャーの中、かなり緊張して書いたものです :) 。 今、定規の説明を読み返してみて、何も明確にしていなかったことに気がつきました。ある人が1日、別の人が2日、何かに取り組んだとします。そして、その結果を比較する際に、この事実を考慮しない場合があります。人間で言えば、ダブルスタンダード、つまり、一人の人ともう一人の人の人の2人の支配者がいることになる。 同様に、累積和の連続した値が同じ系列の完全に等しいメンバーであることが判明した場合、それぞれの値に対する支配者について話すことができます。 しかし、もちろん、自分の連想を誰かに押し付けることは思いもよらないことです。 そして、最もありそうな結末は、残念ながら、多かれ少なかれ、議論が風化していくことです :) Sceptic Philozoff 2010.09.20 17:52 #336 Candid: そして、最も可能性の高い結果は、残念ながら、多かれ少なかれ、議論が風化していくことです :) また、釣りに関する話題など、永遠に続く話題もありますね :) Candid 2010.09.20 17:58 #337 Mathemat: それでも、永遠に生き続けるトピックがあります。例えば、釣りに関するトピックです。） どうやら、続く話題と永遠に続く話題があるようです :) Yurixx 2010.09.20 18:44 #338 HideYourRichess: 強力なPRNGについて、あなたは私の主張を誤解しています。正確には「ランダム」ではなく、「擬似ランダム」でもないため、「ランダム」な数値のセットを期待すると、ジェネレータ自体の内部周期性の不快なセットに出くわす可能性があるのです。それが結果に影響を与えることがあります。しかし、それはそうです、ところで、入力データの正しさの問題が非常に面倒でない場合 - あなたはそれに注意を払うことはできません。 書き込みを読んでない印象があります。理論値と計算値が一致するだけでは不十分なのですか？それとも、そのような偶然の一致が起こり得るとお考えですか？ おいおい、どうしたんだ。それ以外の意見の相違も同じで、話す言葉が違うのです。 自己相似性は数によってうまく定義され、この数は一定であるべきだとあなたは考えていますが、自己相似性の唯一の論拠は異なるtf上のグラフの類似性です。そして、これはすべて不当なまでに単純化されているように私には思えます。どうすれば合意できるのか？自己相似性の定義を教えてください。 Сергей 2010.09.20 20:27 #339 をFreeLanceへ Спасибо за превосходную графику. そこで見たのが、このモデルです。 そんなことないでしょ！スルツキー効果の実例である。MAを1段ずらしたところで情報の99％は変わらない、つまり本質的には同じシリーズの積分特性、大雑把に言えば「そのもの」を「見せる」ことを、芸術的な形で補強しようとしたのです。また、MAでストラテジーを構築するのは最善の選択ではありません。 しかし、このモデルは全く異なり、はるかに複雑です。 ご活躍を期待しています。 私の願いを聞いてくれて、本当にありがとう。） toJoo 考えるきっかけをありがとうございました。考えてみます。 フリーランスへ、Joo 願いを聞いてくれてありがとう、第一線を超えている気がします :o)ちょっと期待が大きすぎるような気もしますが。かなり面倒な作業で、私の仕事量を考えると、最低でも半年、オプションモードで10回は研究することになります。 特異スペクトルの計算から始める予定ですが、すでに出張後（2週間）なので、準備とデバッグがたくさんあります。 なので、時々来てください... :o) Сергей 2010.09.20 20:30 #340 キャンディッドに<br /> translate="no">。そして、最もありそうな結末は、残念ながら、多かれ少なかれ、議論が風化していくことです :) 自己相似性係数は？:о) 1...2728293031323334353637 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
新しい行のサイズの 意味がまだ理解できていません。R/S分析の対象となる行は常に同じで、その大きさも変わりません。列はK個にスライスされている。Kはいわゆる定規の大きさであって、新平均値ではない。
おそらく、平均値ということで不正確な表現をしてしまったのでしょう。ご指摘のベンチマークにおける累積偏差の系列、Z(t)のことです。最初のn点の系列から、サイズt = 1, 2, ...,nのn個の系列が生成される。そして、そのような行ごとに、定規-Z(t)が存在する。もっとわかりやすく言うと、私にとってどんな累積和も、ある正規化係数までは平均とほぼ同義なのです。
ハースト漸近法への言及については、確かにWikipediaでは以下のように指摘されています。
...... これまでのところ、ハースト漸近法の計算コードは提示されていない。いずれにせよ、冗談めかして見下すような口 調が必要なのは、キャンディド さんにはよくわかります。今のところ、このスレッドには、結果とそれを検証する機会以外のものが溢れています。本当に頑張ってほしい、デンワを期待しています。私を幸せにしてください。
うーん、私たちの議論もスレッドをオーバーロードしてしまう、それ故のトーンです。あなたは議論の結果の一つを見逃しているようですが、オリジナルのハーストは我々の目的には最適な指標ではないということに同意しているのです。つまり、ある種の歴史的な再構築に取り組んでいるわけです。
HideYourRichess:
ところで、私は漠然とした疑問で悩んでいます。今回の実験では、たまたまC言語のPRNGを使ったわけではないのですね？もしそうなら、それは大きな間違いです。ハーストのデータを生成するために使うことはできないのです。
一点一点丁寧にコメントいただき、ありがとうございました。と答えることができた。しかし、私は、引用された引用文に限定することにした。そこに、私たちのアプローチの根本的な違いがあるように思います。
MQ PRNGを使いましたが、これはC言語のものをシェル化しただけのものです。つまり、あなたの視点からは「大きな間違い」であり、「ハースト社のデータを生成する」ためには適さないということです。
ここで、質問の形式そのものが、私には全く受け入れがたいものに思えるのです。ハーストの特別なデータが必要なことがわかりました。特殊なデータ以外では動作しません。選択的な指標とはどういうものなのでしょうか。では、数学とどんな関係があるのでしょうか？
例えば、ヴィータは、ニコライに ハーストをキューブの中の数字Nで計算するように提案した。ヴィータは 、その結果がどうあるべきかを決して認めないにもかかわらず、あたかもそれが十分に可能であり、その結果が意味を持つに違いないかのように振る舞っているのだ。そして、私は彼を信じています。
PRNGについては、私が、注意してみると、レンジ、増分係数、分散の3つの量について計算を実行しました。これらのうち、最後のものについては、厳密に証明された公式があります。<D>=N.この式は、私にとって計算の正しさの基準となるものでした。もし、計算で成り立たないことがわかったのなら、計算式ではなく計算が間違っていたのだと思います（理由はどうであれ）。しかし、やはり注意してみると、この式がNのすべての値で成立することが、結果から明らかになっている。そして、ハーストにとっては、まさに期待通りの結果を示してくれた。ですから、私自身は何の疑問も持っていません。
どうやら私たちは、ハースト指数とは 何か、どのように算出するのか、全く異なる考えを持っているようです。この状況で議論しても意味がない。まず、概念に同意する必要があります。英語版のwikipediaで調べてみることをお勧めします。Vitaは先ほどどこかで言及していました。そのリンク先を拝見しましたが、とても正しい内容だと思います。そして、シンプル。
Candid:
紹介と受け止めました。好奇心が湧き、何らかの共鳴が起こり、何かが（関連性の欠如という意味で）空虚に陥る。しかし、序文には本文が続くはずです :)。パターンを原因と結果に分けることは、私の考えと全く同じです。ただ、この場合、それらは別のタイトルと別の考察に値するのです。類似性、相関性、その他の生体解剖学的ツールからの切り離しは、むしろアイデアの開発の初期段階を示唆しており、何かを明確に把握したという感覚とごく一般的なイメージ以外はほとんど何もない状態である。全体として、あなたは大まかに描かれた新しい世界が好きなようですが、それが現実とどう関係するのか、理解したいと思います。 。行き詰まりは、TAのシグナルの離散性、あの有名でどこにでもある「買い、売り、煙竹割り」にあり、そのためにラグなどTAの必然的な「重み」があるのである。また、TAは内部矛盾に満ちている。
ATSを自由に書けるようにしたい、一方でライブトレーダーの意思決定プロセスをエミュレートしたい、というのがそもそもの始まりです。マニュアルトレード（インジケータを使わないという意味）の特徴の一つは、チャート上、つまりどのバーでも一目見てすぐに判断ができることです。その時思ったのは、自分がやっていることを、どうやって愚かな機械に教えることができるのか、ということでした。また、「マニュアル」の戦術は形式化できないという意見もちらほら見受けられました。。
2009年の半ばにANNを知りましたが、当時は原始的なレシェトフ・リニア・ペルセプトロン（悪気はないのですが）でした。そのときから、直感的に「これだ！」と感じて、非線形BP変換の手段としてのANNを使いこなすようになったのです。
その後、一般的な最適化アルゴリズム、特にGAを、ネットワークを学習するためのツールとして、またAIによる適応型自己組織化システムを作る可能性（もちろん取引の目的によって限定される）として研究してきました。このあたりからCCIの輪郭が見えてきます。ダウ理論やTAの矛盾を排除した理論。アナログ」な売買シグナルでATCを構築する、つまり、いつでも、TS自体の取引機能に関する 設定なしに、ほぼ「ライブ」なアダプティブATCを構築することが可能になる理論です（もちろん、サービスメンテナンスに関する設定は除きます）。
CCIの基本理念については、すでにフォーラムのさまざまなスレッドで繰り返し発言してきました。これらは次のとおりです。
-いつでもロングとショートの両方のポジションを持つ可能性があります。
-いつでもロングとショートの両方のポジションが一緒にある可能性があります（それぞれは独自の目的を持っています）。
-各ポジションには、TPやSLなど、取引判断を一意に特定するための制限があります。
各ポジションにはそれぞれ「寿命」があり、基本的に末尾のペイターノスターで制限されます。
。
CCPを適用するための主な手続きは以下の通りです。
-厚い尾のない分布を得るためのBPの準備。
-パターンの相対的なスケールで静止した形に構築する。-異なるTFからのパターンセットの分析（異なるツールを使用することができ、私はANNを使用）
-シグナル分析に基づく形式化。
ユリックス。
演出の大筋は異論がない。でも、かなりクールなプログラムです。パターンの正式な定義がなく、一方で同一のパターンが異なる点数で構成されることもあるため、実装は簡単ではないでしょう。パターンの類似性の指標として相関を使用しないことは、代替の（効率的な）方法が提案されれば、興味深いものになるでしょう。それがなければ、相関関係を放棄することで行き詰まる可能性があります。
。
и
ファーンズワース
MathCAD、MQL、C++のどれを使うかはあまり関係ないんです。最終的にはどうにかして形式化しなければならないのです。パターンを調べても、過去・未来の枠組みでZZを調べても無駄、つながりがない。全くありません。ハーストの0.5がすべてを説明しています。
。
TPPを咀嚼していくと、必然的に非常に面白い結論になる。
。
アヴァルス
イムハ パターンや異なるフレームでの組み合わせは、ある文脈、つまり相場の局面においてのみ意味を持つのです。パターンは移行の原因ではなく、何らかの確率的なサインに過ぎない。文脈が全く異なることもあります。
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アヴァルス
私はテクニカル分析を使って取引の意思決定をしていますが、このグループの他の多くのトレーダーのアプローチと私の手法には、いくつかの重要な違いがあります。まず、テクニカルトレーダーで、100年以上どころか、30年以上も遡って研究している人はあまりいないと思うのですが......。第二に、同じステレオタイプな人物像でも、いつも同じように解釈しているわけではないことです。また、長期的な経済サイクルのどの部分に位置するかも考慮しています。これだけでも、私がチャートから導き出す結論と、そうでないトレーダーが導き出す結論に、非常に大きな違いが出てくるのです。最後に、私は古典的なチャートパターン（ヘッド＆ショルダー、トライアングルなど）を単に独立した形として考えてはいない。むしろ、ある組み合わせの図形、つまり図形の中の図形を探そうとしているのです。このような、より複雑な複数桁の組み合わせは、より高い成功確率でトレードのシグナルを提供することができます。。
現在の市場の局面を明確に表現するパターンの集合が常に存在しています。
。
キャンディッド
私はこれを導入としました。......
しかし、序文の後には本文が続くはずです :)......現在、CCIに関するATCを執筆中ですが、ロックに関するブランチに理論的な研究結果がいくつか掲載されました。Lockブランチでは、私の理論的な知見を掲載してきました。
一点一点丁寧にコメントしていただき、ありがとうございました。そして、私も同じように対応することができました。しかし、私は上記の引用にとどめることにした。そこには、私たちのアプローチの根本的な違いが埋もれているように思います。
MQのPRNGを使っていたのですが、これはCishのシェルに過ぎません。つまり、あなたから見れば「大きな間違い」であり、「ハースト社のデータを生成する」ためには適さないということですね。
ここで、質問の形式そのものが、私には全く受け入れがたいものに思えるのです。ハーストの特別なデータが必要なことがわかりました。特殊なデータ以外では動作しません。選択的な指標とはどういうものなのでしょうか。では、数学とどんな関係があるのでしょうか？
例えば、ヴィータは、ニコライに ハーストをキューブの中の数字Nで計算するように提案した。ヴィータは 、その結果がどうあるべきかを決して認めないにもかかわらず、あたかもそれが十分に可能であり、その結果が意味を持つに違いないかのように振る舞っているのだ。そして、私は彼を信じています。
PRNGについては、私が、注意してみると、レンジ、増分係数、分散の3つの量について計算をしました。これらのうち、最後のものについては、厳密に証明された公式があります。<D>=N.この式は、私にとって計算の正しさの基準となるものでした。もし、計算で成り立たないことがわかったのであれば、計算式ではなく計算がおかしい（理由はどうあれ）のだと思うのです。しかし、やはり注意してみると、この式がNのすべての値で成立することが、結果から明らかになっている。そして、ハーストにとっては、まさに期待通りの結果を示してくれた。ですから、私自身は何の疑問も持っていません。
どうやら私たちは、ハースト指数とは何か、どのように計算されるのか、そしてそれが何であるのかについて、まったく異なる認識を持っているようです。この状況で議論しても意味がない。まず、概念に同意する必要があります。英語版のwikipediaで調べてみることをお勧めします。Vitaは先ほどどこかで言及していました。そのリンク先を拝見しましたが、とても正しい内容だと思います。そして、シンプル。
強力なPRNGについて、私のコメントを誤解していますね。正確には「ランダム」ではなく、「擬似ランダム」でもないため、「ランダム」な数値のセットを期待すると、ジェネレータ自体の内部周期性の不快なセットに出くわす可能性があるのです。それが結果に影響を与えることがあります。しかし、それはそうです、ところで、入力データの正しさの問題は非常に気にしない場合 - あなたはそれに注意を払うことはできません。
そして、ハーストのwikipediaからの定義は、私にとって何ら驚くべきものではありませんでした。
Vita:
成功を祈るばかりです。どうぞよろしくお願いします。
前回の回答は、時間的なプレッシャーの中、かなり緊張して書いたものです :) 。
今、定規の説明を読み返してみて、何も明確にしていなかったことに気がつきました。ある人が1日、別の人が2日、何かに取り組んだとします。そして、その結果を比較する際に、この事実を考慮しない場合があります。人間で言えば、ダブルスタンダード、つまり、一人の人ともう一人の人の人の2人の支配者がいることになる。
同様に、累積和の連続した値が同じ系列の完全に等しいメンバーであることが判明した場合、それぞれの値に対する支配者について話すことができます。
しかし、もちろん、自分の連想を誰かに押し付けることは思いもよらないことです。
そして、最もありそうな結末は、残念ながら、多かれ少なかれ、議論が風化していくことです :)
それでも、永遠に生き続けるトピックがあります。例えば、釣りに関するトピックです。）
強力なPRNGについて、あなたは私の主張を誤解しています。正確には「ランダム」ではなく、「擬似ランダム」でもないため、「ランダム」な数値のセットを期待すると、ジェネレータ自体の内部周期性の不快なセットに出くわす可能性があるのです。それが結果に影響を与えることがあります。しかし、それはそうです、ところで、入力データの正しさの問題が非常に面倒でない場合 - あなたはそれに注意を払うことはできません。
書き込みを読んでない印象があります。理論値と計算値が一致するだけでは不十分なのですか？それとも、そのような偶然の一致が起こり得るとお考えですか？
おいおい、どうしたんだ。それ以外の意見の相違も同じで、話す言葉が違うのです。 自己相似性は数によってうまく定義され、この数は一定であるべきだとあなたは考えていますが、自己相似性の唯一の論拠は異なるtf上のグラフの類似性です。そして、これはすべて不当なまでに単純化されているように私には思えます。どうすれば合意できるのか？自己相似性の定義を教えてください。
をFreeLanceへ
Спасибо за превосходную графику.
そこで見たのが、このモデルです。
そんなことないでしょ！スルツキー効果の実例である。MAを1段ずらしたところで情報の99％は変わらない、つまり本質的には同じシリーズの積分特性、大雑把に言えば「そのもの」を「見せる」ことを、芸術的な形で補強しようとしたのです。また、MAでストラテジーを構築するのは最善の選択ではありません。
しかし、このモデルは全く異なり、はるかに複雑です。
ご活躍を期待しています。
私の願いを聞いてくれて、本当にありがとう。）
toJoo
考えるきっかけをありがとうございました。考えてみます。
フリーランスへ、Joo
願いを聞いてくれてありがとう、第一線を超えている気がします :o)ちょっと期待が大きすぎるような気もしますが。かなり面倒な作業で、私の仕事量を考えると、最低でも半年、オプションモードで10回は研究することになります。
特異スペクトルの計算から始める予定ですが、すでに出張後（2週間）なので、準備とデバッグがたくさんあります。 なので、時々来てください... :o)
そして、最もありそうな結末は、残念ながら、多かれ少なかれ、議論が風化していくことです :)
自己相似性係数は？:о)