リング - ページ 11

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api >>:


Вы лучше скажите, как связаны эти монетки между собой? А вот пары - связаны.

そういうことなんです。だからこそ、筆者は50/50の前提で、混乱を招くだけだと特筆したのだ。ペア単体ではランダムに見えても、互いの関係では相関がある。

本来、この考え方は、十分大きなサンプル（時間）にわたるペア間の平均相関係数は、ほぼ一定であるということに帰結するのですが、アンドリューはどう思いますか？

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数年前、Foex Magazinだったか、Easy Moneyのキャリートレードに関する記事をどこかで読みました。当時はフォワードに全く興味がなく、キャリートレードは今となってはありがた迷惑なビジネスですが、スワップでの差益以外の副収入という意味では、ヘッジ通貨の乖離くらいでしたね。そして、バランスを保つための音量補正のようなものもありました。

 
スレッドの最初の投稿をもう一度読み直したのですが、なぜ買うペアと売るペアを割り振ったのですか？T101のポートフォリオの形成原理について考えたことはありますか？T101では、作成時に最も相関が高いペアを選んでおり、T101のポートフォリオが永遠に続くというわけではありません。しかし、あなたのシステムでは、端末が与えるクロスのセットがあります、ところで、すべての証券会社がそんなに多くのペアを与えるわけではありません、それはさらに少ないことが起こる)(ちなみに、RURとはどこのペアです :D）。ポートフォリオを作って損益分岐点を考えるなら、ベストな「リング構築」方法は、主要8通貨をベースにし、レートは基準通貨に対して計算すること、基準通貨は何でもよく、必ずしもポンドである必要はない。ペアの相関が出たり出なかったり、それが普通なんです。）
SZZ：そういえば、トピックスターがどこかで「バルパーを蛇の玉に見立てている」と書いていたのを思い出し、計算で蛇を描くようになりました（笑）。

しかし、私の蛇は、今日判明したように、2つの蛇は、何があっても、でもGBPCHF、あまりにも分散している場合は、トレンドの変化があるだろう、あまりにも近くにある場合は、トレンドの変化があるだろう、一度にすべての "曲がった" - その後ちょうど補正、および短期トレンド変化は、私のチャートよりも何とか遅れて、すなわち私はまだタイムマシンを持っている：Dを。
HH：写真では、細い線が蛇をひねるべき軸で、すべての軸がオフセットしています、つまり、共通の軸はありません。
 
まあ、このスレッドに誰もいない限り、家事は自分でやりますよ :)
今、青い蛇＝EURは、本来回るはずの軸に戻りました

ブルーワン＝円、ブルーバック＝ユーロがうまく軸を回っているが、ニュースの中の別のローソク足だけが全体像を損ねている :)
 

ロクヨン、ダブヨン

Svinozavr писал(а)>>

十分に大きなサンプル（時間）に対するペアワイズ相関係数の平均は、ほぼ定数ですよね、アンドレイさん？

一見するとそうだが、小さな時間間隔ではむしろ逆である

IgorM さんが書き込みました(｀・ω・´)ゞ
このスレッドの最初の投稿を読み直しましたが、なぜいくつかのペアを買いで、他のペアを売りでマークしたのですか？
買った数と同じだけ売り買いをしなければならなかった。
T101のポートフォリオの原理について考えたことはありますか？
あなたは笑うでしょう - 私はこのターミネーターがどのように動作するのかわかりません。
...は、ベースに対して、レートを数える、ベースは好きなように選ぶことができる、必ずしもクワッドとは限らない。
固定でない浮動参照点を想像するのは難しいのですが、私の脳の中のprocはそれを処理できないのでしょう。
しかし、私の蛇は、今日判明したように、2匹の蛇が、何があっても、GBPCHFでさえ、離れすぎれば、トレンドの変化があり、近づきすぎれば、トレンドの変化があり、一度に「曲がった」場合は、ただの修正で、短期トレンド変化は、私のチャートよりなぜか遅く、つまり私はまだタイムマシンを持っています:D。
HH：写真では、細い線が蛇をひねるべき軸で、すべての軸がオフセットしています、つまり、共通の軸はありません。
 

そして、明らかに早すぎるリングブレイクの例です（試験官をデバッグする）。


どんな結末が待っているのか...。

 
IgorM писал(а)>>
まあ、このスレッドに誰もいない限り、家事は自分でやりますよ :)

>>自分でやる!)))
私のもつれはこんな感じです、イゴール。


 
最後のスクリーンショットを見ましたが、確かに私のものと類似していますね、円の部分がはっきりと見えます。
ポートフォリオ形成の原則＝ターミナルで見たものすべてをトレードする、に混乱しています :)
ポートフォリオを何らかの「人間のシステム」に落とし込むことはできないのでしょうか？ 例えば、GBPJPYアンカー（T101から）を取って、それに頼って、フォームにポートフォリオを形成してみてはいかがでしょうか。
USDGBP = 1/(GBPJPY/USDJPY)
EURGBP = 1/(GBPJPY/EURJPY)

すなわち、すべての計算でGBPJPYを使用しなければならず、新しい基準通貨が できあがることになります。
 
:D
ファイル:
brianindex.mq4  16 kb
 
IgorM писал(а)>>
最後の画面を見ると、確かに私のものと類似していますね、円の部分がくっきり見えます。
ポートフォリオ形成の原則＝ターミナルに表示されたものを全てトレードする、で混乱してるんです :)
アンカー(T101から)GBPJPYを取り、それを基にポートフォリオを形成してみてください。
USDGBP =1/(GBPJPY/USDJPY)
eurgbp = 1/(gbpjpy/eurjpy)です。

つまり、再計算には必ずGBPJPYを使用する必要があり、その結果、新しい基準通貨が得られ、そのようなポートフォリオをリングに使用することができます。少なくとも、それは理にかなっています。

まあ、端末のすべてがそうではないので......。7つの主要なもの...)))
T101の記事はどこで読めますか？
アンカー」による再計算については、「ローラーをつけたまま、荒れた川で流氷から流氷に飛び移れるのか」という疑問がまだ残っています。
CCFpは、すべての通貨をそのまま残りに通してカウントしています...。

 
CROM писал(а)>>
:D


具体的には、何を示しているのか、何を根拠にしているのか、教えてください。
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