通貨のスプレッドを取引する。スプレッダー2 - ページ 10

 

lot2=a*lot1/b、アドバイザーより。a/b=kとする。

ここで、aは第1商品(gbpusd)のボラティリティ、bは第2商品(eurusd)のボラティリティである。

したがって、ボラティリティの高い商品よりも、ボラティリティの低い商品をより多くロットすることになります。

2トレードではなく、1トレードでもいいのでしょうか?

計算をしてみよう。Expert Advisorの目的は、利益を上げることです。

2つのツールを使って、profit = X0*lot1*tickvalue1+Y0*lot2*tickvalue2 を求めることができる。

しかし、クロスレートEUR/GBPからも利益を得ることができます:利益 = Z0*lot3*tickvalue3.

ティックバリューは、1ロット取引で1ポイントあたり発生する損益です。

X0、Y0、Z0は、ペア(gbpusd、eurusd、eurgbp)が同じ時間内にカバーするポイントの数です。

tickvalue1=tickvalue2=1$、tickvalue3=1.58$(約)となります。

では、3つの連立方程式からlot3を求めてみよう。

tickvalue1*(X0*lot1+Y0*lot2)=Z0*lot3*tickvalue3

ロット2=k*ロット1

Z0=Y0/X0

解答は次のような形になります。

lot3=tickvalue1*lot1*X0*(X0+Y0*k)/(Y0*tickvalue3)

lot3は、Y0>0かつX0>0のときのみ、合理的な解を持つ。

これらの値は将来的にしか分からないので、Y0=Y1、X0=X1と仮定して、EUR/GBPのlot3を計算することができるのです。

 
EvgeTrofi писал(а)>>

lot2=a*lot1/b、アドバイザーより。a/b=kとする。

ここで、aは第1商品(gbpusd)のボラティリティ、bは第2商品(eurusd)のボラティリティである。

したがって、ボラティリティの高い商品よりも、ボラティリティの低い商品のロットを大きくするのです。

2トレードではなく、1トレードでもいいのでしょうか?

計算をしてみよう。 Expert Advisorの目的は、利益を上げることです。.

2つのシンボルを使って、profit = X0*lot1*tickvalue1+Y0*lot2*tickvalue2 を求めることができる。

しかし、クロスレートEUR/GBPからも利益を得ることができます:利益 = Z0*lot3*tickvalue3.

tickvalueは、1Lotトレードが1ポイントあたりで発生する損益額です。

X0、Y0、Z0は、そのピップ数です。 渡す ペア(それぞれgbpusd、eurusd、eurgbp)を同じ時間だけ

tickvalue1=$1、tickvalue3=$1.58(概算)

では、3つの連立方程式からlot3を求めてみよう。

tickvalue1*(X0*lot1+Y0*lot2)=Z0*lot3*tickvalue3

ロット2=k*ロット1

Z0=Y0/X0

解答は次のような形になります。

lot3=tickvalue1*lot1*X0*(X0+Y0*k)/(Y0*tickvalue3)

lot3は、Y0>0かつX0>0のときのみ、合理的な解を持つ。

これらの値は将来的にしか分からないので、Y0=と仮定してよい。Y1, X0=X1 で、EUR/GBPのlot3を計算します。

すみません、私は文盲ですが、私は唯一の4桁に基づいて2010.02.15 07:43にEURGBPを販売する必要があり、どのくらいのロットを教えてください。

5774159 2010.02.15 07:43買い 8.67GBPUSD 1.5653 0.0000 0.0000 2010.02.15 08:36 1.5645 0.00 0.00 0.00 -693.60
5774164 2010.02.15 07:43 売り 10.00 ユーロドル 1.3599 0.0000 0.0000 2010.02.15 08:36 1.3583 0.00 0.00 0.00 1 600.00

"目的 "の小さな修正

Expert Advisorの利益目標

Every barrel」の目的は、GBPUSDとEURUSDをどのようなロットで売買しても、両取引のバランス/エクイティが常に等しくなるようなEURGBPのロットが常に存在することを証明することです(将来のいかなる時点でも)。

また、EURGBPのロットの計算は、GBPUSDとEURUSDのロットのみ、そしておそらく取引開始の瞬間の3つのペアの相場に基づいて行われるでしょう。

SZY.スワップ/スプレッドなどのことは、とりあえず忘れていいんです。

 
Z0がY0/X0に等しくないという エラーが発生しました。比率は絶対値に対してのみ 成り立つ...。
 
EvgeTrofi >>:

С помощью двух инструментов можно получить прибыль так profit = X0*lot1*tickvalue1+Y0*lot2*tickvalue2

いいえ、これは正しくありません。実際、そうなんです。


利益 = X0*lot1 - Y0*lot2


どこで


X0は、ある期間の最初のペアのバーオープニング価格によるpipsの差である

Y0は2つ目のペアのバーオープニング価格によるpipsの差です。


期間は両ペアとも同じです。


ペアは、ポイント値が同じで、1つの通貨で表現されるように選択されています。I.e. tickvalue1 == tickvalue2


問題は、正の相関を持つ2つのペアを取り上げることである。X0とY0の符号はそれぞれ等しい。片方が先行、もう片方がヘッジになるようにペアを逆転させる。負の相関を得ることができる。これに伴い、X0とY0の符号が異なるようになる。片方のペアが利益が出ているとき、もう片方のペアは負けている。どちらがリーディングでどちらがヘッジになるかを知るには、結果の符号、つまり利益を見ます。


利益の符号が正であれば、利益X0のペアはロングに、Y0のペアはショートになります。すなわち、X0*lot1 > Y0*lot2。

利益の符号が負であれば、成長率X0のペアはショート、Y0のペアはロングとなります。すなわち、X0*lot1 < Y0*lot2である。


つまり、利益の符号がプラスになるようにすることがメインとなります。

 
Risk >>:

Я все думал, как же кратко назвать необходимое и достаточное условие для такого подхода, точно - синусоида кросса. Хотел написать туда сюда - но это уже не форекс :), поэтому пришлось изгаляться через пример с экономическими новостями.

Забавно, но судя по последним постам, пипл все равно ничего не понял.

А уж эта ветка https://www.mql5.com/ru/forum/122468, вообще превратилась в эталон мракобесия :)

リスク、コケないように、このスレッドを 立ち上げた裏ハンダゴテ専門業者と同じになりすぎ...

 
SergNF писал(а)>>

を証明するのが「プラグインエブリバレル」の目的です。

ちなみに、「プラグ」の年齢は計算しやすく、4アクションの勉強と「ブラケット」の勉強の間のどこかです。

 

今日の動きの方が面白いし、ドローダウンやエクイティの成長も早い。過去3回のトレードを紹介します。


58241172010.02.16 08:14捌く10.59ポンドポンド1.56970.00000.00002010.02.16 10:361.57110.000.000.00-1 482.60
58241202010.02.16 08:14買う10.00ユーラスド1.36460.00000.00002010.02.16 10:361.36700.000.000.002 400.00
58241572010.02.16 08:15買う8.85カジッペ85.780.000.002010.02.16 10:0685.940.000.000.001 576.66
58241662010.02.16 08:15捌く10.00ユーエスジェーピー89.780.000.002010.02.16 10:0689.820.000.000.00-445.34
58255002010.02.16 08:50捌く5.71gbpjpy141.050.000.002010.02.16 12:04141.230.000.000.00-1 141.49
58255062010.02.16 08:50買う10.00チャフティー83.630.000.002010.02.16 12:0483.820.000.000.002 111.35
 
リスク同志や彼のような人たちの目的は、レシェトフをねじ伏せることにあるような気がしています。彼らの口を塞ぐために、もちろん私は彼らと話したくないので薦めないが、それはいいだろう。レシェトフは耳を貸さない。一般的に正常な人々は、そう何すなわち、書いて投稿したことを証明し、blablablaません。
 
SergNF >>:

Извините безграмотного, но, подскажите, пжлст, каким лотом необходимо было продать EURGBP в 2010.02.15 07:43 исходя только из четырех цифр

5774159 2010.02.15 07:43 買い 8.67 GBPusd 1.5653 0.0000 0.0000 2010.02.15 08:36 1.5645 0.00 0.00 -693.60

ということは、この商品の利益は15645-15653=-8ポイントということになります。

この楽器の損失:利益= 8 *ロット* tickvalue = 8 * 8.67 * 10$ = -693.60ドル。


5774164 2010.02.15 07:43 sell 10.00 eurusd 1.3599 0.0000 0.0000 2010.02.15 08:36 1.3583 0.00 0.00 0.00 1 600.00

で、今回の1.3599-1.3583=+16ポイント。

入金通貨での利益はprofit=16*lot*tickvalue = 16*10.00*10$ = 1,600.00ドルです。


合計:16-8=8ピップス

この場合、ペアの eurgbp はパスする必要があります。

Abs(eurusd1/gbpusd1-eurusd2/gbpusd2)/Point = (1.3599/1.5653-1.3583/1.5645)/0.0001 = 5.8 ポイント

順番にペアeurgbpは私たちの利益をもたらすために、$ 1 600.00 - $ 693.60 = $ 906.4

我々は、ロットを設定する必要があります:ロット= 906.4ドル/(tickvalue * 5.8)= 906.4ドル/ (15.69* 5.8)= 9.96。

すべてが非常にシンプルですが、1つのBUTがあります!!!我々は、何ピップスユーロとGBPUSDが通過するかを推測する必要があります。

 
mydone >>:
У меня такое ощущение что цель товарищей Риск и иже с ним просто захаять Решетова . Заткнуть хлебало конечно рекомендовать им не буду т.к разговаривать с ними не хочу но было бы неплохо. Решетов не слушай их. Нормальные люди вообще делами доказывают что почем т.е взял написал и выложил а не блаблабла

ヒラメキがどうのこうのはどうでもいい。EAの実力を株式から見ることができる。他はどうでもいいんです。


犬は嘘をつき、キャラバンがやってくる。