質」と「量」のバランス - ページ 3

[richie]

Diamant:...しかし、この3つの結果のうち、どれも少なくともある程度満足のいくものとは言えないと思いませんか......？

もちろん、そうでしょう。選択するつもりはない。一歩一歩、EAを改良しているところです。

ところで、EAは今のところ唯一の買い、また販売と、短い操作を行う可能性を無効にしている - それはより良い動作し、テスターの機能が許可されていないため、その "力 "の一般的に90から95パーセントが無効になっています。

[Prival]

ここでは、私が開発者と交わした個人的なやりとりの一部を紹介します。

お金の管理について。これは私が描いた絵です。

黒い線は、価格の動き方です。

1. グリーン理想です。TSがそのような取引のみで構成されている場合、任意の資本+理想的な管理（スプレッド+賄賂の手数料を考慮した再投資）。
2. 赤色出口を見落とした。でも、それもいい。ほぼ、お金の管理も少し変わってきます。
3. でも、青いのは問題のあるTSです。トレードを開始した後にドローダウンがある
   
   そのためには、十分統計量のLOIが1.5以上であることを条件に、何か考える必要があります。計算するには、赤い大きなポイントに相対する各トランザクションのピップの統計が必要で、それはそれです。信頼区間を考慮して保証値を計算すればよい。ちなみに私は以前、テスターでレポートをpipsで作ってくれと頼んだことがあります。このドル。%は邪魔になるだけだ。
   
   それを理解したとき、私はすべてのマネーマネジメントの本を捨てました、それらはくだらないものです。唯一まともなのは、すべてが美しく数学的に示されている「ポントリャーギンの最大原理」です。管理方法について。管理すべきことと、そのために必要なこと http://abitur.bsuir.by/eumk/smssu/lecture/theme_4.html
   
   しかし、それはベイスのように誰もが知っている（あるいは聞いたことがある）が、アプリオリなデータに対する要件が大きく厳しいため、実際に適用することはほとんど不可能である。

Z.I. アレクセイ（数学者）の 意見にとても興味があります。彼は「サンドイッチ」について書いていますが、それは私の「サンドイッチ」の見方です（このスレッドの最初のページ）。もし彼がこの基準に反論してくれるなら、私は嬉しいのだが、それゆえ、より良い基準がある。

Z.U.ところでこれは、あなたがテスターで多くを修正するために探しているものです、あなたも取引システムからTPとSLを削除する場合、それは最高のTSのための私の提案基準になります。

[削除済み]

Prival:

別の言葉で表現してみよう。もし、そのようなTS（私の（上記の）基準によれば理想的なもの）を見つけることができれば、それは最も純粋な形で、聖杯となります。入金額全額でトマトまでの取引に入ることができます。

理想的な、リスクのない取引をするために努力しなければならないのです。

そうすると、この目的を達成するためにはマーケットモデルが必要で、ランダムウォークの公理は全く適切ではなく、むしろ適切なのですが、一般的に他の業務を行っていてほぼ常にマーケットにいる機関投資家にとっては、これ以上の精度は必要ないのです。価格の流れがホワイトノイズと異なることを実験的に突き止めた枝も見たことがあるので、この方向で開発しても行き詰まることはないと思っています。

[richie]

gip: .......取引グループがどのように分布しているかという一般的な情報が得られるので、私はエクイティカーブの滑らかさを視覚的に確認します。分布が均一でなければならず、そうでなければ再びフィッティングが行われます。

曲線の滑らかさを数学的に表現するには？私も見ていますよ。

この品質基準はどうだろう。

品質基準＝曲線の滑らかさ[???]* テスト中のトランザクション数[個]* テスト期間[月]。

とか、こんな感じ。

品質基準＝曲線の滑らかさ[？]*全注文の期間[月]。

[削除済み]

一般的には、戦略によって異なります。トレードは、例えば補正のフラット戦略のように、作業領域がまとまっています。そこで、これらの領域を推定するためには、それらを診断した上で、その領域内の分布の均一 性や異常値を評価する必要があるのです。だから「一般的に」と表現したのです。

履歴の深さは、搾取された依存性が保たれる最大値であることが望ましい。少なくとも2年はかかると思います。

[Sceptic Philozoff]

プライヴェート、クオリティの基準が明確ですね。何か言ってみる。

このようなシステムは、私自身、最も最適なものの1つであると思うのです。残念ながら、今のところ、似たようなこと（エントリー時のドローダウンがない）を聞いたのは、IgorMさん 一人です。彼のシステムは、多通貨であったと推測されます。

しかし、私の理解では、イゴールには まだ解決していない別の問題があったようです。トレードのエントリー問題と同規模の問題である。

ちなみに、私自身のシステムも多通貨対応です。でも、まだ理解できていない不思議な数学（というより物理）があるんです :) 。

[Tantrik]

Mathemat:

プライヴェート、クオリティの基準が明確ですね。何か言ってみる。

このようなシステムは、私自身、最も最適なものの1つであると思うのです。残念ながら、今のところ、似たようなこと（エントリー時のドローダウンがない）を聞いたのは、IgorMさん 一人です。彼のシステムは、多通貨であったと推測されます。

しかし、私の理解では、イゴールには まだ解決していない別の問題があったようです。これは、トレードのエントリーの問題と同規模の問題です。

私自身、数週間前から頭の中でシステムを回しています。ちなみに、このシステムは設計上、多通貨にも対応しています。

そんなはずはない。- ありえないから。

(このようなTSを追いかけると、スプレッドまで短縮したトレードになる）。

[Igor Makanu]

Mathemat:

秘密を教えてあげよう。このシステムはマルチティックなのだ))- トレンドへの参入を成功させるために、ティックを正しく収集し、フィルタリングすることが簡単にできます。 ワイパー、ストキャスティクスなどの同じ指標による参入は、実際には、ティックを使用して、ランクバーを形成することができます。

そして、アウトプットはインプットと同じくらい重要であることが判明した。

[Andrey Nachalov]

Richie:

また、曲線の滑らかさは、どのように数学的に表現できるのでしょうか？

は、レポートタブのチャンピオンシップセクションにあるバランスカーブのLR相関（線形回帰相関係数）をご覧ください。

[Vasiliy Sokolov]

プライベート、あなたの基準は効率的な市場の理論と実践に反しています。どんなオープンな市場でも、理論的にはともかく、現実的にはあなたのやり方を阻止するのに十分な効率性を持っています。つまり、効率≧100％のエンジンを作るために人生を費やしても、そのエンジンは生まれず、あなたの人生は無駄になってしまうかもしれないのです。